- 年份
- 2024(9445)
- 2023(13892)
- 2022(11926)
- 2021(11286)
- 2020(9882)
- 2019(23159)
- 2018(23128)
- 2017(45688)
- 2016(24519)
- 2015(28076)
- 2014(28103)
- 2013(27726)
- 2012(25543)
- 2011(22918)
- 2010(23078)
- 2009(21764)
- 2008(21631)
- 2007(19459)
- 2006(16806)
- 2005(15054)
- 学科
- 济(99526)
- 经济(99419)
- 业(69809)
- 管理(69796)
- 企(56061)
- 企业(56061)
- 方法(52384)
- 数学(47214)
- 数学方法(46509)
- 中国(28448)
- 财(28110)
- 农(26145)
- 制(25370)
- 银(25242)
- 银行(25096)
- 行(23640)
- 贸(23546)
- 贸易(23530)
- 易(22926)
- 业经(20074)
- 融(19243)
- 金融(19240)
- 学(17685)
- 务(17505)
- 财务(17443)
- 财务管理(17398)
- 农业(16747)
- 地方(16732)
- 企业财务(16410)
- 理论(16083)
- 机构
- 学院(350332)
- 大学(350257)
- 济(146984)
- 经济(143974)
- 管理(139289)
- 理学(119632)
- 理学院(118435)
- 管理学(116186)
- 管理学院(115547)
- 研究(109476)
- 中国(93046)
- 京(72857)
- 财(71629)
- 科学(65140)
- 财经(57178)
- 农(56434)
- 所(54422)
- 中心(53485)
- 江(52161)
- 经(51891)
- 业大(50383)
- 研究所(49164)
- 经济学(46392)
- 北京(45717)
- 农业(44820)
- 财经大学(42738)
- 经济学院(42337)
- 范(41996)
- 州(41946)
- 师范(41557)
- 基金
- 项目(230918)
- 科学(182056)
- 基金(169339)
- 研究(166792)
- 家(146635)
- 国家(145480)
- 科学基金(125887)
- 社会(106047)
- 社会科(100707)
- 社会科学(100679)
- 省(89783)
- 基金项目(89019)
- 自然(82573)
- 自然科(80731)
- 自然科学(80709)
- 自然科学基金(79263)
- 教育(78738)
- 划(75658)
- 资助(71899)
- 编号(68044)
- 成果(54354)
- 部(52245)
- 重点(51650)
- 发(48180)
- 创(48103)
- 课题(45926)
- 教育部(45271)
- 科研(45147)
- 创新(44968)
- 国家社会(44023)
- 期刊
- 济(151694)
- 经济(151694)
- 研究(103544)
- 中国(63428)
- 财(55765)
- 学报(51083)
- 管理(49955)
- 农(49605)
- 科学(47273)
- 融(47012)
- 金融(47012)
- 大学(39361)
- 学学(37279)
- 技术(32394)
- 教育(32340)
- 农业(32016)
- 财经(28238)
- 经济研究(25248)
- 业经(25021)
- 经(24062)
- 问题(20858)
- 统计(20240)
- 贸(19139)
- 理论(18440)
- 技术经济(18219)
- 策(18103)
- 业(17370)
- 商业(16965)
- 实践(16719)
- 践(16719)
共检索到516715条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李丛文 闫世军
近几年，我国影子银行规模持续扩张，其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发，基于偏ｔ分布的ＧＡＲＣＨ－时变ＣｏｐｕｌＡ－Ｃｏ ＶＡ Ｒ模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。结果发现：各类型影子银行的风险溢出效应不尽相同，信托业风险溢出最大，其次为证券业，最后为民间借贷业；虽然整体风险溢出较小可控，但仍需防范；影子银行系统对不同类型商业银行风险溢出差别较大，风险溢出由高到低依次为股份制银行、城商银行和国有银行。本文结论对动态监管影子银行系统性风险溢出以及商业银行自身稳健经营具有实证支持作用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李丛文 闫世军
近几年,我国影子银行规模持续扩张,其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发,基于偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。结果发现:各类型影子银行的风险溢出效应不尽相同,信托业风险溢出最大,其次为证券业,最后为民间借贷业;虽然整体风险溢出较小可控,但仍需防范;影子银行系统对不同类型商业银行风险溢出差别较大,风险溢出由高到低依次为股份制银行、城商银行和国有银行。本文结论对动态监管影子银行系统性风险溢出以及商业银行自身稳健经营具有实证支持作用。
[期刊] 财贸研究
[作者]
马亚明 宋羚娜
在系统阐述我国影子银行体系的特征及其与传统商业银行的关联性基础上,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度我国各类影子银行机构对传统商业银行的系统性风险溢出及其动态效应。结果表明:证券类影子银行对我国商业银行的风险溢出效应最大,其次是信托业,最后是民间借贷类机构。整体而言,各类影子银行的风险溢出强度处于可控状态,但在2015年的股灾中,其风险溢出效应明显增强。
[期刊] 财贸研究
[作者]
马亚明 宋羚娜
在系统阐述我国影子银行体系的特征及其与传统商业银行的关联性基础上,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度我国各类影子银行机构对传统商业银行的系统性风险溢出及其动态效应。结果表明:证券类影子银行对我国商业银行的风险溢出效应最大,其次是信托业,最后是民间借贷类机构。整体而言,各类影子银行的风险溢出强度处于可控状态,但在2015年的股灾中,其风险溢出效应明显增强。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王帅 李治章
依据2007-2017年中国金融市场运行数据,构建动态Copula-CoVaR模型,考量影子银行风险溢出效应。结果表明:影子银行与传统金融市场存在双向净风险溢出效应,随着时间的推移,溢出效应在逐渐增大;极端风险溢出效应存在不对称特征,影子银行对传统金融市场的冲击较大,且这种冲击具有滞后效应。鉴此,监管部门应夯实金融体系运行基础,创新影子银行监管工具,完善其协调监管模式。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周爱民 韩菲
在全球经济增速放缓、国内外经济环境动荡加剧的大背景下,金融市场间的风险溢出效应备受关注。本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了内地和香港两地股市和汇市四个市场两两间的风险溢出效应。研究结果表明,同一类别金融市场间的风险溢出效应最大,同一地区(不同市场)间的风险溢出次之,跨地区、跨市场的最小;长期来看,股市和汇市间的风险溢出方向是变化的。2015年"8·11"汇改以后,股市和汇市间都存在正向的风险溢出,即一方发生风险事件时,会导致另一方的风险显著上升;不管是在汇改前,还是汇
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高于其他时间段;在险价值、净资产收益率对保险公司系统性风险溢出有正向影响,而财务杠杆、每股净资产和资产规模有负向影响;保险公司系统性风险溢出呈现出一定的顺周期性。
[期刊] 会计之友
[作者]
淳伟德 朱航聪
准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义。然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致对风险溢出效应测量的不准确。针对已有研究的不足,文章充分运用高频微观和低频宏观数据信息,结合混频时变Copula模型和Co Va R模型对我国股指期货与现货市场间的极端风险溢出效应进行研究。结果表明,模型拟合效果良好,我国股指期货与现货市场间存在显著的非对称极端风险溢出效应,且现货市场对期货市场的风险溢出效应更为剧烈。研究结论有助于监管层对金融市场风险采取更加有效的防范举措。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋美喆 胡丕吉
基于国内３家上市城商行２０１１～２０１５年的公开股市市场数据，利用Ｃｏ Ｖａ Ｒ模型和分位数回归技术对我国城商行系统性风险外溢效应进行了实证分析。结果表明，我国上市城商行系统性风险溢出效应整体走高，其中，北京银行对系统性风险平均溢出效应最小，南京银行和宁波银行风险平均溢出效应接近。且城商行对系统性风险的溢出效应并不仅仅取决于其资产规模和单体风险，而主要受机构间依赖度、市场关联度、业务复杂度等因素影响。这意味着监管部门应将系统性风险监管重点放在机构关联程度和业务复杂性上，并根据各家城商行系统性风险溢出效应的程度和特点，有针对性地实施监管和指导，以提高系统性风险防控的效能。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 莫廷程
本文基于我国16家上市商业银行的股票日收益率数据,通过分位数回归估计广义CoVaR模型,即将CoVaR模型的条件由q分位点下的收益率等于VaR推广至最多等于VaR。在此基础上分别度量了上市商业银行对整个金融市场体系和上市商业银行对其他上市商业银行的风险溢出效应。结果表明,全国性商业银行的系统性风险普遍高于地方性商业银行,而各个上市商业银行之间的风险溢出效应具有显著的差异。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘向华 黄蓓琳
随着金融创新的不断发展,影子银行规模逐步扩大,给我国以银行为主导的金融体系带来潜在风险。本文利用2007—2016年数据建立GARCH-t-Copula-CoVaR模型,衡量影子银行对商业银行的风险溢出效应。实证研究结果表明,风险溢出效应最为明显的是信托业,其次是证券业,最后是其他类型金融机构;股份制银行的溢出风险最高,其次为城市商业银行,风险最低的是国有银行。总体而言,影子银行对商业银行体系的风险溢出程度不大,各类型商业银行都具有较好的风险抵御能力。
[期刊] 会计研究
[作者]
王海林 高颖超
本文旨在考察由于资金连接导致的僵尸企业对银行的风险溢出。研究中首先利用社会网络方法分析了僵尸企业和银行的风险关联,并采用基于分位数回归的CoVaR模型对不同风险分位数水平下的僵尸企业风险外溢效应进行了实证检验。研究发现银行和僵尸企业的收益率序列之间存在相关关系,僵尸企业对银行业的整体风险存在正向贡献,僵尸企业风险加剧时风险溢出效应也随之增加;大型国有和股份制商业银行是我国僵尸企业贷款的主要来源,也是僵尸企业风险外溢的重要受关联方。研究结论对厘清我国僵尸企业处置方向、防范银行业系统性风险,加强重点金融机构和僵尸企业监管具有一定现实意义。
[期刊] 财经科学
[作者]
郑棣 严予若 雷蕾
本文尝试突破传统的研究思路,提出了"商业银行流动性风险的根源在于资产负债的结构性错配,而不仅限于期限错配",将流动性细分为资产的市场流动性和负债的融资流动性,以此去度量商业银行在时间维度下的流动性风险。接着,本文将构建的流动性指标嵌入分位数回归法中,优化了对CoVaR的估计方法,度量了商业银行流动性风险在空间维度的溢出效应,动态地刻画了银行间流动性风险的联动关系。经过测算,本文得到三个结论:第一,股份制商业银行对银行系统的流动性风险的溢出效应最强,体现为冲击力度大和波及范围广两个方面,同时,股份制商业银行自身也承受了最强的风险溢出。第二,股份制商业银行内部之间的风险溢出效应最强,远甚于其他不同类银行间的风险溢出效应。第三,资产规模对商业银行流动性风险的影响具有不确定性,同时,流动性风险的溢出效应还与资产负债的结构组成有着潜在的关联。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨有振 王书华
基于我国12家上市商业银行2007～2012年的周股票价格波动,构建了商业银行系统性风险溢出效应的分位数回归模型,并在分位数估计的基础上,运用VaR、CoVaR技术对12家商业银行的系统性风险溢出进行了计量。分析结论和程序运算结果均证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,特别在危机冲击时期,各商业银行系统性风险溢出效应的大小和方向对于金融系统的稳健运行均有重要影响。因此,建立商业银行危机冲击的系统性风险测度系统、维护商业银行的风险监管制度对于保持银行业的稳健运行具有重要意义。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
基于GARCH-Copula-CoVaR模型的风险溢出测度研究
房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-CopulA-CoVAR模型
中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究
原油期货与PTA期货的风险溢出效应——基于CoPulA-CoVAR模型的研究
股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析
基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究
我国影子银行对商业银行风险溢出效应的实证研究
基于D-vine-Copula-DCC-GARCH模型的比特币市场风险溢出效应研究
中国影子银行和商业银行的传染效应研究——基于DCC模型的风险分析
