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[期刊] 金融与经济
[作者]
谭兆春
2001年以后我国的开放式基金发展速度非常快,虽然这也是当今世界基金业发展的主流,但其中蕴涵的风险也是不容忽视的。本文在阐述基金风险评价的重要性的基础上,详细介绍了几种风险评价的方法,并指出定量分析法必须要与定性分析法相结合的观点。
关键词：
开放式基金 风险 评价 方法
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郁晓耕
本文对我国开放式基金市场发展的特点进行了分析,指出了中国开放式基金风险管理存在的主要问题。最后在此基础上就我国开放式基金流动性分析管理提出了若干政策建议。
关键词：
开放式基金 风险管理 现状与对策
[期刊] 现代管理科学
[作者]
梁四安 曲红 李善民
本文首先分析了开放式基金流动性风险的形成机制;其次着重探讨了开放式基金流动性风险的测度方法——流动性风险值(L—VaR)法及流动性风险管理策略;最后得出结论并结合我国实际,提出了针对开放式基金流动性风险管理的政策建议。
关键词：
开放式基金 流动性 赎回 风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘轶 王丽娅 司瞳
如何把握资产的流动性风险,将流动资产控制在一个合适的范围内,一直是开放式基金经理所关心的问题。本文采用Engle提出的GARCH-M模型,对我国现有开放式基金的流动风险进行检验,在此基础上,计算出开放式基金流动性风险的临界点,为可能存在流动性危机的开放式基金进行预警。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
扈文秀 施利敏 王庆林
针对我国目前开放式基金业面临的巨额赎回所造成的流动性风险,通过对开放式基金的流动性风险成因进行分析,提出防范流动性风险的方法:针对投资者的不同需求,设计多种个性化基金及赎回方式,使开放式基金的负债与资产的流动性和收益性相匹配,达到事前有效防范流动性风险的目的。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王丽蕊
就开放式基金而言,其流动性风险的形成原因可分为外部因素和内部因素。1.外部因素。外部因素主要是指基金所无法控制的因政治、经济、政策等变更所导致的市场行情波动而产生的系统风险,这些系统风险会引发投资者的赎回需求。
[期刊] 统计与决策
[作者]
段斌,夏新平
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨凯
开放式基金的推出拓展了商业银行的经营范围 ,有可能成为商业银行混业经营的开端。基金有可能成为投资基金的主体 ,从而对证券市场产生深远的影响 ;
关键词：
开放式投资基金 商业银行 证券市场
[期刊] 开发研究
[作者]
郭海明 李进芳
开放式基金和封闭式基金是两种不同运作方式的基金。本文分析发现所选两只开放式基金的收益率序列波动比较平稳,且回归方程的残差序列不存在ARCH效应,可用RiskMetrics模型计算其时变方差和相应的VaR;而所选两只封闭式基金的收益率序列有波动聚集性,存在条件异方差现象,由此拟和GARCH模型,计算收益率的条件方差和相应的VaR。比较分析发现开放式基金与封闭式基金的组织、运作形式的选择对基金风险的影响是显著的。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈小寅
我国资本市场上是一个新兴的金融产品,在实际操作中,对于投资者和基金管理公司,辨别与防范开放式基金——特别是开放式基金的流动性风险,寻求妥善的风险防范及流动性风险管理机制,对于保证开放式基金在我国健康的运作至关重要。
关键词：
开放式基金 风险 流动性风险管理
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
吴涛
开放式基金是中国基金业发展的主流方向 ,作为一个金融创新品种 ,开放式基金必将对中国证券市场的健康发展起到越来越重要的作用。当前 ,开放式基金发行的“火爆”与其二级市场上的“波澜不惊”形成鲜明的反差 ,同时也为理论研究提供了一个很好的切入点。与封闭式基金相比 ,开放式基金有其优点 ,但也有其风险。本文从内、外两方面着重分析了开放式基金的风险 ,并给出相应的对策建议。
关键词：
开放式基金 风险 风险控制 内部人控制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周永峰 严瑾孟 孙增光 佟彬
本文选取2004年-2007年共201只开放式股票型基金作为样本,分析了相对业绩排序对基金经理投资组合风险选择的影响。结果表明,前期业绩排序中成为赢家的基金经理后期倾向于降低投资组合的风险,而输家调高了投资组合的风险水平;基金规模和成立时间长短对基金经理的风险选择影响显著,新基金和小规模基金的风险调整程度大于老基金和大规模基金;同时,研究发现牛市对基金的风险激励水平明显高于熊市。
关键词：
业绩排序 基金经理 投资组合 半参数方法
[期刊] 经济管理
[作者]
周泽炯
本文从我国开放式基金收益率序列的分布与波动性两方面建立了一个估计基金风险的VaR-OARCH模型,在正态分布和能够刻画收益率的尖峰厚尾特征的t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于正态分布和t分布的QARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险。
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