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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓宏亮
本文对我国粮食期货价格与人民币汇率之间的信息溢出现象进行了实证分析。研究发现,随着我国人民币汇率市场化程度的逐步提高,特别是现阶段,国粮食期货价格与汇率之间关联程度越来越高,存在着显著的单向非线性信息溢出效应,短期中汇率变动对我国粮食期货市场具有显著的信息溢出能力。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
方勇华 杨世伟
随着我国利率市场化进程不断的推进,市场利率的波动不断加剧,各类金融机构迫切需要利率避险工具。利率期货是构建多层次资本市场中重要的组成部分之一,基于此,文章对国债期货市场的信息传递及波动溢出效应进行了研究,通过VECM-GARCH-DCC(ECM)模型,在对现货市场的最便宜交割债券、上证5年期国债现货和国泰上证5年期ETF进行分析的基础上,利用结构变换检验找到数据的结构突变点,以此为依据将数据划分为三个时间样本进行研究,实证结果表明:上市初期国债期货对信息的反应速度较快,且表现出较强的价格发现功能;国债期货
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱莉
选用Hong-因果检验方法对沪深300股指期现货市场进行了均值、波动率和极端风险溢出检验,分别从信息溢出方向、溢出强度、溢出频率和溢出持续时间四个方面进行了比较,认为样本期现货市场在信息溢出中明显起主导作用,股指期货市场政策频繁调整严重弱化了期指市场的功能。建议建立股指期货市场极端事件预警机制、期现市场联合监管协调机制和股指期货市场极端事件处置机制,通过市场监管制度的完善,降低短期内期指市场政策大幅调整的可能,减少政策不确定对市场的损害,保证股指期货市场的正常运作和功能的发挥。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
袁绍锋 甄红线
H股指数期货作为与中国内地股市关联度最高的海外股指期货,它对现货市场的影响是观察沪深300指数期货对现货市场影响的重要窗口。本文基于混合分布假说,分别利用线性Granger因果关系检验方法与非线性Granger因果关系检验方法对H股指数期货推出前后现货市场内部交易特征进行研究。研究显示:现货市场交易量与收益率之间不仅存在双向非线性Granger因果关系,并且在股指期货推出后,现货市场交易量推动价格波动的能力更强,由此表明H股指数期货降低了现货市场信息不对称,线性Granger因果关系检验方法则低估了交易量与收益率之间的内在联系。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
石智超 许争 陈瑞
从产业链的角度分析了中国股票市场与商品期货市场间的传导关系，并采用风险ＧｒａｎＧｅｒ因果检验进行实证分析，研究结果发现：铜、铝、锌、原油、白糖价格的上涨（下跌）和上游公司股价的上涨（下跌）存在双向风险溢出关系；铜、铝、锌、原油、白糖价格的下跌和下游公司股价的下跌存在双向风险溢出关系。这说明这些大宗商品价格受下游需求的影响较大，但其价格波动对上游企业的冲击较大。
[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
戴鹏 汤晓怡 曾文娟
利用2009年8月—2017年5月的豆粕期现货市场价格数据,以Toda和Yamamoto的Granger因果检验方法为基础,结合滚动窗口回归法对豆粕期货价格和现货价格之间的关系进行了动态Granger因果检验。研究表明:中国豆粕期现货市场价格之间保持长期稳定均衡关系的同时,期货市场对现货市场具有显著的单向价格发现功能,且随时间推移,价格发现功能在不断增强,是现货价格波动的主要影响因素。这一结果不随滞后期以及样本选择而改变,具有很强的稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
辛娜
文章通过构建粮食期货价格指数和粮食股票价格指数,以2009年4月20日至2013年5月31日为样本,采用动态自回归检验、动态游程检验和单位根检验,研究发现,我国粮食期货市场和粮食股票市场均符合弱式有效特征。同时运用协整检验和非线性格兰杰因果检验,研究发现,我国粮食股票市场对粮食期货市场具有一定预测作用,但粮食期货市场与股票市场不存在长期均衡关系,两个市场基本达到了联合弱式有效。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
张东祥 裴沙莎 刘英顺
本文采用2002-2012年中美股债市场指数的日频收益率数据,基于美国次贷危机前、中、后三个时期,分别运用非线性Granger模型和LM-GARCH模型对中美股债市场间跨国、跨市场的均值溢出效应和波动溢出效应进行实证检验。结论表明不同市场间在不同时期受到的均值/波动溢出效应各不相同,市场间均值溢出效应在危机时期表现得更显著,波动溢出效应则没有表现出这个特点。以期对监管层金融市场调控和股债市场资产配置有一定的参考价值。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
任仙玲 孙文岳
为了揭示中国股指期现货市场之间风险溢出效应的非对称特征,本文利用已实现半方差将中国股指期现货市场的风险区分为下跌风险和上涨风险,并运用均值Granger因果检验和分位数Granger因果检验,考察两市场之间下跌风险溢出效应和上涨风险溢出效应的差异。研究发现,中国股指期现货市场之间不仅存在显著的下跌风险溢出,还存在显著的上涨风险溢出,而且溢出效应随着分位数区间不同而呈现出显著的非对称特征。一方面,期货市场对现货市场的下跌风险溢出在全部分位数区间均显著,而上涨风险溢出仅在分布的中间位置和上尾显著。另一方面,现货市场对期货市场的下跌风险溢出主要集中在尾部极端分位数区间,而上涨风险溢出主要集中在分布的中间位置和低分位数区间。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
钱加荣 曹正伟
本文基于省级面板数据,运用面板Granger因果检验分析我国粮食价格支持政策与生产成本之间的关系。研究结果表明:粮食价格支持水平与生产成本之间存在显著的双向Granger因果关系,一方面,粮食生产成本的增加促成了政府不断提高粮食价格支持水平,另一方面,粮食价格支持水平的提高又引致了粮食生产成本增加。未来制定和完善我国粮食价格支持政策时,应更加注重成本因素,需打破支持价格参照生产成本动态调整机制,提高政策的执行效率。
关键词：
价格支持 生产成本 因果检验 面板数据
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
钱加荣 曹正伟
本文基于省级面板数据,运用面板Granger因果检验分析我国粮食价格支持政策与生产成本之间的关系。研究结果表明:粮食价格支持水平与生产成本之间存在显著的双向Granger因果关系,一方面,粮食生产成本的增加促成了政府不断提高粮食价格支持水平,另一方面,粮食价格支持水平的提高又引致了粮食生产成本增加。未来制定和完善我国粮食价格支持政策时,应更加注重成本因素,需打破支持价格参照生产成本动态调整机制,提高政策的执行效率。
关键词：
价格支持 生产成本 因果检验 面板数据
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王少芬 赵昕东
本文利用１９９９年１月４日至２０１４年５月１日，美国主要期货交易所芝加哥商品交易所（ＣＢＯＴ）的玉米、大豆、小麦、稻谷的期货收盘价代表国际四大主要粮食价格。运用四元ＢＥＫＫＧＡＲＣＨ（１，１）模型分析了国际市场四大主要品种粮食期货价格间的波动溢出效应。结果表明，存在国际大豆与国际玉米市场的双向波动溢出效应、国际小麦与大米市场的双向波动溢出效应，以及国际玉米向小麦市场的单向波动溢出效应，国际玉米市场对大米市场、大豆市场对大米市场的单向波动溢出效应。国际粮食期货市场间存在显著的传导效应，这对于粮食期货市场的投资者和政策制定者都具有重要意义。
关键词：
国际主要粮食 BEKK模型 波动溢出效应
[期刊] 世界农业
[作者]
秦静 乔虹
本文采用EES指标对粮食期货市场的极端风险进行有效测度，并运用多重去趋势移动平均交叉相关分析模型考察中美粮食期货市场(2015—2020年)极端风险间的幂律联动特征。研究发现，中美粮食期货市场的极端波动间存在幂律联动关系。极端风险下，中美粮食期货市场的波动趋势呈反向趋势，市场的利差被进一步放大。相比大豆、玉米和稻谷期货，中国小麦期货市场面临的极端风险冲击程度最高。偏幂律溢出效应分析显示，在排除了长程相关、恐慌指数、美元指数、国际石油以及地缘政治风险等影响因素后，中美粮食期货市场极端波动间依旧存在显著的非对称、跨品种溢出关系。由此，本文认为加强极端风险下粮食期货市场的监管力度、进一步完善粮食期货品种体系，有利于降低美国粮食期货市场极端风险的冲击。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
徐成波 颜虎 阮成
股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础。文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Cont-reas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周翔 蒋翔林
文章选取全球范围内七对典型的股票指数及其指数期货自2007年10月8日国际股票市场大跌至2008年11月14日的日度数据,运用基于GED分布的GARCH模型估计了这些市场5%和10%风险水平下的指数下跌的条件VaR,并利用Hong(2001)提出的风险-Granger因果检验方法分析了相对应市场之间的风险溢出效应。实证结果表明,期货市场是股票指数主要的信息来源,起着重要的价格决定作用。
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