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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王蕾 顾孟迪 李启才
随着我国利率市场化改革的推进,利率波动对寿险业的影响越来越明显。本文运用GARCH模型研究了利率波动与我国寿险企业股票收益率之间的关系。结果显示,寿险股票收益率对长期利率变化存在正向的"放大效应",股票收益率对利率变化的敏感性强,且会随着货币政策变化而变化。
关键词：
寿险 股票收益率 利率敏感性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
许金炜
除去市场风险,银行股票还受到利率风险的影响,因为银行的盈利能力是现行利率的函数。本文基于中国国有商业银行、沪深300指数2010年8月18日—2015年8月21日的收盘价数据,以及此样本区间内中债国债短期、中期和长期的到期收益率数据,应用OLS-GARCH-M模型对银行股日收益率、市场日收益率与日利率波动进行研究。结果表明,银行股日收益率与市场日收益率存在着显著的正相关关系,此外,尽管日利率波动没有直接显著地影响银行股日收益率,但是银行股日收益率的波动对于日利率波动却显著敏感,从而间接地影响了银行股日收益
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
熊海芳
本文利用二元混合Copula模型刻画个股与市场的尾部相依结构,以估计出的下尾系数作为个股下尾风险,考察下尾风险的时变性与市场崩溃的关联,通过检验下尾风险与预期收益率的关系分析个股的灾难敏感性。结果发现:下尾系数具有时变性,能够刻画市场的极端崩溃事件;下尾风险对个股预期收益率具有显著正向影响,这种关系持续了较长的观测期间,但随时间不断衰减;在控制了上尾风险、协偏度、协峰度、下行风险等特征后,下尾风险与预期收益率正相关关系依然稳健。这证实预期收益具有时变的灾难敏感性,下尾风险在预期收益率中得到溢价补偿,可以为防范灾难风险提供帮助。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周梅 樊毅斌
文章从微观角度出发,利用Copula-GARCH模型解释公司债和股票收益率之间的时变和相关关系。结论表明,公司债收益率和股票收益率序列之间具有负相关关系,说明存在"安全资产转移"现象。通过观察相关参数ρ进一步研究股债收益率之间的时变关系,发现以往的股票收益率变化对股债相关关系影响较大,ρ会随着收益率绝对值的增加而增大,股债投资组合市场风险随之加大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周梅 樊毅斌
文章从微观角度出发,利用Copula-GARCH模型解释公司债和股票收益率之间的时变和相关关系。结论表明,公司债收益率和股票收益率序列之间具有负相关关系,说明存在"安全资产转移"现象。通过观察相关参数ρ进一步研究股债收益率之间的时变关系,发现以往的股票收益率变化对股债相关关系影响较大,ρ会随着收益率绝对值的增加而增大,股债投资组合市场风险随之加大。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 苏治 丁志国
有效市场理论认为股票价格总是可以充分体现可获得信息的影响,股票价格等于其“内在价值”,在一个风险中性的理性投资者构成的竞争市场中,股票的基本价值和价格服从随机游动规律,收益率是不可预测的。本文采用ANSTGARCH模型对我国股票市场收益率序列进行计量检验,发现即使经过风险调整,股票收益率序列仍具有非对称均值回归(meanreversion)特征,负收益率的均值回归速度和幅度都明显大于正收益率的均值回归速度和幅度,时变理性预期(TimeVaryingRationalExpectations)假设不成立。市场投资主体的非理性行为所导致的股票价格的系统偏差是我国股票市场拒绝弱式有效假设的主要原因。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘辉 黄建山
本文以中国A股市场上市公司为样本,基于Fama-French三因素模型,实证分析了中国A股市场股票收益率的风险因子。研究结果表明,Fama-French三因素模型较CAPM模型能更好地解释中国A股市场的股票收益率;中国A股市场股票收益率存在规模与价值效应,股票(或股票组合)收益与公司规模呈显著负相关关系,而与公司账面市值比呈显著正相关关系。
[期刊] 软科学
[作者]
袁宏伟
以上市公司隐性税负与股票收益的影响关系为出发点,揭示了企业税收负担的变动在中短期内对股票收益的冲击效应,并以此说明企业所承担的隐性税负对其股票估值体系的重要作用。
[期刊] 会计之友
[作者]
朱宾梅 张浩 郑慧婷
站在工程项目管理的角度,文章从业主、施工单位、设计院和监理四个项目相关方出发,分析各方不当行为对工程项目成本所产生的影响,找出形成工程项目成本风险的因素,并建立工程成本风险故障树模型,通过人工神经网络BP算法对工程项目总成本风险进行评价,确立造成工程项目总成本风险的敏感因素,为项目管理人员有效防范工程项目成本风险提供参考依据。
关键词：
成本风险 敏感性 BP算法 故障树分析
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈俊芳 刘凤元 王志明
本文对3年来8家铝业上市公司股票收益率的β 系数进行测定 ,在此基础上 ,假设以上证指数代表市场风险 ,分别以SHFE和LME3月期铝收益率代表行业风险 ,对上市公司股票的总体收益率决定模型进行测定 ,进而对国内、国际期货市场的联动性和铝业上市公司股票收益率的敏感性问题进行了分析。
关键词：
收益率 投资价值 期货 铝业上市公司
[期刊] 金融与经济
[作者]
张青龙 刘明亮
储蓄的利率敏感性对中央银行通过利率的变动来调节储蓄向消费和投资转化的政策效果会产生重要影响,因此,研究和认识我国的储蓄对利率敏感性问题对提高货币政策效果有重要影响。本文采用我国1978年以来的居民储蓄、存款利率、国民收入和通货膨胀率的数据,并将所有的样本数据分成前后两个样本期,建立VAR模型,对储蓄的利率敏感性进行实证分析,发现:第一,无论是在第一个样本期还是在第二个样本期,我国居民储蓄存款的利率敏感性都是很低的,这说明利率对居民储蓄行为的影响不大;第二,我国居民储蓄存款的利率敏感性在第二个样本期比在第一个样本期要大,说明利率对居民储蓄存款的影响随着时间的变化是逐渐变大的。但是总的来说我国居民...
关键词：
储蓄存款 利率 敏感性
[期刊] 中国软科学
[作者]
张玉华 宋韫赟 张元庆
本文利用空间面板数据模型对股票收益率的影响因素进行研究。在S-CAPM理论基础上,利用2007年第一季度到2015年第三季度的季度数据,对影响股票收益率的宏微观因素进行实证研究。估计结果表明:股票市场数据存在着显著的空间依赖性,固定效应下的空间误差模型对系数估计、模型选择做出了有效解释。最后分析了各影响因素的传导效果,并据此提出了对股票市场投资和政策制定的相关建议。
关键词：
空间依赖性 空间面板数据模型 股票收益率
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘可 王斌会
本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国股市以及与我国股市密切相关的其他国家股市收益率的波动相关性进行动态考察,以研究各市场之间动态相关性变动的规律。研究结果表明,目前我国股票市场尚处于较封闭的状态,但从长远来看,我国的金融市场与世界金融市场的波动相关性会增强。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李言规
运用全微分解剖内部收益率对投资、经营成本、收益的敏感性分析过程,提炼出利用各现金流折现值之和判定上述三因素变动下内部收益率敏感性排序的方法:基本方案下某因素现金流的折现值之和大于另一因素现金流的折现值之和,则内部收益率对前一因素的敏感性程度也超过对后一因素的敏感性程度。这一结论掠过了内部收益率与各因素变动率的复杂关系和烦琐的计算,给项目投资风险的定性评价带来方便、简洁之效。
关键词：
项目现金流 内部收益率 敏感性 排序
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