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[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张美霞
本文从基金管理公司内部的委托代理关系出发,对我国封闭式基金经理调整公告的市场反应进行了实证分析。研究发现,基金经理调整公告确实引起了市场交易价格的变动,但却没有给基金投资者带来显著的财富增加,基金治理中仍存在严重的代理问题,基金投资者利益保护问题尚待解决。
关键词：
基金经理调整公告 基金业绩 市场反应
[期刊] 金融研究
[作者]
姚正春 邓淑芳 李志文
在中国,基金经理人员任免频繁,一般认为是由于竞争激烈。为了验证这个说法,本文以任免来度量基金经理的竞争压力,而以基金业绩排名来度量基金经理的竞争能力,然后分析基金经理竞争压力与其业绩考核的关系。我们的研究发现,在封闭式基金中,基金管理公司并没有以业绩作为选用经理的标准,那些任职时间长的经理人员的业绩不比任职时间短的业绩优良。本文同时发现各基金的业绩不具有持续性,每期各基金的业绩是否超越同行平均水平的概率与前期业绩无关,都是0．5。这一发现加强了基金经理的任免与业绩无关的推测。
[期刊] 技术经济
[作者]
夏恩君 王素娟
本文应用修正的夏普指数,对我国证券市场上29只封闭式基金在2003年7月到2007年6月的数据进行统计研究,分析了样本基金在统计期内控制风险和实现收益的能力,以及样本期内基金绩效的持续性。得出结论:我国封闭式基金具有较为一致的分散非系统风险能力,基金绩效普遍具有优于市场基准组合的表现,基金绩效具有持续性等。
关键词：
封闭式基金 绩效评估 收益 风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡逸轩 徐枫
创新型封闭式基金具有传统型封闭式基金的各种优点,同时克服了封闭式基金折价率过高的缺点,是我国基金业的重要金融创新产品。文章对影响创新型封闭式基金的市场表现的动因进行研究,运用定性分析与定量分析相结合的方法,从收益、风险、运作效率等方面阐述了创新型封闭式基金的特点,并得出了詹森比率和管理费用占总资产的比率是影响创新型封闭式基金市场表现的选择动因。
关键词：
创新型封闭式基金 市场表现 选择动因
[期刊] 南开经济研究
[作者]
梁冰
本文首先解释了过度反应的定义和内涵,指出投资者对近期市场信息过分重视是导致过度反应的直接原因,同时透过前期收益学说、风险学说、规模学说、询报价效应学说以及行为金融学等视角对过度反应现象加以分析,对我国封闭式基金市场的价值效应做了相应的实证检验。本文最后提出了针对基金市场的投资策略,同时给管理层提出了相关的政策建议。
关键词：
过度反应假说 封闭式基金 行为金融学
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
薛刚 高红兵 黄培清
在有效市场中封 闭式基金的内在价值 是其单位份额的资产净值，而实际证券市场中封闭式基金的折价却是一种普遍现象。文章通 过对西方封闭式基金折价理论的分析，得出了对我国封闭式基金定价有意义的启示。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李雪 田昆 潘有典
本文运用事件研究的实证分析方法,研究了净值公告对封闭式基金市价影响,也是在理论上对中国基金市场有效性的一个检验。
关键词：
净值公告 封闭式基金 事件研究
[期刊] 投资研究
[作者]
王擎 韩鑫韬
研究发现证券市场上存在过度波动(ExcessVolatility)与过度反应(Over-reaction)两种现象(Shiller,1981,Wemer De Bondt & Richard Thaler,1985等),而且从投资者心理角度出发,认为过度波动的原因之一是存在过度反应(Pietro Veronesi,1999等)。过度波动是指证券市场上的资产价格的波动幅度太大,与引致波动的信息的重要性不对称,而且有时在没有新信息到来时,证券市场也会出现大幅度的波动。而过度反应是指投资者对未来
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨晓兰 满臻
近年来我国新设立的开放式基金远远多于封闭式基金。在数量迅速增长的情况下,开放式基金能否取得优于封闭式基金的绩效受到市场的普遍关注。本文选取了10家基金管理公司,每家公司各选一只开放式基金和一只封闭式基金,从收益率、风险调整后的绩效和择时能力三个方面比较了2004年1月至2005年4月期间开放式基金与封闭式基金的绩效。实证结果显示,在我国目前情况下,开放式基金的绩效略高于封闭式基金,但并不存在显著的差异。
关键词：
开放式基金 封闭式基金 绩效比较
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘剑,曹艳萍
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈翔 钱伟民
本论文以资产组合理论和资本资产定价模型(CAPM)为理论基础,采用单指数模型来对收集的数据做回归分析。然后应用业绩评估的传统理论和M~2测度理论来对封闭基金的业绩进行评估。论文收集20只封闭式基金最近的月业绩和周业绩数据来做为样本,论文包含两部分。一是对相关理论进行介绍,以及它们在实际处理中的应用(比如基准投资组合的选取,无风险利率的构造)。二是结合样本数据进行的实证研究,计算出各评估指标,并进行排名。然后从经济学和实际意义上对结果加以解释和分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘月珍
本文在分析封闭式基金折价内在合理性的前提下,对我国封闭式基金的折价进行了实证分析,并结合我国证券市场的实际情况对我国封闭式基金的折价进行了解释。
关键词：
封闭式基金 折价 风险
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