- 年份
- 2024(9334)
- 2023(13470)
- 2022(11738)
- 2021(11044)
- 2020(9379)
- 2019(21821)
- 2018(21623)
- 2017(43373)
- 2016(22809)
- 2015(25961)
- 2014(25821)
- 2013(25849)
- 2012(23852)
- 2011(21564)
- 2010(21552)
- 2009(19961)
- 2008(19738)
- 2007(17508)
- 2006(15549)
- 2005(13928)
- 学科
- 济(93813)
- 经济(93703)
- 管理(66617)
- 业(66219)
- 企(52966)
- 企业(52966)
- 方法(47978)
- 数学(42673)
- 数学方法(42335)
- 中国(27776)
- 财(26432)
- 银(24793)
- 银行(24646)
- 制(24250)
- 农(24024)
- 行(23206)
- 贸(22556)
- 贸易(22541)
- 易(21898)
- 业经(19710)
- 融(19100)
- 金融(19099)
- 学(17115)
- 地方(17025)
- 务(16189)
- 财务(16130)
- 财务管理(16088)
- 农业(15786)
- 企业财务(15249)
- 技术(14485)
- 机构
- 大学(332488)
- 学院(328324)
- 济(138221)
- 经济(135361)
- 管理(135278)
- 理学(116638)
- 理学院(115482)
- 管理学(113812)
- 管理学院(113218)
- 研究(104091)
- 中国(87667)
- 京(70087)
- 财(68399)
- 科学(60632)
- 财经(55035)
- 所(50564)
- 经(50133)
- 中心(48774)
- 农(48586)
- 江(46949)
- 业大(45648)
- 研究所(45635)
- 北京(44710)
- 经济学(43250)
- 财经大学(41388)
- 范(40113)
- 师范(39799)
- 经济学院(39536)
- 州(38798)
- 农业(38264)
- 基金
- 项目(220098)
- 科学(173923)
- 基金(162457)
- 研究(162449)
- 家(139323)
- 国家(138226)
- 科学基金(120078)
- 社会(104380)
- 社会科(99135)
- 社会科学(99113)
- 基金项目(86338)
- 省(83354)
- 自然(77278)
- 自然科(75468)
- 自然科学(75452)
- 教育(74161)
- 自然科学基金(74127)
- 划(70158)
- 资助(68272)
- 编号(66089)
- 成果(53082)
- 部(50235)
- 重点(48043)
- 发(45457)
- 创(45301)
- 课题(43919)
- 教育部(43856)
- 国家社会(43123)
- 人文(43048)
- 创新(42242)
- 期刊
- 济(144435)
- 经济(144435)
- 研究(105413)
- 中国(57210)
- 财(49754)
- 管理(48054)
- 学报(47178)
- 融(46278)
- 金融(46278)
- 科学(43590)
- 农(42752)
- 大学(36436)
- 学学(34316)
- 教育(30444)
- 农业(28183)
- 财经(27151)
- 技术(26346)
- 经济研究(24061)
- 业经(23377)
- 经(22906)
- 问题(19619)
- 理论(18932)
- 贸(17809)
- 实践(17343)
- 践(17343)
- 技术经济(16342)
- 图书(15944)
- 商业(15814)
- 现代(14906)
- 统计(14774)
共检索到486645条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋巍 刘俊奇
本文以上市的商业银行和代表影子银行体系的金融机构为研究对象,通过构建Co Va R和面板数据模型,分析了外部影子银行和内部影子银行体系对商业银行风险溢出效应。结果表明:考虑影子银行对商业银行的风险溢出后,商业银行的风险值将明显增大,而且各影子银行对国有大型商业银行风险溢出强度尤为显著,对股份制银行和地方银行的风险溢出强度较小。内部影子银行体系对商业银行风险存在正向的贡献性,资本充足率和拨备覆盖率对商业银行风险存在负向的贡献性,不良贷款率却与商业银行破产风险成正相关,而且影响程度较大。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘向华 黄蓓琳
随着金融创新的不断发展,影子银行规模逐步扩大,给我国以银行为主导的金融体系带来潜在风险。本文利用2007—2016年数据建立GARCH-t-Copula-CoVaR模型,衡量影子银行对商业银行的风险溢出效应。实证研究结果表明,风险溢出效应最为明显的是信托业,其次是证券业,最后是其他类型金融机构;股份制银行的溢出风险最高,其次为城市商业银行,风险最低的是国有银行。总体而言,影子银行对商业银行体系的风险溢出程度不大,各类型商业银行都具有较好的风险抵御能力。
[期刊] 金融评论
[作者]
韦起 张强
首先,本文分析我国网贷平台对传统商业银行的风险溢出效应,在此基础上,基于网贷平台综合利率波动水平的金融时间序列特征,构建GARCH-GPD模型估计变量的边缘分布,进而用阿基米德Copula函数求得网贷平台综合利率和股票指数之间的整体相关系数和尾部相关系数。研究结果表明:网贷平台对传统商业银行的风险溢出主要体现在直接和间接两个方面;与传统银行市场相比,利好消息对网贷市场行为的影响更大,网贷平台中信息的隐含度更高,市场消化信息所需要的时间更长;相比较于其他金融机构,网贷平台的风险更容易向传统商业银行溢出,且网
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李蔚 石涛
基于2017—2020年12家沪深上市城市商业银行863个交易日的面板数据,利用广义方差分解法,分析上市城市商业银行金融风险的关联性及空间溢出效应。研究结论表明:城市商业银行间的风险溢出显著双向关联且存在风险溢出性,外部冲击对城市商业银行间的冲击具有异质性,但是银行间的风险外溢及风险净溢出效应具有一定差异。城市商业银行间的风险具有动态溢出效应,金融风险具有周期波动性且极端事件的外部冲击较为明显。城市商业银行金融风险溢出效应具有显著的网络效应,部分银行的网络溢出效应较为突出。为此,需要强化地方商业银行经营风险监管、增强造血能力、建立风险联席处置机制,以不断降低其金融风险及风险传染性。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈健 王鑫
选取2011～2018中国16家上市银行作为研究对象,利用分位数回归ΔCoVaR模型构建银行风险溢出矩阵,并通过社会网络分析法构建风险溢出关联网络研究银行风险溢出的网络关联效应,研究发现:银行风险溢出具有非对称性和方向性,相对于国有银行,股份制银行和城市发展银行对其它银行风险溢出以及遭受其它银行风险溢出程度更显著;银行风险溢出网络具有"小世界"现象,也具有时变特征,中国系统性金融风险近几年在不断增加;同时银行网络关联度与风险溢出效应呈正比,银行自身财务指标能够影响风险溢出效应,宏观经济状况良好时,银行间的风险溢出程度减少。建议金融监管当局建立健全风险预警和防范体系,关注银行间风险溢出的网络关联性,着重管理风险溢出中占重要地位的银行,防范风险溢出网络关联性上升引发系统风险。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
马麟
本文以我国15家商业银行2007年1月4日—2016年11月10日股票市场的每日收盘价作为样本,构建了风险溢出效应的分位数回归模型,通过计算及比较15家商业银行Va R、Co Va R值,研究结论表明:我国商业银行一旦受到危机冲击,会发生系统性风险溢出效应;Co VAR与Va R相比是一种更为有效的风险度量方法;在控制系统性风险方面,我国四大国有商业银行要强于股份制商业银行。针对上述问题,应改革当前分业监管模式以适应金融混业经营快速发展的需求,加强微观监管的同时完善宏观审慎监管,重视风险辨识,深化风险度量
关键词：
商业银行 系统性风险 分位数回归
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐培文 白雪 杨育婷
本文利用ＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型对我国商业银行的系统性风险和市场风险信息进行分离，并在此基础上，使用分位数回归和滚动时间窗口的方法考察了商业银行系统性风险溢出效应的动态变化。结果表明：我国商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征，在次贷危机、欧债危机以及银行间市场迅猛发展阶段，商业银行的风险溢出效应较高；我国商业银行的系统重要性排序随经济环境的变化而改变，中小商业银行的系统重要性程度逐渐上升。研究结论为监管部门识别系统重要性银行、实施逆周期的资本监管政策提供了有益参考。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王帅 李治章
依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-CoVaR模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存在不对称特征,影子银行对传统金融市场的冲击较大,且这种冲击具有滞后效应。鉴此,监管部门应夯实金融体系运行基础,创新影子银行监管工具,完善其协调监管模式。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
汪莉 陈诗一
本文尝试将影子银行作为传统商业银行在其表外资产业务上的延伸纳入动态随机一般均衡模型(DSGE)来考察利率政策作用于银行表内、表外风险承担的理论机制,研究结果表明:紧缩性利率政策可能是商业银行"量"与"风险"双重表外化的原因之一;紧缩性利率政策对银行表内、表外风险承担的影响取决于"资产配置"效应和"风险转嫁"效应的相对强弱;房地产市场与融资平台的恶化会在降低银行表内风险承担的同时增加银行的表外风险承担。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李丛文 闫世军
近几年，我国影子银行规模持续扩张，其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发，基于偏ｔ分布的ＧＡＲＣＨ－时变ＣｏｐｕｌＡ－Ｃｏ ＶＡ Ｒ模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。结果发现：各类型影子银行的风险溢出效应不尽相同，信托业风险溢出最大，其次为证券业，最后为民间借贷业；虽然整体风险溢出较小可控，但仍需防范；影子银行系统对不同类型商业银行风险溢出差别较大，风险溢出由高到低依次为股份制银行、城商银行和国有银行。本文结论对动态监管影子银行系统性风险溢出以及商业银行自身稳健经营具有实证支持作用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李丛文 闫世军
近几年,我国影子银行规模持续扩张,其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发,基于偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。结果发现:各类型影子银行的风险溢出效应不尽相同,信托业风险溢出最大,其次为证券业,最后为民间借贷业;虽然整体风险溢出较小可控,但仍需防范;影子银行系统对不同类型商业银行风险溢出差别较大,风险溢出由高到低依次为股份制银行、城商银行和国有银行。本文结论对动态监管影子银行系统性风险溢出以及商业银行自身稳健经营具有实证支持作用。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
田秀娟 吴曼华
本文以影子银行对银行风险承担的双重作用为出发点,在理论证明影子银行对银行风险承担可能存在阈值效应的基础上,进一步构建动态非线性面板模型进行实证检验。结果表明:我国影子银行的发展与银行风险承担之间呈U形关系,存在阈值效应,阈值点出现在2013年左右;我国影子银行的发展对银行风险承担的影响程度依赖于银行资本情况、经营效率与资产规模;银行风险承担与内、外部影子银行规模之间均呈U形关系,但分别位于U形曲线的前半段与后半段,即目前内部影子银行发展有助于降低银行风险承担,而外部影子银行发展则倾向于提高银行风险承担。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张平
笔者基于防范系统性风险的宏观审慎监管原则,提出我国与地方政府债务关联的影子银行业务应归纳为受"三会"、受各部委和地方政府监管以及受到交叉监管的业务。笔者分析了这些影子银行业务的风险特征,研究了影子银行风险向地方政府债务风险传导的载体和路径,同时利用GARCH-Co VaR模型实证分析风险溢出效应。研究发现,我国影子银行业务以信托产品、融资租赁业务、银行理财产品和城投债为载体向地方政府债务传导风险,影子银行对地方政府债务有正的风险溢出效应。其中,证券公司和信托公司产品对地方政府债务风险溢出效应最大,综合类金
关键词：
影子银行 地方政府债务 基建信托 城投债
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张平
笔者基于防范系统性风险的宏观审慎监管原则,提出我国与地方政府债务关联的影子银行业务应归纳为受"三会"、受各部委和地方政府监管以及受到交叉监管的业务。笔者分析了这些影子银行业务的风险特征,研究了影子银行风险向地方政府债务风险传导的载体和路径,同时利用GARCH-Co VaR模型实证分析风险溢出效应。研究发现,我国影子银行业务以信托产品、融资租赁业务、银行理财产品和城投债为载体向地方政府债务传导风险,影子银行对地方政府债务有正的风险溢出效应。其中,证券公司和信托公司产品对地方政府债务风险溢出效应最大,综合类金融业务对地方政府债务风险影响居中,地方政府债务受到融资租赁行业的风险溢出影响较大,受民间资本风险影响开始显现。城投债由于有地方政府信用背书,对地方政府债务风险溢出程度较低。构建统一监管模式、防控影子银行风险传导和限制地方政府影子银行融资有助于阻止影子银行风险向地方政府债务风险的传导和溢出。
关键词：
影子银行 地方政府债务 基建信托 城投债
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王玉婷 马慧子 王向荣
基于18家互联网货币基金及银行理财产品指数的相关数据,建立了二元DCC-GARCH-CoVaR模型以探究互联网货币基金之间及其与商业银行之间的风险溢出效应。实证结果表明,第一,与互联网货币基金相比,银行理财产品的风险相对较大。第二,互联网货币基金与银行理财产品的风险溢出呈现非对称性,互联网货币基金对银行理财产品的风险溢出更强。第三,银行系、基金系互联网货币基金对银行理财产品有正的风险溢出效应,这意味着银行系、基金系互联网货币基金能够加剧我国商业银行所受到的风险冲击。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
