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[期刊] 经济学动态
[作者]
高铁梅 李颖 陈飞 南兰
本文从多个角度,利用计量经济模型方法定量分析了当前物价波动的特征和影响因素。首先,2007年中央银行的一系列货币政策对物价波动的调控是有效的,利率政策的影响效果很小,上调存款准备金政策效果显著。其次从成本推动和需求拉动两个角度分析了影响物价波动的多种因素,认为人力成本的提高、上游产品价格变动对PPI波动具有正向拉动作用。虽然以肉类为主的农副产品价格上涨是此次物价上涨的主要因素,但是以股市和房地产为代表的资产价格持续上涨对通货膨胀所产生的压力也是不可忽视的。
关键词：
物价波动 通货膨胀 货币政策
[期刊] 技术经济
[作者]
黄守坤 林栋
本文旨在分析我国物价水平变动的规律,预测未来价格变化的走势。利用时间序列的移动平均比率法、频谱分析、ARCH类模型等,本文实证分析了我国消费物价指数(CPI)波动的季节性、周期性、集聚性等特征。结论显示:我国物价波动呈季节性特征,具有3年左右的短周期和9年左右的长周期,聚集特征明显,物价上涨具有一定的长期记忆性。有关结论对预测我国未来CPI的走势有一定现实指导意义。
关键词：
CPI 季节性 集聚性
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾凯威 陈继华
文章以1983年1月至2014年12月为研究区间,构建关于物价、产出的双变量结构向量自回归模型,并借助长期约束对其进行估计。在此基础上的脉冲响应及方差分解技术充分地揭示了我国物价波动的特征。结论如下:我国GDP的波动在很大程度上受供给冲击的影响,而需求冲击能够很好地解释我国通货膨胀的波动特征;产出对供给冲击及需求冲击的响应均为同向响应;产出对供给冲击的响应程度要远远大于对需求程度的响应程度;供给冲击对价格的影响为负,而需求冲击对价格的影响则为正,价格对需求冲击的响应相对于供给冲击更为强烈。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 尹元生
本文分析了当前我国物价变动的基本形势,说明宏观价格总水平已触底反弹,价格变动趋于稳定以及分类波动特征和周期性特征非常明显,并以ARCH模型分析了物价波动的"非对称效应",最后提出了相应的对策建议。
关键词：
物价波动 ARCH模型 经济周期
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 尹元生
本文选取居民消费价格指数CPI时间序列进行建模,利用基本统计方法和ARCH簇模型,研究我国CPI波动特征,得出物价波动周期长度为44个月左右;近年来,物价波动的不稳定性程度开始增加,使保经济平稳增长面临更大压力。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈乐一 傅绍文
改革以来我国物价波动实证分析所用考察指标为商品零售价格指数。按照“谷 -谷”法划分 ,1 977～ 2 0 0 1年的2 5年中 ,物价波动共呈现 4个周期。这 4个周期中 ,物价波动总的特征是 :波动幅度越来越大 ,逐渐远远大于经济波动。
[期刊] 农村经济
[作者]
黎东升 刘小乐
为分析我国生猪价格的波动特征及成因,探寻平抑生猪价格波动周期的有效途径,本文采用HP和BP滤波法对比分析了2000~2013年我国生猪价格的波动特征。研究结果显示,2008年前后我国生猪价格周期波动差异显著,与2008年之前相比,我国生猪价格在上涨周期内伴随出现了较明显的下跌周期,在整个大周期里伴随着小周期,且大周期中的下跌周期变短;周期波动振幅较之前有所放大,同时波动周期逐渐丧失规律性;而2008年以后出台实施的生猪产业相关调控政策对平抑生猪价格波动作用不显著。因此,需要进一步完善生猪价格的调控政策,完善生猪价格信息监控与预警机制,并做好疫情预防监控工作,促进我国生猪产业持续健康有序发展。
关键词：
生猪价格 HP、BP滤波 波动特征
[期刊] 管理现代化
[作者]
张同斌
筛选出能够反映物价波动状况的先行、一致景气指标组,运用景气指数等方法分析我国物价的波动特征。结论显示,2012年4季度以来,我国物价呈现小幅波动态势,通胀预期在通胀形成中具有重要作用,管理好通胀预期,是维持物价稳定和经济平稳增长的重要途径。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高艳 安乔治
本文基于我国蔬菜价格指数２００７年８月－２０１５年１０月周环比数据，利用Ｍａｒｋｏｖ区制转移模型对蔬菜价格的波动特征进行分析，结果发现：我国蔬菜价格具有明显的区制波动特征，即蔬菜价格上涨或下降的持续性较强，而且不同阶段波动有显著差异，表现出了价格波动的阶段性特征和非对称特征。在整个样本期，蔬菜价格经历了快速上涨、下降和平稳上涨三个阶段。随着近几年我国蔬菜价格稳定政策的出台，蔬菜价格的区制波动特征有所减弱。基于此，本文提出完善蔬菜产业链、稳定我国蔬菜价格的相关政策建议。
关键词：
蔬菜价格波动 区制转移模型 区制波动特征
[期刊] 上海金融
[作者]
杨中尉 孙克任
本文首先选取代表性金融指标:广义货币供给M2、银行信贷额、股票市值和保费金额作为权数,计算指标增长率的基础上建构中国金融周期指数,根据指数序列,利用HP滤波模型对我国金融周期指数以及构成周期指数的指标变量进行周期和趋势特征分析,在此基础上给出我国金融周期指数分析的结论。
关键词：
金融周期指数 HP滤波模型 波动特征
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高艳 安乔治
本文基于我国蔬菜价格指数2007年8月-2015年10月周环比数据,利用Markov区制转移模型对蔬菜价格的波动特征进行分析,结果发现:我国蔬菜价格具有明显的区制波动特征,即蔬菜价格上涨或下降的持续性较强,而且不同阶段波动有显著差异,表现出了价格波动的阶段性特征和非对称特征。在整个样本期,蔬菜价格经历了价格快速上涨、下降和平稳上涨三个阶段。随着近几年我国蔬菜价格稳定政策的出台,蔬菜价格的区制波动特征有所减弱。基于此,本文提出完善蔬菜产业链、稳定我国蔬菜价格的相关政策建议。
关键词：
蔬菜价格波动 区制转移模型 区制波动特征
[期刊] 统计与决策
[作者]
方燕 尹元生
文章选择CPI时间序列进行建模,运用ARCH模型和基本统计分析方法,研究了我国通货波动的特征,得出以下结论:通货波动周期在48个月左右,外界对通货波动负的作用要大于正的影响效应,我国近年来通货波动不稳定性开始增加以及经济高速增长对通货波动有显著影响而反之却没有。
关键词：
ARCH模型 变异系数 格兰杰因果检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周洲 李光泗
本文运用ＴＡＲＣＨ模型对我国大米价格的波动特征进行实证分析，并综合运用相关分析、协整检验、格兰杰因果检验以及多元回归模型对我国大米价格波动的影响因素进行了定量研究。研究发现，我国大米价格波动具有集簇性，前期大米价格的波动对当期价格波动的影响较大且具有持续性；研究还表明我国大米价格波动具有非对称性，且价格上涨比价格下跌对市场的波动影响更大。影响因素的研究结果表明，稻谷价格的变动、上一期的稻谷产量、上一期的大米价格的波动以及稻谷单产对当期大米价格波动有显著影响。
[期刊] 中国软科学
[作者]
周江,陆红生
[期刊] 财会通讯
[作者]
袁凯
本文以我国Ａ股上市公司２０１２－２０１４三年的数据为研究对象对应计波动、内部治理特征与过度投资三者之间的关系进行实证研究。研究得到以下结论：在我国，应计波动对上市公司的过度投资会产生显著的正向影响，上市公司的应计波动程度越大，其过度投资现象的严重程度就越大；管理层持股比例对于过度投资而言，有着比较明显的抑制作用，而股权制衡程度产生的抑制作用较低；管理层持股比例和股权制衡程度削弱应计波动与过度投资的正向关联程度。
关键词：
应计波动 内部治理特征 过度投资
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