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[期刊] 价格月刊
[作者]
吕靖烨 王腾飞
采用EGARCH模型,以湖北碳排放权交易中心碳价格收益率为对象,研究碳价格的波动特征。研究发现,碳价格波动存在长期记忆性,且存在明显的杠杆效应,利空消息对市场的冲击更为强烈。通过对比全国碳市场建设前的碳价波动情况,发现全国碳市场建设在一定程度上降低了碳市场的杠杆效应,在此基础上,提出从市场监管、碳价调控、信息披露等方面完善我国碳市场建设、降低价格波动、促进节能减排的建议。
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
李旸 陈浩苗
以湖北、广东和深圳3个碳排放权交易试点为研究对象,运用事件研究法实证研究了环保政策对我国碳排放权交易价格的影响。结果表明:环保政策对湖北和广东碳排放权交易试点的碳排放权价格有明显影响,对深圳碳排放权交易试点的碳排放权价格无明显影响,这说明环保政策对不同碳市场的碳排放权价格影响存在差异。这可能是因为湖北、广东和深圳三个碳市场的行业覆盖范围和政策法规体系存在着较大差异。因此要扩大碳排放权试点的行业覆盖范围,建立以市场为主导的碳金融机制。
关键词：
环保政策 碳排放交易价格 事件研究法
[期刊] 当代财经
[作者]
王一凡 吴宗法 王志强
中国碳交易市场价格运行规律是当前研究热点之一。基于深圳、广州、湖北碳交易试点市场成立至今的碳交易价格序列，通过R/S分析、修正R/S分析、V/S分析、LW估计、ARFIMA-FIGARCH等多种长期记忆计量模型的实证研究表明：第一，深圳碳交易序列存在收益-波动双记忆，湖北碳交易序列仅有波动率存在长期记忆；第二，深圳、广州碳交易价格的长期趋势可能发生反转，由上升趋势转变为下降趋势，三大试点市场碳交易价格可能在未来出现剧烈波动；第三，基于不同长期记忆参数估计方法与不同参数选择下得到的长期记忆参数估计值存在一定偏差。上述结论意味着，市场参与者应该防范碳交易市场价格风险，警惕碳交易价格可能出现的剧烈波动。政策制定者应当从行业覆盖范围、准入门槛、纳入企业数量、个人投资者与机构投资者数量、碳金融产品、交易方式、交易费用、涨跌幅、配额计算方法、配额分配方式等多个方面完善碳交易制度，提升碳交易市场效率。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘承智 潘爱玲 谢涤宇
碳排放权交易将在我国未来的减排战略中发挥重要作用。在当前碳排放权交易价格剧烈波动的现实条件下,如何实现碳排放权交易市场的平稳运行,是现阶段面临的紧要问题。本文对我国试点碳排放权交易的深圳、天津、北京等地区的碳排放权交易价格波动现状进行描述和分析,针对其量少价差大的特点,从供给和需求两个方面剖析了其原因和可能产生的负面影响,并提出应构建我国碳排放权交易价格的稳定机制,同时加快建设全国统一的碳排放交易市场的政策建议。
关键词：
碳排放权交易市场 碳交易价格 稳定机制
[期刊] 价格月刊
[作者]
李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结果表明中国股市波动过程存在着长期记忆性特征。
[期刊] 武汉金融
[作者]
江世银 姜俞 魏建华 王越
本文以湖北碳排放权交易市场为例，在利用GARCH类模型对收益率波动进行整体评价的基础上，借助VAR模型研究经济、能源价格、温度、空气质量指数如何影响湖北碳排放权价格波动。本文特别以湖北板块指数代表区域经济，以沪深300指数代表宏观经济，对比分析了区域经济和宏观经济对湖北碳排放权价格的影响程度。研究结果表明，湖北碳排放权价格主要受经济和能源价格的影响。其中，相较于宏观经济，区域经济对湖北碳交易市场的影响更强，且地区温度和空气质量对湖北碳交易市场具有持续的作用效果。因此，我国在试点地方碳交易市场时要充分考虑地方经济发展的差异性，在完善全国碳金融市场过程中注重信息沟通。
[期刊] 价格月刊
[作者]
魏素豪 宗刚
碳排放权交易市场的平稳运行将成为我国节能减排战略顺利推进的重要抓手和关键突破点。在Ｒ／Ｓ非参数分析法的基础上构建了我国碳排放权市场交易价格非线性特征检验模型，对我国五大试点碳交易价格波动特征进行了实证检验与分析。结果表明：交易价格存在明显的非线性特征和状态持续性，各个试点市场存在不同程度的交易风险，交易价格时间序列并不存在周期性循环，综合来看我国碳排放权交易市场尚未达到有效状态。最后在实证结果的基础上对科学引导我国碳交易市场健康稳定发展提出了政策建议。
[期刊] 税务与经济
[作者]
王庆龙 刘力臻
采用面板门限模型对碳排放权价格与市场规模的非线性关系进行研究。结果表明,碳排放权价格对市场规模的影响因市场顶层设计的不同而呈现出差异的区间效应,表现为碳排放权稀缺性较低时,交易价格与市场规模没有显著性关系,或表现出负相关关系;当碳排放权稀缺性较高时,交易价格能显著促进市场规模的扩大。此外,碳金融体系的完善和清洁能源技术的创新与应用也有利于地区内碳排放权市场规模的扩大。中国碳排放权交易体系的设计要逐步由"自愿减排"过渡到"强制减排",科学合理地权衡"拍卖竞价"和"免费发放"的碳排放权比重,同时也要考虑宏观经
[期刊] 生态经济
[作者]
汪中华 胡垚
碳排放影子价格是衡量单位碳排放增加引起的边际产出减少的货币幅度,即环境治理的机会成本,其测算对我国制定碳排放权交易市场价格机制具有一定的借鉴意义。通过采用方向性产出距离函数以及粒子群算法对我国7家碳排放权交易试点所在地区的影子价格进行测算,同时与碳排放权交易试点现行交易价格进行对比,分析其是否存在扭曲。研究结果表明:我国7家碳排放权交易试点所在地区交易价格与影子价格变动趋势基本一致,但均存在较大程度的偏离,说明所在地区企业减排成本高、压力大,尤其是广东和深圳的环境治理成本较高,与此同时,湖北出现了"搭便车"的现象。
关键词：
交易价格 影子价格 价格扭曲度
[期刊] 中国软科学
[作者]
公维凤 王丽萍 王传会 高仲芳
碳排放权交易制度是实现中国碳中和目标的重要途径之一。以中国5个碳排放权交易试点为对象，研究中国碳排放权交易价格的波动性及其影响因素，利用GARCH-BP组合模型分析了碳交易价格收益率的波动特征。结果显示：5个碳交易试点均存在波动聚集性的特征，且波动的持续性较长。5个碳交易试点中只有广东碳交易市场的收益率与风险存在正相关关系，其他4个试点均不存在风险溢价。广东碳交易价格收益率波动还存在非对称性，其他4个试点的非对称性均不显著。从波动特征看，广东碳交易市场发展程度最高。为促进碳达峰和碳中和尽早实现，需要进一步健全全国碳交易市场的政策调控体系、科学制定碳配额分配机制、完善碳交易市场价格调控机制、创新发展碳金融衍生产品等。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张浩 刘元根 朱佩枫
通过建立向量自回归模型,利用协整检验、格兰杰因果检验等计量方法对欧盟碳排放权交易市场主要商品的期货价格与现货价格关系进行实证分析,以检验碳期货市场是否具备传统期货市场的价格发现功能。结果表明,EUA和CER各自的期货价格和现货价格之间存在长期均衡关系;EUA和CER各自的期货价格与现货价格之间具有相互影响的关系。EUA的期现货价格各自互为格兰杰原因,说明配额交易机制下的欧盟碳排配额的期货现货价格相互引导。而CER期货价格是现货价格的格兰杰原因,现货价格不是期货价格的格兰杰原因。这对于研究碳交易市场的运行效率,以及中国将来建立碳期货交易所都具有一定的意义。
关键词：
欧盟碳排放权市场 价格发现 实证研究
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
李旸 郑培江
以北京、上海、广东、湖北和重庆碳排放权交易市场为研究对象,运用GARCH族模型研究中国碳排放权交易市场收益率波动性特征。结果表明,5个碳排放权交易市场收益率的波动聚集性、持续性表现不完全一致;北京、上海和重庆存在负向的杠杆效应,广东和湖北不存在杠杆效应;从波动溢出效应关系看,5个碳排放权交易市场间的整体联动性不强;运用方差比率检验法得出,5个碳排放权交易市场均未达到弱势有效市场。这些特征反映出中国碳排放权交易市场的运行机制仍然存在缺陷,建议加强顶层设计,完善碳排放权交易体系。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
王玉 郇志坚
文章基于信息共享模型和多元MGARCH-BEKK模型对欧盟排碳配额(EUA)期货与核证减排量(CER)期货进行了多层次实证研究。结果显示:从价格发现功能方面看,EUA与CER之间存在长期均衡关系,EUA与CER均扮演着重要的价格发现角色,但EUA处于主导地位;从波动率来看,虽然目前仅存在EUA对CER的单向波动溢出关系,但随着市场发展,双向波动溢出效应将呈增强态势。中国作为CER一级市场上最大供应国,建议搭建统一的一级CER场外交易平台和符合中国国情的碳交易体系。
关键词：
碳市场 MGARCH 价格发现 波动溢出
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高长征 李东伟 王秀娜 郭森
碳价是碳排放权交易市场的核心要素，对碳价的准确预测有助于政府科学制定碳市场政策；也有利于企业在碳市场中的有效决策，实现碳减排成本的最小化。本文基于CEEMDAN和Transformers模型提出一种全新的碳价预测方法，首先，从理论层面分析了影响碳价预测的主要因素，并运用皮尔森相关系数法识别出影响湖北碳价的关键因素；其次，考虑到碳价序列具有的非线性、非平稳性和多尺度特征，运用CEEMDAN模型对湖北碳价原始序列进行分解，得到7个子序列；最后，运用Transformers模型对7个碳价子序列分别进行预测，并将预测结果进行叠加，从而得到湖北碳价的最终预测结果。预测结果表明：运用该方法对湖北碳价预测的MAPE值为1.67%，是所有对比模型中预测效果最好的。基于此，要关注影响碳价的关键因素，建立碳价预测体系、开发碳价预测工具，科学设定碳配额量。
[期刊] 价格月刊
[作者]
唐将伟 黄燕芬 张祎
碳排放权交易市场及其价格机制是实现碳排放权交易公平、有序、高效运行的重要基础，是引导企业要素资源流动、加快企业转型升级的驱动力，也是加快经济发展方式绿色转型和实现“双碳”目标的重要保障。通过分析当前国内碳排放权交易市场发展现状，指出国内碳排放权交易市场价格机制仍然存在“不活跃、不灵敏、不畅通”等问题，进而从碳排放权交易市场的政府驱动机制、市场分割特征、参与体系不健全等视角深入分析了其成因。基于研究结论，提出了逐步探索建设全国统一大市场、完善细化碳排放实施路径、加快大数据技术实施应用、健全碳市场交易体系等对策建议，以助力“双碳”目标实现和中国经济社会高质量发展。
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