- 年份
- 2024(12603)
- 2023(18583)
- 2022(15935)
- 2021(14934)
- 2020(12625)
- 2019(29206)
- 2018(28942)
- 2017(56500)
- 2016(30302)
- 2015(34098)
- 2014(34038)
- 2013(33673)
- 2012(30800)
- 2011(27664)
- 2010(28077)
- 2009(26236)
- 2008(25003)
- 2007(22014)
- 2006(19330)
- 2005(17176)
- 学科
- 济(119001)
- 经济(118871)
- 管理(88692)
- 业(85830)
- 企(71831)
- 企业(71831)
- 方法(58537)
- 数学(51444)
- 数学方法(50626)
- 中国(36644)
- 财(33223)
- 农(31501)
- 融(30572)
- 金融(30570)
- 银(30011)
- 银行(29969)
- 行(28749)
- 业经(26527)
- 制(26255)
- 学(25514)
- 地方(23249)
- 贸(22177)
- 务(22165)
- 贸易(22157)
- 财务(22060)
- 财务管理(22014)
- 易(21568)
- 理论(21532)
- 企业财务(20958)
- 农业(20844)
- 机构
- 大学(431180)
- 学院(430512)
- 济(171693)
- 管理(169797)
- 经济(167885)
- 理学(146690)
- 理学院(145096)
- 管理学(142185)
- 管理学院(141397)
- 研究(140456)
- 中国(112268)
- 京(91512)
- 科学(86712)
- 财(82353)
- 所(70418)
- 农(69355)
- 财经(66297)
- 中心(66119)
- 业大(64285)
- 研究所(63925)
- 江(62209)
- 经(60188)
- 北京(57968)
- 农业(54606)
- 范(54209)
- 师范(53617)
- 经济学(52463)
- 州(51288)
- 院(51032)
- 财经大学(49627)
- 基金
- 项目(291388)
- 科学(228756)
- 基金(211899)
- 研究(210138)
- 家(185089)
- 国家(183590)
- 科学基金(157944)
- 社会(131233)
- 社会科(124532)
- 社会科学(124497)
- 省(113687)
- 基金项目(111544)
- 自然(104538)
- 自然科(102134)
- 自然科学(102106)
- 自然科学基金(100230)
- 教育(97944)
- 划(95977)
- 资助(89388)
- 编号(85712)
- 成果(68865)
- 重点(65181)
- 部(64212)
- 发(61232)
- 创(60637)
- 课题(58899)
- 创新(56566)
- 科研(56278)
- 教育部(55122)
- 大学(54634)
- 期刊
- 济(181675)
- 经济(181675)
- 研究(125516)
- 中国(80312)
- 学报(68996)
- 财(63354)
- 管理(63217)
- 科学(62439)
- 农(61512)
- 大学(52527)
- 融(51146)
- 金融(51146)
- 学学(49553)
- 教育(45263)
- 农业(41944)
- 技术(38865)
- 财经(32649)
- 经济研究(30020)
- 业经(29853)
- 经(27871)
- 问题(23818)
- 理论(21869)
- 业(21680)
- 统计(21414)
- 图书(20940)
- 技术经济(20885)
- 实践(19881)
- 践(19881)
- 版(19691)
- 科技(19619)
共检索到630980条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 预测
[作者]
李红霞 傅强
资产市场间的收益和波动相关性方面,许多已有工作并没有形成一致结论。本文从周度时间跨度视角,构建了VAR-DCC-MVGARCH模型,采用了2005年7月至2011年3月的交易数据,在一个框架下考察了我国石油、黄金、利率、汇率和股票市场的动态相关性。结果表明,利率对汇率、石油对汇率、黄金对利率、黄金对石油存在着单向均值溢出效应,仅在股票与黄金市场间具有双向均值溢出效应;各市场波动性之间均具有动态时变特征,其中,股票与利率、汇率与利率、石油与汇率、黄金与汇率具有负相关性,股票与石油、股票与黄金、黄金与利率、黄金与石油间呈现出正向关联。最后,将结果与现有文献进行了比较和探讨。
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 杨伟
金融资产收益之间的相关性对于投资者的分散化投资与资产配置决策有着重要的影响。股票和债券是可供投资者选择的最主要的两种金融资产。基于DCC(Dynamic ConditionalCorrelation)多元变量GARCH模型(Multivariate GARCH Model)对我国股票市场和债券市场收益之间的相关性进行估计,结果表明我国股票和债券收益之间的相关性呈现出动态时变的特征,并且相关性的波动性很大。此外,通过对影响我国股票和债券收益之间相关性的主要因素进行的分析,发现通货膨胀率和股票市场风险会对我国股票和债券收益之间的相关性产生显著影响。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
郭文伟
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存在明显、持续的时变联动性;随着资产规模的下降,四种股票风格资产间的时变联动性在提高,但波动性却在下降;各风格资产间的时变联动性均存在多个结构突变点,这些结构突变点的位置往往伴随着影响股市的重大政策的出台或意味着股市走势拐点的出现。
关键词：
股市风格资产 时变联动性 结构突变点
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹乾 何建敏
本文介绍了目前金融资产市场风险计量的主流模型———VaR ,并分析了VaR的产生背景、概念、特点、计算方法以及使用局限性等 ,最后探讨了该模型在我国的适用性问题。
关键词：
VaR 金融资产 市场风险
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
丁黎黎 赵忠超 王垒
金融科技发展和市场制度变革给传统金融体系带来的巨大冲击，使得“双支柱”政策调控的有效性面临严峻考验。借助TVP-SV-VAR模型，本文实证检验了“双支柱”政策调控对企业金融资产配置的动态脉冲效应。研究表明，货币政策和宏观审慎政策的调控效果呈现出阶段性的演化特征，二者的协同效应能够有效抑制企业金融资产的过度配置。相比制度环境冲击，“双支柱”政策调控在面对金融环境冲击时表现出更强的作用效果和力度。进一步研究发现，“双支柱”政策通过资本流动管理、资产价格稳定和金融风险缓释途径影响企业金融资产配置，且对流动性与非流动性金融资产配置的作用效果存在显著差异。研究结论为理解实体企业金融化和完善金融市场制度提供了新的理论视角，也为政府相关部门依据金融环境和制度环境进行“双支柱”政策调控的动态调整提供决策依据。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨飞
本文运用DCC-MVGARCH模型检验了六个发达市场和五个新兴市场从2006年至2013年的股票日收益率数据。实证结果表明,次贷危机和欧债危机期间都有传染效应存在,但前者对新兴市场的影响要大于后者;下调希腊主权信用评级事件对新兴市场产生了较大的冲击,原因在于其增加了市场对欧元区政府债违约的担忧;在全球经济不景气的情况下,小国的债务问题也可能摧毁市场信心;目前,欧元区的债务问题还没有得到实质上的改善且有进一步恶化甚至引发区域性货币危机的可能,需密切关注欧元区国家尤其是其核心国家债务状况的变化。
[期刊] 预测
[作者]
董杰 潘和平 姚一永 李成刚
随着经济和金融全球化的不断深入,全球金融市场已经连为一体。本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型研究了石油、股票和黄金市场之间的动态相关性。实证结果发现,WTI原油期货与现货市场、标普500指数、黄金市场之间的动态条件相关系数具有明显的时变特征,WTI原油期货与现货市场、股票市场、黄金市场之间存在动态相关性。
[期刊] 南方金融
[作者]
骆祚炎 杨谦
本文以中国居民1995年至2012年上半年的季度数据为样本,借助非线性TVAR模型分析发现,居民金融资产和住房资产财富效应存在非对称性,金融资产财富效应的非对称性强度要超过住房资产,但是住房资产财富效应的非对称性持续时间更长。为了抑制两种资产财富效应的非对称性,必须采取切实措施做好房地产市场长期且稳定的调控,同时引导和维持股票市场的稳定发展。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐清海 贺根庆
使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,研究中国金融市场之间的动态相关关系,并对次贷危机为代表的重大事件对市场间关联程度的冲击进行分析。研究发现,中国金融市场的互动体系基本形成,但未形成有效的价格联动体系;中国金融市场的发展是不均衡的,债券市场和期货市场有待进一步发展;货币市场的利率市场化建设有助于提高货币市场和其他金融市场的联动关系。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘可 王斌会
本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国股市以及与我国股市密切相关的其他国家股市收益率的波动相关性进行动态考察,以研究各市场之间动态相关性变动的规律。研究结果表明,目前我国股票市场尚处于较封闭的状态,但从长远来看,我国的金融市场与世界金融市场的波动相关性会增强。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
徐梅
金融资产结构与宏观经济波动是关联的,金融资产结构的变化会冲击实体经济,从而形成经济周期波动。基于中国时序数据的脉冲响应函数检验和方差分解结果显示,金融资产结构的变化不仅会冲击宏观经济,而且这种冲击作用将会持续7～10年的时间。短期和长期的冲击作用有可能是截然相反的。
关键词：
冲击 VAR模型 脉冲响应函数 方差分解
[期刊] 经济问题
[作者]
王韧 李霓 贾荣言
通过观测我国四家上市保险公司和一支保险指数的股票日收益率数据,运用DCC-GARCH模型对其风险相关程度进行测算和排序,并刻画了市场风险传染及波动的影响。同时运用分位数回归的方法计算了各保险机构与保险业市场体系的风险溢出效应值,测算了上市保险公司对整个保险市场体系的不同风险溢出程度。结果表明,中国平安保险公司对保险市场的风险贡献率最大。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
袁琳 赵芳
本文从代理成本和资产专用性两种角度,沿用Jon Vilasusoh和Alanson Minkler(2001)的动态模型分析方法,在成本最小化目标下推导资产专用性与资本结构的理论关系,并利用我国A股上市公司的数据对这一关系进行检验,观察是否能够有效地通过资产专用性考虑做出成本最小的最优资本结构决策。
关键词：
资产专用性 资本结构
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘慧悦
文章通过对1997年7月至2015年3月国际市场周收益率的数据分析,研究了国际金融市场间的动态关联性。结果表明,国际市场的金融传染效应逐步增强。虽然美国与他国金融市场的关联度有差异,但在时序上呈现了相同的特征,这说明动态关联性的强弱与市场风险息息相关,高风险环境下,市场协同效应更强。随着世界经济一体化程度的增强,金融传染的深度和广度均已发生变化,高风险的市场环境预示着新兴市场经济国家金融市场面临更多的不确定性。因此在开放经济的条件下,政府需要重视国家宏观金融危机管理,防范金融风险。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谷耀 陆丽娜
本文将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量,将沪市(深市)受到的收益和波动冲击分解为来自自身的“本地因素”,来自深市(沪市)的“区域因素”(作为内生变量引入)和来自港市的“世界因素”(作为外生变量引入),首次将DCC-(BV)EGARCH-VAR的方法引入对沪、深、港三地股票市场收益和波动溢出效应与动态相关性研究。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
我国创业板市场与中小板市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型和Copula模型的比较分析
我国金融资产价格与通货膨胀的关联性检验
融资融券对我国股市波动率影响机理研究——基于VAR模型的检验
金融资产的动态非线性相关:一个新的模型
中国与世界金融市场从分割走向整合——基于DCC-MGARCH模型的检验
中国A股与B股动态相关性研究——基于DCC-MGARCH-VAR与门限回归模型的视角
海峡两岸及香港地区金融市场联动研究——基于六元非对称VAR-BEKK-MVGARCH模型
基于Panel-VAR模型的我国金融业发展与经济增长关联性的计量检验
自相关性的D-W检验与模型的改进
国有股、金融资产与企业绩效的相关性研究
