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[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
邬佩琳
在由美国次贷危机引发的全球金融危机中,大型金融机构倒闭所产生的系统性风险是此次危机的关键点,因此国际社会普遍认识到系统重要性金融机构(SIFIs)尤其是系统重要性银行(SIBs)对于维持金融市场稳定和经济平稳发展的重要性,而系统重要性银行识别是对系统重要性银行监管的关键。评估SIBs的理论框架一般从规模、关联性、复杂性和可替代性等四个方面构建指标体系,由于我国商业银行的特殊性,在系统重要性银行识别时要根据自身特性确定我国系统重要性银行的评估方法和指标体系,而运用熵值法可以确定出四大国有商业银行和光大银行、招商银行、中信银行等股份制商业银行为当前我国系统重要性银行。
关键词：
系统性风险 系统重要性银行 熵值
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭娜 胡家琪 周扬
次贷危机的爆发，让人们进一步认识到系统重要性银行在整个金融体系中的重要作用，如何识别并控制其风险成为国际社会共同讨论的话题。本文建立了采用熵值法确定指标权重的系统重要性银行评估指标，并通过加权平均法得到各家银行的系统重要性分值，以此来对我国系统重要性银行进行评估。从结果中可以看出，工农中建四家银行始终排在前四位，处于前两个等级的银行都是全国股份制商业银行，最后本文给出了相应的政策建议。
关键词：
商业银行 系统重要性 指标法 熵值法
[期刊] 当代经济科学
[作者]
郭卫东
本文阐述了"系统重要性银行"的由来以及评估银行系统重要性的指标法的演变过程,运用指标法分别按照国内和国际标准对目前中国16家上市银行的系统重要性进行了评估,实证结果表明:中国银行、工商银行、建设银行和农业银行是中国的系统重要性银行,交通银行在中国上市银行中的系统性风险贡献单独处于第二梯队,但从国际标准计算的角度来看,中国银行的系统性风险贡献明显大于其它三大国有商业银行,这也说明了同一家银行在不同的金融系统内其对系统性风险的贡献大小是不一样的。
关键词：
系统重要性 系统重要性银行 指标法 评估
[期刊] 金融评论
[作者]
张晓燕 何德旭
系统重要性银行(下称SIBs)的负外部性主要表现在系统性风险在SIBs之间传递,进而影响金融体系和实体经济。从法学角度来看,市场失灵、政府失灵、政府规制是外部性法学的逻辑起点;外部性的本质是权益冲突,而这种权益冲突体现了对无交易关联的经济行为人的侵害;在法学领域,财产法、合同法、侵权法、公法等都为外部性问题的解决提供了法律基础;基于法律经济学,解决SIBs负外部性问题的关键是建立事前和事后解决机制,事前机制的核心在于界定SIBs与利益相关方的权利和义务,事后机制的重点则在于完善SIBs危机处置及退出机制、
关键词：
系统重要性银行 外部性 权益冲突
[期刊] 金融评论
[作者]
张晓燕 何德旭
系统重要性银行(下称SIBs)的负外部性主要表现在系统性风险在SIBs之间传递,进而影响金融体系和实体经济。从法学角度来看,市场失灵、政府失灵、政府规制是外部性法学的逻辑起点;外部性的本质是权益冲突,而这种权益冲突体现了对无交易关联的经济行为人的侵害;在法学领域,财产法、合同法、侵权法、公法等都为外部性问题的解决提供了法律基础;基于法律经济学,解决SIBs负外部性问题的关键是建立事前和事后解决机制,事前机制的核心在于界定SIBs与利益相关方的权利和义务,事后机制的重点则在于完善SIBs危机处置及退出机制、
关键词：
系统重要性银行 外部性 权益冲突
[期刊] 金融评论
[作者]
张晓燕 何德旭
系统重要性银行(下称SIBs)的负外部性主要表现在系统性风险在SIBs之间传递,进而影响金融体系和实体经济。从法学角度来看,市场失灵、政府失灵、政府规制是外部性法学的逻辑起点;外部性的本质是权益冲突,而这种权益冲突体现了对无交易关联的经济行为人的侵害;在法学领域,财产法、合同法、侵权法、公法等都为外部性问题的解决提供了法律基础;基于法律经济学,解决SIBs负外部性问题的关键是建立事前和事后解决机制,事前机制的核心在于界定SIBs与利益相关方的权利和义务,事后机制的重点则在于完善SIBs危机处置及退出机制、完善权利诉讼制度等。
关键词：
系统重要性银行 外部性 权益冲突
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王周伟 万里欢 茆训诚
宏观审慎监管需要识别出系统重要性机构(SIFIs),目前已有相关研究,但还没有就如何有效识别达成共识。首先阐述MES法、SRISK法和Co Va R法三个主流的市场识别法原理与计算,在统一的DCC-GARCH模型相关性分析框架中,对它们做了理论比较。然后,以中国上市银行为样本,收集市场交易数据,用DCC-GARCH模型拟合相关结构,分别进行了中国SIFIs识别,根据各指标的理论特征分析了各系统重要性排序结果的有效性及其经济意义。
[期刊] 新金融
[作者]
曾璇
本文根据金融稳定理事会2014年11月6日公布的系统重要性银行名单以及巴塞尔委员会公布的系统重要性指标计算方式,选取26家系统重要性银行进行了指标计算。通过比较各银行的规模、关联度、可替代性、复杂性和全球活跃程度,本文表明,这些银行在不同指标上的表现差异可以反映出银行的经营特点。对这些指标的进一步分析有助于更深入地了解系统重要性银行,并更好地对其进行衡量、评价和监管。
[期刊] 南方金融
[作者]
葛和平 朱卉雯 严黄
系统重要性银行机构的识别是防范外汇管理领域金融风险的重要基础。本文以江苏省内经营的银行机构为研究对象,选取衡量外汇管理领域系统重要性银行机构的六个要素,构建外汇管理领域银行机构系统重要性测评的指标体系,依据熵值法给指标赋权重,根据系统重要性得分情况对外汇管理领域银行机构的系统重要性进行排序。结果表明:一是系统重要性各大类评价指标的权重之间存在着明显的差异,资金流动性和业务规模两大类指标的权重最高;二是系统重要性银行机构的梯队分布较为明显,资金流动性和业务规模两类指标得分越高的银行机构往往系统重要性也越高;三是系统重要性指标评测效果比按照业务规模等单项指标的评测效果更好,更有助于外汇管理部门识别高风险的银行机构。为此,要完善外汇管理领域系统重要性银行机构的监管框架,根据系统重要性实施外汇管理领域银行机构的分类监管措施,强化对外汇管理领域系统重要性银行机构的监管要求,完善外汇管理领域系统重要性银行机构监管规则,为外汇市场持续健康发展提供保障。
[期刊] 财会月刊
[作者]
唐安宝 尤佳丽 戴利俊
系统重要性银行作为系统重要性金融机构中的一个重要分支，对于金融系统的发展起着至关重要的作用。为此，通过选取中国境内上市的１４家商业银行２００８～２０１４年的周股价数据，构建分位数回归模型，运用Ｃｏ Ｖａ Ｒ方法对银行的系统重要性程度进行计量和识别，结果表明：中国工商银行、中国银行、交通银行属于主要的系统重要性银行；浦发银行、华夏银行、中信银行和兴业银行等股份制银行属于次要的系统重要性银行；其他股份制银行如招商银行、平安银行等以及城市商业银行如宁波银行、北京银行等有跻身于系统重要性银行的潜力。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陆虹
金融稳定理事会2013年末圈定了29家全球系统重要性银行,从定量和定性两方面对其进行测算评估。定量指标从全球活跃程度、规模、关联度、可替代性、复杂性等五大类别评估一家银行对全球金融体系的重要性。在国内,银监会发布《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》,要求13家主要银行参与系统重要性银行指标评估测算和信息披露。本文选取13家银行披露的系统重要性银行评估指标,对我国主要银行的系统重要性以及资本充足率压力做了分析和对比。全球系统重要性银行评估结果是对商业银行全球系统重要性高低程度的评价,不是对商业银行内部
关键词：
系统重要性银行 评估指标 披露
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
陈忠阳 许悦
由于系统重要性金融机构(SIFIs)存在"大而不倒"效应,如何对其进行有效监管,进而降低其可能带来的系统性风险,一直是一项重要问题。本文选取巴塞尔协议第三支柱市场约束这一角度,采用事件研究法,针对我国的全球系统重要性银行(G-SIBs)股票收益对于2011—2015年期间巴塞尔银行监管委员会、金融稳定理事会以及中国银监会发布的G-SIBs名单和出台SIBs监管政策等共9次监管事件产生的反应进行分析,并将我国进入G-SIBs名单和未进入该名单的上市银行进行了对比,旨在研究监管政策的出台是否影响了市场对于该类机构的预期,即是否起到了市场约束的效果。结果表明,其中仅有巴塞尔委员会发布更新后监管要求这一事件对相关G-SIBs股票收益产生了显著的负面影响,其他8次事件均未使相关银行股票产生显著的负异常收益。这表明在大部分情况下,市场约束在对我国SIBs的监管中并未起到显著作用,未达到降低该类银行道德风险的效果。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
陈忠阳 许悦
由于系统重要性金融机构(SIFIs)存在"大而不倒"效应,如何对其进行有效监管,进而降低其可能带来的系统性风险,一直是一项重要问题。本文选取巴塞尔协议第三支柱市场约束这一角度,采用事件研究法,针对我国的全球系统重要性银行(G-SIBs)股票收益对于2011—2015年期间巴塞尔银行监管委员会、金融稳定理事会以及中国银监会发布的G-SIBs名单和出台SIBs监管政策等共9次监管事件产生的反应进行分析,并将我国进入G-SIBs名单和未进入该名单的上市银行进行了对比,旨在研究监管政策的出台是否影响了市场对于该类
[期刊] 中国金融
[作者]
中国工商银行董事会办公室课题组
２０１５年１１月３日，金融稳定理事会（ＦＳＢ）更新了全球系统重要性银行（Ｇ－ＳＩＢＳ）名单，中国建设银行首次入选，加上此前的中国银行、中国工商银行和中国农业银行，四家国有大型银行均跻身全球系统重要性银行之列。笔者通过分析Ｇ－ＳＩＢＳ的治理要求、国际大型银行实践，旨在探索我国银行业在公司治理层面适应Ｇ－ＳＩＢＳ新要求的对策和举措。Ｇ－ＳＩＢＳ监管要求２００８年爆发的国际金融危机使许多
[期刊] 金融研究
[作者]
肖璞 刘轶 杨苏梅
在银行体系中,银行与银行之间存在业务往来,一家银行陷入困境时,其风险对其他银行及整个银行系统具有溢出效应。本文采用CoVaR方法,结合分位数回归技术,量化了我国上市银行之间的风险溢出效应及单个银行对整个银行系统的风险贡献率,研究结果表明,在q=0.025的情况下,中国银行对整个系统性风险贡献率最大,其次是建设银行、工商银行。本文的研究可以为监管部门识别系统重要性银行提供参考。
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