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[期刊] 浙江金融
[作者]
王蕊 王新宇
我国作为燃料油主要的消费国和进口国,燃料油价格的变化在很大程度上影响着我国相关企业的生产经营的成本。一个规范成熟的期货品种价格能够较好的反映现货市场供求趋势,用以提前发现未来现货市场的均衡价格。而不成熟的期货品种,其价格很可能完全背离现货基础,给市场带来额外的风险及负面作用。因此,研究期货价格和现货价格关系有利于我们更加充分有效的使用期货市场这个金融工具来规避风险。
[期刊] 经济管理
[作者]
杨朝峰 陈伟忠 张黎
本文以铜、铝为例,考察了期货价格和现货价格二者之间的长期关系和动态关系,结果表明,铜、铝的期货价格和现货价格之间都是单向的从期贷价格到现货价格的引导关系。这说明期货价格在价格发现过程中作用明显。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李公民 刘镭 李志武
本文简单介绍了 Granger 引导关系,并利用该方法对上海金属交易所一月铜期货与现货价格之间的互谐关系(Cointegration)和引导关系进行了详细的实证分析。研究结果表明上海期货交易所 1# 铜现货价格对期货价格存在滞后引导关系,而期货价格对现货价格的滞后引导关系则不太明显,且两者之间具有即时的双向价格引导关系。
关键词：
互谐关系 引导关系 期货市场
[期刊] 价格月刊
[作者]
薛健
明晰原油期货与燃料油期货间的关系对服务实体经济意义重大。基于2018年7月16日至2020年8月31日的价格数据,运用DCC-MSV-t模型对上海原油期货与燃料油期货价格之间的动态联动关系进行了实证分析。结果表明:上海原油期货对中国国内燃料油期货具有强价格引导力,两者之间的动态相关关系基本处于0.8左右的紧密水平;同时,两者间的关系又一直处于微辐变化中。上海原油期货为燃料油期货提供了产业链上游的价格参考系,成为其前端信标市场,将能够从原料供给侧极大平抑燃料油期货市场的不规则异动,进而促进燃料油期货市场稳定、健康发展。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 杨立圆
本文通过实证分析,发现我国棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,期货价格引导现货价格的形成,为防止棉花价格大幅度波动,建议政府引导棉花市场主体充分利用期货价格信息、利用期货价格制定棉花产业政策、适当进一步开放我国期货市场。
关键词：
价格波动 棉花期货 VECM 模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴桥 殷辉
国际铜市场价格的大幅波动使得我国铜产业链上企业的经营风险越来越大。本文用协整方法研究伦敦金属交易所(LME)现货价格与期货价格之间的关系,研究结果表明LME铜现货价格序列与期货价格序列间存在C(I1,1)的协整关系,且存在一种负反馈机制使得现货价格与期货价格形成短期均衡关系。在此基础上提出了我国铜产业链上企业应对国际铜价格波动的意见与建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张婷婷
石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料。原油价格问题一直是个热点问题。自20世纪80年代以来,原油期货市场在原油价格发现中起到了非常重要的作用,通过对原油现货价格与期货价格的关系进行实证分析,以期寻找出两者之间变化的规律。
[期刊] 农业经济
[作者]
王军 樊亚利
本文采用ADF单位根检验、协整检验、长期均衡方程、Granger因果检验、脉冲反应、方差分解来全面分析棉花期货价格与现货价格之间的关系。研究发现:棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡的关系,期货价格引导现货价格的形成。因此,本文建议应引导新疆棉农利用期货价格信息、取消阻碍涉棉企业利用期货市场的有关规定、利用期货价格走势来制订新疆棉花产业保护政策。
关键词：
棉花 期货价格 实证检验
[期刊] 商业经济研究
[作者]
张若冰
农产品期货市场具有规避风险、发现与引导现货价格的功能,对于稳定农产品价格有着重要的作用。为充分研究我国农产品期货价格与现货价格的关系,本文首先对我国农产品期货市场的发展现状进行简要分析,随后选取了2014年1月-2015年6月豆粕期货的相关数据,采用向量误差修正模型(VECM)、脉冲响应、Granger因果检验等方法进行检验。结果反映,期货价格与现货价格存在长期均衡关系,二者的短期偏离对现货价格影响更为显著。由此,本文提出了相应的政策建议,以促进农产品期货市场持续健康的发展,从而充分发挥其调节功能。
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘凤军 刘勇
本文利用协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等统计方法,对大连商品交易所的大豆品种进行实证研究。研究显示,大豆的期货价格和现货价格之间存在协整关系;期货价格和现货价格之间存在的长期均衡关系对短期内的价格波动造成影响并使之向长期均衡状态回归;期货价格和现货价格表现出很强的互动性,存在双向的Granger因果关系,即两者间存在相互的价格引导关系。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李天忠 丁涛
一个有效的期货市场,期货价格对未来现货价格的走势具有预测性和先行性,从而对未来宏观经济的走势具有重要的参考意义。本文分别通过格兰杰因果关系检验和协整检验的方法对我国主要农产品期货的价格发现功能进行了验证,证实我国农产品期货市场价格具有先行性。
关键词：
农产品期货 价格 先行性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张冠华 丁日佳
世界石油贸易体系的复杂性以及石油与各国经济社会的有机联系,决定了石油价格体系的复杂性。随着石油期货市场的逐步完善,期货市场成为国际原油价格变化的预先指标,并在某种程度上替代了现货市场的价格发现功能。本文将借助ADF单位根检验、协整检验、误差修正模型(ECM)和Granger因果关系检验等常用的数学方法,来估测伦敦商品期货交易所(IPE)中布伦特原油期货价格和现货价格关系的短期误差修正模型和长期均衡方程式。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
薛晔 王宇 牛冲槐
焦煤是钢铁生产的第一大物料,其应用涉及众多下游企业,包括煤矿、钢厂、焦化企业以及焦煤贸易商,焦煤价格的稳定对产业链发展意义重大。本文以2013年4月11日至2013年11月18日国内外焦煤期货价格和现货价格的日数据为样本,利用三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,对焦煤期货价格与现货价格的动态关系进行研究。结果表明:我国焦煤期货很好地发挥了对现货市场的"价格发现"作用;焦煤期货与国内焦煤现货市场间存在短期市场整合关系和波动溢出效应,且国内外焦煤期货市场之间的波动溢出效应较强。
[期刊] 经济纵横
[作者]
侯金莉
本文以豆粕期货品种为例,选取2007~2013年间的相关数据,采用协整检验、格兰杰因果分析、误差修正模型及方差分解等方法分析了农产品期货价格与现货价格之间的关系,并对农产品期货价格是否具有发现和引导功能进行了实证分析。研究结果表明,从长期看,以豆粕为例的农产品的期货价格与现货价格具有协整关系,且现货价格受期货价格的引导作用明显。从短期看,期货价格和现货价格之间会产生偏离,这种偏离对期货价格没有显著影响,但对现货价格则具有明显影响。
关键词：
农产品 期货价格 现货价格 协整分析
[期刊] 技术经济
[作者]
邵永同 高旺盛
为研究我国小麦期货市场价格发现功能的发挥程度及此功能对现货市场价格的影响,本文运用Johansen协整检验、误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解等对中美小麦期货与现货价格传递关系进行了实证研究。结果显示:中美两国国内小麦期货与现货价格之间均存在明显的双向引导关系和长期均衡关系;我国小麦期货价格和现货价格对一个标准差信息冲击的反应均稍强于美国;我国小麦期货市场价格发现功能的发挥程度要优于美国。
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