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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
石自忠 王明利 汪武静
利用２０００年１月至２０１５年６月牛肉价格月度数据，通过构建ＭＳ－ＶＡＲ模型，分析牛肉市场波动的状态转换效应。结果表明：我国牛肉市场并不稳定，存在状态转换效应；牛肉市场具有两个不同的运行状态，平均持续时间分别为３９．５４个月和３．０７个月，并且从＂非正常状态＂向＂正常状态＂转换的概率更高。牛肉市场波动存在惯性，在＂非正常状态＂下不同地区牛肉市场间的相互冲击更为强烈。建议健全牛肉市场预警和流通机制，积极扶持主产区肉牛产业发展，以确保牛肉市场的稳定性。
关键词：
牛肉市场 状态转换效应 MS-VAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张丹阳 冯俊华 杨宝珍 陈晓暾
近年来,我国牛肉市场价格持续上涨,这既不利于牛肉产业的健康发展,又影响人们的消费。因此本文以陕西省为例,收集整理了183个月度的牛肉市场价格数据,运用Eviews6.0软件,对其进行Census X12季节调整及H-P滤波分析,最终得出,牛肉市场价格波动存在明显的季节性、周期性,且其长期趋势呈单一的上涨态势,容易受外部突发事件如肉牛病疫、不可控灾害的影响。由于陕西省与我国牛肉市场价格具有趋同性,本文针对全国牛肉市场提出保证肉牛养殖的合理母牛存栏量,鼓励规模化养殖以及"互联网+"背景下,实现新型牛肉安全监管等可行性建议。
[期刊] 农业经济问题
[作者]
田露 王军 张越杰
本文运用协整分析和有限滞后分布模型量化分析了2000年1月至2012年6月间牛肉市场价格系统的价格波动与关联效应。研究结果表明,2000年以来中国牛肉市场价格是在波动中呈螺旋趋势增长,在牛肉产业内存在着长期的协整关系,玉米价格是影响牛肉市场价格的最重要因素;在替代产品中猪肉价格和羊肉价格对牛肉价格的影响较为显著。实施增加生产、监控牛粮比价、调控玉米加工业发展、推动牛肉产业链升级等措施能够稳定和推动牛肉产业发展。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
缪程程 周勇
本文使用Markov状态转换模型对WTI油价、黄金价格以及SP500指数收益率进行建模。研究结果表明三种资产市场的波动率可以分为高低两种状态,资产在不同状态,其波动率有着不同的波动特征:对波动率所处状态的转移概率而言,除SP500指数,其他两种资产处于高波动率状态的概率都低于处于低波动率的状态,即股票市场所处状态的常态是一个波动率较高的状态;相反,石油市场和黄金市场所处状态的常态是一个低波动率的状态。同时利用DCC模型探究了石油、黄金和股票市场之间的联动变化特征,另外我们也探究了外部冲击对三种资产的影响。我们的研究结果表明在受到外部事件冲击时,三种资产市场之间的相关关系会有一定程度的上升。此外,三种资产市场在面对地区政治冲击和金融冲击时,其波动率持续性有着不同程度的反应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
石自忠 王明利 胡向东 崔姹
本文利用２０００年１月－２０１６年４月主销区、主产区及全国牛肉价格数据，通过构建向量自回归（ＶＡＲ）模型，分析主销区、主产区牛肉价格变动及其对全国牛肉价格的影响。研究结果表明：主销区和主产区牛肉价格的变化均会对全国牛肉价格造成影响，冲击持续时间较长，约在５－８个月趋于平稳；除华东和西北两个地区外，其他地区牛肉价格的冲击作用均为正；主产区牛肉价格波动的贡献率普遍要高于主销区，价格政策调控切入点应放在供给层面；主销区和主产区牛肉价格对全国价格波动贡献率大小排序依次为东北、西南、京津、中原、华东、西北和华南。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李逸波 毕文彬 肖阔 赵慧峰
牛肉价格变化与生产者供给和消费者需求密不可分。为了促进我国牛肉市场健康有序发展，本文对我国牛肉价格波动进行了整体以及阶段性特征分析。结果表明：2000-2021年我国牛肉价格整体呈现上升趋势，同时具有季节性及阶段性等特征。在此基础上，从供给和需求两个角度对牛肉价格影响因素进行分析，得出结论：供给因素中，物质与服务费用、饲料费用等生产成本对牛肉价格影响最大；需求因素中，城镇居民、农村居民人均可支配收入对牛肉价格影响最大。最后，根据研究结论，从提高规模化养殖水平、保障牛肉供给数量等方面提出建议。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
石自忠 王明利 胡向东
为研究我国牛肉价格波动的非线性,挖掘其波动原因,利用两体制门限自回归模型对1995年6月—2012年12月牛肉价格同比指数序列进行分析,结果表明:我国牛肉价格同比指数是平稳的时间序列,其具有显著的非线性特征,估计的门限值为4.698,对应的同比价格指数为109.73%。通过构建13阶滞后模型,发现牛肉价格指数超过门限值后,牛肉价格受到的外部冲击大;低于门限值其波动主要源于自身,对后期影响更大。制定牛肉价格调控政策时,应将门限值作为政策出台的参考点,要注重市场的自我调控能力,适当适时介入市场。
关键词：
牛肉 价格指数 非线性 TAR模型
[期刊] 财经研究
[作者]
魏巍贤 陈智文 王建军
时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换。如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化。但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参数就已经发生了变化,因此有时就需要去推断转折点和参数的变化。马尔柯夫机制转换模型将这种机制的转换作为一个内生变量,认为机制转换是随机的,从而实现用一个统一的模型对显著的结构变化进行刻画,有利于对未来进行推断。文章利用三状态马尔柯夫机制转换模型对1987年5月至2006年1月世界原油现货价格的变动进行刻画,研究结果表明:油价的变动可以分为大幅上涨、小幅上涨和大幅下跌三个状态,各状态...
[期刊] 金融研究
[作者]
张兵
股市运动状态的转换规律对于更加深入认识市场的发展、指导投资者实践有着重要的现实意义。本文运用Markov状态转换方法,系统研究了中国股市在不同状态之间的转换。1997年至2002年,市场总体近一半的时间处在熊市,另外一半时间处于慢牛市和疯牛市;总体而言,市场处于均衡状态。状态转换的时间反映出中国股市仍然是政策市。论文从行为金融和演化博弈等角度做出了解释。
关键词：
状态转换方法 平衡市 波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
崔姹 尚莉媛 赵慧峰
牛肉价格波动与牛肉供需双方经济利益紧密相关,研究牛肉价格波动特征对推动肉牛产业稳定发展具有积极作用。本文基于2010年1月-2021年12月的全国牛肉平均价格数据,利用X-13A-S程序进行季节调整并建立RegARIMA模型,结合H-P滤波法探究我国牛肉价格的波动特征及未来走势。研究结果表明:牛肉价格的季节性波动具有随年、月变化的特征,但季节因素贡献率逐年降低;长期趋势波动整体稳步上升,期间小幅回落,其主要受供需矛盾、宏观经济情况、国家政策等趋势因素的影响;随机波动和周期性变动较显著;调整离群值之后的RegARIMA模型拟合效果更好,提高了预测精确度。基于以上结论,提出以下建议:完善信息平台及预警体系的建设,稳定生产;进一步完善肉牛全产业链的扶持政策,保障供应链通畅;加大对基础母牛的扩繁扶持力度,做好良种培育。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郑燕 马骥
选取2003年1月至2017年3月的月度价格数据,通过构建包括商品代肉雏鸡价格、活鸡价格和白条鸡价格的MS-VAR模型,实证分析了肉鸡产业市场状态转换特征及产业链价格非对称传递。结果表明:2003年以来,肉鸡产业市场可划分为正常状态和低迷状态;经历了2003-2008年上半年市场状态频繁转换期和2008年下半年以来市场平稳运行期;大部分时间处于正常状态,2008年之前部分月份以及2013年和2017年个别月份处于低迷状态;两个市场状态均具有一定的稳定性,低迷状态平均持续期为5.76个月,正常状态平均持续期
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴振信 许宁
本文引进了各因素对市场波动影响的效应值,对影响市场波动的需求和供给效应进行了实证分析。结果表明,市场供给效应比较明显,即上市公司融资量与股票指数的变化呈明显的正相关关系,指数上涨,融资量增加,反之融资量则减少。但市场需求效应不明显,即入市资金量对指数的影响比较小,远不及融资量的变化对指数的影响。
关键词：
资本市场 指数 需求 供给 效应
[期刊] 中国农业科学
[作者]
武秀香 施雪奎 吴海涛 毛永江 杨章平 李俊雅 高会江
【目的】探索钙蛋白酶1(CAPN1)基因在中国黄牛不同群体中的变异,以及CAPN1基因作为影响牛肉质性状候选基因的可能性,寻找与牛肉质性状相关的分子标记。【方法】采用PCR-SSCP技术对雷琼牛、云南高峰牛、BMY牛与中国西门塔尔牛共367个个体CAPN1基因Exon11-Exon16与Intron21遗传变异检测,运用SPSS17.0软件中的GLM模型分析检测到的遗传变异与中国西门塔尔牛部分肉质性状的关联性。【结果】发现了CAPN1基因DNA序列中的两个突变位点A4558G和C4684T,分别检测到AA/AG/GG和CC/CT/TT 3种基因型。相关分析表明,A4558G位点GG基因型个体剪...
[期刊] 金融与经济
[作者]
王皓天 宋豪漳
基于我国上证50ETF期权市场,利用MSGARCH模型估计考虑状态转换后的经验定价核,分析不同市场阶段下经验定价核的形状及其成因,并进一步研究经验定价核的定价效果、期限结构以及对市场收益率的预测作用。结果发现:通过划分波动率状态,MSGARCH模型有效减少了周期性偏差。不同市场阶段下投资者情绪的变化使风险中性分布出现差异,进而导致经验定价核在不同的波动率时期存在明显的差异。进一步考虑状态转换后的经验定价核在不同期限下具有稳定性,且定价效果更加精确。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
田露 王悦 张越杰
我国居民对牛肉的消费需求持续增长,牛肉价格呈现持续上涨走势。本文应用门槛自回归模型、(动量)门限自回归模型和非对称误差修正模型,分析了2008年1月-2016年6月间中国牛肉批发价格与零售价格之间传导的非对称性效应,并对其产生的原因进行探讨。研究结果表明:中国牛肉批发价格与零售价格之间的非对称传导效应具有双向特征,牛肉零售价格对批发价格正向波动的反应更迅速,批发价格对零售价格负向波动的反应更迅速。
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