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[期刊] 投资研究
[作者]
王勇 杨庆运
本文研究了我国网络关注度与股票收益之间的关系。本文首先根据行为金融学的相关理论提出假设,然后利用网络数据进行检验。结果表明当日高关注度的股票在当日及之后一日会具有高成交量;当日高关注度对当日收益率有正向的影响,但对之后一日的收益率却产生负向影响。本文的结论表明我国股市存在基于注意力的购买行为,且这种行为可能会被机构投资者等利用来获取收益,这为我国投资者和监管部门的决策提供了参考。
关键词：
网络关注度 行为金融 有限理性
[期刊] 金融研究
[作者]
俞庆进 张兵
搜索引擎是当今人们获取信息的入口,百度指数反映了关键词被搜索的次数,直接衡量着投资者的有限关注。本文实证检验了百度指数和创业板股票市场表现的相关性,在此基础上,验证了投资者有限关注能影响股票的市场交易活动。投资者的有限关注能给股票带来正向的价格压力,而这种压力会很快发生反转。本文还利用百度指数逐日可测的优点,研究发现非交易日的投资者关注将显著影响下一交易日股票集合竞价时的价格跳跃。
关键词：
有限关注 百度指数 股票收益
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王耀君 高扬
以2013-2016年391支股票的360搜索指数中的投资者关注度和媒体关注度的指数作为网络关注度度量指标,同时基于股票市场交易数据采用多种信息不对称计算方法构建了信息不对称性度量指标,并进一步构造了信息不对称主成分综合指标。通过建立横截面回归模型,探究投资者和媒体关注度对我国股票市场的信息不对称程度的影响作用。实证分析及稳健性检验结果表明:投资者关注度的增加会减少知情交易及信息不透明程度,从而减少了股票市场的信息不对称程度,提高了股票市场的流动性;媒体关注度对不同的信息不对称性度量指标的影响存在着不一致性。本研究通过探索投资者关注度及媒体关注度在新兴市场中的应用,对于我国证券市场监管层制定政策以及对于普通投资者优化投资策略都具有重要的参考意义。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
苏振兴 扈文秀 杨栎
我国股票市场存在明显的概念炒作现象，扭曲了市场的良性定价机制。本文基于有限注意视角揭示投资者概念关注对股票收益的影响机制，使用百度搜索数据衡量投资者概念关注，以“一带一路”、“5G”和“PM2.5”概念板块的股票为研究样本进行实证研究。结果表明：在控制了Fama-French三因素以及投资者个股关注情况下，投资者概念关注对所属概念板块的股票收益有显著正向影响，但这种影响作用会在随后几期反转为负向影响。投资者个股关注一方面会强化投资者概念关注对股票收益的正向影响，另一方面投资者个股关注越高，个股的流动性就越强，从而会弱化投资者概念关注对股票收益影响作用的反转效应。研究结论丰富了投资者关注的理论研究，为抑制概念炒作提供理论依据和实现途径。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
张学勇 唐国梅
本文以行业名称为关键词爬取百度搜索指数作为行业关注度的代理变量，研究投资者行业关注度与股票横截面收益率的关系。结果表明，行业搜索量能正向预测下一天的股票收益率，基于这一指标构建的多空策略每年可获得4.89%(4.28%)的等权（市值加权）收益率。与投资者关注度假说一致，行业关注度导致的价格压力效应在卖空约束强的股票中更突出，且长期来看价格压力会消退。进一步的研究表明，行业关注度对股价的预测能力强于个股关注度。
关键词：
百度指数 行业 有限注意力
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王振山 姚秋
本文运用中国A股市场数据验证分析师关注度与股票收益率之间的关系。分析师关注度相对于业绩预测与投资评级能够提供更多更确切的信息;分析师更多地关注大市值、业绩优良的上市公司。运用剩余关注度模型的分析发现,分析师关注度高的公司股票相对于关注度低的公司股票具有显著正的收益率;假想的零投资组合能够为投资者带来显著正收益;运用Fama-Macbeth方法的回归分析发现股票收益率与分析师剩余关注度正相关,但二者之间相互影响的方式有待于进一步研究。
[期刊] 金融与经济
[作者]
原东良
基于互联网大数据,探究中共中央、国务院决定设立雄安新区对股票市场的影响。利用百度、微博、微信和微舆情提供的互联网数据,构建投资者关注度指标,实证检验互联网关注度对雄安新区概念股板块及其个股市场表现的影响。研究结果表明,雄安新区的设立对雄安新区概念股市场表现有正向促进作用,关注度越高,股票收益率越高,成交量越大。本文为评估国家政策提供了一个新的视角,为互联网大数据、舆情信息在金融领域的应用提供了文献支持,具有一定的理论与实践意义。
[期刊] 金融与经济
[作者]
原东良
基于互联网大数据,探究中共中央、国务院决定设立雄安新区对股票市场的影响。利用百度、微博、微信和微舆情提供的互联网数据,构建投资者关注度指标,实证检验互联网关注度对雄安新区概念股板块及其个股市场表现的影响。研究结果表明,雄安新区的设立对雄安新区概念股市场表现有正向促进作用,关注度越高,股票收益率越高,成交量越大。本文为评估国家政策提供了一个新的视角,为互联网大数据、舆情信息在金融领域的应用提供了文献支持,具有一定的理论与实践意义。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘向强 李沁洋 孙健
随着信息技术的迅速发展和广泛普及,互联网媒体已深刻改变了信息的传播方式和传播速度。笔者以2014—2015年51家国内主流互联网媒体关于A股上市公司的新闻报道数据为样本,研究媒体关注度与股票收益率之间的关系。研究发现:未被媒体报道的上市公司,其股票在下一周的收益率显著高于媒体关注度高的上市公司股票,即存在媒体效应。进一步研究表明,对于分析师跟踪人数少、异质波动率高这类投资者关注度低和信息不对称程度较高的上市公司,互联网媒体对股票收益率的影响更显著;然而,对于涉及概念数量多、媒体持续报道这类投资者关注度高和
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘向强 李沁洋 孙健
随着信息技术的迅速发展和广泛普及,互联网媒体已深刻改变了信息的传播方式和传播速度。笔者以2014—2015年51家国内主流互联网媒体关于A股上市公司的新闻报道数据为样本,研究媒体关注度与股票收益率之间的关系。研究发现:未被媒体报道的上市公司,其股票在下一周的收益率显著高于媒体关注度高的上市公司股票,即存在媒体效应。进一步研究表明,对于分析师跟踪人数少、异质波动率高这类投资者关注度低和信息不对称程度较高的上市公司,互联网媒体对股票收益率的影响更显著;然而,对于涉及概念数量多、媒体持续报道这类投资者关注度高和信息不对称程度较低的上市公司,互联网媒体对股票收益的影响并不显著。笔者的研究结论为媒体效应的"投资者认知假说"提供了进一步的经验证据,表明新闻媒体能够提高投资者认知,降低信息风险。
[期刊] 商业研究
[作者]
乔坤元
本文使用事件研究的方法,利用1999年到2009年的中国股市上市公司的股票送股、转增事件的相关数据,分析发现这些股票会由于除权日时间而获得正的异常收益,这一结果不随着不同的统计假设、送转事件是否伴随着现金红利以及按照送股与转增的比例、现金红利数量划分的子样本而改变。探究这种异常收益的来源,发现分析师关注度(下文以分析师关注度来代替)会正向显著的影响异常收益;每多一名分析师关注这支送转的股票会在除权日多带来0.2元的异常收益,并且这种关系是稳健的,进一步通过工具变量回归解决了分析师关注的内生性。
关键词：
事件研究 除权日异常收益 分析师关注度
[期刊] 金融发展研究
[作者]
梁龙跃 肖茜
本文以A股市场上市公司为研究对象，使用机器学习的因果森林模型验证空气污染严重对股票收益率的影响。研究发现，空气污染严重对股票收益率有显著的负向影响；在分样本讨论后发现，空气污染严重对不同行业股票收益率的影响程度存在异质性，受空气污染严重影响最大的是租赁和商务服务业，其次为农林牧渔业、批发和零售业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业，其中，空气污染严重对租赁和商务服务业达到了约12倍的影响力，对其余行业也达到了约4～7倍的影响力；机制分析表明，空气污染严重通过影响投资者的关注度来影响股票收益率。
关键词：
机器学习 空气污染 有限关注 股票收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈植元 米雁翔 厉洋军 郑君君
文章将百度指数应用于股票市场的研究,选取20支新三板概念股作为研究对象,搜集了2013年2月1日至2014年1月30日一年的日搜索数据和交易数据,采用固定效应常系数面板数据模型进行实证分析。实证结果表明百度指数是一种有效的投资者关注度指标,并与股票市场呈现显著正相关,能有效地改善已有股票预测模型的准确度。
关键词：
百度指数 股票价格 成交量 面板数据模型
[期刊] 投资研究
[作者]
张立炜
网络搜索指数是否能捕捉到用户对于Ｐ２Ｐ平台选择的行为？本文以２０１５年２月１日至７月３１日１８１天日度数据分析百度指数与红岭创投、人人贷、积木盒子、微贷网四家Ｐ２Ｐ交易平台成交量的关系，实证发现：（１）Ｐ２Ｐ平台百度指数与投资者人数、借款者人数、平台日成交量均为正相关关系；（２）百度指数的变化对平台成交量有正向影响，且有一定时滞。网络关注度反映了网民的有限关注行为，实证检验证明其对Ｐ２Ｐ平台成交量有一定的指示性作用，也为后续研究Ｐ２Ｐ平台带来新的视角。
[期刊] 投资研究
[作者]
张淳奕
随着我国商品市场交易品种和规模的增大,其对传统金融市场的溢出效应愈发受到关注。本文通过实证检验,说明了商品期货交易活动能够溢出到其对应的股票上,并认为此效应很可能来自于投资者关注。文章说明,该溢出效应在短期内引起相关股票价格过度上涨,减弱了动量效应、增强了反转效应,并引起了波动率的增加,降低了短期价格的有效性。
关键词：
商品 溢出效应 投资者关注
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