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[期刊] 上海经济研究
[作者]
戚逸康 袁圆 李连发
本文以上证房地产指数来代表房地产板块、以上证综指来代表整体股市,通过建立BEKK—GARCH模型检验了房地产板块与整体股票市场之间的溢出效应,检验结果指出房地产板块对整体股市存在显著的波动率溢出效应,而反之则不然,且两者之间的一阶矩溢出效应均不显著。本文还利用CoVaR风险度量尺度测算了房地产板块与整体股市之间的风险相关性,结论认为房地产板块具备引致整体股市出现系统性风险事件的潜在可能,值得政策制定部门以及其他相关者注意。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
袁圆 戚逸康 刘国山
本文检验了以利率表征的货币政策对股票市场以及房地产板块的溢出效应。本文的研究结果指出,SHIBOR和上证综指收益率以及上证房地产指数收益率之间不存在统计意义上显著的均值或者一阶矩溢出效应,但SHIBOR对两指数收益率存在着统计意义上显著的波动率或者二阶矩溢出效应。深入来看,SHIBOR对上证房地产指数收益率的波动率溢出效应要强于对整体股市的。另外,上证综指收益率和上证房地产指数收益率对SHIBOR同样存在着显著的二阶矩溢出效应。此外,SHIBOR和两种指数收益率存在着比较类似的弱负相关关系。本文在一定程度
[期刊] 产经评论
[作者]
郭立伟 韩兆洲
本文首先采用时变相关Copula模型对沪港两市收益率的动态相关性进行研究,在此基础上利用BG算法将整个样本期划分为两个不同的阶段,并利用Hong(2001)年提出的风险-Granger因果检验方法分析了不同时段两市间的风险溢出效应。实证结果表明,两地股市收益率的相关性存在逐步增强的趋势,进一步分析表明两市间风险溢出特征在过去发生了显著变化,风险溢出显著增强。
关键词：
动态相关性 VaR 风险溢出
[期刊] 经济问题
[作者]
庞加兰 毛史梦
通过搜集整理2001～2010年我国消费者价格指数和房屋销售价格指数,进行协整分析,建立误差修正模型,并利用Granger因果关系检验得出结论:我国房地产价格与通货膨胀之间存在着长期均衡关系,并互为因果。提出应加强对房地产业的宏观调控,结合多种手段控制房价,缓解通货膨胀压力,同时要重视房地产价格对居民消费价格指数的影响。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王雪 韩永辉 王聪
各线城市房价存在的关联效应是使房价表现与政策调控目标出现背离的重要原因.本文将中国房地产市场分为五个等级,创新地运用基于有向无环图(DAG)的溢出指数建模方法,分析了2011年1月至2016年2月不同等级城市间的房价联动效应和信息溢出效应,以及货币政策调控对各级市场的作用.结果表明:中国房地产市场存在"自下而上"的同期市场联动效应,一线城市不具有明显的"市场引领"作用,中长期二线城市市场对其他各级市场的影响程度明显加强,三、四、五线城市房地产市场对外的影响程度较弱.整个房地产市场的各级市场关联程度较强,但一线城市存在较高独立性,二线城市的净溢出效应最强,三、四、五线城市的净溢出效应则为负.制定货币政策时,应针对各线城市房地产市场的特征,辩证地选择数量型和价格型货币政策工具进行调控。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
方意 荆中博 马晓
基于双重ΔCoVaR模型研究房地产市场对中国银行业系统性风险的溢出效应,得出:房地产市场风险上升会增加银行自身的风险及单家银行对银行系统的风险贡献度,但会降低机构间关联性的风险贡献度。间接风险溢出是最重要且稳定的驱动因子,直接风险溢出的作用仅次于间接风险溢出。国房景气指数对银行系统的净溢出效应最大,房地产价格次之,房地产市场贷款的净溢出效应最小。此外,二线城市房地产市场价格是对银行部门进行风险溢出的关键渠道。
关键词：
房地产市场 银行业系统性风险 溢出效应
[期刊] 世界经济
[作者]
陈珉昊 汪建雄 高昊宇
民间借贷长期脱离系统性金融监管，是中国金融体系的重要风险源。本文利用约270万份法院判决文书构建民间借贷风险指标，检验了股票市场波动对民间借贷信用风险的溢出效应。研究发现：股票市场收益显著影响了民间借贷的违约风险，投资者“认知偏误”和“风险偏好”是其中主要的影响机制；在股票市场收益率上升时期，更关注股票市场的城市出现更多高风险民间借贷融资活动；正规金融的可得性能显著缓解股票市场对民间借贷违约风险的影响。本文立足信用风险为民间借贷增加了新研究视角，为金融风险的跨市场溢出提供了新的实证证据，进而为高效防范化解系统性金融风险提供了新的决策参考。
关键词：
民间借贷风险 股票市场风险 风险溢出
[期刊] 南方经济
[作者]
孙翎 张意琳 李捷瑜
房地产业与金融业具有强烈的共生性,当房地产业陷入困境时,是否会迅速扩散到与其关联的各类金融机构,蔓延并危及整个金融系统,出现房地产业对金融机构的"系统性风险溢出"?文章综合运用房地产行业指数与房地产企业数据,基于CoVaR模型和分位数回归方法,测算了我国房地产业对各类金融机构的系统性风险溢出强度,分析了其时变趋势和影响因素。实证结果表明,我国房地产业对金融机构存在较为显著的系统性风险溢出效应,在时间维度上存在周期性;房地产业对股份制与城商行的风险溢出强度最大,其次是保险机构和信托,最小的是国有银行;房地产企业的自身风险、规模和负债水平对风险溢出强度具有显著影响。据此,文章对金融监管部门、金融机构与房地产行业提出了相应的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林众 林相森
文章利用1998年第一季度到2011年第三季度的季度数据,基于预期效应、财富效应与替代效应的传递机制来研究中国房地产市场与股票市场之间的相关性。研究结果表明,在长期内,预期效应与替代效应的传递作用微弱以及关系复杂导致房地产市场与股票市场长期不存在稳定关系;在短期内,房地产市场对股票市场的替代效应引起的负效应起主导作用且较显著,股票市场对房地产市场的财富效应引起的正效应起主导作用但较微弱,两者存在相互的Granger因果关系。
关键词：
房地产市场 股票市场 传递机制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨祚 胡跃岷
本文采用Granger因果关系检验和MS-VAR模型对我国房地产价格与物价总水平关联性进行实证检验。研究发现房地产价格与物价总水平波动之间存在双向线性Granger因果关系,并表现为显著的物价总水平下降、平稳和上升三区制特征,三种区制呈现明显非对称性;在各区制中房地产价格对物价总水平具有正向影响效应,物价总水平对房地产价格呈现负向影响效应。
[期刊] 经济科学
[作者]
赵留彦 王一鸣
本文使用上海和深圳两个市场的大盘指数和 A股交易量序列 ,主要借助于指数 GARCH模型探讨中国股市收益率和交易量之间的相关性。结果表明 :交易量与同期的收益率水平明显正相关 ;虽然总体来看 ,交易量对收益率波动没有确定一致的解释作用和先导作用 ,但将交易量划分为预期和非预期部分后我们发现 :预期交易量不影响股价波动 ,而未预期到的交易量变动不但与同期的波动正相关 ,还可以为下期波动提供有限的预测信息。另外 ,对二阶矩的考察还表明我国股市中收益率的波动存在明显的“杠杆效应”,负的冲击比正的冲击会造成股价更大的波动
关键词：
量价关系 股市波动性 EGARCH模型
[期刊] 金融研究
[作者]
张伟平 曹廷求
本文以2007—2021年沪深A股上市房企为样本，首先基于SIM单指数分位数回归技术提出测量系统性风险的新指标SIM-CoVaR,并结合前沿的TENET网络模型，构造跨房地产企业风险动态传染的尾部风险网络，然后采用块模型探究房地产市场系统性风险溢出的聚类性、触发机制及传播路径，最后考察网络整体结构和宏观经济变量对房地产市场系统性风险溢出的影响。研究表明：(1)我国房地产企业间存在明显的系统性风险联动性和溢出效应，在市场动荡时期房地产部门是金融风险溢出的放大器；(2)评估系统重要性节点企业时，除考虑企业规模等内部属性，还应考虑房企间关联结构，利用系统性风险指数可有效捕捉网络中系统重要性节点；(3)跨房企的系统性风险溢出具有显著的聚类特征，尾部风险网络可被划分为4个不同的功能模块，各模块的成员及其角色呈现明显的时变特性，监管部门可据此从供给端“因企施策”;(4)网络聚集性、网络效率和网络匹配性的降低能显著降低房地产市场的系统性风险溢出效应。本文从企业微观层面探讨房地产市场风险的形成机制，为促进房地产业健康发展和防范化解宏观层面的系统性金融风险提供参考。
[期刊] 中国金融
[作者]
汪小亚 代鹏
◆ 资产价格变化对于物价水平的影响与作用机制,都是相当迂回 和间接的。◆ 房地产价格上升很可能是物价变化的结果,而不是房地产价格 变化导致物价水平变化。◆ 在中国现阶段,资产价格变化对于通货膨胀率的控制是一个相 对次要的参考目标。◆ 在我国,当前呈现刚性上升趋势的房地产价格并不足以被用作 钉住通货膨胀率的货币政策的决策依据。
[期刊] 商业时代
[作者]
邵华
近年来,尽管国内宏观调控政策接连出台,内地房地产价格却依然逆势上涨。本文选取房地产开发投资占GDP比重、房价增长率与GDP增长率之比、房价收入比和房地产租售价格指数等指标,利用实证分析揭示了全国和部分重点城市房地产市场潜在的“泡沫”。
关键词：
房地产 “泡沫”
[期刊] 中国工业经济
[作者]
魏成龙 张添丁
2005—2008年,频繁出台的房地产调控政策成为政策期间房地产上市公司股价波动和投资者财富效应的重要影响因素。本文研究发现,在事件窗内,一系列宏观调控政策对房地产上市公司产生了平均显著为负的累计异常回报率,对房地产上市公司产生总体负的股东财富效应;而在2008年9月之后,宽松的宏观政策对房地产上市公司股价的影响则相反。房地产公司股价波动受货币政策、土地政策、产业政策等不同政策的影响不同,对货币政策最敏感。横截面分析表明,资产规模越大、拥有国有背景房地产企业受政策冲击较小;沿海地区、以住宅开发销售为主的地产上市公司的股价对调控政策更敏感。
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