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[期刊] 中国社会科学院研究生院学报
[作者]
蔡真
本文首先阐述了当前我国防范系统性金融风险的重大意义,其次从理论视角和我国实际阐明了房地产市场应成为系统性金融风险重要监测领域的原因,并从房地产部门与银行体系的关联性、房地产部门与地方政府债务的关联性以及高房价已形成资本外逃压力三个方面进行了深入分析,说明了我国系统性金融风险与房地产市场存在密切关联。最后,探讨了我国系统性金融风险经由房地产市场传染的三种途径,并提出了由表及里防范该风险的对策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
曹晓飞 赵芬芬 万月亮
房地产风险是系统性金融风险的重要来源,系统性金融风险的防控必须从其源头上进行重点风险监管。文章通过GPD模型刻画了房地产市场和金融市场的边际损失分布,使用GPD-Copula模型分析了房地产市场和金融市场的相依性,使用Copula-CoVaR模型度量了在不同分位数点下房地产价格波动的系统性金融风险。结果表明,BB7 Copula函数最能反映房地产市场和金融市场的相依结构特征,且房地产市场和金融市场存在较强的相依性,两个市场之间的尾部存在上尾相依性大于下尾相依性的非对称效应。同时,随着分位数点的增大,系统性金融风险随之减少。最后,相关的系统性金融风险防控需要考虑财政货币政策与宏观审慎监管的联动协调、完善应急处理机制以及平衡金融科技创新与金融风险的关系,以此为金融监管部门提供有益借鉴。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵虎林
文章结合我国金融市场的特点，从市场波动状况、资产流动性状况、投资者情绪及资产泡沫化程度四个维度，选取相应的基础性指标，分别合成我国货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市场及银行部门的压力指数，用来测度各市场的系统性风险水平。然后运用DY溢出指数法测算各市场间的压力溢出水平及方向性溢出程度，并在此基础上构建了压力溢出网络，以分析系统性风险跨市场传染的静态和动态机制。结果显示：从静态视角看，股票市场的压力净溢出水平最高，是我国金融网络的核心；从动态视角看，我国金融市场总体的压力溢出指数呈现较为平稳的变动趋势，但重大经济金融事件会导致其发生异常波动；通过对金融市场四个异常波动时期压力溢出情况进行比较发现，网络核心会因重大经济金融事件的冲击而发生变动，并且单一市场在金融网络中的绝对核心地位出现下降。
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
柯孔林 宋悦
本文以中国53个城市2009～2018年数据为样本,将股票市场对房价波动反应因素纳入边际期望损失模型,测度我国房地产市场系统性风险,在此基础上,考察了住房金融宏观审慎政策对房地产市场系统性风险的影响,进一步研究了地方政府财政压力和经济增长压力对住房金融宏观审慎政策调控效果的影响。研究表明,紧缩的住房金融宏观审慎政策对房地产市场系统性风险有显著抑制作用,并且这种抑制作用存在明显滞后效应。当面临较大的财政压力和经济增长压力时,地方政府缺乏调控土地价格和住房价格的激励,这会削弱住房金融宏观审慎政策的调控效果,上述作用效果在一线和二线城市更为显著。本文的政策启示在于,相关部门应进一步丰富住房金融宏观审慎政策工具箱,将房价增速纳入中央对地方政府考核体系,从供需两端合力防范房地产市场系统性风险。
关键词：
宏观审慎政策 房地产市场 系统性风险
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张宝林 潘焕学
影子银行通过房地产泡沫引起系统性金融风险,该机制包括信用生成、抵押品、资产替代和风险传染渠道。实证研究发现,在2003Ⅰ-2012Ⅳ期间内,影子银行在长期内导致房价显著上涨。在引入影子银行和构建金融压力指数的基础上,本文实证测度了中国的系统性金融风险。SVR模型表明,在引入相关内生变量后,房地产泡沫膨胀显著引起了系统性金融风险增加。为此,须强化影子银行监管,切断其信用过度扩张源头,创新其信用监管手段,完善该体系金融安全网建设,全面推进房地产综合调控。
关键词：
房地产泡沫 影子银行体系 系统性金融风险
[期刊] 投资研究
[作者]
李瑞红
一、我国房地产泡沫引起国内国际社会广泛关注2003年以来,我国城市房价连续大幅上涨,以最具代表性的北京、上海、深圳三市为例,2003年三市国土房管局公布的每平方米房屋均价分别为4456元、5881元、5459元,2009年11月,三市房屋成交均价分别为每平方米17810元、19634元、19124元,较2003年分别上涨2.99倍、2.34倍、2.52倍,已超过日本和美国房地产泡沫时期的房价涨幅(日本房价从1986年到1989年涨了两倍,美国房价从2000年至2006年2季度上涨1倍
[期刊] 经济研究参考
[作者]
邵玉
1.拓宽房地产融资渠道。由于我国房地产企业的资金来源仍以银行贷款为主,所以我国有必要尽快建立多元化房地产融资机制,具体可以考虑以下几个手段:首先是培育和发展住房抵押二级市场,试行住房抵押贷款证券化。实施住房贷款证券化,不但可以扩大商业银行的融资规模,还会使整个资本市场与房地产金融市场有机互动,提高银行资产的流动性,有效降低银行开展住房贷款业务成本。
[期刊] 经济研究
[作者]
何德旭 苗文龙 闫娟娟 沈悦
在金融全球化发展背景下,各个国家的金融市场连接形成复杂的金融网络。其中一国发生系统性金融风险或金融危机,必然通过该网络传染到其他国家,并且在传染的过程中可能产生放大机制引发全球金融危机。本文在分析中、美等6国经济事实的基础上,以2007—2019年日频数据为基础,测度全球14个主要国家(地区)货币市场、资本市场的跨市场金融网络,计算这一时段国际重大风险事件冲击下的全球系统性金融风险的传染效应。结果表明:全球系统性金融风险通过各国货币市场、资本市场进行交叉传染,资本市场的风险传染效应大于货币市场,但货币市场通过对本国资本市场的影响进而对其他国家金融市场的风险传染效应不容忽视;美国、英国是全球系统性金融风险的主要输出国家,且美国的风险输出效应大于英国;中国和欧元区国家是全球系统性金融风险的净输入国家,中国的净输入效应小于欧元区国家;美国等国家资本市场、货币市场的风险波动会显著影响到中国资本市场的风险状况。因此,根据主要国家金融市场风险波动幅度及时监测国内系统性金融风险、实施精准货币政策、改进宏观审慎监管、加强国际政策协调非常必要。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘海北
近年来,伴随我国房地产市场的高速发展,金融特别是银行信贷在不断提供支撑的同时,其面临的风险也不断积聚。美国次贷危机的爆发,让我们有机会冷静审视当前我国房地产金融面临的风险和形势,通过对比,不难发现中美两国房地产金融风险有着许多相似之处。借鉴美国的经验和教训,本文提出应对我国房地产金融风险的对策。
关键词：
中国 美国 房地产金融 风险 策略
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李春妮
本文构建了包含外生变量的向量自回归模型分析我国的系统性金融风险,引入了外生变量区域经济发展情况,并利用广义脉冲响应函数进一步测算了我国各省域的系统性金融风险,采取空间溢出效应对该风险的生成机理与传染机制进行了进一步的研究。研究表明,系统性金融风险的传染具备较强非对称性质,风险的传染源主要来自我国东部经济较为发达的省域,经济发展模式相对单一的省份受风险传染的可能性更高。
关键词：
系统性金融风险 向量自回归 传染机制
[期刊] 当代财经
[作者]
党印 苗子清 孙晨童
识别和化解区域层面的金融风险是防范系统性金融风险的重要方面。基于网络分析方法和SIRS传染模型考察2011—2020年中国各省系统性金融风险的关联关系、相对差异和传染情况发现，各省区域系统性金融风险表现为明显的网络形态，金融风险的省份关联愈加密切。地理位置较偏远、经济发展较慢、金融监管较宽松的省份是风险溢入的集中区域，地理位置较优越、经济发展较快、金融监管较严格的省份是风险溢出的主要区域。各省在系统性金融风险传染网络中可以聚类成“净溢出”板块、“经纪人”板块、“双向溢出”板块和“净溢入”板块等，各板块在风险传染网络中发挥的作用不同。因此，各省需提前制定预案并加强定向管控和监测，采取区域差别化的风险防控措施，促进区域经济协调改革和发展，以更好地防范化解区域系统性金融风险。
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 陈里璇 陈雨恬
本文构建"全球金融市场与经济政策不确定性"的非线性关联网络,对全球19个主要国家(地区)的经济政策不确定性(EPU)与系统性金融风险传染关系展开研究。结果表明,股票市场是风险的主要输出方,而外汇市场则是风险的主要接受者,两者之间存在非对称传染效应。分样本研究发现,危机期间风险传染更加明显,且EPU在风险传染中发挥着重要作用;同时,股票市场是风险的源头,对外汇和EPU具有较强的溢出效应。近四年的分析发现,风险传染沿着"股票市场→经济政策不确定性→外汇市场"这一途径扩散开来。进一步的分析发现,境外金融市场会对中国大陆金融市场产生显著的风险传染,中国香港金融市场则容易遭受外部冲击。此外,美国资本市场会对全球造成明显的风险冲击,全球EPU(尤其美国EPU)是引发全球金融市场震荡的重要因素。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王辉 李硕
银行业在维护整个金融系统稳定中处于举足轻重的地位,而基础信贷市场又是房地产行业与银行业紧密相连的重要渠道,因此本文将银行间同业市场与房地产行业的银行信贷市场作为一个系统建立了扩展的矩阵模型。本文采用2007-2014年银行和房地产业的公开财务数据,基于扩展的矩阵模型,对我国房地产行业与银行业系统性风险的传染性进行测度。研究结果表明,房地产行业与银行业组成的金融系统比单独的银行系统更加脆弱,风险传染速度明显加快;与房地产企业信贷相比,个人住房按揭贷款对银行业的影响更大;相对于清偿能力,银行更容易受到流动性不足的冲击。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
苏明政 张庆君
关联性是研究系统性风险传染效应的一个重要途径。借鉴Billio et al.(2012)的思想,从关联性及其方向性变化研究入手,分别使用主成分分析、线性因果关系检验、非线性因果关系检验、网络分析等方法考察银行业、保险业与证券业间系统性风险的时变传染效应。结果表明,金融危机爆发后金融行业间的关联性显著上升,一旦爆发金融危机,其机构间的传染性要强于以往。平稳时期,各行业内部机构之间的相互传染影响占主流,而在金融危机期间,跨行业机构间的相互传染影响得到了显著的提升,银行业对其他行业造成的传染影响显著增强,证券行
关键词：
关联性 系统性风险 传染效应
[期刊] 南方经济
[作者]
徐荣 郭娜 李金鑫 何龄童
2016年开始,我国房地产价格快速攀升,鉴于房地产市场与金融市场的密切联系,从而引发了人们对于我国金融风险状况的担忧。文章立足于本轮房价上涨,通过建立基于有向无环图(DAG)的结构向量自回归(SVAR)模型,探讨房价波动对我国系统性金融风险造成的动态影响,实证结果表明房价的大幅上涨是导致我国系统性金融风险积累的重要原因,系统性金融风险在一定程度上脱离实体经济状况而存在,提高利率在短期内确是调控房价和维护金融稳定的重要手段,然而长期调控效果逐渐减弱,并据此提出了相应的政策建议。
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