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[期刊] 财会月刊
[作者]
傅毅夫
本文介绍了我国货币市场利率情况,通过举例分析发现债券市场回购利率具有差分序列平稳性以及与消费者物价指数(CPI)环比增长率、生产价格指数(PPI)环比增长率、狭义货币供应量(M1)同比增长率等经济指标显著相关的特性,是目前货币市场基准利率的最佳选择。
[期刊] 世界经济
[作者]
戴国强 梁福涛
本文在总结金融市场基准利率基本属性和评析国外基准利率选择的基础上,围绕基准利率的四个属性,系统比较分析了中国利率体系中各种利率,并对相关利率关系进行统计分析和Granger 因果检验,认为以银行间债券回购市场利率作为当前中国金融市场短期基准利率优于其他利率。
关键词：
基准利率 债券回购利率 同业拆借利率
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴俊 陈有鹏 刘芊
随着我国利率市场化改革的不断推进,确立金融市场基准利率显得尤为重要。本文在均值-方差标准下,通过图示法和有限维Hilbert空间法分别对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)的各个期限品种进行有效性检验。研究发现:目前SHIBOR仍不具备担任唯一基准利率的能力;隔夜SHIBOR有望成为市场化改革后的基准利率;1周与1年期SHIBOR具有较高的基准性。最后,在巩固SHIBOR基准地位、提升报价有效性和期限结构有效性方面提出政策建议。
[期刊] 当代财经
[作者]
方意 赵胜民
基准利率的选择是我国利率市场化改革的重点。基于四种利率并结合"有向无环图"技术方法对我国金融市场基准利率选择进行的实证研究表明,在当前利率双轨制背景下,市场化利率还不能起到基准利率的作用,而以存款基准利率为代表的管制利率是我国金融市场的基准利率。对于市场化利率来说,Shibor比回购利率的基准利率属性更强。
关键词：
利率双轨制 基准利率选择 利率市场化改革
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡朝晖 丁俊峰
基准利率是在整个金融市场和利率体系中处于关键地位并起主导作用的利率。Shibor作为央行重点打造的目标基准利率,为利率进一步市场化奠定了基础。但是影响Shibor履行基准利率功能的诸多问题仍旧存在,被市场参与主体广泛认同的基准利率体系仍未形成。本文旨在剖析目前我国各种具有部分基准利率属性的利率,在对其特征及运行效果进行比较的同时,评析Shibor作为基准利率仍需改进的方面,探讨如何推动Shibor的进一步发展。
关键词：
基准利率 Shibor 市场化
[期刊] 国际金融研究
[作者]
温彬
利率市场化是我国金融改革深化的必然趋势。这要求央行选择一个合适的基准利率。根据国外经验,再贴现利率、银行间同业拆借市场利率、银行间债券市场回购利率和银行间债券市场现券交易利率可能为合适的基准利率。本文从七个方面对这四个利率进行了比较和实证研究,结论是银行间同业拆借市场和债券回购市场的利率更适合做基准利率。但对这两个利率的最终选择还有赖于客观经济条件的变化发展,为使它们更好地发挥基准利率的职能,还需要创造一些条件。
关键词：
利率市场化 基准利率 实证研究
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李维林 朱文君
基准利率的合理确定对促进金融的发展具有重要意义,这种利率既是金融市场的投资者和参与者进行金融决策的参照体,又是货币当局制定和实施金融政策必须高度关注和利用的对象。本文采用2006—2016年Shibor、同业拆借率、债券回购利率数据,立足于价格型货币政策传导渠道框架,从利率各品种之间的联动性及基准利率地位、市场利率与货币政策利率的关系两方面分析三种利率在扮演基准利率中的地位和作用。结果表明,对于期限在3个月以内的短期,Shibor更适合作为基准利率,其优势体现在报价的连续性、应用的广泛性、对货币政策传导及宏观经济调控的有效性;但其在中长期的基准性尚待加强。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李维林 朱文君
基准利率的合理确定对促进金融的发展具有重要意义,这种利率既是金融市场的投资者和参与者进行金融决策的参照体,又是货币当局制定和实施金融政策必须高度关注和利用的对象。本文采用2006—2016年Shibor、同业拆借率、债券回购利率数据,立足于价格型货币政策传导渠道框架,从利率各品种之间的联动性及基准利率地位、市场利率与货币政策利率的关系两方面分析三种利率在扮演基准利率中的地位和作用。结果表明,对于期限在3个月以内的短期,Shibor更适合作为基准利率,其优势体现在报价的连续性、应用的广泛性、对货币政策传导及
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行城市金融研究所课题组 詹向阳 樊志刚 赵新杰
本文剖析目前债券市场各种具有部分基准利率属性的利率并对其特征进行比较,探讨可以作为基准利率的可能标准,并研判Shibor作为基准利率仍需改进的方向。本文认为,由于受行政干预,传统的商业银行1年期存贷款利率现阶段不适宜充当基准利率;下一步基准利率体系的建设将以Shibor利率和国债二级市场收益率为核心,构建接近无风险的基准利率体系。本文主要结论:一是商业银行应利用基准利率体系改变资产负债业务定价策略,增强商业银行资金定价能力;二是应利用基准利率曲线增强商业银行对固定收益衍生产品的估值水平;三是商业银行应利用基准利率体系加强债券利率风险管理和债券投资组合管理。
[期刊] 上海金融
[作者]
李中山 武军伟 甄红线
本文从均值—方差前沿收益角度出发考虑货币市场基准利率的选择。以我国银行同业拆借市场八种不同期限的利率CHIBORs为样本,利用有限维完全市场收益前沿判断的Hilbert方法进行分析。本文认为以前的CHIBORs不适合作为市场基准利率,并且60天CHIBOR比隔夜CHIBOR在均值—方差意义上更有效,这从侧面表明了以前CHIBOR的缺陷。新推出的SHIBOR可能给市场基准利率重新带来希望。
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋贤锋 王贺 史永东
本文从资产定价角度给出了基准利率选择的理论框架,并对我国市场中的利率体系进行研究。我们发现,在均值一方差标准下,银行间隔夜同业拆借利率和银行间隔夜国债回购利率并不是最有效的;银行间同业拆借市场与银行间国债回购市场内部各利率与期限之间的关系不是单调的;银行间同业拆借市场利率与银行间国债回购利率之间并不存在绝对的占优关系;相比之下,存款利率尤其是活期存款利率最有效从而更适合作为其他资产定价的依据,应该成为我国目前金融市场的基准利率。最后,本文给出了相应的建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
武修文 武文博
基准利率是金融市场中能够为货币性金融资产定价提供参照标准的利率,在金融市场中发挥着非常重要的引导性作用。在我国不断推进利率市场化改革的进程中,基准利率的培育和选择一直是最为核心的环节。2007年1月,中国人民银行正式推出了上海银行间同业拆放利率(Shibor),目的是将其培育成货币市场的基准利率,其计算方法是通过对信
[期刊] 中国金融
[作者]
贺力平
利率市场化是当前中国金融改革中最深刻的一场变革,毫无疑问会对整个金融体系和经济发展带来多方面的重要影响。如果在利率市场化进程中,中央银行的货币政策操作还局限于原有的模式,这一方面可能会影响货币政策操作的效力,另一方面也可能反过来延迟利率市场化的改革进程。两种基准利率及其特点"基准利率"是金融市场上大量使用的概念。仔细辨析一下,我们可以认为实际上有两种基准利率概念。一个是货币市场上常见的基准利率,即无风险资
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁岳维 王燕花 郝俏 何俐利
本文针对央行近期连续上调存贷款基准利率的举措,从存贷款基准利率调整产生的价格效应探究其必要性及积极效果,重点分析其抑制通货膨胀的社会效应,并对我国现阶段货币政策提出了相应的政策建议。
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