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[期刊] 统计研究
[作者]
桂文林 韩兆洲
Bayes季节调整方法因有坚实的理论基础,调整效果优于其他方法等,日益受到广泛的重视与应用。本文将Bayes季节调整模型引入国内,同时在模型中补充贸易日和闰年的影响。用R软件Timsac包中的Bayesian程序实现对社会消费品零售额的季节调整和环比增长率测算,测算结果表明,长期我国社会消费品零售总额具有稳定的指数增长趋势和U型季节特征,得到的月环比增长率反应灵敏。通过季节指数抛物线拟合,得到"五一"和"十一"节日经济效应和比例。总体上"五一"的节日效应显著;"十一"有正面效应,但影响不显著。
关键词：
贝叶斯模型 季节调整 居民消费 节日效应
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈雄强 张晓峒
文章根据日销售额的节假日特征,提出我国居民消费序列季节调整的新方案,并运用季节调整结果分析我国居民消费的增长和波动。研究表明:在新方案中增加移动假日效应和工作日效应后,不仅能充分提取原始序列的季节成分和节假日效应成分,而且可以有效监测居民消费的增长和波动。原始序列的分解结果表明,我国居民消费的趋势循环成分持续稳步增长、季节波动模式基本保持稳定、不规则成分平稳随机变动。基于新季节调整方案得到的环比数据可以及时发现经济指标的转折点,因此更适宜于对居民消费进行实时监测。
关键词：
居民消费 季节调整 移动假日 工作日效应
[期刊] 当代经济科学
[作者]
栾惠德
本文采用季节调整的方法,通过考察“五一”、“十一”长假制度实施前后季节模式的变迁,定量测算了“假日经济”对居民消费的影响以及春节的移动假日效应,结果显示“假日经济”实际上更多的是有限的消费在不同时期间的转移和替代。居民收入增长缓慢,以及未来预期的不确定性是制约居民消费的关键因素。
[期刊] 财经研究
[作者]
张鸣芳 项燕霞 齐东军
文章首先对居民消费价格指数季节调整的原因、季节调整方法的发展过程和应用进行了说明,着重介绍了国际上最新流行的X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS季节调整方法,然后用X-12-ARIMA方法对上海市居民消费价格指数序列进行季节调整、分析和预测,并结合使用TRAMO/SEATS方法解决中国与国外明显不同的春节假日因素的调整问题,最后提出我国季节调整面临的问题。
[期刊] 经济科学
[作者]
栾惠德
本文首先阐述了对居民消费价格指数进行季节调整的必要性,简要介绍了X-12-ARIMA季节调整的原理,对中国月度CPI进行了季节调整,继而比较了月环比CPI与同比CPI的灵敏性,结果表明经过季节调整所得到的月环比CPI更适合用于宏观经济的实时监测,在对经济转折点的判断上比同比CPI领先2到6个月。最后对月度CPI进行了短期预测,认为近期内我国不会发生大的通货膨胀。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘颖 陈辉 杜丹燕
文章首先论述了季节调整方法的发展过程;然后把居民消费价格指数的同比数据转换为定基比数据,运用国际上最新流行的X-12-ARIMA程序对我国居民消费价格指数时间序列进行季节调整;再运用TRAMO/SEATS方法剔除中国特有的春节假日因素;最后对CPI进行短期预测,得出了我国的通货膨胀可能还会持续一段时间的结论。
[期刊] 改革与战略
[作者]
明辉
由于种种原因,目前中国居民消费的比重偏低,出现了结构失衡。因此,准确把握当前的消费状况和特征,对于制定扩大消费需求的对策来说具有重要的意义。随着灾后重建项目的逐步完成,投资对四川经济的作用日趋减弱,在净出口额并不是很大的状况下消费便成了拉动四川经济增长的主要因素。文章在分析四川居民消费时间序列数据的基础上,运用季节调整的方法,准确分离出消费的长期变动趋势、季节变动趋势、不规则变动因素,并提出了刺激消费、扩大内需的对策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖良
文章以居民消费价格指数(CPI)的短期预测作为切入点,采用定量的时间序列分析方法,建立季节自回归综合移动平均(季节性ARIMA模型)模型对CPI时间序列进行量化分析。首先阐述基于该模型的CPI预测的一般过程,即:平稳化处理、差分变换的阶数辨识、参数估计,时间序列模型的构建,然后对模型进行性能检验,确定较适合的季节自回归综合移动平均模型,最后在实证分析中探讨经济变量CPI与时间变量之间的变动规律,对CPI时间序列进行适当的差分处理,取得了较为理想的预测效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙舞媛 伍海军
文章基于考虑春节效应的X-12-ARIMA季节调整模型,对我国2002年1月至2013年12月的CPI序列月度数据进行季节调整,并进行季节波动性分析及短期预测。实证结果表明:我国的CPI变动存在明显的季节性特征,春节效应对其有显著影响;CPI序列的短期波动主要是受季节性成分影响,而长期波动主要受趋势-循环成分影响;利用该模型进行短期预测效果较好,预测误差绝对值控制在1.5%之内。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙舞媛 伍海军
文章基于考虑春节效应的X-12-ARIMA季节调整模型,对我国2002年1月至2013年12月的CPI序列月度数据进行季节调整,并进行季节波动性分析及短期预测。实证结果表明:我国的CPI变动存在明显的季节性特征,春节效应对其有显著影响;CPI序列的短期波动主要是受季节性成分影响,而长期波动主要受趋势-循环成分影响;利用该模型进行短期预测效果较好,预测误差绝对值控制在1.5%之内。
[期刊] 调研世界
[作者]
常炜
国家统计局发布的消费者信心指数一直为原始值。关于该指数序列是否存在季节性,以及在编制指数时是否应该对指数原始序列进行季节调整,目前尚无相关研究。本文通过考察美国、欧洲、日本消费者信心指数的编制实践,并结合我国消费者信心指数的实际特点,尝试利用X-12-ARIMA方法对指数原始序列进行季节调整。结果显示,在绝大多数月份中,未经调整的原始数据能够及时地反映消费者信心走势,但季节调整明显消减了春节因素对指数的影响,有助于数据使用者更加准确理解和解释消费者信心在春节前后的变动情况。
[期刊] 财政研究
[作者]
潘泽清
许多宏观经济序列存在季节效应,必须进行季节调整。季节调整既是时间序列分析的起点,也是研究动态随机一般均衡模型的基础。X-12-ARIMA程序是一种主要的季节调整方法,包括X-11和RegARI-MA两个子模块。在本文中,对这两个子模块的原理、结构、特点以及应用进行了全面的讨论。X-12-ARIMA程序没有预设春节效应调整功能;本文讨论了春节效应的调整方法,并将之应用于中国火力发电量的春节效应的诊断和调整。
关键词：
季节调整 X-12-ARIMA 春节效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
王立荣 周金南
文章基于X-13-ARIMA-SEATS模型,针对中国经济数据存在移动假日效应的问题,采用AICC准则对移动假日效应的影响期进行客观选取,以CPI为例阐述了最新的季节调整模型在中国经济数据方面的运用。同时,应用该模型对样本内和样本外的中国CPI数据进行预测,结果表明,样本内预测的精度很高;而样本外预测则显示中国在近期内不会发生大的通货膨胀。
[期刊] 统计研究
[作者]
张岩 张晓峒
季节调整是从经济序列中剔除季节成分的重要方法。季节异方差的存在,使经典的季节调整方法无法彻底分离出季节成分,致使季节调整失败。本文针对季节异方差问题提出改进的HS模型,并利用改进的HS模型构造季节异方差检验LR统计量,通过蒙特卡洛模拟方法分析该检验的检验尺度和检验功效。最后,利用我国税收总额月度序列给出实证分析,并通过对比考察了改进的HS模型方法季节调整的有效性。
关键词：
季节调整 季节异方差 HS模型
[期刊] 统计研究
[作者]
桂文林
国家统计局从2011年4月对外公布经季节调整的包括GDP的四项统计指标的环比数据,这标志着季节调整和环比增长率测算在我国统计工作实践中已经起步。本文从季节调整的理论研究和实践两个方面对各种季节调整模型、国内外理论研究和各国统计工作实践的差异进行比较分析,发现国内外在研究基础、理论和应用研究比例、研究模型的广度和基础理论研究等理论研究方面以及季节调整的指标范围、环比增长率测算、数据的公布等实际工作方面均存在较大差异。这对我国进一步完善季节调整模型和软件,不断提高环比统计数据质量,以及逐步建立月、季度统计调查制度具有重要意义。
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