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作者: 王(64593); 李(54232); 张(54076); 刘(51632); 陈(34453); 杨(26211); 晓(24782); 赵(21192); 周(20516); 华(19354); 吴(18480); 文(18066); 林(17134); 明(16976); 伟(16923); 志(16660); 丽(16584); 孙(15951); 徐(15732); 黄(15602); 平(13367); 军(13344); 玉(13255); 郭(12356); 朱(12277); 胡(12236); 建(12008); 红(11934); 春(11027); 云(10719)

学科: 济(97530); 经济(97426); 管理(67031); 业(65654); 企(53987); 企业(53987); 方法(52035); 数学(47264); 数学方法(46770); 财(27803); 农(24825); 中国(24286); 制(19061); 贸(18757); 贸易(18751); 务(18497); 财务(18450); 财务管理(18406); 业经(18364); 易(18193); 学(17737); 企业财务(17583); 地方(17333); 农业(16130); 银(15003); 银行(14962); 融(14425); 金融(14422); 行(14189); 和(13532)

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基金: 项目(217030); 科学(171489); 基金(160200); 研究(154932); 家(139101); 国家(138005); 科学基金(119326); 社会(99089); 社会科(94080); 社会科学(94055); 基金项目(84986); 省(82935); 自然(79184); 自然科(77354); 自然科学(77332); 自然科学基金(75987); 教育(72599); 划(71073); 资助(67646); 编号(62217); 成果(49671); 部(49544); 重点(48482); 发(45056); 创(44592); 教育部(42730); 科研(42650); 课题(42130); 创新(41754); 人文(41359)

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我国沪深股市量价关系实证分析——基于分位数回归估计

[期刊] 商业经济与管理 [作者] 封福育

文章应用分位数回归考察我国沪深股市成交量和收益率之间的关系。实证分析的结果表明:沪深两市的成交量与收益率呈正相关关系,成交量的增加往往伴随着股票价格上涨,而成交量的萎缩则伴随着股票价格下跌;然而在左尾处这种关系受到了扭曲,此时成交量与收益率呈负相关,成交量的增加反而引起股票价格下降。进一步的分析发现,我国股市的涨跌停板制度是引起这种现象的主要原因。

关键词：分位数回归收益率成交量量价关系

我国股市量价关系的结构突变研究——基于分位数回归模型的分析

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 伍兴国雷钦礼

量价关系是股票技术分析理论的基石,也是投资者在实践中判断市场或个股运行趋势的主要手段,本文在分位数回归及其结构突变的理论下,分析了我国沪深两市的成交量与价格之间的关系。实证结果表明:沪深两市的量价关系在相对较高的分位数上,两者表现为"量价齐扬"和"量缩价跌"的正相关关系;在相对较低的分位数上,两者表现为负相关。由于创业板的开通和中国石油的上市,沪深两市的量价关系都出现了结构性改变,主要集中在成交量相对较高的位置,并且对于深市的影响程度要大于沪市。

关键词：沪深两市量价关系结构突变分位数回归

基于分位数回归的中国股市费雪效应实证分析

[期刊] 商业时代 [作者] 李士森吴海平李贵芬

本文利用分位数模型,对1999年7月至2013年3月沪市月度收益率和通货膨胀率进行了回归分析,其实证结果显示:股市收益率与通货膨胀率在高分位数时具有正的估计系数,存在费雪效应,在低分位数时具有负的估计系数,支持代理假说理论,在中位数附近,两者关系不显著。

关键词：分位数股市费雪效应

一种自适应稀疏Group Lasso分位数回归估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 薛娇傅德印高海燕韩海波

稀疏惩罚分位数回归是高维数据分析中进行变量选择和稳健估计的重要工具。对于具有分组解释变量的问题，期望达到组内和组间稀疏的理想效果，但是许多现有方法未能实现这一目标。文章将自适应Lasso和自适应Group Lasso相结合，构建了一种自适应稀疏Group Lasso惩罚分位数回归（Q-AdSGL）模型，给出了基于ADMM算法的模型求解方法，并讨论了估计量的Oracle性质。通过Monte Carlo模拟研究和实例分析证明了所提模型和算法的有效性。

关键词：分位数回归自适应稀疏Group Lasso Oracle性质变量选择

黄金市场量价关系分析——基于分位数回归模型的实证研究

[期刊] 广东商学院学报 [作者] 何晓光许友传

应用分位数回归方法研究上海黄金市场现货交易的收益率和成交量之间的关系,结果显示:上海黄金现货交易收益率与成交量总体上呈现正相关关系,即出现"量价齐扬"及"价缩量跌"现象。但在左尾处,第一阶段的成交量与收益率的相关性不强,而第二阶段黄金价格的大幅度下跌伴随着成交量的萎缩;在右尾处,即收益率接近涨停板的情况下,成交量增大能够引致收益率的更快增加。

关键词：黄金市场分位数回归量价关系收益率

基于分位数回归森林的VaR估计及风险因素分析

[期刊] 中国科学技术大学学报 [作者] 苟小菊王芊

构建非参数、集成性的分位数回归森林算法,对上证综指和标普500指数的VaR进行了估计;同时构建了其他一些主流的方法,包括历史模拟、GARCH族方法、弹性网络、门限分位数回归、CAViaR等,进行检验和对比.通过对不同置信水平下的VaR估计进行多种检验,验证了该方法的有效性和稳健性.进一步,基于分位数回归森林模型定义了一种特征重要性度量方法,评估了各个因素对于风险值的影响权重大小,发现过去一日收益率对上证综指的风险值影响较大,而波动率对标普500指数的风险值影响较大,整体来看两国股市间的风险传导性较弱;并引入偏相依关系,动态地分析了各个因素在不同水平下对于风险值的作用方向,一定程度上弥补了机器学习算法在金融应用中一直存在的"黑箱性"问题.

关键词：分位数回归森林在险价值风险因素分析

期货市场量价关系:基于分位数回归模型的实证研究

[期刊] 南方经济 [作者] 陈星

本文采用分位数回归来分析上海期货市场以及伦敦期货市场收益率和成交量之间的关系。实证结果发现两地期市的量价关系不同:伦敦期货市场的量价关系并不明显;上海期铜呈现"量价齐扬"以及"价跌量亦涨"的现象;上海期铝只呈现"量价齐扬"的现象,价跌时量价关系不明显;上海金属期货市场的收益率与成交量呈现非对称的"V"字型关系。进一步的分析表明,两市场量价关系的差异是由投资者结构不同导致的。

关键词：分位数回归量价关系期货市场

询价制下我国IPO抑价影响因素分析——基于分位数回归的实证研究

[期刊] 商业研究 [作者] 郭敏侯居跃

本文以2010-2012年间我国发行上市的410只中小板和创业板新股为样本,通过运用普通线性回归和分位数回归方法对我国IPO抑价的成因进行分析,发现配售对象数量与初步询价均值对IPO抑价有显著性影响,其它两个"簿记"信息代理变量对IPO抑价的影响均不具显著性,"簿记"信息对IPO抑价的解释能力有限;我国新股抑价主要受供求和情绪两大类因素的影响,对于不同抑价水平的个股影响其抑价的因素有所不同,即使同一因素对不同个股抑价的影响程度也有很大差别。

关键词： IPO抑价簿记信息分位数回归

变系数部分函数型线性模型的复合分位数回归估计

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 刘艳霞王芝皓田茂再

针对变系数部分函数型线性模型的函数系数估计问题,提出了一种新的估计方法,即基于函数型主成分基和B样条基,通过最小化复合分位数损失函数得到了未知函数系数的估计。并在若干正则条件下,得到了各估计量的收敛速度。通过数值模拟展现了所提估计方法的可行性和优越性,最后将所提估计方法应用到Tecator数据说明了方法的实用性。

关键词：变系数 B样条复合分位数回归函数型数据函数型主成分分析

中国股市波动与成交量动态关系研究——基于分位数回归的角度

[期刊] 山西财经大学学报 [作者] 李丹董玲

研究股市波动与成交量之间的动态关系对于了解股市的信息传导机制与微观结构有重要意义。本文基于广义混合分布假说理论,利用分位数回归方法对中国股市上证综指1994年1月至2007年12月的资料进行实证研究,结果发现:中国股市波动具有长期的持续性,负向消息对股市波动的影响大于正向消息;成交量与股市波动之间呈现显著的正向关系,即较大(小)的波动伴随着较大(小)的交易量,且这种关系随着波动增加而逐渐增强,同时具有不对称的特点。相对于传统实证方法,分位数回归对二者的动态关系提供了更完整的描述,能够弥补以往研究的不足。

关键词：分位数回归模型股价波动性交易量

过度反应、成交量与股票收益率——基于动态分位数回归的实证分析

[期刊] 金融与经济 [作者] 吴晓瑞薛文骏

本文综合使用我国2006年至2013年上证全指指数和相关构成指数的日度数据,通过动态分位数模型研究我国股票过度反应、成交量同股票收益率的动态影响关系。实证结果表明,我国投资者的过度反应使得股票收益率存在负向的序列相关。投资者的过度交易和投机是造成成交量和股票收益率存在负向影响作用的一个原因,同时公司市值也会对投资者的交易行为产生影响。此外,投资者过度反应程度越大,股票收益率在随后的修正程度也会越大。我国投资者需要加强风险管理意识,保持理性冷静的投资观念,以减少由于个人心理偏差而造成的投资损失。

关键词：股票收益率序列相关过度反应成交量动态分位数回归

住房及房价波动对家庭消费影响的再估计——基于条件分位数回归方法

[期刊] 贵州财经大学学报 [作者] 何翠香晏冰方行明

基于CHFS2011数据,运用条件分位数回归方法分别估计了住房及房价对家庭居住性消费和非居住性消费的影响,发现对于有房家庭,房价上涨通过财富效应刺激了家庭的居住性消费和非居住消费,而对于无房家庭,房价上涨通过替代效应减少了家庭消费。具体地讲,在整个消费分布上,房价上涨对家庭居住性消费的正向影响随分位数的不断增加呈"U"型,而房价上涨对非居住性消费的正向影响随分位数的不断增加呈逐渐递减趋势。家庭收入、家庭人口、户主受教育水平及城乡分布等变量都是家庭居住性消费和非居住性消费的显著影响因素。

关键词：房价家庭消费财富效应替代效应条件分位数