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[期刊] 统计与决策
[作者]
何宜庆 ,曹慧红 ,侯建荣
[期刊] 统计与决策
[作者]
江晓东,金斌
中国的股票市场作为一个新兴的、高速成长的市场,其股价收益率波动具有哪些特征?其收益率与风险的关系如何?本文试图利用GARCH-M模型对市场数据进行实证分析,并对这些问题作一些初步的探析。 一、研究方法和样本数据选择 （一）研究方法 1.模型选择。由于ARCH和GARCH过程主要描述回归模型的干扰项的条件方差,它一般与解释变量的条件期望无关。但在实际中人们注意到,条
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴明华 周爱民 宋敏
文章运用风险研究领域中应用广泛的Copula分析法,考察我国上证指数及深成指日收益率与成交额之间的相互引导关系。结论显示,成交额变动率与滞后其一个交易日的股指收益率之间不存在引导关系;股指收益率对滞后其一个交易日的成交额变动率存在先导作用,不过这种先导作用对滞后其两个交易日的成交额变动率不存在。此外,股指收益率与滞后其一个交易日的成交额变动率间的关联模式表现为尾相关。
关键词：
收益率 成交额 Copula模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
温录亮 丘延君 陈平炎
为更深刻地揭示沪深股指收益率特征，本文提出两成分混合广义正态分布及其退化分布、非对称广义正态分布及其退化分布等8种分布，对上证综指(SSEC)和深证成指(SZCZ)日收益率数据进行拟合对比分析。通过拟合评价和VaR度量发现：对于上证综指，用非对称广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征；对于深证成指，用两成分混合广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征。在进行沪深股指波动率预测、资产定价和风险度量时，建议选择非对称广义正态分布和两成分混合广义正态分布进行对比分析，进一步提高其准确性。
关键词：
沪深股市 股指收益率 上证综指 深证成指
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 李光路 王俊博
均值为零的观测样本绝对收益率可以看作波动率的无偏估计量,因此本文选取连续20个交易日的日内高频数据来研究沪深300股指期货日内绝对收益率和成交量之间的动态关系。在检验了样本稳定性后,文章采用格兰杰检验方法检验了股指期货日内绝对收益率和成交量之间的因果关系,检验结果表明:所有样本的成交量均不是绝对收益率的格兰杰原因,而20个样本中的15个样本的绝对收益率是成交量的格兰杰原因。随后我们使用向量自回归模型分别对15个模型的系数做估计,并对模型估计结果做了脉冲响应分析。研究发现,在此高频抽样条件下,与以往研究不同,沪深300股指期货绝对收益率的变化会明显降低其观测期的成交量。因此,在股指期货日内成交量与绝对收益率的研究中,历史成交量与收益率都对当前成交量有着重要影响;而绝对收益率只受历史绝对收益率的影响。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘灿 易璐
实证研究表明,深沪两市对隐含在国债价格横截面数据中的收益率期限结构的看法总体上是一致的。这也说明,虽然我国没有实现利率市场化,国债在期限品种上也不够丰富,但是市场己经基本形成了被大家所认同的利率期限结构。
[期刊] 经济问题
[作者]
朱相诚 叶德磊
QFII制度对中国股市的影响,已有的文献着眼于水平视角,着重通过对国内投资同行(尤其是基金)的交易行为和投资对象(上市公司)的内外治理影响进行研究。在概念准备的基础上,基于沪深A股市场的指数变化,量化了QFII对中国股市垂直影响依次推进的三个层次,实证得出的具体影响分别为负的一定的审批政策效应、正的微弱的资金数量效应和负的比较显著的策略溢出效应,提出适度加大QFII的资金审批额度、恰当改进股票投资税收政策和完善信息披露机制的监管等改进建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢英 刘晓艳
文章利用连接函数对上证指数日数据的收盘价及成交量,探讨了股指收益率与成交量之间的相关关系,建立了适合研究其相关性的连接函数模型。得到了Joe Copula模型能够较好地描述收益率与成交量之间的相关程度,并且准确捕捉二者相关模式的结论。
[期刊] 统计研究
[作者]
封建强
The paper measures the VaR of return ratio of Shanghai and Shenzhen Stock Market by using extremum statistical method in combining GARCH model. The statistical test indicates the effect of this method is better than the standard deviation and COVAR method based on the GARCH model and David Li's semi parameter method.
关键词：
股市收益率风险 极值VaR测度
[期刊] 商业研究
[作者]
隋学深 杨忠海
股指时间序列突变点的检测是股指波动规律研究领域中的一个重要问题。依据贝叶斯原理提出的突变点检测分析模型,用Matlab工具软件对该模型进行了仿真,并且在实证分析中应用该模型分别对上证综合指数和深证成份指数月度时间序列数据进行了突变点检测分析,准确地确定了两市的突变点,和相应的后验概率分布,并解释了突变点形成的经济和政策背景。
关键词：
突变点 股指时间序列 贝叶斯原理
[期刊] 统计与决策
[作者]
成瑾
投资者在投资时,往往会根据市净率进行选择,而实际上并不是市价越接近每股净资产值就越有投资价值。本文采用多元分析方法,结合企业各项财务指标来分析截至2004年8月20日的60家低市净率企业的业绩,以探讨其投资价值。
关键词：
市净率 聚类分析 主成分分析 综合评价
[期刊] 商业研究
[作者]
金春雨 郭沛 程浩
本文运用SWARCH模型分析了我国医疗保健板块收益率的波动,并将医疗保健板块收益率与上证综指、深证成指收益率的SWARCH模型的估计结果进行比较,得出以下结论:医疗保健指数收益率序列呈现出低、中、高三种波动状态,样本区间主要分布于中波动状态,低波动状态的平均持续期最长、中波动状态的平均持续期居中、高波动状态的平均持续期最短,医疗保健指数收益率波动杠杆效应显著;我国股市医疗保健板块收益率波动状态之间的差异高于沪深综指波动状态的差异,医疗保健指数收益率与沪深综指收益率区制转移趋同,但存在着细微差异;医疗保健指数收益率各区制间转移相对频繁,每种波动状态的平均持续期较短,股市医疗保健板块收益率对新信息...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱莎 裴 沛 李超宇
股指收益率的波动是反映金融风险的实时市场指标。本文首先选择了沪深300、恒生300、标普500和MSCI欧洲指数自2005年4月8日至2017年10月10日的日度股指数据为样本，计算相应的日度股指收益率。然后，结合结构突变数量模型和我国经济的新形势对我国沪深股指收益率在全球金融危机和新常态时期出现的结构突变时间点进行确定。最后，通过GARCH族模型深入分析了沪深股市与美欧港三大国际金融市场间的风险溢出和市场联动关系。结论表明：（1）我国沪深股指收益率结构突变风险显著地改变了我国股市的风险波动特征；（2）在
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
白万平 吕政 刘丽萍
我国石油对外依存度高,石油产业链企业发展不平衡。本文选取石油开采、石油加工和石油贸易三大行业的股票指数收益率,应用VAR-MGARCH-BEKK和MGARCH-DCC模型,分别分析石油产业链上下游行业之间的均值溢出性、波动溢出性和动态相关性。研究结论表明:这三大行业间普遍存在均值溢出效应;处于石油产业链下游的石油加工、石油贸易行业对上游石油开采行业存在显著的单向波动溢出效应;长期来看,这三个行业两两之间均呈现较强的正相关联系,但行业间发展不平衡的问题,仍然没有完全消除,有待于通过深化供给侧结构性改革来破解。
关键词：
石油产业链 股指收益率 溢出效应
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
谢世清
融资融券业务的发展进一步完善了我国股市的做空机制。选取沪深两市278只融资融券标的股票作为研究对象,应用ARIMA模型,实证研究了加权股指收益率对融资融券交易的影响。研究发现:加权股指收益率和波动率对融资和融券交易均具有显著的影响,且影响呈对称性;融资和融券交易对加权股指收益率均存在影响,但方向相反,即在股价上升时,融资交易对股价有助涨之嫌,而融券交易可以起到平抑股价的作用;转融通业务的推出显著增强了加权股指收益率对融资融券交易的影响。我国融资融券业务的不断开展放松了卖空约束,完善了市场的价格发现功能,并拓宽了投资渠道,增进了市场效率。
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