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[期刊] 财贸研究
[作者]
肖奎喜 杨义群
本文运用绩效二分法和横截面回归方法对我国开放式基金的业绩持续性进行了检验。实证结果发现,我国开放式基金从总体上看业绩持续性不强,业绩持续性只是在短期内出现,基金经理不能连续战胜市场。此外,开放式基金在短期内还有显著的业绩反转现象产生,说明很难根据基金过去的收益来判断其未来的业绩。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
何晓群 郝燕梅
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周泽炯 史本山
本文采用基于横截面回归参数检验方法和Z检验、Yates连续修正卡方检验及Fisher精确检验三种非参数检验方法对我国上市时间较早的 16只开放式基金业绩持续性进行检验 ,检验结果表明我国开方式基金业绩不具有持续性。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘建和 郭清亮
运用常用的列联表(Contigency table)、卡方检验和交叉积值等方法对我国开放式基金从2002年下半年至2006年12月31日的业绩持续性进行了研究,并根据业绩波动进行分组检验,结果发现开放式基金整体业绩持续性表现较差,这种表现是由业绩波动较高的开放式基金引起的。而业绩波动率较低的开放式基金则表现出了一定的业绩持续能力。
关键词：
开放式基金 业绩持续性 业绩波动
[期刊] 武汉金融
[作者]
王思为
近年来,基金市场大规模发展,尤其是开放式基金,已经成为中国证券市场上重要的机构投资者,对于开放式基金业绩持续性的研究具有十分重要的现实意义。本文选取了2004年以前成立的13支基金,运用斯皮尔曼秩检验方法对基金业绩持续性进行了研究,并得出了我国开放式基金整体的绝对业绩不具有持续性的结论。
关键词：
开放式基金 基金业绩 持续性
[期刊] 浙江金融
[作者]
任杰 陈权宝
开放式基金(Open-end Fund)指基金发行总额不固定,基金单位总数随时增减,没有固定的存续期,基金份额可以按基金的报价在依法设立的证券营业场所申购或赎回基金单位的一种基金类型。开放式基金业绩的持续性是指历史业绩良好的开放式基金能在未来继续保持良好的业
[期刊] 改革与战略
[作者]
李凯风
许多普通投资者在对开放式基金进行选择时都会基于开放式基金业绩具有持续性的假定,通过对基金过去的业绩进行比较来判别基金的优劣,进而作出投资决策。文章应用Spearman相关分析的实证分析方法,对2003年12月31日之前成立的20只中国开放式基金的业绩进行了研究,旨在探讨开放式基金业绩具有持续性这一假定前提是否成立。结果表明,无论从短期还是长期来看,在目前市场为弱式有效的情况下,中国开放式基金业绩没有表现出显著的持续性,投资者在进行选择时并不需要太在意基金的历史业绩。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
薛泽庆 张冬
本文运用参数法选取我国成立时间较早的40只开放式基金作为研究样本进行业绩持续性检验,在确定的业绩持续性期间内,采用逐步回归法探讨影响开放式基金业绩持续性的显著因素。通过分析,基金投资风格分类中的成长型投资风格、单个基金评价期内的持股集中度是影响国内开放式基金业绩持续性的显著因素。
[期刊] 经济管理
[作者]
韩守富
针对国内开放式基金的特点,本文运用参数法选取我国成立时间较早的40只开放式基金作为研究样本进行业绩持续性检验,并在此基础上采用逐步回归法确定影响开放式基金业绩持续性的显著因素。采用参数法的检验结果表明,样本基金的业绩持续期位于牛市中后期且持续时间不长,表明其业绩的持续性与我国股指保持强势的时间长短密切相关;以参数法所确定的21期业绩持续期为研究期间,通过逐步回归发现,除股指波动这一影响因素外,基金的股票交易周转率、成长型投资风格、持股集中度是影响国内开放式基金业绩持续性的显著因素。
关键词：
开放式基金 业绩持续性 影响因素 参数法
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
范允奇 王文举
我国开放式基金是否存在"赎回之谜"以及存在的条件和范围尚无明确的结论。运用多元线性回归模型、面板数据模型和分位数回归模型三种方法对我国开放式基金"赎回之谜"进行检验,结果显示:分位数模型能够捕捉基金业绩对基金净申购率的非对称性影响,这是多元线性回归模型和面板数据模型无法实现的。通过将分位数模型和对应分析方法结合使用,发现我国开放式基金"赎回之谜"的存在性与股票市场类型有关,当基金业绩用基金净收益率衡量时,开放式基金"赎回之谜"主要存在于涨市中,平衡市中基金申购赎回行为与业绩关系不强,跌市中基金业绩与净申购率显著正相关。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈绍胜
前景理论的价值函数呈现S型,反映出投资者在盈利状态下倾向于先卖出证券,不愿意承担确定性风险,而在亏损状态下倾向于持有证券,更加倾向于承担不确定风险。经过实证分析,中国开放式基金也存在这一现象,即,开放式基金持有人在获利的情况下会先赎回该基金,并且,基金净值增长越快,其被赎回的比例越高;而持有人在亏损的情况下则倾向于继续持有该基金,去承担更多的不确定性风险。
关键词：
前景理论 处置效应 开放式基金
[期刊] 管理评论
[作者]
杨宏恩
本文采用列联表法、Z检验和Fisher精确检验,对我国合资基金管理公司旗下成立时间较早的13只开放式基金的业绩进行持续性实证分析。实证结论表明,业绩的持续性受股指波动的影响显著。样本基金总体上没有表现出业绩的持续性。此外,样本基金存在明显的业绩反转现象,说明很难根据基金过去的收益来判断其未来的业绩。相比于同时期成立的中资开放式基金,合资基金的业绩持续性在股指下跌阶段相对较差,在股指上升阶段则与之大体相当。
[期刊] 投资研究
[作者]
莫泰山
关于开放式基金业绩和资金流入的关系(Flow-Performance Relationship,FPR),国外研究发现两者存在正相关关系,基金业绩越好,流入资金越多。然而,国内的相关研究多发现开放式基金存在"赎回异象",业绩好的基金反而遭遇更多的净赎回。本文基于2006-2009我国开放式基金日申购、赎回数据,对中国开放式基金FPR进行了实证检验。根据不同业绩度量期间的检验表明:在只考察一期业绩时,在周、月度和季度层面,上期业绩较好的基金均获得资金净流入,即不存在"赎回异象";"赎回异象"只在年度层面出现;整体上,本期资金净流入与上期业绩的相关性随着业绩考察期间的延长呈现倒U形。而在引入滞后多...
[期刊] 经济问题
[作者]
俞雪飞 刘亚
分别采用七类业绩评价基准及三类基金业绩持续性检验方法,对中国偏股型开放式基金的短期及中期业绩持续性进行了检验分析,并利用多元logit回归模型,对基金业绩持续性的影响因素进行了检验分析。研究结果表明,中国开放式基金在半年间业绩存在着比较显著的持续性,但季度间业绩持续性不显著。同时,业绩评价基准及业绩持续性检验方法的不同对检验结果有较大影响,但前者对业绩持续性检验结果的影响大于后者。相对于其他因素,基金的选股及选时能力对业绩持续性的影响最为显著。
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