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[期刊] 浙江金融
[作者]
曹剑 刘璐
金融市场的波动是现代金融学研究的核心问题,而ARCH类模型已经成为国际上最常用的研究金融资产波动的模型。它的一个最大特点就是突破了传统方法中收益与风险线性关系的假定,反应了方差的时变特点。随着ARCH类模型的不断应用,它本身的形式也不断得以发展,出现
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
周孝华 黄赟
本文首先选用上证综合指数和深证综合指数1997年7月1日至2007年6月30日期间的统计数据进行了基本的统计分析。在此基础上,分别利用GRANGER因果检验模型、信息吸收模型以及二元VAR-EGARCH模型对我国股票市场沪深两市波动性关系进行了实证研究,得到了较为满意的结果。研究结果表明:沪深两个市场之间相互引导;信息在两个市场间迅速地传递;沪深两市双向波动溢出,并都体现出波动的集群性和非对称性特征。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘超 康艳青 许仿
股指期货的推出对股票市场波动性的影响一直备受学术界的关注。本文通过GARCH和TGARCH模型,实证分析了我国股指期货的推出对沪深300指数的影响,发现股指期货的推出减缓了股票市场的波动性,增加了信息的流动速度,利空信息对股票市场的冲击性变得弱,说明股指期货的推出起到了一定的抑制系统风险的作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李昊骅 张晓强 陈莹
文章构造股指期货与股票现货lead-lag网络,分析股指期货对我国股票市场波动性及投资者交易行为的影响。结果显示:股指期货对于股票现货有显著的价格发现功能,但在不同的阶段差别并不明显;股指期货对于股票交易行为有显著影响,股指期货的变动会显著影响金融股的交易行为;异常波动日,股指期货对股票交易行为的影响发生显著变化,股指期货不再影响金融股的交易行为,反而很大程度上受金融股影响。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘建徽 陈习定 张芳芳 谢家智
本文以2003—2011年沪深A股为样本,考察机构投资者对股市波动性及股票收益的影响。本文研究结果表明:(1)机构投资者持股比例的提高加剧了股票的波动,但股票波动加剧并不会吸引更多的机构投资者;(2)机构投资者持股比例提高会增加当期股票收益,机构投资者持股比例的净增加会显著提高下期股票收益率;(3)机构投资者持股比例较高的资产组合当期夏普比率较高,但机构投资者持股比例较高的资产组合下期夏普比率较低。
关键词：
机构投资者 波动性 股票收益
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴榴红 张学东 王磊磊
运用GARCH模型分析表明:股指期货的推出虽然加大了股票市场的波动性,但从长期来看,随着期货市场的日趋成熟,波动性将逐步减小;股票市场的波动性加剧,并非是由于加速了信息流动所导致的,而是由期货市场加剧了股票市场的不稳定性所导致的;通过TGARCH、EGARCH模型检验非对称性效应发现,股指期货的推出增大了股票市场的非对称效应;利空消息引起股票市场价格的波动大于同等程度利好消息引起的波动。
[期刊] 投资研究
[作者]
张孝岩 沈中华
本文利用沪深300股指期货的高频数据,研究了股指期货推出对中国股票市场波动性的影响。结果表明:在股指期货合约交割日,总体上不存在到期日效应;在中长期,股指期货推出则确实增加了现货市场的波动,但随着时间的推移,这种影响在减小。另外,股指期货对现货市场波动起到引导作用,其冲击持续的时间更长、强度更大。本文政策含义在于,随着时间的推移,股指期货开始平稳有效运行,对现货市场起到重要引导和价格发现的作用,但由于股指期货的高投机性,加强对其监管仍然十分必要。
关键词：
股指期货 股票市场 波动性 到期日效应
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱孔来 倪杰
本文以上证综指和深成分指数的最新日收益率为研究对象,应用GARCH、TARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性,同时比较了两个股票市场的不同波动特征。
[期刊] 商业时代
[作者]
杨濮萌
探讨股票市场与货币供给及货币结构的关系有利于股票市场稳定及货币政策优化。本文对货币供给量及货币结构与股票市场之间的相互关系进行了实证分析。结果显示:上证指数与货币供给和货币结构呈现长期均衡关系;上证指数与货币供给量、货币结构呈单向因果关系;货币供给量和货币结构是上证指数货币结构的原因,上证指数则不是货币供给和货币结构变化的原因。
关键词：
股票市场 货币供给 货币结构 实证分析
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐苏江 王俊勇
本文以2000年3月31日至2010年3月31日的上证综合指数和深证综合指数的日收盘价序列、周收盘价序列和月收盘价序列为研究样本,采用ARMA-TARCH和ARMA-EGARCH模型对我国不同频率股票价格波动的非对称性进行检验。
关键词：
股价波动 非对称性 实证分析
[期刊] 价格月刊
[作者]
李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结果表明中国股市波动过程存在着长期记忆性特征。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘仁和 陈柳钦
本文从股票价格行为与收益率的变化来描述中国股市波动。首先分析了股价波动状况;接着运用均值、标准差、偏度及峰度等描述性统计变量对股票收益率波动的基本统计特征进行分析;最后检验了收益率序列的自相关性、平稳性与正态性。
关键词：
股票市场 波动
[期刊] 经济经纬
[作者]
贾华瑞
笔者通过建立和推导异质交易者并存的市场收益模型,用以解释证券收益分布特征以及证券市场过度波动性与非理性交易行为之间的关系。通过对模型的仿真,证明具有多期滞后项的市场收益模型能够更好地揭示现实收益率的形成过程。同时,在该模型的基础上探讨了理性预期均衡的波动性边界和异质交易者并存的市场均衡的波动性边界,进一步阐明了股票市场过度波动性与非理性交易者的交易行为之间的关系。
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