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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高猛 郭沛
本文利用2002-2006年和2007-2012年两个样本区间的数据,运用VAR-BEKK-GARCH模型分析了中国、美国、英国、日本和香港之间的波动溢出效应,并以此分析了国内外股市联动关系。本文研究发现,次贷危机后,我国与国际股票市场的联动性得到了加强。本文研究结论既有助于我们了解外部市场的波动对我国股市的传递路径,又有助于我们根据国外冲击预测我国股市的走势。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李景初
碳市场日益完善与成熟，与股票市场的联动性逐渐增强。为了探寻国内碳市场与股票市场间的价格溢出效应，基于VAR模型分析国内碳市场与股票市场间存在的格兰杰因果关系，并建立BEKK-GARCH模型进行深入分析。结果表明：湖北和深圳碳市场收益率是股票市场收益率的Granger原因；国内碳市场与股票市场间价格溢出存在显著的单向波动溢出效应；深圳碳市场和湖北碳市场碳排放权价格与沪深300指数不存在双向波动溢出效应，且湖北碳市场碳排放权价格与主要股票指数的单向波动溢出效应更加明显。基于此，应加快碳市场建设，扩大交易主体范围；发展碳排放权期货交易市场，完善碳交易价格发现功能；预防碳交易风险，适时推进碳衍生品创新发展。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李红刚
作为一个时间序列,上证指数反映了上海股市整体的行情演化,而这种行情变动中又蕴含着市场本身的一些基本行为特征,本文的工作就是从上证指数时间序列出发,分析股市行情变动的一个基本特征——随机性,然后在此基础上讨论上海股票市场的效率问题。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
白宇航 张立中
奶业产业链是乳制品价格形成的基础,从产业链着手有助于发现乳制品价格溢出效应的本质特征。本文选取牛奶、酸奶、婴幼儿奶粉、老年奶粉作为乳制品的代表,基于2010年5月至2018年5月乳制品产业链月度价格数据,使用VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型分析乳制品产业链各环节间的价格溢出效应。研究发现:婴幼儿奶粉产业链上、中、下游价格间存在显著的单向均值溢出效应,而牛奶、酸奶、老年奶粉产业链的中游对上游、下游对中游价格存在显著的单向均值溢出效应;牛奶、酸奶、婴幼儿奶粉、老年奶粉产业链各环节价格在自身和彼此间具有显著双向波动溢出效应,但从显著性水平来看,牛奶产业链和婴幼儿奶粉产业链各环节间的双向波动溢出效应最为明显。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
史芳芳 任小勋
２０１４年３月汇改以来，人民币汇率和国内股票市场联动性明显增强。基于ＶＡＲ－ＧＡＲＣＨＢＥＫＫ扩展模型实证研究了２０１４年３月１８日到２０１６年１月１５日期间人民币汇率和股指收益率间的关系。研究结果表明，汇率对股市不仅存在显著的均值溢出效应——即前期汇率的贬值会给股市带来收益率均值下行的压力，而且还存在汇率向股市的单向波动溢出效应。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张良贵 石柱鲜
已有的文献多是通过脉冲响应来刻画溢出效应,该方法得到的溢出效应不具有连续性,在实际应用中有一定的缺陷。而本文则是通过构建溢出指数的方法来衡量我国股市行业间的收益与波动的溢出效应,它能够从溢出指数走势特征中提取股市对信息的反应,可以辅助投资者预判市场走势,做好资产配置准备。研究发现我国股市行业间的收益与波动溢出指数的突变特征明显,收益溢出指数的突变点多是局部高点,而波动溢出指数的突变点多是局部低点。
[期刊] 财贸经济
[作者]
李秋萍 李长健 肖小勇
农业产业链是农产品价格形成的基础,不从产业链视角研究农产品价格溢出效应就很难抓住农产品价格溢出的本质特征。基于我国大豆、小麦、粳稻和籼稻产业链各环节价格数据,本文运用VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型研究了农业产业链各环节价格间的溢出效应,得到如下研究结论:(1)大豆产业链上、中、下游价格间存在着显著的双向均值溢出效应,小麦、粳稻和籼稻产业链的上、下游价格对中游价格存在着显著的单向均值溢出效应;(2)农业产业链各环节价格间存在着显著的双向波动溢出效应。基于研究结论,本文认为应从产业链视角完善现有农产品价格调控体系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
于扬
本文选取上证综合指数为中国股指的代表,利用ARCH类模型深入剖析了股市价格的特征,通过多角度对比,最后选出度量股市价格波动性较为科学的指标,并采用向量自回归模型(VAR)模拟了主要宏观经济变量波动(工业总产值的波动、货币供应量的波动以及居民消费价格指数的波动)对证券市场波动性的影响。
关键词：
价格波动 工业增加值 货币供应量 CPI
[期刊] 当代财经
[作者]
刘衡郁
基于中国证券市场72只样本股票,通过对其TICK数据处理,并提取1分钟数据,运用DJGR模型对中国股市磁性效应进行实证检验后发现:中国股市存在显著磁性效应;小盘股磁性效应比大盘股更为显著;下跌过程磁性效应比上涨过程更为显著;触发价格较低时的磁性效应比触发价格较高时更为显著。磁性效应给市场提供了监管启示,就是对小盘股与大盘股实行市场分离以及不同市场、不同标准、分类要求、分类监管等措施。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
孟庆斌 周爱民 靳晓婷
本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架。然后在此框架下使用TAR模型对我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月31日的泡沫情况进行了检验,结果表明其泡沫主要集中在1999年和2007年两个年份,尤其在2007年1月到5月底泡沫程度最为严重。最后,通过分析深证指数同期的泡沫情况验证了两市泡沫的联动性。
关键词：
股市价格泡沫 随机利率 TAR模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
袁吉伟
利用VAR-GARCH-BEKK模型,研究了我国债市和汇市之间的价格和波动溢出效应。实证研究表明,债市和汇市收益率都呈现高峰厚尾的非正态分布,波动聚集特征显著;债市和汇市存在单向溢出效应,仅汇市对债市有价格和波动溢出效应;债市和汇市收益率序列总体呈现负相关,相关性较弱,样本期内两市场动态相关系数具有显著的时变性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
董秀良 曹凤岐
通过对多个股票市场间波动溢出效应的研究,可以了解波动风险在市场间的传导路径和方向,以及在股市因外部冲击动荡前做出短期预测。本文以美国、日本、香港和我国沪市作为研究对象,采用多元GARCH模型对国内外股市波动溢出关系进行了研究。结果表明:只有香港股市对沪市具有显著的波动溢出,美、日股市对沪市的波动溢出则不显著,但由于美、日股市波动均对香港股市具有传染效应,它们可以借助对香港股市波动的影响间接地引起我国沪市的波动。所以,对我国沪市外部波动风险的把握在短期上应主要关注香港股市波动,其次还必须关注日本和美国股市的波动,尤其是美国股市的波动。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙颖
生产者价格指数(PPI)和消费者信心指数(CCI)是联结生产和消费领域的重要指标。本文采用2007年1月-2014年2月的月度数据,通过构建VAR模型来实证检验我国生产者价格指数和消费者信心指数之间的关联关系。实证得到以下结论:PPI与CCI之间存在长期均衡的协整关系,且PPI对CCI有负向的影响作用,而CCI对PPI的影响较小。最后本文根据实证结果,提出稳定消费者信心的相关政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任启哲 朱建洲 贾钢
文章运用上证综合指数对中国股市价格反应行为进行实证检验,以说明中国股票市场的投资者对于未预期的和突发性的信息所做出的反应究竟是适当的、过度的还是不足的。研究结果提供了我国股市投资者对好消息反应不足的有力证据以及对坏消息过度反应的微弱证据,这些发现同不确定信息假说相一致。
关键词：
股价 过度反应 反应不足
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋嘉馨 尹威
本文利用2012-2016年中国沪深300指数日数据,应用GARCH-M模型实证研究了价值溢价和波动率之间的关系,并对中国股市价值溢价现象的成因进行了探讨。研究发现全样本期间内波动率对价值溢价有显著的负向影响,表明总体上我国证券市场的价值溢价并非源于风险补偿,而是来自投资者行为。同时,研究股灾时期的样本发现波动率与价值溢价不具有显著的相关关系,表明股灾时期投资者行为的异常消除了股市价值溢价的现象,而基于非理性情绪视角的Wald-格兰杰因果检验结果也再次支持了这一结论。
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