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[期刊] 浙江金融
[作者]
谢守祥 杨忠习
棉花期货属农产品期货,农产品期货品种是我国期货市场的主流,无论从期货交易量还是交易金额来看,农产品期货在我国期货市场上都占有十分重要的地位。棉花期货是国际期货市场上最早开发出来的期货品种,同时棉花是我国产量最大的经济作物,也是我国纺织工业最重要
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 杨立圆
本文通过实证分析,发现我国棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,期货价格引导现货价格的形成,为防止棉花价格大幅度波动,建议政府引导棉花市场主体充分利用期货价格信息、利用期货价格制定棉花产业政策、适当进一步开放我国期货市场。
关键词：
价格波动 棉花期货 VECM 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈雪飞 谢高强 沈淑娟
我国是全球最大的棉花生产国和消费国,棉花期货是否具备良好的价格发现功能是直接关系到棉花产业能否健康的发展。文章以近四年来期货和现货日价格数据为研究对象,对我国棉花期货的价格发现功能效率进行实证研究。研究结果表明棉花期货价格与现货价格之间存在双向引导关系,且期货价格在价格发现功能中占有绝对的主导地位。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
刘晓雪 黄剑
对中国棉花期货上市至实证结束期间796个价格数据,运用Eviews软件的协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解法,实证检验了中国和美国棉花期货价格之间的关系,结果表明:中美棉花期货价格之间的协整关系成立,两者具有显著的长期稳定关系;中美棉花期货价格间存在显著的相互引导关系;短期内美国棉花期货价格变动是中国棉花期货价格变动Granger意义上的原因;中国期货价格虽受到美国棉花期货价格的影响,但具有较强的独立性。
关键词：
棉花期货 协整分析 误差修正模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晓雪 黄剑
文章选取中国棉花上市至实证结束期间29个完整合约的数据,运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解法,实证检验了中国棉花期货价格对现货价格的预期效果和引导关系。结果表明:在2个月以内,棉花期货对于现货价格初步具有较明显的短期预测作用,且短期内期货价格变动是现货价格变动的Granger意义上的原因;长期来看,价格预测的能力和两者的协整稳定关系尚待进一步提高。
[期刊] 价格月刊
[作者]
朱才斌 郑涵月 张瑜桐
中国是全球最大的棉花生产和消费国家，加强中国期货市场建设、完善棉花期货价格发现功能关系到中国棉花产业的持续健康发展。选取2015.1.1—2019.12.31及2016.1.1—2020.12.31中美棉花前后两个5年期现货价格滚动数据，运用ADF平稳性检验、向量自回归（VAR）模型、Johansen检验、Granger因果检验和方差分解等多种方法，对中美两国的棉花期货价格发现功能先各自进行纵向比较，再对两国进行横向比较。结果发现：两国棉花期货市场价格与现货价格之间存在显著长期协整关系，且期货市场价格对现货价格存在单向引导关系；相比于较为发达的美国棉花期货市场，中国棉花期货市场价格传导功能的效率并没有出现明显差距。但受中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情影响，全球棉花贸易流通受阻，贸易成交量下滑，中国棉花期货市场也暴露出抗市场风险能力不足的缺点。对此，从制度、监管和市场三个角度提出了相关对策建议。
[期刊] 农业经济
[作者]
王军 樊亚利
本文采用ADF单位根检验、协整检验、长期均衡方程、Granger因果检验、脉冲反应、方差分解来全面分析棉花期货价格与现货价格之间的关系。研究发现:棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡的关系,期货价格引导现货价格的形成。因此,本文建议应引导新疆棉农利用期货价格信息、取消阻碍涉棉企业利用期货市场的有关规定、利用期货价格走势来制订新疆棉花产业保护政策。
关键词：
棉花 期货价格 实证检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王力 王艺霖 刘景德
本文基于2007年9月至2016年11月中美两国棉花期货价格数据,运用自回归条件异方差ARCH模型及其扩展模型对中美棉花期货价格及收益率波动进行实证研究。结果表明:中国与美国棉花期货收益率都存在"尖峰厚尾"分布,表现出集聚特征;中国与美国棉花期货价格的波动趋势不平稳。随着风险的增加,两国收益率均出现下降趋势;两国棉花期货收益率序列均存在非对称性特征,美国市场对中国市场的溢出效应影响要大于中国市场对美国市场的影响。本文在此研究结果基础上认为:对两国价格波动性特征和溢出效应的研究,可以有效地预测未来国内棉花价格波动趋势,引导棉花投资主体合理投资,降低风险,从而不断完善我国棉花期货交易制度。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘磊 张明辉
本文选取2009年4月1日至2010年1月25日期间中国与美国棉花期货与现货市场203个交易日的价格数据,运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解方法,实证检验的结果表明中美棉花现货价格与期货价格之间均存在显著的双向引导关系,且中国和美国棉花期货市场价格在偏离均衡价格时,都能够在短期内趋近于长期均衡。由此看来我国棉花期货市场价格发现功能已经初步具备,但由于我国棉花期货市场成立时间较短,在价格形成方面有待于进一步完善成熟。
[期刊] 管理世界
[作者]
谢飞 韩立岩
2008年金融危机前后大宗商品价格波动是在经济全球化、新兴国家快速发展和商品市场金融化的背景下产生的,相关问题引起学界与业界的高度关注。本文在实际需求与短期投机关系理论分析的基础上,提出长期实需和短期投机相结合的分析框架;重点分析以中国为典型代表的新兴经济体的实需发展、商品期货指数化投资、对冲基金套利和美元量化宽松等因素对于大宗商品价格波动的影响。我们发现,实需因素与商品价格具有长期均衡关系;而短期来看,在控制了实需因素和美元指数之后,对冲基金等投机者的套利行为仍是推动价格剧烈变动的主要因素。此研究对于控制对冲基金头寸与杠杆率、商品期货市场监管的制度安排具有参考价值。
[期刊] 农业经济
[作者]
李雪莹 武翔宇
本文选取2013年-2018年的鸡蛋平均批发价格、玉米批发平均价、豆粕现货价格、蛋鸡养殖利润、主产区淘汰鸡平均价格、商品代蛋雏鸡平均价格、蛋鸡存栏量、蛋鸡补栏量等周度数据,运用格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解对鸡蛋期货的影响因素进行实证分析。研究表明:前1个月,蛋鸡养殖利润对鸡蛋期货价格产生较大的正向影响。除了鸡蛋现货价格,鸡蛋期货价格对豆粕现货价、玉米价格、鸡雏价格、淘汰鸡价格的响应在前1个月影响较大。饲料中,玉米对鸡蛋期货影响更大并且保持相对稳定的正向影响。鸡蛋期货对自身有迅速长期的正向反应,并且对自身的解释贡献度很高,后期鸡蛋现货对鸡蛋期货价格影响逐渐增大。
关键词：
鸡蛋期货 鸡蛋价格 蛋鸡
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
苏念思 李哲敏 汪武静 肖国刚
本文运用HP滤波法和ARCH类模型对郑州商品交易所2005年1月至2014年2月,总共2232个交易日的棉花期货价格的波动进行了实证分析。分析结果表明,我国棉花期货价格波动具有周期性,样本区间内大致可分为3个完整的周期;波动具有集簇性、非对称性、收益对风险因素不敏感等特征。并基于研究结果提出通过健全信息披露制度,完善预警系统;加快推进棉花期货市场的金融专业化来推动未来棉花期货市场发展。
[期刊] 农业经济
[作者]
范胜利
采取滚动方式获得棉花期货连续价格，构建ＡＲＭＡ－ＧＡＲＣＨ族模型对棉花期货价格波动率进行实证研究。结果表明：棉花期货日收益率呈现＂尖峰厚尾＂的特征；ＧＡＲＣＨ（１，２）能较好的捕捉棉花期货收益率序列的ＡＲＣＨ效应，但模型长期趋势并不稳定。同时，ＧＡＲＣＨ－Ｍ模型表明棉花期货并不明显具有风险越大，预期收益就越高的特征，ＴＧＡＲＣＨ模型表明棉花期货市场冲击具有典型的＂杠杆效应＂。
关键词：
棉花期货 GARCH模型 波动性
[期刊] 价格月刊
[作者]
王露爽 高祥晓 卢秀茹
选取2018年1月1日—2021年1月31日中美棉花期货市场727组数据,运用GARCH模型、VAR模型、脉冲响应分析等金融时间序列模型对中美棉花期货价格波动特征及联动性进行实证研究,得出结论:中美棉花期货收益序列波动具有持续性特点,且具有负杠杆效应,但不具有"高风险、高收益"特征。中美棉花期货价格均为一阶单整关系,无论从长期分析还是短期分析,美国棉花期货价格都对中国棉花期货价格具有单向引导作用。最后,依据实证分析结论为促进我国棉花期货市场健康运行,提出相关对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高欣宇 余国新
本文以2013年1月2日至2014年6月31日期间的棉花期货价格为研究对象,通过ARIMA模型与EGARCH-EWMA模型进行短期价格预测对比分析。结果显示EGARCH-EWMA模型在准确度和可行性方面优于ARIMA模型,利用EGARCH模型估计的滞后系数对衰减因子赋值,克服了无法科学地判定衰退因子的弊端,并且预测结果表明棉花市场具有较为明显的杠杆效应,没有完全实现价格发现功能,基于此提出完善期货市场的建议。
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