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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
任金政 曹钧如
焦炭期货作为一项规避价格风险、改善库存管理的重要工具，是焦炭市场供给侧改革的重要内容之一，对焦炭期货套期保值应用的研究很有必要。本文利用较新的焦炭期货和现货交易数据，对焦炭期货套期保值比率及持有期策略进行实证研究。结果表明：相比传统１：１的套期保值比率，现代套期保值理论下的最优套期保值比率更有效；焦炭期货套期保值具有持有期效应，较长的持有期显示出更好的套期保值效果，持有期限为４周时的套期保值效果最佳。因此，研究结论对焦炭期货参与主体具有较强的实际应用价值。
关键词：
焦炭期货 套期保值比率 持有期效应
[期刊] 中国软科学
[作者]
方虹 陈勇
本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差结合误差修正(ECM-GARCH)4个模型和套期保值绩效的衡量指标,对原油期货的套期保值比率和绩效进行实证研究。ECM-GARCH模型确定的最优套期保值比率是动态的,与前三个模型确定的常数套期保值比率有本质的不同。实证表明,ECM-GARCH模型在套期保值效果上有着优异的表现。
[期刊] 经济问题
[作者]
张丽华 孙凯军
伴随着经济结构转型和资源结构调整,煤炭市场遭遇寒冬,煤炭期货套期保值也备受关注。在对两种主要煤炭期货——动力煤期货和焦炭期货的基本套期保值现状进行对比的基础上,利用GARCH模型对两种期货收益率方差进行预测,同时利用EWMA模型对其现货收益率方差进行预测,最后利用最小方差的Copula模型对两者的套期保值比率进行确定,并对比性评价了两者的套期保值效率,以此为处于困境中的煤炭企业提供方向指导和建议。
关键词：
动力煤期货 焦炭期货 Copula模型
[期刊] 技术经济
[作者]
彭红枫 胡聪慧
在总结评述国际上成熟的最优套期保值比率估计方法的基础上,采用OLS、VAR、B-ECM、B-GARCH、ECM-B-GARCH五种模型和Lien提出的套期保值绩效衡量指标,对我国大豆期货市场的套期保值比率和套期保值绩效进行了实证研究。结果表明:对于中国大豆期货市场而言,按照OLS模型估计的最优套期保值比率进行动态套期保值能够最大程度地降低风险;基于VAR模型与B-ECM模型的结果次之;按照B-GARCH模型和ECM-B-GARCH模型估计的最优套期保值比率进行动态套期保值,风险降低程度最小。
[期刊] 南方金融
[作者]
李美洲
本文利用普通线性回归模型、VAR、ECM、FIECM四种模型来计算静态最优套期保值比率,以及利用VAR-GARCH、ECM-GARCH、FIECM-GARCH三种模型来计算动态最优套期保值比率,并利用事后样本数据来比较这些估计效果。研究结果表明,考虑异方差性的模型动态最优套期保值比率普遍小于未考虑到异方差性的静态最优套期保值比率;而动态最优套期保值比率的保值效果则明显优于静态最优套期保值比率的保值效果。
关键词：
金融市场 股指期货 套期保值
[期刊] 商业研究
[作者]
王杰
套期保值的核心问题是如何更精准地估计最优套期保值比率。高频数据和低频数据在金融领域的应用各有优劣,综合使用两种不同频率的数据分析套期保值问题可以吸取这两种数据信息的优点。通过使用低频数据估计期货与现货的方差和使用高频数据估计已实现相关系数,两者最终确定了混频套期保值比率,并与使用单一频率数据确定的套期保值比率进行绩效评估的比较,发现混合低频数据和高频数据确定的混频套期保值不仅在样本内的表现十分突出,而且在样本外的绩效评估中也显著优于使用单一频率确定的套期保值策略。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜朝运 丁超
本文选取我国焦炭期货与现货价格相关数据，利用ＣＣＣ－ＧＡＲＣＨ及ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型，研究基于基差的焦炭套期保值策略效果。实证结果显示，用焦炭基差对焦炭进行套期保值是可行的，但传导机制存在摩擦。最后结合实证结果，本文给出了利用焦炭基差对焦炭进行套期保值的相关政策建议。
关键词：
焦炭期货 焦炭现货 基差风险 套期保值
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜朝运 丁 超
本文选取我国焦炭期货与现货价格相关数据,利用CCC-GARCH及DCC-GARCH模型,研究基于基差的焦炭套期保值策略效果。实证结果显示,用焦炭基差对焦炭进行套期保值是可行的,但传导机制存在摩擦。最后结合实证结果,本文给出了利用焦炭基差对焦炭进行套期保值的相关政策建议。
关键词：
焦炭期货 焦炭现货 基差风险 套期保值
[期刊] 新金融
[作者]
李蕊
作为机构投资者的证券投资基金,可以通过股指期货市场参与套期保值,达到管理股票组合市场风险的目的,其核心问题是最优套期保值比率的确定。本文选取沪深300指数期货和中证开放式基金指数作为研究对象,运用普通最小二乘法(OLS)、基于协整的误差修正模型(ECM)和误差修正-广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH Model)分别估计了最小风险套期保值比率,同时对套期保值的绩效进行分析,认为在当前市场条件下,参与套期保值比不参与能够更好地管理现货风险,动态的EC-GARCH的绩效最好,OLS和ECM次之,但总体上三者差别不大,都可以达到良好的套期保值效果。
[期刊] 武汉金融
[作者]
赵家敏 沈一
股指期货的基本功能之一是套期保值。套期保值者可以利用期货合约进行风险管理,降低或转移不利的价格波动风险。股指期货体现在套期保值方面就是最优套期保值比率的计算问题。本文在传统的股指期货套期保值研究的基础上,考虑到金融时间序列本身所呈现的"峰尖厚尾"的特征,引入Kendallτ秩相关系数,结合Copula函数计算尾部相关系数来替代传统的线性相关系数计算韩国KOSPI200股指期货和现货的套期保值比率,实证表明,运用尾部相关系数比传统的线性相关系数进行计算得到的套期保值比率更为精准。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周怡
套期保值是期货市场功能得到发挥的重要保障。文章的目的在于在计算时采用VaR函数为目标函数,从而综合套期保值者不同的风险偏好水平设定不同的置信区间,解决了现有研究不能考虑投机动机的问题。在不同的预期条件下,套期保值者可随时调整自己的持有头寸,有效的降低了市场风险,提高了套期保值效果。同时,将动态估计得出的结果与静态估计得出的结果进行了比较。得出的结论是在不考虑交易成本的基础上:动态估计的方法优于静态估计的方法。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘东君 李源
基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监管机构、机构投资者等提供相应建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李俊峰 肖妍 陈璐
本文对我国焦炭期货与现货价格数据进行实证分析,得出我国焦炭期货和现货价格间存在长期均衡关系,焦炭现货价格是期货价格的Granger原因,但焦炭期货价格对现货价格的引导作用并不明显。针对实证结果,本文最后给出了促进焦炭期货发展的对策建议。
关键词：
焦炭期货 关联度 脉冲响应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周东 刘喜梅
本文在对焦炭期货价格影响因素的定性分析基础上,运用协整检验方法与VEC模型分别验证了焦炭期货价格的长期均衡关系与短期波动特点,并通过格兰杰因果检验和脉冲响应函数给出了进一步验证。最后提出需要进一步完善焦炭期货市场的制度建设和培育健全的市场运作机制的对策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄瑞庆,何晓彬
本文结合我国黄豆、铜、小麦的期货市场和现货市场数据进行实证研究,并运用Eder-ington套期保值有效性测度方法对不同套期保值比率估计方法的套期保值效果进行比较分析。
关键词：
关键字:期货 套期保值比率 实证分析
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