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[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
叶莉 刘巍
基金业绩评价与其投资风格是密切相关的,投资者通过对基金投资风格的研究分类,可以选择适合于自己投资偏好的基金进行投资。本文在对开放式基金进行分类研究的基础上,抓住不同类型基金之间的主要差别,提出了两种新的基金风格评价指标。同时在我国现有的开放式基金中,选取15支样本进行了实证分析和检验,实证结果表明,我国开放式基金的投资风格趋于相同,投资者对于基金宣称的择时能力不可轻信,应该结合投资风格分析进行决策。
[期刊] 管理评论
[作者]
董铁牛 杨乃定 邵予工
提出了一种Gap statistic聚类分析与Sharpe模型相结合的投资风格分类方法,以及仅利用基金与风格资产收益率来衡量投资策略的近似方法。实证结果表明,债券型基金投资风格与其声称完全一致,且不存在漂移现象,股票、混合型基金的投资风格以大盘成长型为主并日趋明显,与其声称背离较大,漂移现象严重。基金大多采用动量投资策略,股票-中盘成长型的动量效应最明显,债券型基金反之。研究方法论为基金投资风格分类及投资策略衡量提供了新思路。
[期刊] 税务研究
[作者]
欧阳敬东
本文介绍了基金投资风格对基金业绩的重要性及投资风格的分类,并利用晨星公司评价方法对部分开放式基金的投资风格进行了实证分析,结果显示部分开放式基金实际投资风格与约定不符,投资风格缺少持续性并具有趋同现象,最后分析了出现趋同现象的原因。
关键词：
基金投资风格 开放式基金 投资风格分析
[期刊] 证券市场导报
[作者]
彭文平 肖继辉
本文以2005~2010年开放式基金为样本进行实证检验,发现支持锦标赛预测的证据主要集中在牛市期间。输赢家投资风格改变方向趋同,羊群效应是导致基金行业缺乏锦标赛效应的主要原因。期中业绩排名将引起输赢家的动量/反向和价值/成长风格发生改变,这两种投资风格的改变影响基金选股能力和期末业绩排名变动。投资者的申赎决策主要考虑基金的价值/成长和动量/反向风格的改变。在锦标赛制度下基金经理个人特征将进一步影响投资风格的改变。
关键词：
开放式基金 业绩排名 锦标赛 投资风格
[期刊] 证券市场导报
[作者]
宋光辉 许林
本文旨在把分形市场理论探索性地引入基金投资风格领域,在分析我国股市风格呈分形特征的基础上,提出了基于分形维数的基金投资风格识别方法——SR法和基金投资风格漂移程度测量方法——CIS法,并以我国72只开放式基金为研究样本进行实证,结果表明:我国证券市场呈现分形特征,SR法对基金投资风格具有准确性识别效果,能够观察到在股指上升和下跌以及回调过程中存在某种主导性投资风格,即存在羊群效应,从而导致大部分基金发生一定程度的风格漂移现象,其漂移程度可由风格一致性指标(CIS)来测量,结果发现76.4%的基金发生了风格漂移现象。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
郭文伟
采用基于滑动窗口的改进型风格识别法对我国2004年底以前成立的52只开放式基金在2004年～2011年的风格漂移进行动态跟踪研究。结果表明:开放式基金普遍存在不同程度的风格漂移和风格趋同现象;成长型基金、价值型基金、平衡型基金均偏好大盘成长股和中盘成长股,而指数型基金则显示出指数化投资特征。在风格漂移程度方面,各种类型基金风格漂移日益明显:成长型基金风格漂移强于价值型,价值型风格漂移强于平衡型,而指数型基金风格漂移程度相对较小;熊市中基金的风格漂移程度大于牛市。
关键词：
开放式基金 投资风格 风格漂移 风格趋同
[期刊] 技术经济
[作者]
张宗益 项慧玲
基金的投资风格对于基金业绩有重大影响,将不同投资风格的基金业绩直接进行对比,不能科学地体现基金表现的优劣。本文以2005年4月1日到2009年11月30日期间经历了一个完整的上涨和下跌行情的我国51只开放式股票型基金为样本,运用Fama-French三因素模型对基金的投资风格进行检验,并在剔除风格因素后对基金业绩进行评价,结果发现我国开放式股票型基金投资风格严重趋同,表现为大盘成长型。经过风格调整之后,基金取得了一定的超额收益。
关键词：
开放式基金 投资风格 基金业绩
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨凯
开放式基金的推出拓展了商业银行的经营范围 ,有可能成为商业银行混业经营的开端。基金有可能成为投资基金的主体 ,从而对证券市场产生深远的影响 ;
关键词：
开放式投资基金 商业银行 证券市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗良文 王建军
文章在Bayes分析框架下,构建了估计基金绩效指标alpha的贝叶斯阶层学习先验模型,对模型中的参数赋予一定先验,把基于大量基金样本估计出的基金平均绩效水平与基金alpha横截面变异性这一信息加入到单个基金alpha的估计中,运用Gibbs抽样方法从后验分布中抽样,用后验样本的均值来估计未知参数。研究结果表明,引入基金先验相关性可以很好地估计基金alpha,提高其估计精度。
关键词：
贝叶斯分析 基金绩效 Gibbs抽样
[期刊] 商业研究
[作者]
许林 宋光辉
投资风格漂移的量化研究是规范基金产品设计与控制基金经理投资行为的关键环节。根据分形维和经济弹性定义,在分析业绩比较基准风格指数对基金业绩影响的基础上,给出了基金投资风格漂移的价格弹性分形维定义,并推导出该分形维数的计算公式:基金对数收益序列与比较基准风格指数对数收益序列的比值。以我国2003年成立的18只开放式基金为研究样本,测算出基金投资风格漂移的价格弹性分形维,实证结果表明:基金投资风格均发生了明显的漂移现象;根据价格弹性分形维与投资风格一致性基准线得到了基金投资风格漂移的阀值,为控制较严重的投资风格漂移现象提供了衡量标准。本文研究方法与结论对完善基金产品创新发行理念、提高基金市场的效率提...
[期刊] 金融与经济
[作者]
谭兆春
2001年以后我国的开放式基金发展速度非常快,虽然这也是当今世界基金业发展的主流,但其中蕴涵的风险也是不容忽视的。本文在阐述基金风险评价的重要性的基础上,详细介绍了几种风险评价的方法,并指出定量分析法必须要与定性分析法相结合的观点。
关键词：
开放式基金 风险 评价 方法
[期刊] 经济体制改革
[作者]
袁境
开放式基金在我国发展迅速,种类繁多。因此,研究基金投资风格差异性有利于投资者正确选择投资基金,促进基金公司的竞争和基金业的发展。在对开放式基金的特征和投资目标分析的基础上,作者运用因子分析法,对10只基金2002年第4季度至2004年第1季度的10个指标进行分析,并提取出5个主因子。结果表明,中国开放式基金的投资风格存在趋同现象,且违背了募集说明书中约定的风格。
关键词：
开放式基金 投资风格 趋同化 因子分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓晓卫 田亚慧
基于收益率的基金投资风格分析面临的最大问题是基准指数之间可能存在严重共线性,从而导致结论的推断失真。本文引入岭回归估计方法,消除了解释变量间的共线性问题,考察了不同类型的开放式基金在2004年2月至2010年3月间的投资风格。结果显示:不同类型的基金的投资风格基本无差异,投资风格的转变更多地受经济波动的影响和短期利益的驱使。作者最后对改善基金投资行为提出了相关政策建议。
关键词：
证券市场 开放式基金 投资风格 岭回归
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
肖奎喜 刘建和 杨义群
本文运用非风险调整方法与风险调整方法对我国开放式基金的业绩进行实证研究 ,同时还对开放式基金的证券选择能力和市场时机把握能力进行分析 ,实证结果发现我国开放式基金从总体上来看超越了市场组合的表现 ,在一定程度上体现出了专家理财的功能 ;开放式基金表现出了一定的证券选择能力 ,但并不具备市场时机把握能力。
关键词：
开放式基金 基准组合 业绩评价 风险调整
[期刊] 证券市场导报
[作者]
冯金余
本文利用数据包络分析法(DEA)对我国开放式基金2003～2008年的投资管理效率进行总体分析,发现我国开放式基金投资效率很低,基金风格、基金管理公司、规模大小、分红等都会影响其综合技术效率、纯技术效率与规模效率。进一步利用Malmquist生产率指数对其动态效率进行分析表明,开放式基金整体效率存在改善,主要来自于技术进步。
关键词：
开放式基金 投资管理 基金绩效 基金业
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