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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙志娟
在国内外相关研究的基础上,通过选取2010年1月—2012年12月近三年的中价国际期现货价格指数以及大豆的期现货价格指数作为样本数据,构建了玉米现货价格指数影响因素的计量模型,并最终证实在我国玉米市场上玉米的现货价格指数与玉米的期货价格指数、大豆的现货价格指数与大豆的期货价格指数等指标间存在较长期的均衡关系;同时,也证明在滞后期为4时,我国玉米市场上玉米的期货价格指数、大豆的现货价格指数和大豆的期货价格指数等均是玉米现货价格指数的Granger成因。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨柳
本文选取2017年1月1日-2019年11月30日国内外玉米期现货市场719组价格数据,运用Johansen检验、Granger检验及误差修正模型,对玉米价格施行"价补分离"政策之后,国际、国内玉米期货价格与现货价格之间的相关性进行实证分析。研究结果表明:国内玉米期现货之间、国际与国内玉米期货之间具有双向的引导关系;国际玉米期货与国内玉米现货之间具有单向的引导关系。基于此,从玉米期货与现货市场和投资者、经营者方面提出对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘小童 李录堂 赵晓罡
本文运用实证分析对我国大连商品交易所玉米期货价格行为进行了系统研究。结果显示:我国玉米期货市场具有较好的价格发现功能;现货价格走势对期货价格走势的引导作用更强;玉米期货市场价格波动存在集群性;市场具有高风险高回报特征;市场存在非对称的杠杆效应,等量"利空消息"会比"利好消息"带来更大幅度波动。
关键词：
玉米期货 价格 协整检验 ARCH类模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭娆锋
本文首先对中美玉米市场价格的历史走势进行了全面的回顾与分析，并对二者的联动性进行了理论分析，随后以ＶＡＲ模型为基础，综合运用ＪｏｈＡｎｓｅｎ协整检验、ＧＲＡｎＧｅＲ因果检验、脉冲响应和方差分解等方法，系统分析了中美玉米期、现货价格间的关系。结果表明：四者存在长期均衡关系，美国玉米市场价格对中国市场价格的冲击影响并不大，来自于中国市场价格的贡献度也不高，中国玉米市场价格对美国玉米市场价格却有着比较大的冲击影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王佳越 张玲 王建忠
玉米是重要的粮经饲作物，玉米价格对稳定农产品市场价格具有重要作用。本文利用VAR-BEKK-MGARCH模型，基于2008年1月至2022年6月玉米期现货价格周度数据，分别从均值溢出和波动溢出两个层面，分析价格支持政策改革对玉米期现货价格之间溢出效应的影响。研究发现：玉米期现货价格之间的溢出效应受价格支持政策改革的显著影响，在不同政策期表现出明显差异。临时收储政策期表现为现货价格对期货价格的单向溢出，“市场化收购+生产者补贴”政策期表现为期货价格和现货价格之间的双向溢出，期货价格对现货价格的溢出幅度增加。基于以上结论，应优化价格支持政策、扩大农业保险的应用、完善价格监测预警机制。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
刘慧 徐冉
本文运用协整检验方法和误差修正模型分析中澳羊毛市场现货价格之间的关系及其传导机制。研究表明,中澳羊毛市场现货价格之间存在协整关系,但是从短期看中澳羊毛价格的传导作用十分有限。在对这种结果产生的可能原因进行分析的基础上,进一步提出了缓减中国羊毛供需矛盾的建议。
关键词：
羊毛 现货价格 传导关系 中澳羊毛市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨文静
本文对市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性进行分析研究,研究发现:(1)玉米现货价格和期货价格、玉米期货价格和市场情绪间存在双向均值溢出效应;市场情绪对玉米现货价格具有单向均值溢出效应;(2)市场情绪、玉米现货价格和玉米期货价格均呈现显著的波动集聚性,且变量间存在双向波动溢出效应。最后,根据本文结论提出了相关政策建议。
关键词：
市场情绪 玉米期货 玉米现货
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨文静
本文对市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性进行分析研究,研究发现:(1)玉米现货价格和期货价格、玉米期货价格和市场情绪间存在双向均值溢出效应;市场情绪对玉米现货价格具有单向均值溢出效应;(2)市场情绪、玉米现货价格和玉米期货价格均呈现显著的波动集聚性,且变量间存在双向波动溢出效应。最后,根据本文结论提出了相关政策建议。
关键词：
市场情绪 玉米期货 玉米现货
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娟
文章采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对国际市场现货与期货市场价格进行分析,认为国际现货市场价格波动不存在"波动集聚效应",期货市场存在"波动集聚效应";TARCH和EARCH估计显示期货价格指数不存在"杠杆效应";成分ARCH估计显示期货价格指数波动不会收敛于一个确定的值,短期波动中价格下跌带来的效应更强烈。
[期刊] 世界农业
[作者]
郑晓宏 杨文静
文章选取2009年1月至2017年2月的中国月度数据,考虑到变量间关系可能存在结构突变,从非线性角度构建MSVAR-Full BEKK-GARCH模型对中国玉米现货价格、期货价格和投资者情绪间的均值溢出和波动溢出效应进行了实证检验。研究发现:(1)中国玉米现货价格、期货价格和投资者情绪间存在显著的非线性关系;(2)存在玉米现货价格和期货价格、玉米现货价格和投资者情绪间的双向以及玉米期货价格对投资者情绪的单向均值溢出效应;(3)玉米现货价格、期货价格和投资者情绪自身均具有显著的波动集聚性,且变量间存在两两双向波动溢出效应。最后,根据本文结论就稳定玉米价格提出了相关对策和建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 代吉慧
本文选取了我国国民经济中8个主要行业,提出并采用成分商品的"三重筛选"标准,选取了72种成分商品,首先以成分商品的表观消费量为权重构建了行业商品现货价格指数,然后以行业规模以上工业企业的工业总产值为权重综合行业指数得到中国大宗商品现货价格指数。基于已构建指数,本文采用谱分析方法研究发现:中国大宗商品现货价格指数领先CPI、PPI、CI的期数依次为2.48个月、0.66个月、0.89个月,领先BPI、My BCIC、CCPI的期数依次为1.54天、1天、1.21周,领先上证综合指数的期数为13天,说明中国大宗商品现货价格指数具有很好的预警和预测能力。最后,本文用时差相关系数法对该指数的预测能力进行了定量检验,检验结果与谱分析结果一致,说明谱分析结果是稳健的。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王时芬 汪喆
本文以２０１１年１月－２０１５年６月大豆期货价格和现货价格数据，运用Ｊｏｈａｎｓｅｎ检验、ＶｅＣ模型、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验及脉冲响应函数，对大豆期货价格与现货价格之间的关系进行实证探究分析。研究发现：我国大豆期货市场价格与现货市场价格存在长期均衡关系，但短期波动后回归均衡状态的速度较为缓慢，表明当前我国大豆期货市场与现货市场价格信息传递效率较低；期货价格与现货价格之间为双向引导关系，但期货价格对现货价格的引导较强。最后，本文在促进我国大豆期货市场价格发现方面提出相关建议。
关键词：
期货价格 现货价格 价格发现机制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
文春玲 田志宏
本文使用Johansen协整检验和格兰杰因果检验分析了我国玉米市场价格传导规律。研究表明,我国玉米市场空间整合程度较高,以广东、山东为代表的玉米主销区在价格传导过程中处于主导地位,东北等主产区处于价格接受地位。
关键词：
玉米价格 玉米市场整合 价格传导
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王健 林琰
随着粮食市场化、国际化和金融化程度日趋加深,探究国内外大米价格传导中的核心市场,对于构建我国的稻米价格预警体系至关重要。本文基于误差修正模型和格兰杰因果关系检验,得出相较于粮食贸易的进口传导机制,期货市场的信息传导机制对我国大米市场的影响更为显著。从国内大米市场区域间的整合关系及传导路径来看,品种间差异明显,籼米市场的地区间整合程度较粳米市场要高,粳米市场表现为销区价格影响产区价格,籼米市场则正好相反,而湖北和北京分别处于全国籼米和粳米市场的核心区域。未来在制定和完善我国粮食安全政策时,应更加注重核心地区的价格波动情况,根据品种差异来优化大米的生产、储备和贸易结构,进一步提升国内大米产业的国际竞争力。
关键词：
大米 价格传导 区域间
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