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[期刊] 华东经济管理
[作者]
傅昌銮 宋德明
通过对美国共同基金关于基金规模的数学模型分析,我们发现基金规模与基金经理人能力和流动性赎回密不可分。从美国的有关模型分析与优秀经验来谈我国为确定基金规模所采取的措施:首先讨论了保证基金管理人发挥其能力的一些政策性建议,其次讨论了减少流动性赎回所采取的措施。
关键词：
开放式基金 流动性 费用 经理人能力
[期刊] 财贸经济
[作者]
益智
我国的开放式基金经过近五年的迅猛发展,无论在基金家数上还是在规模差异上均不断扩大。本文从实证的角度出发,通过对同类的开放式基金(以偏股型基金为例)的不同规模与其绩效之间关系的考察,揭示基金规模与绩效变化趋势之间的规律,为投资者的基金投资提供时机选择的依据。
关键词：
偏股型开放式基金 规模 绩效
[期刊] 金融研究
[作者]
王霞 高翔
本文在既有研究成果的基础上,通过分析我国目前基金费率的现状,建立我国开放式基金费率的经济计量模型,同时系统地分析和论证了影响我国费率水平的主要因素,对我国费率水平的合理标准和费率设计提出了建议。
关键词：
开放式基金 费率
[期刊] 现代管理科学
[作者]
孙思 杜金岷
开放式基金是当今全球投资基金的主流形式。文章基于开放式基金面临的风险特征,对预留现金的最佳规模问题进行了研究,并建立了相应的模型。
关键词：
开放式基金 赎回需求 风险厌恶
[期刊] 经济管理
[作者]
周泽炯
本文从我国开放式基金收益率序列的分布与波动性两方面建立了一个估计基金风险的VaR-OARCH模型,在正态分布和能够刻画收益率的尖峰厚尾特征的t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于正态分布和t分布的QARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险。
[期刊] 经济问题
[作者]
陈权宝 连娟
从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布t、分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-GARCH、VaR-EGARCH模型,选择合适的模型对各只基金及不同类型基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于t分布的GARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险,不同投资类型和投资风格的基金的风险也不尽相同。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈日华 吴磊
文章对开放式基金流动性风险生成机理进行了委托代理分析和需求供给分析;分析了影响开放式基金流动性风险的若干因素;提出了开放式基金流动性风险管理的简要模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄崇珍 曹奇
文章以华夏沪深300ETF联接为例,对开放式基金的风险度量进行了研究。选取2009年至2015年的每日单位净值,以对数收益率为样本数据。该基金的收益率具有尖峰厚尾性、波动聚集性。建立能消除ARCH效应的GARCH模型,引入适用于厚尾性的t分布和GED分布对样本数据拟合。预测各模型的条件均值和条件方差,最后代入到VaR公式中计算华夏沪深300ETF联接在不同分布下的风险值。应用Kupiec失败率检验法对基于各模型计算的VaR值的准确性进行检验,结果显示t分布下的GARCH-M模型能较好地拟合该基金并有效地度
[期刊] 商业时代
[作者]
谭政勋
本文对我国开放式基金业绩来源进行了实证研究。在研究方法上,以固定资产投资增长率和货币供应量(M1)增长率作为先决信息变量,使用CAPM和FF3三因素模型的条件和无条件模型对开放式基金业绩来源进行实证分析并相互验证实证结果。研究表明,先决信息变量对开放式基金收益产生了一定的影响;选股择时能力对开放式基金业绩的贡献比封闭式基金要大得多,但市场超额收益对两者的影响却相反。
关键词：
开放式基金 先决信息变量条件模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄崇珍 曹奇
文章以华夏沪深300ETF联接为例,对开放式基金的风险度量进行了研究。选取2009年至2015年的每日单位净值,以对数收益率为样本数据。该基金的收益率具有尖峰厚尾性、波动聚集性。建立能消除ARCH效应的GARCH模型,引入适用于厚尾性的t分布和GED分布对样本数据拟合。预测各模型的条件均值和条件方差,最后代入到VaR公式中计算华夏沪深300ETF联接在不同分布下的风险值。应用Kupiec失败率检验法对基于各模型计算的VaR值的准确性进行检验,结果显示t分布下的GARCH-M模型能较好地拟合该基金并有效地度量风险。
[期刊] 投资研究
[作者]
王浩 王文敏
开放式基金在运作到一定的规模之后,由于基金持有者(投资者)和基金管理者之间利益趋向的差异,将会导致两者的基金最优期望规模发生差异。文章基于基金持有者的视角,利用2005年～2007年三年数据,对基金最优规模进行了实证分析,并在此基础上对投资者投资开放型基金的策略提出了相关建议。一、国内外基金规模与收益率问题的相关研究关于基金规模与收益率问题的研究,国外学者
[期刊] 财会月刊
[作者]
李豫湘 刘栋鑫
本文以2006年至2008年上半年固定费率为1.5%的559只开放式基金为研究对象,对基金年度管理费与基金经营业绩、基金规模之间的关系进行了实证检验。研究结果表明,当前的基金管理费用计提制度对基金业绩激励作用较小,基金管理人更愿意扩大基金规模以获取更多的管理费收入。
关键词：
开放式基金 基金管理费 激励政策
[期刊] 财贸经济
[作者]
益智
本文从实证角度出发,采用单因素方差分析法研究基金规模与基金绩效之间的关系,并应用对数变换成本模型来研究开放式基金在我国股市牛市、熊市不同状态下的最优规模,从而为投资者理性选择投资基金和监管机构制定政策提供依据。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
刘月珍 杨义群
开放式基金在我国的推出已是势在必行 ,本文从我国证券投资基金所处的内外环境分析入手 ,探讨了开放式基金在我国推出和发展的内在原因及其发展的路径选择。
关键词：
开放式基金 投资选择 路径选择
[期刊] 上海经济研究
[作者]
余晓东 秦玲
开放式基金作为当今国际社会主流投资品种 ,2 0世纪 90年代以来一直处于高速增长阶段。本文设计了一个开放式基金的内生机制模型 ,试图说明在一个资金充裕的竞争性市场上 ,开放式基金管理费率的确定、基金经理人的收益以及基金的规模都是相互作用、内生决定的。并从收益与成本的新角度对开放式基金和封闭式基金进行了比较说明。
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