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[期刊] 世界经济文汇
[作者]
许志伟 林仁文
本文把生产要素利用率的微观行为引入企业生产,在动态随机一般均衡的框架下,利用贝叶斯方法估计了我国的总量生产函数,并研究了1978—2007年间的全要素生产率(TFP)。结果表明:第一,在规模报酬不变假设下,劳动的产出弹性约为0.55,高于传统文献中的估计值;第二,通过将TFP分解为长期增长和短期波动两部分,我们发现:(1)资本积累和TFP是1978—2007年中国经济增长的主要动因,两者地位相同,总共解释了平均增长的87%;(2)忽略要素利用率的内生行为,会导致传统定义的TFP明显高估中性技术冲击对于经济波动的贡献。
[期刊] 产业经济研究
[作者]
华昱
运用新凯恩斯动态随机一般均衡模型分析２００４年至２０１４年中国主要宏观经济变量波动成因，重点考察了镶嵌于设备投资的投资专有技术冲击的作用。实证分析结果显示，投资专有技术冲击对总产出和设备投资存在显著正向且相对持续的影响，但短期内会对结构投资产生挤出效应；可以解释总产出与投资在短期与长期中４０％～８０％的波动；其解释力在包括全要素生产率冲击在内的五类外生冲击中居首。总体上看，促进设备更新并改善其生产效率的技术进步可以提高社会投资总水平，并带动经济中其他主要变量增长。
[期刊] 经济科学
[作者]
梁斌 李庆云
本文基于贝叶斯估计构造了一个包含房地产部门的动态随机一般均衡模型,刻画了各种宏观经济冲击对房地产价格和其他宏观经济变量的动态影响机制,比较了首付约束和利率两种房地产市场调控工具。通过方差分解发现,针对房地产市场而言,中国的货币政策总体上是宽松的,且房地产成本冲击是中国房地产价格波动的主要因素。最后,证明了温和地对房地产价格波动进行反应是中国的最优货币政策,可以降低通货膨胀和总产出的波动,从而最大化社会总福利。
关键词：
房地产价格 货币政策 贝叶斯估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵永
文章通过对CES生产函数及其几种参数估计方法的介绍,借助WinBUGS软件,用贝叶斯方法对中国农业部门CES生产函数的参数进行了估计,并进行了蒙特卡罗统计模拟检验。结果说明,参数估计结果合理;参数估计过程说明WinBUGS软件易操作、灵活,而且统计模拟结果的显示图文并茂,说明了WinBUGS在应用贝叶斯方法进行计量经济学估计时是一款优秀的软件。
关键词：
CES生产函数 贝叶斯 WinBUGS
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨珂玲 葛翔宇 石玮玮
文章讨论了如何把贝叶斯统计方法应用到单个方程非线性计量经济学模型中。首先对贝叶斯统计方法进行了分析;然后以CES生产函数模型为例分析了单个方程非线性模型的贝叶斯估计问题;最后分析了常替代弹性(CES)生产函数模型在不同的先验分布下的贝叶斯估计。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
朱军 姚军
在宏观经济研究中,公共资本存量是讨论政府支出弹性和乘数效应的基础数据。本文采用动态随机一般均衡模型,对不同形式调整成本的公共资本存量模型进行甄别,选出与中国实际经济最为契合的公共资本积累模型。通过"贝叶斯"方法,本文测算出中国公共资本的年折旧率为9.28%。根据选择的积累模型和折旧率,本文估计出全国及31个省份1978—2013年的公共资本存量。根据估算的结果,本文进一步讨论了公共资本的投资效率、区域间的公共资本差异及其最优性。研究发现:大部分省份公共资本的实际水平远高于产出弹性;公共资本的边际效率低于1,表明目前的政府投资水平是过度且低效的。
关键词：
公共资本 DSGE 公共投资效率
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘妍珺 马赞甫
CES生产函数的经典估计程式奠基于较为严格的基础假设,现实经济未必满足。为迎合相关假设,文章考虑采用数据包络分析(DEA)方法估算有效产出及相应的要素影子价格,进而利用生产者均衡条件估计CES生产函数的具体形式。实证分析表明,该种程式不仅具有现实可行性,且有其独特的应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘妍珺 马赞甫
CES生产函数的经典估计程式奠基于较为严格的基础假设,现实经济未必满足。为迎合相关假设,文章考虑采用数据包络分析(DEA)方法估算有效产出及相应的要素影子价格,进而利用生产者均衡条件估计CES生产函数的具体形式。实证分析表明,该种程式不仅具有现实可行性,且有其独特的应用价值。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈创练
通过构建具有微观基础的两部门垄断竞争模型,分析内外部冲击在短期和长期对主要宏观变量的影响,并结合SVAR方法对我国经常账户失衡和人民币汇率的动态运行展开深入研究。结果发现,贸易部门技术进步是经常账户失衡的主要决定性因素,而汇率冲击和货币冲击只可以解释其短期震荡,而无长期影响效应。与此同时,人民币汇率变动绝大部分由实际汇率冲击所解释,而名义货币冲击的贡献度相对较小,但近年来央行采取的一系列积极货币政策对汇率决定仍然产生了显著影响。递归预测方差分解结果和对月度数据的实证分析表明,结论是稳健的,人民币汇率对贸易的影响存在短期J曲线效应,但汇改后特别是次贷危机以后,实际汇率冲击对经常账户余额变动的解释...
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈家清 王玉 陈志强
文章研究了Burr(α)X分布参数的各类贝叶斯估计问题。在熵损失函数下分别获得了参数的贝叶斯估计、经验贝叶斯估计、多层贝叶斯估计和E-Bayes估计。证明了参数经验贝叶斯估计的渐近最优性,讨论了参数多层贝叶斯估计和E-Bayes估计的稳健性,通过蒙特卡洛方法对各类估计的MSE进行了数值模拟和比较分析,结果表明:经验贝叶斯估计的均方误差最小,精度较高。
[期刊] 财经研究
[作者]
李俊青 杨玲玲
不完全市场一般均衡分析框架使我们更加了解现实金融市场中资产价格的形成机制,使用带有惩罚函数的同伦跟踪算法计算不完全市场经济一般均衡模型均衡(GEI),有效地克服了由于市场不完全引起的消费者资产组合无限扩张和需求函数不连续等传统GEI模型计算所固有的困难。
关键词：
不完全市场 惩罚函数 一般均衡
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
曲昭光 王湃
基于我国的经济特点,建立了一个商业银行与影子银行并存的动态随机一般均衡(DSGE)模型,并在此基础上研究了影子银行在外部冲击对经济体影响和传导过程中的作用。对冲击模拟的结果显示:影子银行在一定程度上降低了正向货币政策冲击的紧缩效果;影子银行对经济发展具有一定的积极作用,但同时也造成了风险的累积。
[期刊] 征信
[作者]
葛志强
利用动态一般均衡方法构建损失函数,基于信贷传导途径探讨不同类型外部冲击下货币政策和宏观审慎管理政策的协调配合问题,认为货币政策和宏观审慎政策之间并不存在简单的确定性关系。宏观审慎政策无法替代货币政策,但在一些情形下可作为货币政策的有益补充。当出现技术冲击时,严格遵循泰勒规则的货币政策是最优的;当出现金融或房价冲击时,宏观审慎政策与货币政策合作能取得最优政策效果。
[期刊] 管理世界
[作者]
马文涛 魏福成
本文在国内首次采用新凯恩斯动态随机一般均衡模型估计我国产出缺口,并基于季度数据,运用贝叶斯方法估计模型参数。研究发现:(1)新凯恩斯DSGE模型及其冲击传导机制较好体现我国宏观变量之间的关系,对主要宏观变量提供较好的样本内与样本外预测,在一定情况下其预测甚至强于具有一般化先验分布的BVAR模型;(2)DSGE模型估计的产出缺口较好反映1992年以来我国经济周期变化,并预测我国经济在2011年第2季度达到局部峰值;(3)与HP滤波、BK滤波、SVAR模型、不可观测成分法以及小波降噪法等的传统方法相比,本文的估计值具有更强的通胀预测能力、保持了与经济周期变化更高的一致性以及更好的测度稳定性,且对模...
[期刊] 经济管理
[作者]
梁四安 蒋春福 李善民
本文发展并建立了一个基于价值估计差异和市场交易不对称的证券价格一般均衡模型。这个模型不依赖对证券基础价值的假设,也不依赖市场有效性的假设,可以解释针对主流金融学提出的市场无效现象。
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