- 年份
- 2024(7255)
- 2023(10789)
- 2022(9602)
- 2021(9197)
- 2020(7804)
- 2019(18254)
- 2018(18618)
- 2017(36745)
- 2016(19990)
- 2015(22723)
- 2014(22794)
- 2013(22822)
- 2012(21103)
- 2011(19116)
- 2010(19009)
- 2009(17512)
- 2008(17044)
- 2007(14924)
- 2006(13153)
- 2005(11653)
- 学科
- 济(79377)
- 经济(79287)
- 管理(55079)
- 业(51756)
- 企(42231)
- 企业(42231)
- 方法(39490)
- 数学(34941)
- 数学方法(34600)
- 中国(22139)
- 农(20968)
- 财(19086)
- 学(17370)
- 业经(16278)
- 贸(15808)
- 贸易(15799)
- 易(15393)
- 制(14891)
- 地方(14225)
- 银(13178)
- 银行(13138)
- 农业(13070)
- 理论(12963)
- 和(12708)
- 行(12590)
- 融(12009)
- 金融(12008)
- 环境(11764)
- 务(11706)
- 财务(11646)
- 机构
- 大学(288921)
- 学院(285559)
- 管理(114573)
- 济(114056)
- 经济(111492)
- 理学(99346)
- 理学院(98263)
- 管理学(96607)
- 管理学院(96105)
- 研究(94340)
- 中国(72249)
- 京(61755)
- 科学(58790)
- 财(53830)
- 所(47681)
- 财经(43662)
- 研究所(43410)
- 农(43111)
- 中心(42743)
- 业大(41986)
- 江(40400)
- 经(39654)
- 北京(39637)
- 范(37357)
- 师范(37030)
- 院(34272)
- 经济学(34116)
- 农业(33996)
- 州(33059)
- 财经大学(32733)
- 基金
- 项目(193233)
- 科学(151106)
- 研究(141034)
- 基金(140312)
- 家(121931)
- 国家(120968)
- 科学基金(103254)
- 社会(86867)
- 社会科(82282)
- 社会科学(82261)
- 基金项目(75410)
- 省(73904)
- 自然(68328)
- 自然科(66661)
- 自然科学(66646)
- 自然科学基金(65427)
- 教育(64354)
- 划(63100)
- 资助(58686)
- 编号(58469)
- 成果(47527)
- 部(43016)
- 重点(42884)
- 发(40381)
- 课题(39454)
- 创(39407)
- 科研(37405)
- 创新(36757)
- 教育部(36693)
- 项目编号(36160)
- 期刊
- 济(121595)
- 经济(121595)
- 研究(86678)
- 中国(48965)
- 学报(43942)
- 管理(41223)
- 科学(41140)
- 农(37792)
- 财(37252)
- 大学(32979)
- 学学(31038)
- 教育(29213)
- 融(26787)
- 金融(26787)
- 农业(26596)
- 技术(23618)
- 财经(20615)
- 业经(19831)
- 经济研究(19804)
- 理论(17918)
- 经(17358)
- 实践(16677)
- 践(16677)
- 问题(16489)
- 图书(15227)
- 技术经济(13801)
- 科技(13378)
- 现代(13157)
- 业(13080)
- 商业(13043)
共检索到413859条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 商业研究
[作者]
陈晓东
通过选取上海期货交易所燃油期货价格指数5分钟高频收益数据,本文构造了经调整的已实现波动率估计序列,运用4类非线性GARCH模型建模分析,描述了中国燃油期货价格指数的波动特征,运用6种损失函数以及Diebold-Mariano检验法,实证检验了4类GARCH模型对燃油期货价格指数波动的样本外预测能力。就中国燃油期货市场而言,基于高频数据的FIAPARCH模型,能够较好地描述中国燃油期货价格的波动特征,并且具有最为出色的波动率预测能力,而IGARCH模型在某些损失函数标准下也体现出了较好波动率预测能力。
关键词：
燃油 波动率 GARCH模型 DM检验
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈晓东 易文德
利用上海期货交易所线材期货15分钟高频价格数据构造已实现波动率估计序列,并以此作为参考标准,运用6种损失函数以及Diebold-Mariano检验法检验4类不同波动率模型对线材期货价格波动的样本外预测能力,显示,中国线材期货市场,基于高频数据的GJR(1,1)模型具有最为出色的波动率预测能力,而在某些损失函数标准下,HYGARCH(1,d,1)与GARCH(1,1)模型也体现出了较好的波动率预测能力。
关键词：
线材 波动率 GARCH模型 DM检验
[期刊] 价格月刊
[作者]
王露爽 高祥晓 卢秀茹
选取2018年1月1日—2021年1月31日中美棉花期货市场727组数据,运用GARCH模型、VAR模型、脉冲响应分析等金融时间序列模型对中美棉花期货价格波动特征及联动性进行实证研究,得出结论:中美棉花期货收益序列波动具有持续性特点,且具有负杠杆效应,但不具有"高风险、高收益"特征。中美棉花期货价格均为一阶单整关系,无论从长期分析还是短期分析,美国棉花期货价格都对中国棉花期货价格具有单向引导作用。最后,依据实证分析结论为促进我国棉花期货市场健康运行,提出相关对策建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王玉霞
我国股指期货市场从2010年成立至今,发展非常迅速,通过选择VaR方法对我国股指期货日内波动风险进行实证分析和预测,对不能用VaR方法解决的重大事件产生的影响作了压力测试,并结合我国市场实际状况提出建设性意见。
关键词：
股指期货 VaR方法 风险控制
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娟
文章采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对国际市场现货与期货市场价格进行分析,认为国际现货市场价格波动不存在"波动集聚效应",期货市场存在"波动集聚效应";TARCH和EARCH估计显示期货价格指数不存在"杠杆效应";成分ARCH估计显示期货价格指数波动不会收敛于一个确定的值,短期波动中价格下跌带来的效应更强烈。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
凌正华
本文采用GARCH、GARCH-M、TARCH和EARCH等ARCH类模型,对大连商品交易所2013年11月-2017年12月鸡蛋期货价格的波动进行实证分析,研究发现:(1)鸡蛋期货价格存在显著的ARCH效应;(2)鸡蛋期货不存在高风险高回报特征;(3)鸡蛋期货价格的波动存在显著的不对称性。并根据上述结论提出相关的政策建议。
关键词：
鸡蛋期货 价格波动 ARCH类模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘康 杨成元
本文采用了从2002年6月到2011年3月期间我国A股市场21个行业层面的日交易指数数据、美国西德克萨斯原油期货价格指数以及市场指数数据,运用多因素分析方法详细讨论了国际油价波动对我国各行业指数收益率的影响,发现国际油价的波动对我国的部分行业具有显著影响,并详细分析了市场指数和原油期货价格变动时,我国行业指数收益率对市场指数收益率和原油期货价格波动的不同反应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡秋灵 丁皞
在考察农产品期货价格指数与宏观经济变量关系时,已有研究主要使用Granger因果关系分析及时差相关系数检验农产品期货价格指数到宏观经济变量是否具有Granger因果关系以及先行期为多少,文章则采用建立VAR模型的方法,通过脉冲响应和方差分解考察农产品期货价格指数的随机变动对宏观经济变量波动的影响以及农产品期货价格指数对宏观经济变量波动的贡献率。同时,建立VEC模型考察农产品期货价格指数对宏观经济变量的长期和短期影响。
[期刊] 财会通讯
[作者]
张淑云
期货交易具备价格信息、风险规避、套期保值等功能,国外石油行业对于期货交易的应用与发展已经具有数十年历史,其中的先进经验值得借鉴。本文分析和回顾了石油市场历史,对当前主要石油交易市场进行了叙述,最后基于这些信息为我国石油期货交易风险管理提出了建议。
关键词：
石油期货 价格波动 风险管理
[期刊] 会计之友
[作者]
李强林 邹绍辉
为了研究国际碳期货价格的波动特性,考虑到国际碳期货收益率序列的条件异方差性,文章构建了ARFIMAEGAR CH联合模型,选取2013年12月至2017年11月国际碳期货日交易结算价进行实证研究。模型估计结果表明:国际碳期货收益率序列具备长期记忆性和弱平稳性,收益率序列存在明显的波动聚集效应,且表现出基于均值回复过程的长期记忆性,可以看作是碳现货市场与碳期货市场共同作用的结果;杠杆效应存在且估计系数为正,表明来自市场的正向价格冲击对国际碳期货价格产生的影响显著大于负向价格冲击,符合理论预期。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
许亚萍 孔璐曼
芝加哥商品期货交易所(CBOT)是全球最大的农产品期货交易市场,与此同时,我国的大连商品交易市场(DCE)也在不断进步,尤其是在以大豆为标的物的期货市场发展迅速。文中采用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、方差分解等方法研究两者之间的关系,结果表明,两者之间存在长期均衡关系,并且CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格具有单向引导关系,总体来说,CBOT在整个大豆期货市场价格发现功能方面占有主导地位。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李俊文
作为一种高效灵活的风险管理工具，我国原油期权于2021年6月21日正式在上海期货交易所上市交易，对完善衍生品市场具有重要意义。为了研究原油期权上市对标的期货价格波动性的影响，本文运用引入虚拟变量的GARCH模型和TGARCH模型进行实证研究。结果表明：原油期权上市影响了原油期货价格的波动性，但是减弱了原油期货价格波动的非对称性。在原油期权上市前，市场中利空消息比利好消息对于原油期货价格波动影响更大，但在原油期权上市后，原油期货价格不存在非对称性。根据实证分析结果，应完善期权市场的交易和监管体制，鼓励实体企业和机构投资者运用期权进行风险管理，加强对投资者的风险教育。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘大鹏
玉米期货在农产品期货交易中具有重要地位。研究玉米期货价格波动,对于促进我国玉米产业的健康发展具有重要意义。本文采用非对称GARCH模型实证研究我国玉米期货价格波动,结果表明:我国玉米期货价格波动具有非对称性。在此基础上,进一步探讨了我国玉米期货价格波动非对称效应产生的原因,提出加强对期货市场中小投资者的教育和大力发展机构投资者的建议。
关键词：
玉米期货 非对称GARCH 价格波动
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
