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[期刊] 经济问题探索
[作者]
傅永昌 温亚昌 周少武
本文以在交易所上市的欧式认购权证为研究对象,运用回归分析法和广义差分法进行实证研究,提出了广义差分方程模型,认为目前我国权证市场尽管有时存在市场价格的大幅波动,以及理论价格与市场价格的偏离问题,但其中的欧式认购权证总体上市场价格的增量变化绝大部分是受理论价格的增量变化的影响,其它因素的增量变化的影响较弱或现阶段不显著。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杨霞
随着股权分置改革,中国的A股权证被再次推出,它的诞生丰富了投资者的交易品种,对建立多层次多维度的资本市场发挥了积极的作用。但是中国的A股权证市场仍存在诸多问题,实际价格偏离理论价格的现象司空见惯,其交易品种与交易规模不对称的现象也一直伴随着A股权证市场的发展。基于业内与学术界对A股权证价格偏差的困惑,本文利用混合回归模型和面板数据模型的实证方法,对认购权证市场价格偏差的研究发现,投资者对认购权证的频繁操作和投机炒作是导致价格偏差的重要原因,并且认购权证的创设制度对于抑制价格偏差的作用非常有限。此外,本文结
关键词：
认购权证 价格偏差 创设制度 权证市场
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
宋李健 张林
本文从中国权证市场选取了六只代表性的权证,运用修正的Black—Scholes模型(以下简称B-S模型),分析计算了6只权证的理论价格。我们发现权证的市场价格与理论价格存在很大的偏差,我们定义其为偏离度。为了解释偏离度的影响因素,我们运用面板数据模型(Panel Data Model)对其进行了数量分析。分析结果表明,我国中国权证市场存在一定的投机氛围,但造成投机的主要因素是缺乏卖空机制。
关键词：
权证 理论价格 市场价格 偏离度
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
贡仟军
本文选取云天化权证,运用Black-Scholes定价模型计算理论价格,对市场定价与理论定价进行偏离度静态统计、时间序列数据定性观察分析及相关性分析,从一个侧面印证权证市场的整体表现。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张伟
本文通过对近期国内黄金市场价格明显偏离国际市场价格现象的分析,指出国内黄金市场机制的不完善是造成价格偏离的根本原因,并进一步探讨了消除国内外黄金价格偏离的措施。
关键词：
黄金市场 价格偏高 市场机制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王祖力 王济民
本文从化肥市场供求关系、原材料价格、国际市场、粮食价格及化肥流通体制变化等几个方面对化肥市场价格影响因素进行了理论与实证分析。结果表明:粮食价格提高是拉动化肥价格上涨的重要因素之一。原材料价格的提高推动了化肥价格水平上涨;供需缺口的加大和上一年价格的惯性拉动作用也能促使化肥价格上涨;国家限制化肥价格政策的实施效果并不理想,甚至起到了反市场的作用。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵旭
针对证券收益率呈现"尖峰厚尾"的分布特征,在分析传统B-S权证定价模型的不足基础上,本文提出了基于分形理论的B-S权证定价模型,并利用分形B-S权证定价模型和传统B-S模型分析认购权证价格变化的行为。实证结果发现,两种模型的理论价格均低估了市场价格,且低估的程度具有显著统计性,其中以分形B-S模型评价结果最接近市场价格,评价绩效好。探讨影响分形B-S权证模型理论价格与市场价格差异的主要因素,结果发现距到期日时间的长短、价内外程度以及流动性在解释价差程度上具有统计的显著性。
关键词：
认购权证 分形 B-S定价模型 价格行为
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
文竹 文宗川 孙振 贾成东
国内机构对权证内在价值的计算大多采用B-S公式,该公式发挥作用的前提是权证标的股票可以无成本做空。我国现阶段做空股票主要采取融券的形式,这实际是需要提交保证金下的一种做空,保证金的比率和融券费率会影响市场投资者的套利行为,从而最终影响权证的内在价值。
关键词：
融券制度 保证金 认购权证
[期刊] 南开管理评论
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海期货交易所金属铜、铝的价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:金属铜、铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;金属铜的期货价格和现货价格之间存在双向引导关系且现货价格在价格发现功能中的作用更大;而对金属铝而言,仅存在从期货价格到现货价格的单向引导关系。
[期刊] 农业经济问题
[作者]
易泽忠 高阳 郭时印 彭新宇
本文运用市场价格波动幅度、价格波动幅度变动率、价格波动率、相对随机波动值、猪粮比、仔猪与白条肉价格比6个指标分别评价我国生猪市场价格风险,通过确定价格波动率、猪粮比、仔猪与白条肉价格比三个指标计算我国生猪市场价格风险总指数,并对我国2001年1月至2011年7月的生猪市场价格风险进行了实证分析,最后就如何管理和防范生猪市场价格风险提出了具体建议。
关键词：
生猪 市场价格 风险评价 防范措施
[期刊] 现代管理科学
[作者]
方毅 朱国华
文章利用B-S期权定价公式对我国权证市场价格进行检验发现,大多数的权证存在着严重的价格泡沫,而少数认购权证的价格可能低于理论价格。文章认为对投资者的同质信念假设排除了股票的负的风险溢价,这就难以利用卖空约束解释期权和权证价格偏离完全市场的理论价格。股票市场的负的风险溢价来自于投资者的异质信念,将负风险溢价与卖空约束相结合,可以解释我国权证市场存在的一部分价格异象。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁罗 任荣明
本文以三个权证和其对应的正股为研究对象,采用协整检验、Granger因果关系检验、方差分解等方法对我国权证市场的价格发现功能进行检验。结果发现,我国权证市场价格发现功能强,权证价格并不能引导股票价格。据此,本文提出一些改善我国权证市场价格发现的对策建议。
关键词：
权证 价格发现 协整检验 方差分解
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
焦军普
国际市场价格由于受到世界经济发展周期的影响而往往表现出比国内市场更大的波动性,这种波动性在国家之间不断进行着传递,影响着各国国内市场价格和经济发展。本文通过对我国国内价格变动所受到的国际市场价格的影响进行建模分析,得出结论:国际价格的上升对我国原材料价格、工业品出厂价格、居民消费价格的上升起到了助推的作用;而我国人民币的升值在一定程度上抑制了原材料价格、工业品出厂价格、居民消费价格的上升。
关键词：
国内价格 国际市场价格 汇率 实证分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
任碧云 许高庆
文章采用向量自回归以及信息份额两个模型,分析了我国银行间回购市场与交易所回购市场之间的价格发现机制。结果表明:银行间回购市场对于回购交易的价格发现信息贡献程度相较于交易所回购市场所占份额更大,而银行类机构回购交易对于无风险利率发现起主导作用;交易所回购市场利率在一定程度上脱离于我国利率体系,缺少商业银行的参与是造成此种现象的关键原因。
[期刊] 管理评论
[作者]
周涛 鲁耀斌 张金隆
网上市场相对于传统市场有着不同的特征,通过实证分析图书与CD两种商品的两个市场的价格,发现两种商品的网上市场的价格水平与菜单成本均显著低于传统市场。但对于价格离散,网上图书市场的离散度大于传统市场,而网上CD市场的离散度小于传统市场。
关键词：
价格水平 菜单成本 价格离散
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