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[期刊] 运筹与管理
[作者]
周亮
采用广义溢出指数法对2011年至2017年我国股票、期货及债券三个市场之间的信息溢出机制进行了研究,结果发现:股市对期市和债市均有收益率溢出影响,而股市和期市对债市均有波动率溢出影响;三个市场的整体溢出指数值偏低,表明我国不同资产市场之间的关联性相对来说较小;时变特征也表明股市大多数情况处于溢出状态,期市方向不明确,债市则大多数情况处于被溢出状态;对溢出值的非对称检验发现,正向波动比负向波动的溢出值更大,但是统计上并不显著。对2015年6月股灾前后三个市场的波动率溢出情况进行分析后发现,股市的极端风险更容易向期市传染,而债市相对更为稳定,不容易被极端风险感染。
关键词：
大类资产 信息溢出 风险传染
[期刊] 金融与经济
[作者]
文风 汪洋
2008年金融危机以后,系统性风险成为理论界与监管当局的重点研究领域。本文使用2013年11月至2016年9月间我国16家上市银行股价日波动率数据,通过广义方差分解模型(GVD)得到我国上市银行系统关联性矩阵,进而得到描述系统及机构间关联性的网络拓扑图。研究发现,我国上市银行系统具有"小世界"和"无标度"的网络特性,并且在样本期间内,上市银行的机构关联性呈现上升趋势,2015年股灾之后,我国银行机构的系统性风险在短期之内不但没有得以消化,反而累积了更多的风险。因而,监管部门在现今阶段不能放松警惕,而应该加强对系统重要性机构的监管。
关键词：
关联性 广义方差分解 银行 监管部门
[期刊] 软科学
[作者]
谢峰
基于动态有向无环图及预测误差方差分解,考察了我国大类资产收益率和波动率的溢出效应,并研究了影响因素。研究发现:我国大类资产间存在显著的溢出效应,波动率溢出更强,收益率溢出主要来自于股市和汇市,波动率溢出则主要来自于债市和汇市;资产溢出性会被信贷投放和经济政策的不确定性放大,实体经济基本面则起稳定器作用;金融危机后资产配置偏向保守,近期地产风险和流动性风险需重点关注。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡振华 覃子龙 杨燕
文章针对以往在非线性系统中不当使用线性系统统计指标——Pearson相关系数来构建复杂网络的方法,以深证股票为研究对象,使用在非线性系统中衡量随机变量之间相关性的指标——互信息来构建复杂网络并分析了该网络的拓扑性质,认为深证股票复杂网络具有小世界特征和无标度特征,深证股票紧密程度高,市场信息传递效率也较高,社团结构呈现第二产业集聚、第三产业分散的特点,股票收益率的波动与产业链具有更大的相关性,网络对随机故障具有较高的鲁棒性,而对蓄意攻击具有高度的脆弱性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王丹 黄玮强
行业信息溢出网络是各行业之间风险关联的载体,其信息溢出的方向和强度与行业的风险传染特征密切相关。运用广义方差分解对申银万国行业一级指数同时构建行业收益率溢出网络和行业波动率溢出网络,分别从静态和动态角度分析我国行业信息溢出的总体情况和动态演化。研究发现:我国各行业间信息溢出水平较高,整体信息联动能力强,但各行业信息溢出随时间变化具有波动性和不确定性。长期情形下,收益率溢出网络和波动溢出网络对系统性重要行业的识别排序具有高度一致性,但短期内两者存在较大差异。长期内,银行业和非银行金融业是系统性重要(信息)接受行业,机械设备业是系统性重要(信息)传播行业;短期内,银行、非银行金融、国防军工、食品饮料及家用电器业是系统性重要行业,但它们的具体角色(信息接受或者传播)具有不确定性。研究结论对于政府产业政策制定及产业监管具有重要的现实意义。
[期刊] 管理科学
[作者]
陈声利 赵学军 张自力
随着金融国际化程度不断加深,金融风险跨市场、跨区域的传染不断加剧,如何识别风险、追溯风险源是管理风险和投资决策的重要前提。利用修正的已实现波动率建立VAR模型,以广义误差方差分解矩阵构建时变风险溢出指数和风险溢出网络,从全球视野研究大类资产之间的风险溢出行为。实证研究2000年以来外汇市场、股票市场和期货市场的27种重要资产,通过静态分析和滚动分析对大类资产的风险溢出展开详实分析。研究结果表明,①通过对8种汇率的研究发现,外汇市场存在很强的风险溢出效应。欧美汇率是外汇市场最主要的风险传染源,其余汇率长期承受外部市场的风险传染;人民币汇率受外部市场冲击较小,2014年以来其溢出指数逐渐上升。②通过对11个股市的研究发现,全球股市之间的联动性极强。美国股市一直是全球股市最重要的风险传染源,全球股市长期承受欧美股市的风险冲击;中国股市2015年的暴跌对全球股市造成较大的风险冲击。③通过对6种商品期货的研究发现,伦敦金属期货联动性较强,原油期货风险溢出较强,而贵金属期货在牛熊市中产生持续性的风险传染。④通过对27种资产交叉溢出的研究发现,全球股票市场、外汇市场和期货市场之间具有很强的风险溢出关系。欧美汇率和美国股市对全球金融市场的风险溢出效应最强,期货品种的风险传染相对较弱。研究结果兼具理论意义和实践意义。在理论方面,风险溢出指数和风险溢出网络为金融资产的风险溢出行为提供了强大的研究工具。在实践方面,投资者应关注中外股市风险传染,也要充分重视汇率波动风险。在政策方面,为制定汇率政策和防范股市风险提供了经验证据。为投资策略、资产配置和风险管理研究提供有益参考。
[期刊] 当代财经
[作者]
吴念鲁 徐丽丽
针对网络结构会显著影响风险传染这一共识,通过选择银行同业机构为研究对象,利用2007-2012年98家银行同业机构的同业资产和同业负债数据,构建了我国银行同业间网络。实证分析发现:出度和入度分布以及权分布均呈现幂律分布特征,属于无标度网络,其中,中国银行、中国工商银行、中国建设银行以及中国农业银行具有很高的出度和入度;股份制商业银行同业资产/核心资本以及同业负债/核心资本高达4倍以上,吸收损失能力弱,违约风险大;此外,银行同业间网络具有较高的聚集系数。这对管理银行同业间违约风险传染具有启示意义。
关键词：
银行同业间网络 度分布 权分布 聚集系数
[期刊] 武汉金融
[作者]
欧阳红兵 汪清梅
本文基于方差分解的网络拓扑结构，将方差分解视作一种加权的、直接关联的网络，运用网络中连通度的概念来定义金融市场上的关联度，从而实现了从微观层面（成对关联度）和系统层面（总直接关联度、总关联度）度量银行体系关联度的整体框架。具体来说，本文对近两年来我国１３家主要上市银行机构的股票波动率的关联度进行了度量及分析。主要结论有：较高的成对关联度几乎都出现在国有银行之间；中国银行、农业银行、建设银行、工商银行对系统中所有其他银行的总直接关联度分别排名第１、３、４、５，以此推断他们在系统内处于比较核心的位置；整个银行体系的系统关联度高，整体风险水平较高。
关键词：
风险管理 方差分解 网络拓扑 关联度
[期刊] 华东经济管理
[作者]
左振宇 李守伟 何建敏
复杂网络理论是研究银行系统内在结构和功能的有力工具,文章通过估测银行同业拆借矩阵,基于银行间信用拆借关系采用阈值法构建了银行有向网络模型,并研究了银行网络的基本拓扑统计性质和聚类结构。实证研究表明:银行网络中少数节点具有较高的出度与入度,银行网络具有较高的聚集系数。同时对银行网络互惠性和派系的分析能有效地挖掘银行网络内在结构信息,有助于理解银行网络形成机制以及银行间风险传染行为。
关键词：
复杂网络 拆借矩阵 网络结构 聚集系数
[期刊] 管理科学
[作者]
黄玮强 庄新田 姚爽
复杂网络理论是研究股票市场内在结构和功能的有力工具,股票关联网络的拓扑性质和聚类结构对于理解网络的形成机制、发生在网络上的动力学行为具有重要意义。以中国上证180指数和深证100指数成分股票为研究标的,运用最小生成树算法和平面最大过滤图算法构建相应的股票关联网络,分析网络的基本拓扑统计性质和聚类结构。实证研究表明,平面最大过滤图关联网络为小世界网络,各关联网络内股票的影响强度服从幂律分布,股票之间存在的异类匹配模式揭示了市场内股票价格波动传导的过程,对最小生成树关联网络和平面最大过滤图关联网络的宗派和派系聚类分析能有效地挖掘股票之间的聚类结构信息,总体上看平面最大过滤图算法优于最小生成树算法,...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
谢赤 胡珏 王钢金
本文运用随机矩阵理论(RMT)和相关系数动态演化模型建立全球股指二次"去噪"相关系数矩阵,并采用阀值法构建全球股市网络,进而分析该网络拓扑结构特性和解释风险在网络中的传染效应。研究发现,全球股市网络呈现出"小世界"效应;在θ=0.1数量水平下,全球股市网络具有较强的鲁棒性。同时,英国和荷兰的股票市场风险传染对网络整体的冲击较大;股市网络中各个股市间的风险传染路径与相关国家经济实力相关联,体现出较强的同配性。
[期刊] 管理评论
[作者]
孙天阳 肖皓 孟渤 许和连
基于Wang等(简称WWZ)提出的双边出口增加值核算方法,结合社会网络分析技术,论文将2000-2015年制造业出口贸易网络重新解构为被国外吸收的国内增加值、返回并被本国吸收的国内增加值、国外增加值、纯重复计算部分4种网络,分析网络可加性、网络间相关性、网络拓扑结构和社团演化等特征。研究结果表明:①样本考察期内,中国逐步升级为制造业全球价值链网络的核心,但在返回并被本国吸收的国内增加值(RDV)网络中仍与美国、德国等发达国家有较大差距。②4种网络的"互惠性"、"异配性"较为显著,基本形成亚太、欧洲两个结构稳定的社团。③4种网络呈现出不同的演化特征,如国外增加值(FVA)网络结构较为离散、纯重复计算部分(PDC)网络有较为明显的"链式"结构。④QAP分析显示,传统引力模型的影响因素在一定程度仍可以对制造业GVC网络进行解释,但其解释力度在逐渐减弱。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜妍 杜闪
以2007～2019年我国A股上市公司为样本,从分析师信息溢出效应出发,考察分析师网络对股票市场反应的影响,结果表明:分析师网络能够发挥信息溢出效应,促进盈余公告市场反应,分析师网络与媒体关注间表现为替代关系,说明分析师网络具有信息传递作用。进一步分析发现,在信息环境较好的情况下,分析师网络的信息溢出效应更加显著。分析师网络通过降低分析师分歧度,提高股票市场反应。同时,分析师网络能够降低股价漂移异象,增加股价信息含量,提高资本市场定价效率。分析师网络作为影响市场反应的新渠道,为网络信息传递的研究提供了参考依据。
关键词：
分析师网络 盈余信息 市场反应 溢出效应
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