- 年份
- 2024(9230)
- 2023(13557)
- 2022(11935)
- 2021(11384)
- 2020(9799)
- 2019(22888)
- 2018(22904)
- 2017(45865)
- 2016(24484)
- 2015(27929)
- 2014(28042)
- 2013(27889)
- 2012(25605)
- 2011(23067)
- 2010(23414)
- 2009(21740)
- 2008(21453)
- 2007(19015)
- 2006(16854)
- 2005(15052)
- 学科
- 济(99109)
- 经济(98994)
- 管理(71053)
- 业(69975)
- 企(56941)
- 企业(56941)
- 方法(52031)
- 数学(46473)
- 数学方法(45785)
- 中国(28446)
- 财(25773)
- 农(25132)
- 银(24721)
- 制(24664)
- 银行(24574)
- 行(23080)
- 业经(20486)
- 融(19143)
- 金融(19142)
- 学(18990)
- 贸(18908)
- 贸易(18893)
- 易(18372)
- 地方(17843)
- 理论(17092)
- 务(16557)
- 财务(16482)
- 农业(16456)
- 财务管理(16439)
- 企业财务(15604)
- 机构
- 大学(353713)
- 学院(351664)
- 管理(143322)
- 济(141501)
- 经济(138368)
- 理学(123560)
- 理学院(122298)
- 管理学(120039)
- 管理学院(119405)
- 研究(110834)
- 中国(91851)
- 京(75217)
- 财(69202)
- 科学(67049)
- 财经(55581)
- 所(54943)
- 农(53473)
- 中心(51717)
- 江(50880)
- 业大(50536)
- 经(50425)
- 研究所(49695)
- 北京(48149)
- 范(43663)
- 师范(43286)
- 经济学(43012)
- 州(42213)
- 农业(42102)
- 财经大学(41574)
- 院(39915)
- 基金
- 项目(234517)
- 科学(184292)
- 研究(171567)
- 基金(170756)
- 家(147281)
- 国家(146087)
- 科学基金(126373)
- 社会(107128)
- 社会科(101607)
- 社会科学(101579)
- 省(90797)
- 基金项目(90075)
- 自然(83175)
- 自然科(81251)
- 自然科学(81235)
- 教育(79977)
- 自然科学基金(79762)
- 划(76434)
- 资助(73167)
- 编号(70888)
- 成果(57202)
- 部(52470)
- 重点(51695)
- 发(48383)
- 创(48380)
- 课题(48064)
- 教育部(45468)
- 科研(45097)
- 创新(45017)
- 人文(44417)
- 期刊
- 济(149319)
- 经济(149319)
- 研究(108500)
- 中国(63452)
- 管理(51843)
- 学报(51833)
- 财(50520)
- 科学(47959)
- 农(47306)
- 融(45641)
- 金融(45641)
- 大学(39667)
- 学学(37433)
- 教育(36992)
- 农业(31468)
- 技术(31041)
- 财经(27203)
- 经济研究(24340)
- 业经(24306)
- 经(22909)
- 问题(19753)
- 理论(19417)
- 统计(18156)
- 实践(17833)
- 践(17833)
- 技术经济(17762)
- 图书(17028)
- 策(16314)
- 商业(16167)
- 业(15891)
共检索到517520条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 商业研究
[作者]
宋巍
通过构建BP神经网络模型,本文分析了我国影子银行体系风险状况,并进行风险等级评价。实证结果表明:2005-2009年影子银行体系的风险增加比较明显,2009-2013年的风险增加虽然比较缓慢,但安全形势仍然日趋严峻;社会融资规模的急剧增大对影子银行的风险有非常明显的促进作用;影子银行风险变化规律与股市行情的变化趋势非常相近,间接证实了风险传导链的存在;BP神经网络模型训练后的期望输出和实际输出基本符合,误差在可接受范围之内,说明训练后的BP神经网络达到精度要求,可以对我国影子银行体系的安全状况进行预警。
关键词：
影子银行 BP神经网络 风险预警
[期刊] 经济问题
[作者]
许传华 徐慧玲 杨雪莱
在系统学习国内外现有金融风险预警模型的基础上,结合我国经济金融运行实情,构建符合中国国情的金融风险预警模型。通过对模型的预测能力进行检验,可以对未来我国金融风险进行全面预警判断和实时预警分析,从而为构建金融风险预警系统提供判别基准。
关键词：
金融风险 风险预警 预警模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
宋巍
文章从金融体系风险、影子银行各金融机构风险、商业银行内部影子银行风险以及其它影子银行风险等四个维度,利用18个量化指标构建了我国影子银行风险预警指标体系和BP神经网络模型。选取2005-2016年的相关数据作为数据组样本,实证分析我国影子银行体系风险状况。研究结果表明:从2005-2016年基本上呈上升的趋势,尤其在2013年之后风险趋势增长较快,说明了在经济新常态下,我国面临的影子银行风险越来越大,需要加以警惕;BP神经网络模型训练后Ft的期望输出和实际输出符合程度较高,说明训练后的BP神经网络的精度非
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘倩
选择深沪两市40家上市公司作为样本,对基础财务指标采用相关分析法和逻辑回归法进行筛选,构建信用风险预警模型。实证研究表明:该模型能够有效地为商业银行识别出有问题的企业,从而降低商业银行不良贷款的形成。
关键词：
财务风险预警 逻辑回归模型 稳健性检验
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋巍 刘俊奇
本文以上市的商业银行和代表影子银行体系的金融机构为研究对象,通过构建Co Va R和面板数据模型,分析了外部影子银行和内部影子银行体系对商业银行风险溢出效应。结果表明:考虑影子银行对商业银行的风险溢出后,商业银行的风险值将明显增大,而且各影子银行对国有大型商业银行风险溢出强度尤为显著,对股份制银行和地方银行的风险溢出强度较小。内部影子银行体系对商业银行风险存在正向的贡献性,资本充足率和拨备覆盖率对商业银行风险存在负向的贡献性,不良贷款率却与商业银行破产风险成正相关,而且影响程度较大。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王帅 李治章
依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-CoVaR模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存在不对称特征,影子银行对传统金融市场的冲击较大,且这种冲击具有滞后效应。鉴此,监管部门应夯实金融体系运行基础,创新影子银行监管工具,完善其协调监管模式。
[期刊] 上海金融
[作者]
武剑
本文在介绍西方主要国家银行业风险预警体系的基础上,分析了银行业风险预警体系的基本结构,提出了构建我国银行业风险预警体系的构想以及实现这些构想的政策建议。
关键词：
商业银行 风险预警 构建 政策建议
[期刊] 会计之友
[作者]
杨文超
面临激烈的价格波动,由于缺乏合适的避险工具,常使得厂商面临不确定的现金流量,因此避险策略愈显重要。基于财务创新与实务操作,透过因果关系检定、回归分析。经过避险效益分析,认为厂商利用股价可有效地规避价格风险,降低盈余波动性。
关键词：
价格风险 避险策略 财务创新
[期刊] 会计之友
[作者]
田志刚
文章针对现阶段高等学校普遍关注的财务风险评价预警问题进行实证研究,通过采用巴萨利模型和功效系数模型,从企业财务、事业财务两个视角对高等学校财务风险程度进行了度量分析,并对两种模型下高校的财务风险趋势轨迹进行了实证验证,得出该方法可以有效预警高校财务风险的研究结论。
[期刊] 改革与战略
[作者]
宋巍 刘俊奇
文章以上市的影子银行体系相关金融机构和传统商业银行作为研究对象,通过构建GARCH-Va R模型,对各金融机构存在的风险进行了实证分析。结果表明:无论是99%显著性水平还是95%显著性水平下,影子银行体系的Va R水平均高于传统商业银行,国有大型商业银行的风险低于股份制商业银行和城市商业银行,表明影子银行体系较为脆弱,其内在高杠杆及不稳定性使影子银行极易受到市场冲击,形成系统性风险。影子银行的期限错配容易产生流动性风险,而高杠杆化加剧了流动性风险的扩大,相应的风险也随之增大。
[期刊] 财会通讯
[作者]
李红 徐雅梦
近年来,随着业务规模的不断扩大,我国商业银行取得了较大的经济利益,但由于实践的历史局限性,商业银行在正确处理风险控制上远未达到成熟。本文采用经典的RAROC模型,搜集我国上市商业银行2010~2015年的相关数据,进行实证研究。通过对指标值的结果分析,发现商业银行存在的不足并提出相应的改进意见。研究发现,我国5大银行的风险管理水平较好;城市商业银行的风险管理水平一般;而股份制银行的风险管理水平有待加强。
关键词：
RAROC模型 预期损失 经济资本
[期刊] 财会通讯
[作者]
李红 徐雅梦
近年来,随着业务规模的不断扩大,我国商业银行取得了较大的经济利益,但由于实践的历史局限性,商业银行在正确处理风险控制上远未达到成熟。本文采用经典的RAROC模型,搜集我国上市商业银行20102015年的相关数据,进行实证研究。通过对指标值的结果分析,发现商业银行存在的不足并提出相应的改进意见。研究发现,我国5大银行的风险管理水平较好;城市商业银行的风险管理水平一般;而股份制银行的风险管理水平有待加强。
关键词：
RAROC模型 预期损失 经济资本
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘向华 黄蓓琳
随着金融创新的不断发展,影子银行规模逐步扩大,给我国以银行为主导的金融体系带来潜在风险。本文利用2007—2016年数据建立GARCH-t-Copula-CoVaR模型,衡量影子银行对商业银行的风险溢出效应。实证研究结果表明,风险溢出效应最为明显的是信托业,其次是证券业,最后是其他类型金融机构;股份制银行的溢出风险最高,其次为城市商业银行,风险最低的是国有银行。总体而言,影子银行对商业银行体系的风险溢出程度不大,各类型商业银行都具有较好的风险抵御能力。
[期刊] 上海金融
[作者]
毕翼
目前,我国金融业发展迅速,各商业银行的竞争十分激烈,其中银行形象和声誉对银行市场价值的影响越来越大,有效保护商业形象和防范声誉风险已被各大商业银行所重视,构建商业银行声誉风险预警体系是加强声誉风险控制和管理的有效措施。本文依据Harris-Fombrun模型设置商业银行声誉风险预警指标,并对这些指标进行量化和测算,通过实证分析,以期能够为科学构建预警指标体系抛砖引玉。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
