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[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郑燕 马骥
选取2003年1月至2017年3月的月度价格数据,通过构建包括商品代肉雏鸡价格、活鸡价格和白条鸡价格的MS-VAR模型,实证分析了肉鸡产业市场状态转换特征及产业链价格非对称传递。结果表明:2003年以来,肉鸡产业市场可划分为正常状态和低迷状态;经历了2003-2008年上半年市场状态频繁转换期和2008年下半年以来市场平稳运行期;大部分时间处于正常状态,2008年之前部分月份以及2013年和2017年个别月份处于低迷状态;两个市场状态均具有一定的稳定性,低迷状态平均持续期为5.76个月,正常状态平均持续期
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
丁存振 郑燕 肖海峰
[目的]为了有效应对禽流感冲击、维持肉鸡产业稳定健康发展。[方法]基于互联网大数据构建了禽流感舆情指数,选取2012年1月至2017年3月周度数据,通过MS-VAR模型分析了禽流感危机下肉鸡市场状态的转换特征以及不同市场状态下产业链价格传导关系。[结果]2012年以来可将肉鸡产业市场状态划分为危机状态和正常状态,肉鸡产业市场在两个市场状态下转换频繁;肉鸡产业危机市场状态和正常市场状态平均持续期分别为4.65周和9.05周;肉鸡市场在区制转移概率上存在明显的非对称特征;肉雏鸡、活鸡和白条鸡价格之间在危机状态下相关性小于正常市场状态下相关性;不同市场状态下肉鸡产业链价格传导存在差异;肉鸡产业市场在危机状态下不稳定程度明显增加。[结论]提出了加大对禽流感疫情的监测以及疫情处理能力,密切关注公众禽流感舆情动态变动情况,做好舆情引导,加强禽流感疫情科学知识的宣传,增强公众对禽流感的认知等对策建议。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周金城 陈乐一
选取2000年1月至2013年6月间全国大中城市生猪出场价格、猪肉批发价格、猪肉零售价格的月度价格数据,利用门限模型,发现猪肉产业链的四个阶段,都存在非对称的价格传导关系。在逆向传导阶段,下游价格下跌时都要比上涨时更快地传导给上游价格,在顺向传导阶段,生猪价格上涨时要比其下跌时更快地传导给猪肉批发价格,而猪肉批发价格下跌时要比其上涨时更快地传导给生猪价格。相关部门应关注生猪、猪肉价格门限值及其在不同阶段的调整幅度,维护价格传导机制的畅通。
[期刊] 金融与经济
[作者]
赵方华 张雯 何伦志
随着资本市场开放,我国资本流动加快。为防范短期资本的大幅波动,本文选取2006年10月～2018年4月的月度数据,使用GARCH模型测度美元指数波动的幅度,并运用MS-VAR模型分析美元指数波动率以及其他变量对我国资本流动的影响。实证结果显示:包含美元指数波动率在内的各因素变量会对我国资本流动产生一定影响,但这种影响在不同区制下各不相同,即存在非对称效应;在资本流动结构方面,在国际资本流出和流入状态下,美元指数等变量对资本流动的影响也不相同。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘春 辛翔飞 王济民
近年来,我国肉鸡产业从快速发展期进入调整阶段。本文分析了肉鸡价格、肉雏鸡价格和肉鸡配合饲料价格的波动特征,并利用向量误差修正模型对肉鸡产业链中上述三者价格传导规律进行了分析。结果发现:肉鸡、肉雏鸡及配合饲料的价格间存在长期均衡关系,肉雏鸡价格对活鸡价格波动的影响最强,肉鸡配合饲料价格对活鸡价格波动影响较弱;短期内,活鸡价格与其自身滞后期价格波动、肉鸡配合饲料滞后期价格波动和肉雏鸡滞后期价格波动显著相关,且相关程度随滞后期的增加而减弱。本文最后结合当前我国肉鸡供需形势提出了对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
崔姹 王明利 石自忠
本文通过选取我国肉羊优势产区黑龙江、山东、河南、陕西、新疆五个地区２０００－２０１４年仔畜价格、精饲料价格、肉羊出栏价格、羊肉集市价格的数据，运用协整检验和基于ＰＶＡＲ模型的脉冲响应函数和方差分解对产业链价格传导效应进行实证分析。结果表明：肉羊产业链上中下游价格存在长期协整关系；肉羊价格由消费到生产的逆产业链方向传导更为显著，上中游价格对下游价格反应灵敏；肉羊产业链各阶段价格受其他变量冲击的影响，波动持续时间长，一般为２年，仔畜价格波动持续时间为１年；肉羊出栏价格对整个产业链的影响较为突出。
[期刊] 投资研究
[作者]
郭文伟 钟明
在实体经济中房地产与诸多相关产业存在密切产业链联动机制。本文采用马尔可夫区制转换向量自回归模型（ＭＳ－ＶＡＲ）来分析房地产业与相关产业（钢材、水泥、家具、家电）之间的联动机制，结果表明：房地产业对钢材业、水泥业和家具业具有明显的带动作用，带动效应可持续４个月。在整个时期内，房地产业存在三种不同的发展区制（楼市低迷期、楼市平稳发展期、楼市火爆期）。在不同区制内，房地产对相关产业的带动作用呈现出非对称性特征，在楼市低迷时期，房地产对其他产业的带动效应较为显著。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王晶晶 钱小平 陈永福
本文基于2000年1月—2011年6月我国生猪外销区、自给自足区和调入区的月度价格数据,在运用协整模型分析生猪产业链价格间长期均衡关系的基础上,利用非线性门限误差修正模型对我国生猪产业链上下游间价格传递的非对称性进行了实证分析。结果表明:生猪和猪肉价格存在长期均衡关系,外销区生猪产业链价格间存在短期门限调整关系,且与四川、湖南和河南省生猪产业链的短期价格传递过程存在负非对称性相比,吉林省则存在正非对称性,而自给自足区和调入区则存在短期线性调整关系。因此,在制定生猪产业价格调控政策和产业政策时应充分考虑外销区生猪产业链价格传递的非对称性特征。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
潘敏 唐晋荣
人民币升值速度的快慢不同,可能会对中国东中西部区域的三大产业产生非对称的冲击。本文将2004—2012年期间中国31个省份三大产业季度产出数据加总为东中西部区域总产出数据,使用MS-VAR模型分析了人民币汇率升值对东中西部地区第一、二、三产业产出波动的非对称影响。研究表明,汇率制度改革以来的人民币升值对三大区域第一、二产业产出的影响表现出明显的两区制特征,对第三产业产出的影响则没有明显差异,这种不同的区制可划分为快速升值区制和缓慢升值区制。脉中响应分析表明,人民币汇率升值在快速升值区制中对各区域第一、二产业产出的冲击更大。从区域产业比较的角度看,人民币快速升值会对东部地区的第一产业、中部地区的...
[期刊] 世界农业
[作者]
朱海燕 司伟
基于两区制门限向量误差修正模型,本文对棉花产业链上的棉花价格与棉纱价格之间的传导效应进行了分析。研究结果表明:二者之间在长期内存在均衡关系;在短期内二者之间的传导存在非对称性。当二者处于门限协整的第一区制时,棉花价格能进行调整,但调整速度很慢,而棉纱价格则没有自我调整机制;当二者处于门限协整的第二区制时,棉花价格没有自我调整机制,上期的偏离会以很快的速度在本期进一步扩大,而棉纱价格能以很快的速度向均衡状态收敛。总体上,棉纱价格对棉花价格下降的反应大于棉花价格上涨的反应。棉花和棉纱进口的增加以及棉花产业链纵向市场联结较紧密是导致棉花产业链价格波动传导非对称性的主要原因。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王昕 许平祥 任彦军
本文基于产业链和国际环境视角,利用2010年1月到2016年12月粮食产业链各环节和世界市场粮食价格指数月度数据,采用格兰杰因果关系检验、VAR模型基础上的广义脉冲响应函数及方差分解揭示粮食价格波动下不同利益主体价格传导效应。结果表明:长期来看,国际粮食价格和国内粮食产业链上中游价格存在协整关系,整条粮食产业链价格传导效应主要表现为需求拉动型,国际化的粮食市场带动了国内粮价的产业链传导。短期内粮食价格波动沿着产业链和国际市场的传递较为灵敏,世界市场粮食价格的冲击效果最为明显,生产资料冲击贡献较小。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王 昕 许平祥 任彦军
本文基于产业链和国际环境视角,利用2010年1月到2016年12月粮食产业链各环节和世界市场粮食价格指数月度数据,采用格兰杰因果关系检验、VAR模型基础上的广义脉冲响应函数及方差分解揭示粮食价格波动下不同利益主体价格传导效应。结果表明:长期来看,国际粮食价格和国内粮食产业链上中游价格存在协整关系,整条粮食产业链价格传导效应主要表现为需求拉动型,国际化的粮食市场带动了国内粮价的产业链传导。短期内粮食价格波动沿着产业链和国际市场的传递较为灵敏,世界市场粮食价格的冲击效果最为明显,生产资料冲击贡献较小。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
董晓霞 胡冰川 于海鹏
本文基于2001年1月—2013年12月鸡蛋收购价格与零售价格的月度数据,采用门槛自回归模型(TAR)、动量门槛自回归模型(M-TAR)和非对称误差修正模型(ATP-ECM),对鸡蛋收购价格与零售价格之间是否存在非对称性传导效应进行了检验。研究发现,鸡蛋收购价格与零售价格之间存在长期均衡关系,且这种关系具有非对称性。两种价格之间"正向"与"负向"冲击的反应速度不一样,均对"负向"冲击的反应更为敏感,调整速度更快,但是鸡蛋收购价格对零售价格的影响存在负的价格非对称性传导,鸡蛋零售价格对收购价格的影响存在正的价格非对称性传导。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
季明发 谢启超
通过建立包含居民消费、收入以及资产价格的均衡模型,并纳入通胀预期变量,运用状态空间模型以及广义脉冲响应函数等方法进行实证研究,对不同资产的边际消费倾向时变特征进行了刻画。结果发现(:1)房地产在短期具有较强的正向财富效应,但在长期具有减弱的趋势。股票资产在短期具有财富效应,但长期财富效应消失。(2)不同资产的财富效应具有非对称性,房地产的财富效应要远远大于股票资产。最后对增加城镇居民资产性收入,带动全社会消费提出了合理的建议。
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