- 年份
- 2024(6145)
- 2023(9249)
- 2022(8150)
- 2021(7610)
- 2020(6810)
- 2019(15768)
- 2018(15918)
- 2017(32103)
- 2016(17863)
- 2015(20264)
- 2014(20496)
- 2013(20747)
- 2012(19837)
- 2011(18051)
- 2010(18389)
- 2009(17392)
- 2008(17804)
- 2007(16223)
- 2006(14135)
- 2005(13007)
- 学科
- 济(76241)
- 经济(76146)
- 管理(47889)
- 业(47717)
- 方法(38895)
- 企(37289)
- 企业(37289)
- 数学(34919)
- 数学方法(34596)
- 中国(20934)
- 农(20681)
- 财(20583)
- 学(17010)
- 贸(16349)
- 贸易(16343)
- 制(16207)
- 易(15939)
- 银(14343)
- 银行(14303)
- 业经(14203)
- 行(13683)
- 融(13211)
- 金融(13208)
- 农业(13073)
- 务(12704)
- 财务(12677)
- 财务管理(12640)
- 地方(12091)
- 企业财务(12013)
- 和(11144)
- 机构
- 大学(273274)
- 学院(269439)
- 济(113586)
- 经济(111239)
- 管理(98932)
- 研究(93480)
- 理学(84863)
- 理学院(83859)
- 管理学(82327)
- 管理学院(81824)
- 中国(72413)
- 京(58015)
- 科学(57661)
- 财(55403)
- 所(49886)
- 农(49120)
- 研究所(45186)
- 财经(44299)
- 中心(42250)
- 业大(41086)
- 江(40671)
- 经(40155)
- 农业(39157)
- 北京(36869)
- 经济学(36616)
- 范(34879)
- 师范(34491)
- 经济学院(33436)
- 财经大学(33066)
- 院(32599)
- 基金
- 项目(171008)
- 科学(133174)
- 基金(124985)
- 研究(121419)
- 家(110005)
- 国家(109169)
- 科学基金(91187)
- 社会(76565)
- 社会科(72573)
- 社会科学(72547)
- 基金项目(65708)
- 省(65000)
- 自然(59588)
- 自然科(58195)
- 自然科学(58168)
- 自然科学基金(57173)
- 教育(56493)
- 划(56157)
- 资助(53256)
- 编号(48577)
- 成果(41185)
- 部(39489)
- 重点(39031)
- 发(36157)
- 创(34464)
- 课题(33648)
- 科研(33510)
- 教育部(33443)
- 性(32578)
- 创新(32434)
- 期刊
- 济(122367)
- 经济(122367)
- 研究(80462)
- 中国(48974)
- 学报(46159)
- 农(43834)
- 财(42548)
- 科学(40823)
- 管理(34400)
- 大学(34102)
- 学学(32313)
- 融(29413)
- 金融(29413)
- 农业(29204)
- 教育(24439)
- 财经(22753)
- 技术(21382)
- 经济研究(20414)
- 经(19466)
- 业经(19142)
- 问题(17433)
- 贸(15314)
- 业(15277)
- 理论(14117)
- 统计(13937)
- 技术经济(13883)
- 版(13569)
- 商业(12874)
- 国际(12748)
- 实践(12632)
共检索到399189条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 会计之友
[作者]
王丁一 王静
为了研究我国玻璃期货价格波动情况,选取了2012年12月3日至2013年9月30日玻璃期货主力合约的每日结算价交易数据,构建MA(1)和TGARCH(1,2)对玻璃期货的收益率和波动性进行分析,实证表明玻璃期货收益率具有明显的波动聚集性和一定的非对称性,并不存在明显的条件均值特征。玻璃生产企业能够通过玻璃期货合约价格波动规律展开套期保值操作而规避风险。
[期刊] 商业研究
[作者]
梁福涛
研究国内非综合指数即成份指数(上证50指数)的收益率特征及其波动性,可以估计得出对指数风险收益具有较好预测作用的自回归———GARCH(1,1)-M模型,并实证分析指数收益的风险特性、稳定性、波动性等特征,这对当前探讨上证50指数相关指数衍生品推出及其投资分析均具有重要意义。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
冷军
文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总体上趋于中性,沪市中的投机性要比深市严重。
关键词：
收益率 波动性 GARCH GED
[期刊] 财经问题研究
[作者]
高辉 赵进文
采用协整模型、Granger因果关系检验、ECM模型及几种GARCH模型对中国上海与英国伦敦金属期货价格收益率和波动性做了研究。发现两市期货价格之间存在G ranger因果关系、协整关系、同向变动关系和长期的共同趋势。采用ECM模型研究了两市的短期波动差异。GARCH类模型研究发现,两市波动性存在非对称性、溢出效应、杠杆效应。上海对伦敦市场的单向溢出效应显著存在。两市存在的利空消息均大于利多消息的作用,伦敦期货市场风险大于上海期货市场风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
唐韵捷 曲林迟
本文运用GARCH模型和EGARCH模型对我国航运企业股票收益率波动性进行分析,并将其与上证综合指数的收益率进行对比,探索航运企业股票收益率的波动性特征。实证研究结果表明:航运企业股票的收益率序列存在着较为显著的异方差性,航运企业股票的波动性与市场风险性较大,并且其收益率序列的波动具有较强的持续性和非对称性,航运企业股票市场总体上存在着杠杆效应,利空消息较利好消息更容易引起较大的波动。
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘洋 王雅丽
传统的计量经济学模型往往假定样本同方差,但随着金融理论不断深入发展,大量的金融实证研究表明,方差是随时间而变化的,金融市场的许多时间序列数据如股价、利率和汇率等时间序列的波动都呈现非正
[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海,仲伟俊
We examine the dynamic relation between returns,volume,and volatility of our futures markets.The results show that there exists a positive correlation between absolute returns and volume,but no correlation between returns and volume; Granger causality demonstrate that no causality relation exists between returns (or absolute returns) and volume,except copper's absolute returns causes volume;the conditional volatility of returns has no direct impact to futures returns; copper' and soybean' trading volume contributes strong explanatory power to volatility,but aluminous' trading volume has no direct impact to volatility.
关键词：
期货市场 收益 交易量 波动性
[期刊] 金融研究
[作者]
陈守东 陈雷 刘艳武
沪深股市相似的结构和监管环境使得两市的收益率和波动性之间具有相互作用和影响。本文运用Granger因果检验及GARCH -M模型对两市的相关性进行分析和检验 ,结果表明沪深股市收益率之间存在较强相关性并且都存在显著的风险溢价 ,波动性则表现出非对称的溢出效应。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘军岭 屈军
本文从非参数和半参数角度采用八种估计方法对我国沪铜、沪金、橡胶和连豆为代表的主要期货价格收益率和波动率的长记忆性进行实证对比检验,结果发现,从整体上看期货价格收益率长记忆性特征不明显,而波动率存在显著长记忆性结构,这说明不可预测信息对我国期货市场波动性具有长远影响。结论对我国期货市场效率度量、投资决策和风险管理具有指导和启示意义。
关键词：
商品期货 波动率 长记忆性
[期刊] 商业研究
[作者]
刘军岭 屈军
本文从非参数和半参数角度采用八种估计方法对我国沪铜、沪金、橡胶和连豆为代表的主要期货价格收益率和波动率的长记忆性进行实证对比检验,结果发现,从整体上看期货价格收益率长记忆性特征不明显,而波动率存在显著长记忆性结构,这说明不可预测信息对我国期货市场波动性具有长远影响。结论对我国期货市场效率度量、投资决策和风险管理具有指导和启示意义。
关键词：
商品期货 波动率 长记忆性
[期刊] 金融研究
[作者]
王燕辉 王凯涛
本文利用20只深圳成分指数的成分股1998年1月5日至2002年9月27日交易数据组成分析样本,研究了交易量和股票收益率波动性之间的关系。在EGARCH模型条件方差方程中加入当前交易量可以显著降低条件方差波动的持续性,表明当前交易量可以代表引起收益率ARCH效应的新信息。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭树华 何镇宇 蒙昱竹
根据黄金期货收益率时间序列数据的统计特征,建立不同残差分布下的ARMA-GARCH族模型进行比较分析,结果表明t分布下的模型较好;黄金期货收益率的过去波动对市场未来波动有着正向而减缓的影响;风险与收益有紧密联系,黄金期货市场存在杠杆效应。ARMA-GARCH族模型下的VaR计算结果和后验测试结果表明根据t分布下的ARMA-GARCH族模型进行风险管理更有效。
关键词：
黄金期货 收益波动 风险管理
[期刊] 经济科学
[作者]
杨峰
价格波动性和交易量之间的不确定关系、价格波动性和风险利润的关系引起了许多研究者的兴趣（见参考文献［１］［７］，他们考察了价格波动性和交易量两者之间是否存在有非对称关系，相关性如何？价格波动性和风险利润之间是否具有互动关系？上述的这些研究大多数针对美国...
[期刊] 经济经纬
[作者]
吴迪 何建敏
随着我国期货市场的迅速发展,商品期货逐步显示出金融属性。本文运用自回归分布滞后模型结合GARCH族模型对纽约黄金期货价格波动与我国上海期货交易所沪铜、沪铝、沪锌、天然橡胶、燃料油期货价格波动之间的动态关系展开研究,以考察宏观经济运行对我国期货市场的影响。
关键词：
期货价格 黄金期货 收益率
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
