- 年份
- 2024(6372)
- 2023(9312)
- 2022(8088)
- 2021(7508)
- 2020(6828)
- 2019(16039)
- 2018(15830)
- 2017(32673)
- 2016(17435)
- 2015(20148)
- 2014(20358)
- 2013(20560)
- 2012(19604)
- 2011(17711)
- 2010(17926)
- 2009(17228)
- 2008(17551)
- 2007(16038)
- 2006(14040)
- 2005(12937)
- 学科
- 济(77489)
- 经济(77403)
- 业(51083)
- 管理(48676)
- 方法(42208)
- 企(39257)
- 企业(39257)
- 数学(38621)
- 数学方法(38401)
- 银(23501)
- 银行(23356)
- 财(23202)
- 中国(23072)
- 制(22482)
- 行(21922)
- 贸(20704)
- 贸易(20691)
- 易(20124)
- 农(19868)
- 融(17441)
- 金融(17439)
- 业经(14063)
- 务(14002)
- 财务(13986)
- 财务管理(13941)
- 度(13473)
- 制度(13468)
- 出(13260)
- 企业财务(13197)
- 农业(12576)
- 机构
- 大学(261530)
- 学院(257848)
- 济(116002)
- 经济(113710)
- 管理(101802)
- 理学(86244)
- 理学院(85407)
- 管理学(84321)
- 管理学院(83838)
- 研究(82573)
- 中国(74593)
- 财(59387)
- 京(54278)
- 财经(46904)
- 科学(45880)
- 经(42588)
- 农(41808)
- 所(41380)
- 中心(40435)
- 江(39096)
- 经济学(38000)
- 研究所(36870)
- 财经大学(35042)
- 经济学院(34930)
- 北京(34696)
- 业大(34685)
- 农业(33344)
- 州(31457)
- 范(30006)
- 师范(29731)
- 基金
- 项目(160211)
- 科学(126255)
- 基金(118879)
- 研究(117706)
- 家(101457)
- 国家(100670)
- 科学基金(86412)
- 社会(76736)
- 社会科(72971)
- 社会科学(72951)
- 基金项目(62417)
- 省(60250)
- 教育(54660)
- 自然(54427)
- 自然科(53160)
- 自然科学(53143)
- 自然科学基金(52242)
- 资助(51215)
- 划(51099)
- 编号(47608)
- 成果(39215)
- 部(38179)
- 重点(35564)
- 发(33419)
- 教育部(33368)
- 创(32718)
- 人文(32275)
- 国家社会(32139)
- 课题(31855)
- 科研(31329)
- 期刊
- 济(122132)
- 经济(122132)
- 研究(83988)
- 中国(46284)
- 财(45793)
- 融(44590)
- 金融(44590)
- 农(36439)
- 学报(35945)
- 管理(34677)
- 科学(32728)
- 大学(27586)
- 学学(26032)
- 财经(24293)
- 农业(22381)
- 经济研究(20764)
- 经(20586)
- 技术(20392)
- 教育(19701)
- 业经(19181)
- 问题(17467)
- 贸(17456)
- 理论(15455)
- 国际(14774)
- 统计(14264)
- 实践(13944)
- 践(13944)
- 技术经济(13923)
- 商业(13535)
- 策(12443)
共检索到395834条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘向华 黄蓓琳
随着金融创新的不断发展,影子银行规模逐步扩大,给我国以银行为主导的金融体系带来潜在风险。本文利用2007—2016年数据建立GARCH-t-Copula-CoVaR模型,衡量影子银行对商业银行的风险溢出效应。实证研究结果表明,风险溢出效应最为明显的是信托业,其次是证券业,最后是其他类型金融机构;股份制银行的溢出风险最高,其次为城市商业银行,风险最低的是国有银行。总体而言,影子银行对商业银行体系的风险溢出程度不大,各类型商业银行都具有较好的风险抵御能力。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋巍 刘俊奇
本文以上市的商业银行和代表影子银行体系的金融机构为研究对象,通过构建Co Va R和面板数据模型,分析了外部影子银行和内部影子银行体系对商业银行风险溢出效应。结果表明:考虑影子银行对商业银行的风险溢出后,商业银行的风险值将明显增大,而且各影子银行对国有大型商业银行风险溢出强度尤为显著,对股份制银行和地方银行的风险溢出强度较小。内部影子银行体系对商业银行风险存在正向的贡献性,资本充足率和拨备覆盖率对商业银行风险存在负向的贡献性,不良贷款率却与商业银行破产风险成正相关,而且影响程度较大。
[期刊] 金融评论
[作者]
韦起 张强
首先,本文分析我国网贷平台对传统商业银行的风险溢出效应,在此基础上,基于网贷平台综合利率波动水平的金融时间序列特征,构建GARCH-GPD模型估计变量的边缘分布,进而用阿基米德Copula函数求得网贷平台综合利率和股票指数之间的整体相关系数和尾部相关系数。研究结果表明:网贷平台对传统商业银行的风险溢出主要体现在直接和间接两个方面;与传统银行市场相比,利好消息对网贷市场行为的影响更大,网贷平台中信息的隐含度更高,市场消化信息所需要的时间更长;相比较于其他金融机构,网贷平台的风险更容易向传统商业银行溢出,且网
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李丛文 闫世军
近几年，我国影子银行规模持续扩张，其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发，基于偏ｔ分布的ＧＡＲＣＨ－时变ＣｏｐｕｌＡ－Ｃｏ ＶＡ Ｒ模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。结果发现：各类型影子银行的风险溢出效应不尽相同，信托业风险溢出最大，其次为证券业，最后为民间借贷业；虽然整体风险溢出较小可控，但仍需防范；影子银行系统对不同类型商业银行风险溢出差别较大，风险溢出由高到低依次为股份制银行、城商银行和国有银行。本文结论对动态监管影子银行系统性风险溢出以及商业银行自身稳健经营具有实证支持作用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李丛文 闫世军
近几年,我国影子银行规模持续扩张,其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发,基于偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。结果发现:各类型影子银行的风险溢出效应不尽相同,信托业风险溢出最大,其次为证券业,最后为民间借贷业;虽然整体风险溢出较小可控,但仍需防范;影子银行系统对不同类型商业银行风险溢出差别较大,风险溢出由高到低依次为股份制银行、城商银行和国有银行。本文结论对动态监管影子银行系统性风险溢出以及商业银行自身稳健经营具有实证支持作用。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李蔚 石涛
基于2017—2020年12家沪深上市城市商业银行863个交易日的面板数据,利用广义方差分解法,分析上市城市商业银行金融风险的关联性及空间溢出效应。研究结论表明:城市商业银行间的风险溢出显著双向关联且存在风险溢出性,外部冲击对城市商业银行间的冲击具有异质性,但是银行间的风险外溢及风险净溢出效应具有一定差异。城市商业银行间的风险具有动态溢出效应,金融风险具有周期波动性且极端事件的外部冲击较为明显。城市商业银行金融风险溢出效应具有显著的网络效应,部分银行的网络溢出效应较为突出。为此,需要强化地方商业银行经营风险监管、增强造血能力、建立风险联席处置机制,以不断降低其金融风险及风险传染性。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈健 王鑫
选取2011～2018中国16家上市银行作为研究对象,利用分位数回归ΔCoVaR模型构建银行风险溢出矩阵,并通过社会网络分析法构建风险溢出关联网络研究银行风险溢出的网络关联效应,研究发现:银行风险溢出具有非对称性和方向性,相对于国有银行,股份制银行和城市发展银行对其它银行风险溢出以及遭受其它银行风险溢出程度更显著;银行风险溢出网络具有"小世界"现象,也具有时变特征,中国系统性金融风险近几年在不断增加;同时银行网络关联度与风险溢出效应呈正比,银行自身财务指标能够影响风险溢出效应,宏观经济状况良好时,银行间的风险溢出程度减少。建议金融监管当局建立健全风险预警和防范体系,关注银行间风险溢出的网络关联性,着重管理风险溢出中占重要地位的银行,防范风险溢出网络关联性上升引发系统风险。
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢四美
本文基于2007~2014年我国14家上市银行的相关数据,从股权结构、董事会、高管激励三个角度,考察了公司治理对商业银行风险承担的影响。研究结果显示:股权集中有助于解决经理人的道德风险问题;第一大股东的国有性质能够约束银行的冒险行为。董事会规模对银行风险影响并不显著;但董事会独立性有利于防范银行承担过度风险。高管的薪酬水平与银行风险显著正相关;而高管持股状况对银行风险的影响并不显著。最后,本文根据上述研究结果给出了简要的结论与启示。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
汪莉 陈诗一
本文尝试将影子银行作为传统商业银行在其表外资产业务上的延伸纳入动态随机一般均衡模型(DSGE)来考察利率政策作用于银行表内、表外风险承担的理论机制,研究结果表明:紧缩性利率政策可能是商业银行"量"与"风险"双重表外化的原因之一;紧缩性利率政策对银行表内、表外风险承担的影响取决于"资产配置"效应和"风险转嫁"效应的相对强弱;房地产市场与融资平台的恶化会在降低银行表内风险承担的同时增加银行的表外风险承担。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘翠
本文首先对影子银行体系规模进行测算,并构建金融稳定指数,进而就影子银行体系对金融稳定的影响进行研究,研究结果表明:影子银行体系对金融稳定的影响存在阈值效应,即呈现出一种倒"U"型关系。随后,以在金融体系中占据主导位置的银行体系为例,通过建立CoVaR模型和GARCH模型,进一步分析认为在考虑影子银行体系对商业银行的风险溢出后,银行体系所面临的风险显著增大;同股份制商业银行和城市商业银行相比,影子银行体系对大型商业银行的风险溢出效应更明显。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘翠
本文首先对影子银行体系规模进行测算,并构建金融稳定指数,进而就影子银行体系对金融稳定的影响进行研究,研究结果表明:影子银行体系对金融稳定的影响存在阈值效应,即呈现出一种倒"U"型关系。随后,以在金融体系中占据主导位置的银行体系为例,通过建立CoVaR模型和GARCH模型,进一步分析认为在考虑影子银行体系对商业银行的风险溢出后,银行体系所面临的风险显著增大;同股份制商业银行和城市商业银行相比,影子银行体系对大型商业银行的风险溢出效应更明显。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
徐镇南 崔华
随着利率管制的放松 ,利率风险日益成为我国商业银行面临的重要风险。文章从理论和实践角度对我国商业银行利率风险状况进行了分析 ,并就我国商业银行利率风险管理面临的障碍进行了探讨。
关键词：
商业银行 利率风险 利率管制
[期刊] 改革与战略
[作者]
李百吉
采用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、缺口率、利率敏感性比率和利率敏感性比率偏离度四个指标,对我国14家上市银行2006年和2007年的利率风险管理情况进行分析。结果显示:近年来我国商业银行利用利率敏感性缺口模型对利率风险进行了较有效的管理,但1年以上资产、负债的匹配上失衡现象严重,利率敏感性缺口的调整滞后于利率变化趋势;我国传统国有大型商业银行的利率风险管理,落后于新兴的股份制商业银行。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐苑清 童中文
文章通过Co Va R模型,采用2007年11月16日至2014年2月7日12家上市的商业银行收盘价的周数据,利用分位数回归法考察我国不同上市银行与银行系统之间的双向溢出效应以及上市银行的风险贡献度。实证结果表明,在q￡0.05区间内,单个银行与银行系统之间存在双向的风险溢出效应且两种风险溢出之间存在关联;对中国银行系统而言,风险贡献度最大的银行是工商银行、中国银行和浦发银行,12家上市银行系统重要性之间的差别不大,但是稳健性存在较大差别。
关键词：
银行系统性风险 双向溢出效应 风险贡献度
[期刊] 财贸研究
[作者]
马亚明 宋羚娜
在系统阐述我国影子银行体系的特征及其与传统商业银行的关联性基础上,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度我国各类影子银行机构对传统商业银行的系统性风险溢出及其动态效应。结果表明:证券类影子银行对我国商业银行的风险溢出效应最大,其次是信托业,最后是民间借贷类机构。整体而言,各类影子银行的风险溢出强度处于可控状态,但在2015年的股灾中,其风险溢出效应明显增强。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
