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[期刊] 商业时代
[作者]
徐永坤
本文应用协整理论实证分析了我国股市与我国宏观经济的关系,得出我国股市与宏观经济之间存在着联系结论,进而建立自回归误差模型得出它们之间的确切数量关系,从数据角度更加清楚地看到我国股市与宏观经济之间的相互关系。
[期刊] 财政研究
[作者]
杨少锋
一、提出问题从系统论来看,证券市场是国民经济大系统中的子系统,它具有自身的运行规律,但它必定会受到宏观经济大系统下其它子系统的冲击。生产、投资、货币、财政、外贸等系统都可能对证券市场产生外在冲击,从而影响证券市场的运行。宏观经济因素对证券市场的影响既是根本的,也是全局性和长期性的。因此,从理论上讲,构筑证券市场长期趋势的基础正是宏观经济态
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王晓芳 田军伟
本文设计了宏观经济变量与股市的传递途径模型,并利用相关分析方法,初步得出了影响股市的主要经济变量与股市的相关关系,以度量宏观经济变量变动对股市的影响幅度和方向。同时,通过案例分析方法,统计出各种类型的政策对股市的冲击强度。
关键词：
宏观经济变量 股市 股价指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
周鑫 王雪标
文章在新凯恩斯框架下,对我国产出、通胀和利率期限结构的联合动态进行系统性建模,对我国宏观经济动态和利率期限结构的关联性进行研究。结果表明:利率期限结构的动态过程中存在显著的时变风险市场价格;风险溢价存在且具有"阶段性"变动特点;宏观经济冲击主要作用于短期利率,且期限越短冲击作用越大;方差分解显示,影响名义收益率的主要是潜在通胀预期冲击和货币政策冲击。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
王兴华
一国的宏观经济状况对股市波动起决定作用,利率、汇率和物价水平是主要宏观经济先导指标。为说明我国利率、汇率、通货膨胀与股市波动的关系,通过理论分析并运用HP滤波和门限条件异方差模型(THRESHHOLD ARCH)、相关图等技术进行实证研究,得到了三方面重要结论:通货膨胀预期和即期通货膨胀率对股市收益率影响不一样;利率、汇率和通货膨胀预期都是反向影响股市的长期收益率,股市收益率短期的波动则仅仅受通货膨胀预期与通货膨胀的反向影响,与汇率和利率的变化无关;我国股市有杠杆效应,宏观经济指标的利空消息比利好消息产生更大的波动。
关键词：
利率 汇率 通货膨胀 股市波动 宏观经济
[期刊] 投资研究
[作者]
朱英姿 吴美 陈超
本文研究了宏观经济因素对上证综指的预测能力。在宏观因素的选择上,本文梳理了学术文献和业内人士关注的宏观指标,并从经济含义出发总结出流动性、总体经济增长和房地产市场等三类因素的八个宏观经济指标。通过初步的时差分析法检验,我们发现其中六个指标具有显著预测力;通过更严格的样本内、外预测回归模型检验,我们又发现其中的两个具有显著预测力,即景气先行指数和商品房销售面积。更进一步地,基于统计分析结果,我们构建了两类投资策略,即择时策略和战术资产配置策略,通过和基准策略的比较,我们发现宏观经济因素的预测作用是可以为投资者的资产组合带来统计上显著且经济上可观的超额回报的。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陈朝旭 刘金全
本文运用Granger因果关系检验,对中国股市实际收益率与宏观经济之间的关系进行了实证分析。检验结果表明2003年以前我国股市实际收益率与宏观经济之间存在一定的关联性,但2003年以后宏观经济波动与股市出现了背离。股市收益率与宏观经济之间的影响关系在经济周期不同阶段具有非对称性特征,二者之间的影响关系依赖经济周期的阶段性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
李成 王彬 马文涛
本文采用VAR模型计算出能够反映和测度我国货币金融形势变化的金融形势指数FCI。实证表明FCI能够较好预测我国通货膨胀率,可以成为货币政策制定的参考性指标。基于VAR模型和多元GARCH-BEKK模型的实证表明:FCI对通货膨胀构成单向均值溢出效应,实际经济增长对FCI构成单向均值溢出效应,FCI与通货膨胀、实际经济增长分别存在双向波动溢出效应。总体来看,我国货币金融形势与宏观经济有着紧密而复杂的联系,这在一定程度上正是我国金融经济周期与真实经济周期之间关联性的体现。因此,相关部门应充分认识到货币金融因素对宏观经济稳定的重要性,既要重视实体经济发展,也要关注货币金融形势变化,完善宏观经济政策制...
[期刊] 经济问题探索
[作者]
闫超 金晓彤
本文基于我国财政收入、财政支出以及GDP的同比增长率数据,通过构建向量自回归(VAR)模型,运用冲击响应函数以及方差分解的方法具体考察我国财政政策与宏观经济的关联性问题,结论表明:不同滞后阶数的财政收入增长率、财政支出增长率以及GDP增长率之间的影响程度和方向都不尽相同。GDP增长率对财政政策的影响较大,而财政政策对GDP增长率的影响则相对较小。财政收入增长率对GDP增长率的影响程度大于财政支出增长率对GDP的影响程度。财政政策对GDP增长率的冲击响应相对较弱,GDP增长率对财政政策的影响相对较强。与财政支出增长率相比较,财政收入增长率对GDP增长率的冲击响应更为明显,而GDP增长率对财政收入...
关键词：
财政收入 财政支出 GDP
[期刊] 经济科学
[作者]
王东旋 张峥 殷先军
以前的学术研究表明,股市的涨跌幅与宏观经济表现为无序或者不相关的关系。我们通过研究衡量价格冲击的流动性(或非流动性)指标对代表经济总量、通货膨胀和经济景气指标的六个宏观经济变量的回归分析和Granger因果检验,并且采用了衡量市场活跃度的流动性指标进行了稳健性检验,发现中国股市的新证据:股市流动性领先于宏观经济。本文的实证结果表明当投资者预期宏观经济即将发生变动时,会在大类资产(股票和债券)之间、股票资产(价值股和成长股)内部进行配置切换,而且从参与者角度来看,机构投资者的行为会领先于个人投资者,这都表明"Flight-to-Quality"和"Flight-to-Liquidity"现象的存...
关键词：
股市流动性 宏观经济 领先性
[期刊] 统计与决策
[作者]
解洪涛 周少甫
文章采用贝叶斯向量自回归计量经济模型,检验了1998年1月-2007年12月的上证A股指数月度收益与6个主要宏观经济变量之间的相关关系。结果显示股指收益与工业增加值正相关,与CPI以及长期利率负相关。但与货币供应量、出口额、投资等变量相关性不明显。根据估计得到的贝叶斯向量自回归模型进行预测,进一步显示了CPI对股市的影响关系。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
隋建利 刘金全 曲国俊
文章基于我国名义汇率、名义利率、工业增加值以及货币供给量四个主要的宏观经济指标,利用多变量向量自回归(VAR)模型研究我国宏观经济变量冲击是否能够显著影响股票市场收益率的变动。经验结果表明,我国工业增加值以及货币供给量能够显著影响股票收益率,而名义利率以及名义汇率对股票收益率的影响相对较弱,此外,通过脉冲响应函数所得到的检验结果说明,我国宏观经济变量对股票收益率的冲击反应持续期均在一年以上。
关键词：
股票收益率 宏观经济波动 VAR模型
[期刊] 经济学动态
[作者]
石柱鲜 王立勇 金华森
一、问题的提出近年来,我国经济摆脱了通货紧缩的阴影,开始了新一轮的增长周期。在这一轮经济增长中,有些经济指标较高,以至于达到或接近了前几次经济过热时期的水平。在经济增长率方面,2003年达到9. 1%,2004年保持9.5%的增长速度;物价也出现了
[期刊] 经济学动态
[作者]
郭明伟 夏少刚
收入分配不平等是目前我国经济社会发展中的突出问题,该问题的解决对促进经济增长、维护社会稳定、构建和谐社会等具有十分重要的意义。近年来,国内外学者纷纷展开对收入分配不平等与宏观经济关联性的研究,相关文献不断涌现。本文对该领域的核心文献进行梳理和评述,以反映已有研究的最新进展,把握其目前动向,为进一步更深层次地研究我国收入分配不平等问题提供一个参照平台,并为我国收入分配不平等问题的解决提供参考。
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