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[期刊] 商业时代
[作者]
耿正龙 赵树枫
本文以我国郑州期货市场中的期货合约为研究对象,应用AR(2)-TARCH模型进行了市场有效性的实证检验,得出郑州期货市场处于弱式有效的结论。
[期刊] 价格月刊
[作者]
周蓓 齐中英
本文从考察期货价格与未来现货价格之间的关系入手,在风险溢价理论框架下,借助协整分析法对我国两大农产品期货市场的价格有效性进行了规范的实证检验。结果显示:大豆和小麦期货价格与未来现货价格之间均存在协整关系,期货价格对最后交易日现货价格具有预测能力,且大豆、小麦期货市场都支持风险溢价假说,在风险溢价条件下呈现有效状态。
关键词：
农产品期货市场 市场效率 风险溢价 协整
[期刊] 统计与决策
[作者]
辛娜
文章通过构建粮食期货价格指数和粮食股票价格指数,以2009年4月20日至2013年5月31日为样本,采用动态自回归检验、动态游程检验和单位根检验,研究发现,我国粮食期货市场和粮食股票市场均符合弱式有效特征。同时运用协整检验和非线性格兰杰因果检验,研究发现,我国粮食股票市场对粮食期货市场具有一定预测作用,但粮食期货市场与股票市场不存在长期均衡关系,两个市场基本达到了联合弱式有效。
[期刊] 南方经济
[作者]
辛宇 陈工孟
随机游动模型的方差比率检验方法可以被用于检验中国商品期货市场的有效性程度。对1999-2004年间六个商品期货品种的收盘价和结算价的分阶段(1999-2001和2002-2004)检验结果表明:铜期货市场在整个样本期间都基本上达到了弱式有效,而铝、天胶、大豆/豆一、豆粕等品种在2002-2004年间的有效性却表现出一定程度的下降。但是,在2002-2004年间,小麦期货市场的有效性得到了一定程度的提高。这些实证结果表明监管当局应该汲取以往期货市场大幅震荡的教训,有针对性地继续努力改进并提高期货市场的有效性水平。
关键词：
中国 商品期货 随机游动 方差比率检验
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邢天才 蒋晓杰 武军伟
本文以大连大豆期货为标的物,采用TRB(Trading Range Break,交易区间突破)技术分析规则为主要研究方法,实证检验了其在期货市场投资中的获利能力。在我们选定的策略中,中线获利能力最强,即使考虑交易成本后仍不能消除这种超额收益。同时Bootstrap模拟检验的结果也显示,这种获利能力不能通过其他一些收益率序列得到解释。
关键词：
技术分析 阻力 支撑 Bootstrap
[期刊] 商业研究
[作者]
赖文炜 陈云
市场有效性是衡量股指期货市场发展质量的最重要指标之一。本文采用2010年4月16日-2014年4月17日的日频交易数据,运用wild bootstrap自动方差比检验、广义谱检验和Dominguez-Lobato检验等方法,对沪深300股指期货市场的弱式有效性进行检验。这些方法允许未知形式的条件异方差和小样本的存在,能够检测出序列的线性相关性和非线性相关性。检验结果表明我国股指期货市场达到了弱式有效,这主要归因于风险控制的有效实施、长期资金的入市和市场效率的提升。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
徐成波 颜虎 阮成
股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础。文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Cont-reas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场。
[期刊] 财贸经济
[作者]
徐剑刚
我国期货市场有效性的实证研究徐剑刚从发展社会主义市场经济的实际出发，为发现预期价格，减少市场调节的盲目性，为企业套期保值提供规避价格风险的场所，减少因成本变动而造成的经营风险；同时为适应对外贸易的发展，减少因汇率、利率波动所造成的损失，客观上需要建立...
[期刊] 商业研究
[作者]
王健 黄祖辉
大连商品交易所是一个较为成熟的竞争性的市场,其管理是规范和完善的,已经能够初步发挥农产品期货市场所固存的价格发现和风险规避的功能。在目前情况下,大连商品交易所是期货合约的年均成交额占到了我国农产品期货市场年均成交额的70%左右。因此,从某种程度上可以看出,我国的农产品期货市场已慢慢地步入弱式有效阶段,已经能够较好地发挥其固有的功能和作用。
[期刊] 商业研究
[作者]
周伟 田耒
现以我国三个商品期货市场的主要交易品种合约为研究对象,运用单位根检验、序列相关检验对期货收益率进行实证分析,其结果表明我国所有期货品种的价格时间序列满足一阶单整过程,棉花、铜期货品种的收益率时间序列服从随机游走过程,而大豆、豆粕、天胶、硬麦四个期货品种的收益率时间序列存在3阶自相关,我国商品期货市场整体上尚未达到弱式有效。
关键词：
商品期货 弱式有效 单位根 序列相关
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩冰,田洪,唐莉
本文选用适用于异方差情形的方差比检验法,对1993年到2002年中国三个期货市场的期货价格进行实证检验,结果表明只有上海铜达到弱式有效。说明中国三个期货市场对信息反应表现不是很好,而且市场间差别较大。这些结果表明中国期货市场在风险监管、制度建设、市场开放程度和市场主体素质等方面都亟待提高。本文最后对中国期货市场风险管理提出了进一步的政策建议。
关键词：
期货市场 市场效率 风险管理 实证研究
[期刊] 金融发展研究
[作者]
梁权熙 欧阳宗旨 廖焱
本文以白糖期货为例,分别采用OLS模型、B-VAR模型和ECM模型,从组合投资方差最小化的视角实证研究我国期货市场套期保值有效性问题,同时利用样本内和样本外数据对不同套期保值比率下的套期保值有效性进行比较分析。结果显示:与不进行套期保值相比,参与套期保值能够显著降低组合资产收益风险,转移现货市场价格波动风险;无论样本内还是样本外,利用基于协整关系的ECM模型估计得到的套保比率进行套期保值效果都是最好的。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
程可胜
文章首先对随机游走过程与市场弱式有效的关系进行系统分析,明确了利用随机游走检验市场有效性应遵循的步骤和程序,并澄清了已有研究中存在的错误和偏差。在此基础上,以郑州棉花期货为例进行了实证分析,得出了不同于已有研究的无效率结论,并进一步分析了棉花期货市场效率低下的原因,以及为提高效率应该采取的措施。
关键词：
鞅 随机游走 效率 棉花期货
[期刊] 技术经济
[作者]
董斌 朱涛 邱雅楠
本文利用单位根检验、协整检验对上海期货交易所铝期货市场的有效性进行了实证研究,结果显示:沪铝期货市场已经达到弱式有效,且当期货价格与最后交易日的现货价格间的时间跨度不超过4个月时,金属铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系。
关键词：
有效市场假设 单位根检验 协整检验
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