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[期刊] 投资研究
[作者]
孙健 刘铮 游桂云
社保基金资产配置对于基金的收益和风险控制具有重要的作用,通过调整不同资产间的配置比例,可在有限风险的条件下追求最大收益。我国对社保基金资产配置规定了相应的比例限制,但随着市场的变化,配置比例的一成不变使其从收益及风险控制角度都非最优选择。本文通过马柯威茨均值-方差模型,对社保基金资产的优化配置进行实证研究,寻找最优的资产配置比例,为我国社保基金投资管理提供一定意义的参考。
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
宋凤轩 陈晴
2000年8月,在对我国人口结构发展趋势开展深入研究之后,国务院决定设立全国社保基金作为基本养老保险基金的后备基金,以满足未来人口老龄化高峰时期的养老金支付需求。自建立之初,全国社保基金的保值增值问题一直是全社会关注的焦点。参考我国近十年的金融市场数据,运用均值—方差模型对全国社会保障基金投资现金资产、国债、金融债、企业债以及股票五种传统金融资产的有效投资边界进行实证分析,并借鉴澳大利亚未来基金资产配置的经验,提出全国社会保障基金应逐渐摆脱本土化投资偏好,将更多的资产投资于海外发达市场;并在保证股票和债券投资为主的基础上,尝试另类资产等多元化投资,以寻求投资风险的进一步分散和较为丰厚的投资回报...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王小华
受到物价指数上涨等因素的影响,社会保障基金如果不能进行有效投资经营,其实际购买力则会逐年下降,这将对投保者造成巨大损失。为了保证基金结余的安全和保值增值,必须将结余用于安全有效投资。将社保基金分别投资在几个不同的项目中,可以达到降低投资风险和提高收益双重目的。文章将从投资组合优化角度,对我国社保基金投资运营问题进行分析和探讨,设计出兼顾风险以及收益的社保基金投资组合优化模型,并提供了相应的解决思路,为提高我国社保基金投资运营效率提供有益启示。
关键词：
社保基金 投资组合 收益 风险
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋晓全 丁秀英
证券投资基金资产配置效率研究,旨在度量资产配置对证券投资基金业绩的贡献程度。本文根据我国证券投资基金发展的实际情况,通过建立面板数据模型(Panel Data),对我国证券投资基金资产配置效率进行实证研究,发现政策性资产配置在时间序列上对同一基金的业绩起着重要作用,基金积极管理程度与政策性资产配置对不同基金业绩差异贡献程度的关系不明显。
关键词：
证券投资基金 资产配置 效率 面板数据
[期刊] 商业时代
[作者]
涂序平 李建丽
我国开放式基金动态资产配置能力一直深受各方关注,以市场时机把握能力为代理变量是考察基金动态资产配置能力的一个重要角度。H-M模型在检验市场时机把握能力中应用最广,同时为了克服H-M模型不足,采用更加成熟的HM-FF3模型。本文采用这两个模型对我国40只偏股型和偏债型基金在2007年1月-2010年12月分别进行选股能力分析和择时能力实证分析。研究结果表明:我国开放式基金只存在很小程度的选股能力,基本不存在择时能力。
[期刊] 会计之友
[作者]
周运兰 张思泉 阮梦琦
研究证券投资基金资产配置问题,有助于防范风险和提高收益率。文章在国内外证券投资基金资产配置绩效分析的基础上,以2009—2011年我国开放式股票型基金为样本,就资产配置对其投资基金收益率的影响进行了实证分析。结果发现,相比于积极的管理政策,实行政策性的资产配置方式更具有效果;基金选股的能力不同,造成不同基金产生的绩效也不同。
关键词：
证券投资基金 资产配置 基金绩效
[期刊] 金融与经济
[作者]
唐艳
优化资产配置以实现社保基金保值增值是近年来关注的焦点,文章通过对法国养老储备基金的资产配置研究,总结了法国养老储备基金资产配置的主要特点,并针对全国社会保障基金在资产配置方面的现存问题提出了增大委托投资的资产配置比重、明确阶段目标制定差异化资产配置策略、逐步完善资产配置结构、建立以责任投资为导向的资产配置策略的建议。
[期刊] 财经研究
[作者]
张跃文
"热钱"进入的状况和影响目前正在受到国内各界的广泛关注。文章借用以指数收益推算要素敞口的方法,研究了"热钱"的典型代表———国际对冲基金在中国金融市场上的投资活动和资产分布。从全球对冲基金行业来看,尚不存在大规模投资于中国大陆市场的迹象。全球对冲基金业绩仅与中国股票市场存在较微弱的正相关关系。就大中华区而言,大陆股票、香港股票和台湾股票市场是这一地区对冲基金的主要活动场所。没有发现对冲基金在行业意义上进入中国债券、期货和房地产市场的证据。文章还分析了国际对冲基金进入中国的主要渠道和目前国内对对冲基金的监管现状,并提出有关政策建议。
关键词：
中国 资产配置 对冲基金
[期刊] 中国软科学
[作者]
韩立岩 王梅 尹力博
本文建立动态资产配置模型,研究我国养老保险基金在国内资本市场的战略性配置问题。模型紧盯通货膨胀率,将养老基金的投资收益率大于动态CPI值作为主要约束条件,同时反映政府主管部门关于养老保险基金投资比例的规定,进而动态导出最优资产配置。结果表明,运用该模型对我国养老基金资产进行配置,可以实现养老基金的保值增值;同时模型动态跟踪CPI值,可按月根据CPI值的变化及时调整资产的配置比例。CPI值波动时,资产动态配置比例随之变化;当CPI值较低时,投资低风险资产的比例较高;CPI值上升时,低风险资产的比例下降。
[期刊] 地方财政研究
[作者]
张岌 赵早早
人大预算监督是社保基金预算中的重要一环。本研究通过考察和辨明立法机关在社保基金预算审查中的权力与作用,阐释并分析了我国人大在社保基金预算监督中存在的问题,如预算信息不完整和不透明阻碍人大监督质量的提升,人大系统缺乏专业人员导致社保基金预算监督不力等。针对这些问题,未来我国应该从两个层面进行制度完善:一是持续完善并加强人大社保基金预算监督制度,细化预算审查批准和执行预算监督两个重要环节,积极开展预算前期的专题调研和专项审议,同时加强专业人员队伍建设以针对性地进行预算监督;二是督促政府加快完善社保基金预算制度,不断完善社保基金基础信息的搜集、整理与分析,加大信息公开和网络建设。
关键词：
社保基金预算 预算监督 社会权利
[期刊] 当代财经
[作者]
曾令波
动态资产配置策略的应用包括购买并持有策略、恒定混合比率策略和固定比率投资组合保险策略这三种最基本的策略。实证研究发现,购买并持有策略的业绩最差;其次是固定比率投资组合保险策略;业绩最好的是恒定混合策略。当然,我们的研究没有考虑交易费用、市场流动性约束等问题;它只是一个特定时段上的理论结果,因而不一定具有普遍意义。
[期刊] 保险研究
[作者]
徐景峰 朱浩然
本文研究寿险公司的最优资产配置问题。与以往研究不同,本文基于寿险公司收益率分布的实证考察,结合法律法规对寿险资产投资的限制,建立寿险公司资产配置模型。首先建立保险公司的收益模型,以及投资比例和在险价值模型。为了完成对目标函数的刻画,利用水晶球软件对风险资产收益率序列进行分布匹配测试,分析收益率序列分布假设;最后,利用MATLAB优化软件包计算中国人寿的最优资产比例,并与其实际配置进行了比较分析。
关键词：
资产配置 收益率 在险价值 分布匹配测试
[期刊] 经济地理
[作者]
谢正峰 董玉祥
通过文献分析法,将我国城市土地优化配置研究发展历程划分为3个阶段:城市土地优化配置研究的萌芽阶段(1978—1993);城市土地优化配置研究框架的初步形成阶段(1994—2000);城市土地优化配置技术和方法的发展阶段(2001年以来)。研究认为我国城市土地优化配置研究受到经济体制改革的影响,研究逐渐从优化配置的理论过度到优化配置技术和方法,城市土地利用空间配置的综合研究欠缺,城市土地优化配置的微观研究还有待加强。今后,城市土地优化配置研究包括城市土地空间优化配置、城市土地优化配置的外部效应、城市与区域土地利用关系等方面,应进一步加强和突破。
关键词：
城市土地 优化配置 研究演进
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李茹兰 杜立金
近年来,学者在基本养老保险基金发挥投资职能方面的研究多侧重投资管理体系的设计和资产组合管理方面,较少从资产配置的角度研究基金金融资产的分配策略。本文通过研究适合养老保险基金的战略性资产配置与动态调整相结合的策略,模拟战略性配置策略分析基金的潜在投资损失,阐述发挥基金投资职能的紧迫性,并在分析执行策略面临风险的基础上给出资产配置的实施建议。
关键词：
基本养老保险基金 资产配置 投资风险
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