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[期刊] 浙江金融
[作者]
李艳荣 周蔚龄
近年来我国投连险产品的数量迅速增长,作为一种高风险高收益的保险产品,投保人参加此保险更多地是出于投资目的,因此科学地评价它们的投资绩效就变得越来越重要。以20个投连险账户为研究对象,借助资产组合绩效评价的T-M模型,分别从账户投资风格、牛熊市和不同寿险公司的角度对比研究了我国投连险的选股择时能力。实证结果表明,总体而言我国投连险的具有显著的选股能力,但是不具有择时能力。就投资风格上来看,激进型账户的选股能力表现最好,债券型账户的择时能力好于其他;从牛熊市的比较而言,我国投连险具有显著的选股能力,牛市表现要优于熊市;综合考虑选股能力和择时能力两个方面,平安人寿和太平人寿的投资表现好于其他寿险公司...
[期刊] 投资研究
[作者]
张珺 陈卫斌
本文选取2009年前成立的8只QDII基金为研究样本,以2009年和2010年的周度数据为基础,采用TM和CL模型对QDII基金经理的选股能力和择时能力进行实证分析。实证结果表明,我国QDII基金经理的选股择时能力不具有持续性。2009年有较强的选股能力和择时能力,2010年有一定的选股能力,但是缺乏择时能力。进一步分析,QDII基金经理的选股择时能力的显著性都不强。
关键词：
QDII基金 选股能力 择时能力
[期刊] 经济问题
[作者]
郑慧清 王尤
借鉴国外比较成熟的择时选股模型 ,对我国近半年来的弱势证券市场背景下的 3 6只证券投资基金择时选股能力进行实证研究和分析。在此基础之上 ,对我国目前弱势市场下的投资基金发展得出简要的实证结论和政策建议
关键词：
证券投资基金 择时选股能力 实证研究
[期刊] 财贸研究
[作者]
周泽炯 史本山
本文运用T-M 模型和H-M 模型对我国开放式基金经理的选股能力和择时能力进行实证研究,结果表明,我国开放式基金经理不具备选股能力,但具备一定的择时能力。此外,选股能力和择时能力之间存在强烈的负相关性。
关键词：
开放式基金 选股能力 择时能力
[期刊] 金融与经济
[作者]
赵丽媛
随着大数据的快速发展,大数据基金应运而生,大数据基金的业绩表现是否与基金创立之初的预期一致呢?本文首先运用列联表法,对我国大数据基金近两年的业绩持续性进行实证研究,然后通过H-MFF3和T-MFF3模型,分别考察了指数型大数据基金和主动管理型大数据基金的选股择时能力。研究发现:大数据基金业绩不具有持续性;部分大数据基金具有显著的选股能力和择时能力,其中指数型大数据基金的选股能力强于择时能力,主动管理型大数据基金择时能力强于选股能力。
[期刊] 投资研究
[作者]
谢海芳 尹志超 刘婷婷
本文采用从某市证券公司随机抽取的２００７－２０１２年期间个体投资者的账户交易数据，通过随机效应模型和偏度自举调整后的ｔ统计量分别对个体投资者的择时入市能力和个股选择能力进行研究。结果发现，中国的个体投资者不具有对股市大盘的发展趋势进行预测的能力；亏损个体投资者不具有个股选择能力，但在样本期间取得累计无风险盈利的投资者则具有选择强势股介入的能力，而在牛市中盈利者的选股能力优势更强。
关键词：
个体投资者 择时能力 选股能力
[期刊] 运筹与管理
[作者]
金秀 范美玲 刘烨
本文利用小波变换对基金收益率及其方差进行多尺度分解,并将小波分析引入资本资产定价模型,计算小波多尺度β。进一步地将小波分析引入到传统的H-M模型中,利用小波函数的多尺度与不同的投资期限对应,对模型进行多期改造,从而获得择时能力的多期评价模型。以我国经济背景为依托,选择14只开放式基金进行实证研究,结果表明,利用小波分析可以有效的对基金的择时能力进行多期评价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈勇贤 郭颂
文章基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的中国市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:当前中国股市的世界一体化程度比中国市场一体化程度要低,与其他成熟股市相比,中国股市与美国股市的联动性最低,但同时股市传染也较低。成熟股市的世界一体化程度普遍要比中国股市的高,成熟股市与世界股市的联动性在金融危机期间得到显著提高,同时传染性也得到显著提高,随着股市世界一体化程度的提高,股市间的传染并不再是某一时间或时点
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘澄 张玲
用时变Copula-GJR-Skewed-t模型研究了深证22个行业分类指数中任意两个投资组合的动态VaR,并与静态VaR比较。实证结果表明,时变t-Copula函数在众多Copula函数中对行业投资组合的拟合效果最优,给出了模型估计出的VaR最大和最小的5对行业组合,不同行业组合的动态VaR在股市周期各阶段关系相对稳定,同一行业组合的动态VaR和静态VaR关系相对稳定,且略高于静态VaR。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
彭选华
考虑到股市系统性风险溢出的时变性和联动性,本文融合SV-M-t模型和Copula理论,构建DCC-Copula-SV-M-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫(MCMC)算法估计模型参数,得到了系统性风险溢出量的计算方法。接着以上证综合指数、深证成分指数,恒生指数和标普500指数为代表的系统重要性股市为实证样本。结果表明:模型参数估计的MCMC方法可行且具有较为明显的优势。该模型能较好地度量系统重要性股市风险溢出的非对称性。沪股具有重要的引导地位,美股风险溢出影响有限。本文所构建的模型丰富了股市系统性风险度量与管理的新工具。
[期刊] 保险研究
[作者]
傅安平 朱迎
本文介绍了投资连结保险的一般情况 ,如发展现状、特点、发展条件 ,以美国投资连结保险为例 ,介绍了在美国常见的三类投资连结保险 ,即变额人寿保险、变额万能人寿保险 ,变额年金 ;进一步对美国某公司的变额万能人寿保险产品进行了实证剖析 ;最后介绍了美国对投资连结保险的监管和税收政策
关键词：
保险产品 投资连结 变额保险
[期刊] 经济管理
[作者]
林兢 陈树华
2008年我国股市进入熊市,基金净值缩水达40%以上,很多基金跌破面值,由于我国开放式基金采用基金经理负责制,基金经理的选股能力和择时能力直接影响基金公司业绩,本文选取了2005~2009年数据进行实证分析,发现我国基金经理选股和择时能力仍没有显著提高,也正因为如此,造成基金公司业绩仍然不具有明显持续性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩秀兰 李宝瑜
为了研究我国投资规模的失衡性,文章提出一种基于协整模型的研究方法。该方法在投资规模与经济发展的长期均衡关系中考查投资规模的失衡性。建立了我国固定资产投资与国内生产总值的协整模型和误差修正模型,明确了两者的长期均衡关系和短期动态调整机制,构造了投资规模失衡性测度指标。文章得出的结论是:我国投资规模长期看与经济发展相协调,但存在短期失衡性,近年来的投资规模短期失衡性有加大的趋势。
[期刊] 财会月刊
[作者]
许启发 侯奇华 蒋翠侠
为准确评价基金经理的选股与择时能力,在分位数框架下,使用广义加性结构对三因子T-M模型进行拓展,提出了广义加性分位数回归模型,既增强了模型在与分位点对应的不同市场环境下的解释能力,又能够避免三因子T-M模型形式误设带来的误差,提高评价效率。通过对我国20052015年的347只基金收益数据的实证研究,发现:广义加性分位数回归模型能够准确地评价基金经理的选股与择时能力,并且其能力表现在不同分位点处存在差异;基金经理普遍不具有选股能力但具有一定的择时能力;基金经理的选股与择时能力受市场态势的影响较大,牛市时基
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