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[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
吴淑静
我们利用近几年期货价格指数与消费价格指数数据,对两者的现行关系进行实证研究,结果表明从期货市场价格指数到CPI存在因果关系,先行时间5个月,且存在长期均衡关系。但是期货市场的价格发现功能依然存在某些缺陷。因此,应当进一步完善我国的期货市场,使商品期货指数成为监测我国经济景气的指示器。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
董珊珊 冯芸 杜威
本文基于ＶＥＣＭ模型研究我国黄金和白银期货市场的价格发现贡献度。结果显示：两种期货市场运行效率较高，但白银期货市场价格发现贡献度高于黄金期货市场的价格发现贡献度。基于两种贵金属现货需求特征考虑，本文认为这主要是因为白银的工业需求远高于黄金，其套期保值需求高、市场参与者结构较为合理，因此有利于市场基本功能的发挥；而黄金期货市场投机氛围较高，一定程度上阻碍了价格发现功能的实现。
关键词：
贵金属 价格发现 期货价格 现货价格
[期刊] 价格月刊
[作者]
曹辉 张士云
以上海期货交易所2008年1月9日至2011年6月30日的黄金期货市场量价关系为研究对象,构建了GARCH(异方差)族模型检验我国黄金期货市场的价格波动特征。研究结果表明,当分别引入黄金期货市场的交易量和持仓量时,交易量对价格波动的影响在当期和滞后期均十分显著,而持仓量对价格波动的影响在当期显著,滞后期则不显著;当同时引入黄金期货市场交易量和持仓量时,他们对价格波动的解释作用增加,且当期统计检验显著,滞后期效应则不明显。
关键词：
黄金期货 波动性 GARCH族模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄国轩
本文选取了2017年6月-2019年5月纽约黄金期货、国内黄金期现货的日交易价格494组数据,运用协整分析、脉冲响应函数和方差分解等方法对我国黄金期货市场的价格发现功能进行研究,结果显示:我国黄金期现货和国际黄金期货价格均具有长期的均衡关系,我国黄金期现货市场具有双向的引导作用,国际黄金期货价格单向引导国内期现货价格,国内黄金现货价格优先于国际黄金期货价格对国内黄金期货价格波动造成影响,国内黄金期货价格能够反映出国际黄金期货价格的波动,但国际影响力仍显不足,对国内黄金现货市场具有一定的传导作用和价格发现功能。
关键词：
黄金现货市场 黄金期货市场 价格发现功能
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邵永同
豆油与人们的日常生活息息相关,其价格波动直接影响到人们的生活。本文基于2006年1月至2012年10月大连商品交易所豆油期货市场日收盘价数据,运用GARCH模型对豆油期货价格波动进行了实证分析。研究结果表明:我国豆油期货价格收益率具有ARCH效应,豆油期货市场当期价格波动显著受前期影响,且影响时间较长。基于此,本文提出相关政策建议。
关键词：
ARCH豆油期货 期货价格 价格波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王涛 桂成
自2021年1月生猪期货上市以来，其价格发现功能对生猪市场进行价格预测以及风险管理具有重要意义。本文以我国生猪期货为研究对象，选取2021年1月8日-2023年1月31日我国生猪期货和现货交易数据，对我国生猪期货的价格发现功能做初步分析,并且进一步通过平稳性检验、协整检验、格兰杰因果关系检验、向量修正模型、GS模型分析以及方差分解分析方法实证分析我国生猪期货的价格发现功能。结果表明：我国生猪期货在价格发现中起单向的主导作用，我国生猪期货对现货有一定的价格发现功能，但价格发现功能仍待提高。基于此，应完善生猪期货相关规则制度体系，强化生猪场外市场规范建设，推动生猪产业链上企业参与期货市场积极性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙志娟
文章在借鉴国内外相关研究经验的基础上,选取2009年1月至2012年12月我国硬小麦市场上近三年的中价国际期、现货价格指数作为样本数据来构建我国硬小麦的期货价格发现模型,并通过计量分析最终证实我国硬小麦的现货价格指数与期货价格指数等指标之间存在着较长期的均衡关系;同时,也通过计量经济学上的相关性检验证明我国硬小麦市场上期、现货价格指数之间存在较明显的正相关性;而且,通过ADF检验、协整检验以及格兰杰因果关系检验,发现我国硬小麦的期货价格对于现货价格具有较强的价格发现和价格保障机制。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
王可山 余建斌
对美国大豆期货市场与现货市场价格传导关系的实证分析表明,美国大豆期货市场与现货市场相关性较强,期货市场与现货市场之间存在显著的长期均衡关系;期货市场和现货市场存在误差校正机制,当偏离两者的长期均衡关系时,重新回到原有均衡关系的调整速度较快;期货市场与现货市场相互引导,但现货市场的引导作用大于期货市场。文章提出,发现价格和套期保值是期货市场最基本的功能,这些功能的发挥与现货市场的发展密切相关。期货市场的产生与发展并不是对现货市场的替代,而且在完善的市场体系中,现货市场对期货市场具有较强的引导作用,现货市场发展的程度是影响期货市场功能发挥程度的关键因素。不断改善现货市场环境,加强现货市场建设,是促...
关键词：
美国 大豆 期货市场 现货市场 价格传导
[期刊] 经济问题
[作者]
高丽 李玥 孔萍
大豆期货合约交易日益活跃，为了构建有效的价格波动预测模型，首先进行了大豆现货市场供给和需求等基本层面分析；其次，运用格兰杰因果检验法筛选出对大豆期货市场价格产生影响的因素，主要包括期货日前的大豆现货市场价格波动、大豆期货市场价格波动以及原油价格波动，运用这些因素构建Ｌｏｇｉｓｔｉｃ预测模型，经检验该模型的预测结果具有一定的可靠性，以期为投资者进行期货合约的选择提供借鉴。
关键词：
大豆 价格波动 期货市场 投资研究
[期刊] 财经研究
[作者]
朱国华
对期货市场价格性质的再认识朱国华自１９９２年起，期货市场在中国大陆迅速兴起并发展迅猛。在短短两年多时间里，全国各地就建立了各类商品期货交易所五十余家。最近经国家证管会重新核准批准公布的交易所就有十一家。不少交易所成立至今已累计成交金额达数千至上万亿元...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
徐雪 李建林
近几年棉花市场价格受供需差额影响大幅度波动,很多没有预计到价格变化的加工企业,缺乏库存,面临更高的生产成本而不得不停止生产。人们更加关注棉花期货市场对未来现货价格的预测能力。本文以市场机制比较成熟的美国期货市场作为比较对象,运用协整分析,格兰杰因果检验等方法通过对中美两国棉花期货价格的关系研究,分析对比两国棉花期货市场的不同之处,并且针对结论提出相应政策建议。本文认为中美两国棉花期货市场价格具有长期的稳定关系,美国棉花期货市场对中国棉花期货市场有引导作用,美国棉花期货价格对中国棉花期货价格的传递效应具有由
关键词：
棉花期货 定价效率 农产品经济 期货市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王聪 刘晨
自2016年以来,英国脱欧、美联储加息、欧佩克(OPEC)的回归以及日本、欧洲全面推行负利率政策等一系列政治经济事件给国际金融市场带来了新的不确定性。黄金市场作为金融市场的"天然避风港"能否有效发挥避险功能关系到整个金融市场的稳定,具有十分重大的意义。本文运用VAR-DCC-GARCH模型对中国、美国和日本黄金期货市场的研究发现:中国、美国与日本三个黄金期货市场间均存在显著的双向引导关系,在面对外部冲击时,美国市场对其他市场的冲击更强,中日两国黄金市场间的关系更为稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴晓霖 蒋祥林 阳桦
文章运用体制转换时间序列模型对上海铜期货市场的价格发现功能进行了实证研究。研究结果表明:上海期货市场和伦敦期货市场之间的价格引导关系在2003年底有比较明显的变化。2003年后,伦敦铜期货市场对上海铜期货的单向引导关系开始改变,上海期货价格对伦敦期货市场的引导作用也在提高。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
王宏磊 赵一夫
运用Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ检验对中美大豆期货市场价格的结构突变现象进行了检验，进一步分阶段利用协整检验、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验和脉冲响应函数方法，分析了中美大豆期货市场价格变动关系的结构突变特征及其影响因素。结果表明：１）整体上，中美大豆期货市场价格存在着长期的协整关系，美国大豆期货价格对中国大豆期货价格具有引导作用；２）中美大豆期货市场价格发生了５次结构突变，在部分结构突变点前后，两市场的价格联动关系发生改变；３）全球性的经济危机、国际油价的剧烈波动和市场调控政策的变化等重大事件会影响中美大豆期货市场的价格关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李志慧 卢新生 雷和涛
本文实证研究我国豆粕期货的价格发现职能。本文实证的结果表明,我国豆粕的现货和期货市场之间存在双向引导和长期协整关系,豆粕期货市场具有很强的价格发现功能。
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