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[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
叶文娱
运用MS-VAR模型对我国汇率与股价的相关性进行区制划分,证实了我国汇率与股价关联性处于"一波三折"的动态变化。此外对汇率与股价关联性动态变化的影响因素进行实证分析,结果发现资本市场的发达程度(股票市值/GDP)、汇率制度的弹性对关联性变化的影响很大。
关键词：
汇率 股价 MS-VAR
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王涛 赵晶 姜伟
本文基于1999—2016年相关变量的月度数据,借助非线性的马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR),描绘了具备非线性、时变性特征的全球流动性在不同区制状态下(全球流动性水平低速增长、混合波动增长、高速增长)对我国股市波动的影响,考察了在不同区制下全球流动性冲击对我国股市的传导渠道,并提出了应对冲击实现高效率流动性管理的相关建议。实证检验结果表明:全球流动性冲击通过三条渠道共同发挥作用传递到我国的股票市场,其中资本渠道与贸易渠道占有相对主导地位。在我国短期内仍实行资本管制的情况下,利率渠道并未成为传递或放大全球流动性冲击对我国股市产生影响的主要渠道。短期来看,资本管制是应对冲击的有效手段。但从长期来看,应从积极、持续推进汇率制度改革与人民币国际化进程,保证财政政策与货币政策的独立性与灵活性等方面入手,同时也应注意协调好人民币国际地位的提高、资本管制的放开、灵活的汇率制度之间的关系。
[期刊] 财贸经济
[作者]
严武 金涛
本文基于VAR-MGARCH模型,分别选择人民币对美元、欧元和日元等不同外币的汇率,研究了我国股价和汇率之间的关联。实证研究表明,存在一定程度的从人民币对欧元汇率到股指的价格溢出效应,存在人民币对欧元汇率和人民币对日元汇率到股指的波动溢出效应,但人民币对美元汇率和股指之间既不存在明显的价格溢出效应,也不存在明显的波动溢出效应。总体来说,当前我国股票价格和汇率之间的内在关联性并不强。为实现货币政策的有效传导,应采取措施加强股市和汇市两个市场的有机联系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨祚 胡跃岷
本文采用Granger因果关系检验和MS-VAR模型对我国房地产价格与物价总水平关联性进行实证检验。研究发现房地产价格与物价总水平波动之间存在双向线性Granger因果关系,并表现为显著的物价总水平下降、平稳和上升三区制特征,三种区制呈现明显非对称性;在各区制中房地产价格对物价总水平具有正向影响效应,物价总水平对房地产价格呈现负向影响效应。
[期刊] 浙江金融
[作者]
李延军 刘华堂 王耀
基于MS-VAR模型,在检验我国深主板和中小板市场流动性溢价效应的基础之上,进一步分析货币政策冲击对两个市场流动性溢价效应所产生的非对称影响。通过研究发现非对称性主要体现在两个方面:第一,不同市场行情下,流动性溢价效应变化方向不同。当股市处于低迷时期,宽松的货币政策将导致两板块市场流动性溢价增加,而股市膨胀时期货币政策对流动性溢价的影响正好相反。第二,相同市场行情下,板间流动性溢价效应变化方向不同。
[期刊] 经济经纬
[作者]
贾瑞 乔家君
笔者基于MS-VAR模型研究了领先经济体和新兴经济体实体经济因素和货币因素对大宗商品价格的影响。实证结果表明,在经济环境面临较大下行压力时,实体经济因素和货币因素对大宗商品价格的影响更加显著。领先经济体的货币因素对大宗商品价格有显著影响,纳入新兴经济体的货币因素后影响增强的幅度有限;领先经济体的实体经济因素对大宗商品价格影响不显著,纳入新兴经济体的实体经济因素后影响显著增强。在不同的经济时期需要根据不同的经济形势和目标价格采取区别化的政策手段;同时应关注发达国家货币政策对大宗商品市场的溢出效应。
[期刊] 经济经纬
[作者]
贾瑞 乔家君
笔者基于MS-VAR模型研究了领先经济体和新兴经济体实体经济因素和货币因素对大宗商品价格的影响。实证结果表明,在经济环境面临较大下行压力时,实体经济因素和货币因素对大宗商品价格的影响更加显著。领先经济体的货币因素对大宗商品价格有显著影响,纳入新兴经济体的货币因素后影响增强的幅度有限;领先经济体的实体经济因素对大宗商品价格影响不显著,纳入新兴经济体的实体经济因素后影响显著增强。在不同的经济时期需要根据不同的经济形势和目标价格采取区别化的政策手段;同时应关注发达国家货币政策对大宗商品市场的溢出效应。
[期刊] 经济问题
[作者]
乔林 孔淑红
从改革开放后的时代大背景出发,以税收发展为主要关注点,对我国税收与产业发展、国民收入等因素之间的关联性进行研究。通过对传统经济学中的税收理论进行研究,提出了模型建立的初步思想。通过查阅相关年鉴信息,获取了研究所需的基础数据。基础数据主要包括各产业历年发展数据、税收发展历年数据、国民收入数据、CPI指数等。将上述数据进行综合处理,作为分析的基础数据。利用高级计量经济学的分析原理和方法(主要是向量自回归模型理论和格兰杰因果关系检验等理论和方法),建立基于我国国情的税收发展与产业发展等因素的关联性模型。通过对模型的分析研究,找到上述因素之间具体的关联性,从而为我国税收改革的方向和具体实施步骤提出了有...
关键词：
税收 产业 收入
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李艳丽 曹文龙 魏心欣 孙冰菁
在不同的宏观经济背景下,汇率和跨境资本流动之间的关系可能存在差异。文章利用MS-VAR模型对1999～2020年间不同经济区制下人民币汇率、汇率预期和跨境短期资本流动之间的联动机制进行了实证分析。文章将经济状态划分为区制1和区制2两个不同区制,两个区制间的转换节点主要位于国内重要汇改及2008年美国次贷危机等时点附近。相比于区制1,区制2下经济具有更大的波动性且经济状态的惯性更强。另外,在区制2下跨境短期资本流动冲击容易带来人民币汇率和汇率预期的同向变化,后者又会对跨境资本流动产生正向反馈。基于这些分析结论,文章对中国的外汇和资本账户管理提出了政策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
夏博
财政政策是政府实施宏观经济调控的主要手段之一,其效应研究亦为当前学者们关注的重点内容。本文选取2013年1月至2018年12月的月度数据,构建施加短期约束的结构式向量自回归(SVAR)模型,深入研究中国积极财政政策对股票价格波动的影响。研究结果表明:在积极的财政政策背景之下,短期内一方面扩大财政支出规模、增加财政赤字,有可能导致赤字货币化效应,引起物价水平波动,带动产品价格上升、公司利润增加,股价相应上升;另一方面物价水平持续上涨,影响投资者的心理和预期,致使股价下跌。因此,政府支出规模和通货膨胀率均与股票价格波动有着显著的关联性;经济增长和货币政策可以为各类市场主体创造良好的发展环境,但对股票价格的影响不显著;股票市场运行有其自身运动规律,自身冲击影响是股价波动的主要原因。
关键词：
财政政策 股价波动 股票市场 经济增长
[期刊] 财贸研究
[作者]
潘敏 唐晋荣
人民币汇率波动幅度的扩大意味着人民币汇率的变化对经济的影响将更为复杂。采用相对Theil加权变异系数测度区域产出差距,通过构建MS-VAR模型,实证检验汇改以来的人民币汇率升值对中国东中西部地区区域间和区域内产出差距的影响,以考察人民币波动幅度的扩大对区域经济差距的影响。结果表明:人民币升值对区域间和区域内产出差距的影响表现出明显的快速升值和缓慢升值的两区制特征。无论是在快速升值区制还是在缓慢升值区制下,人民币升值都会缩小区域间和东、中部区域内的产出差距,但会扩大西部区域内的产出差距。在快速升值区制下,人民币升值对区域间产出差距缩小的影响更为明显。另外,升值速度的快慢对各区域内产出差距的影响也...
[期刊] 软科学
[作者]
辛姜 赵春艳
使用马尔可夫区制转换向量自回归模型,剖析了碳排放权交易市场价格于不同区制下的波动特征,发现市场价格受到的影响是多维时变的,金融市场、工业市场、能源市场及国外碳交易市场等都会对其价格造成冲击且存在相互关联。最后提出建议:当市场价格发生剧烈波动时,政府应以政策调控为手段进行干预,降低风险;当价格低波动时,政府应减少干预,以市场自我调节为主,政府政策调控为辅。
[期刊] 金融与经济
[作者]
赵方华 张雯 何伦志
随着资本市场开放,我国资本流动加快。为防范短期资本的大幅波动,本文选取2006年10月～2018年4月的月度数据,使用GARCH模型测度美元指数波动的幅度,并运用MS-VAR模型分析美元指数波动率以及其他变量对我国资本流动的影响。实证结果显示:包含美元指数波动率在内的各因素变量会对我国资本流动产生一定影响,但这种影响在不同区制下各不相同,即存在非对称效应;在资本流动结构方面,在国际资本流出和流入状态下,美元指数等变量对资本流动的影响也不相同。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郑燕 马骥
选取2003年1月至2017年3月的月度价格数据,通过构建包括商品代肉雏鸡价格、活鸡价格和白条鸡价格的MS-VAR模型,实证分析了肉鸡产业市场状态转换特征及产业链价格非对称传递。结果表明:2003年以来,肉鸡产业市场可划分为正常状态和低迷状态;经历了2003-2008年上半年市场状态频繁转换期和2008年下半年以来市场平稳运行期;大部分时间处于正常状态,2008年之前部分月份以及2013年和2017年个别月份处于低迷状态;两个市场状态均具有一定的稳定性,低迷状态平均持续期为5.76个月,正常状态平均持续期
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘红 郑玉航
焦煤和焦炭金融化程度的加强引发了学界对两者价格关系的关注,本文选取焦煤焦炭期货合约上市以来的期现货价格周度数据,运用传统Granger因果关系检验方法以及MS-VAR模型对我国焦煤、焦炭期现价格关系进行实证研究。结果表明:一是焦煤焦炭期现货价格之间的关系随状态改变而动态变化;二是在"高波动"状态下,焦煤期现货价格互为Granger原因,而焦炭期货价格单向引导焦炭的现价,而在"低波动"状态下,焦煤期价对其现货价格具有单向引导作用,焦炭期现货价格二者互为格兰杰因果关系,但其结论存在一定的不稳定性;三是焦煤的期货市场发现功能有待进一步提升,而焦炭期货具有较好的价格发现功能。
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