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[期刊] 国际金融研究
[作者]
安辉 谷宇 钟红云
近10年来,随着对外开放程度的不断加深,我国持续受到外部流动性冲击的影响。本文针对冲击来源、冲击路径和冲击影响三个环节,采用Granger因果关系检验方法筛选并建立了外部流动性冲击风险的预警指标体系。基于该指标体系,本文分别构建了三个环节的Logit预警模型,并应用ARIMA模型对2013年我国外部流动性冲击风险进行了预测。研究结果表明:该预警体系能较好地阐释1999-2012年样本期间我国所受的外部流动性冲击风险,2013年我国可能面对冲击引发的流动性紧缩,但并不会导致剧烈的金融动荡。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘国风
在全球金融危机的背景下,国际投机资本的频繁流动严重影响了我国经济的稳定性。通过选取1996~2007年能够反映我国经济面临风险的12个指标,确定各自的权重,用KLR信号分析法实证论述近年来我国的风险变化情况,找出影响风险变化的重要指标。研究发现,国际投机资本这一潜在的危险正在加重,因此,可以在利用风险预警机制的同时加强对跨境资本流动的监管,以保证国民经济的均衡发展。
关键词：
国际投机资本 风险预警机制 指标体系
[期刊] 国际金融研究
[作者]
安辉 丁志龙 谷宇
近十多年来，随着经济全球化的不断加深，以＂金砖国家＂为代表的新兴经济体持续地受到流动性冲击风险的影响。本文以金融压力指数衡量＂金砖国家＂面临的流动性冲击风险，基于影响流动性冲击风险的国际因素、传导因素和国内因素，构建了影响＂金砖国家＂流动性冲击风险指标体系；在此基础上，本文运用２０００年１月－２０１４年９月＂金砖国家＂的月度数据，通过面板Ｌｏｇｉｔ模型对国际、传导和国内三个维度的影响因素进行实证分析，并对＂金砖国家＂在２００８－２０１４年金融危机爆发以来所承受的冲击风险进行测算。结果发现，传导因素对＂金砖国家＂流动性冲击风险影响最显著，国际因素其次，国内因素影响很小。本文据此提出了＂金砖国家＂．．．
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘轶 王丽娅 司瞳
如何把握资产的流动性风险,将流动资产控制在一个合适的范围内,一直是开放式基金经理所关心的问题。本文采用Engle提出的GARCH-M模型,对我国现有开放式基金的流动风险进行检验,在此基础上,计算出开放式基金流动性风险的临界点,为可能存在流动性危机的开放式基金进行预警。
[期刊] 会计之友
[作者]
付连军
美国的贸易保护主义政策会给我国经济造成较大外部冲击,该影响不只使市场总体需求下降,在信息不对称作用下还会通过企业杠杆率影响其产品市场竞争行为,放大经济波动,使企业因流动性短缺产生严重的财务危机。文章在对两企业动态博弈模型扩展基础上利用面板数据进行实证检验发现:外部冲击与杠杆率通过交互作用,显著影响企业发生财务危机的概率,遗漏外部冲击会导致财务危机预警模型产生估计偏误。外部冲击首先影响高财务杠杆企业,其次通过上下游产业链传导至整个经济体,因而管控高杠杆率企业财务风险是遏制外部冲击传导至我国经济的关键。在央行降准刺激内需背景下,可以针对高杠杆率行业和企业精准调控实现供给侧改革降杠杆目标。
关键词：
外部冲击 杠杆率 预警模型
[期刊] 上海金融
[作者]
曾嵘欣
本文从宏观审慎监管视角出发,以贵州省105家法人银行的同业业务数据模拟银行系统,并在银行系统的基础上构建系统流动性风险模型,分析研究系统流动性风险在银行之间的传染途径以及银行之间、银行与系统之间的相互作用及反馈等。研究发现,银行系统的不稳定和银行同步行为的协同效应是导致流动性风险的放大和蔓延的主要原因;系统的流动性冲击对大型银行影响更为突出,"大而不倒"实则不成立;声誉风险较系统性风险对小微型银行影响更大。本文的研究,能够为预研预判区域性流动性风险,制定和落实差别化宏观审慎监管政策提供有效的决策依据。
[期刊] 财会月刊
[作者]
郑建平 黄芹
关于流动性风险管理的理论、方法和工具,目前还没有成熟的研究成果。从理论推导入手,结合企业实例,分析影响流动性风险的因素,进而围绕影响因素设计评价指标,构建流动性风险分级评价和预警管理体系基本框架。
关键词：
流动性风险 预警管理 建筑企业 分级评价
[期刊] 经济纵横
[作者]
乔木子 宋玉臣
研究发达经济体——美国、欧盟和日本货币政策对我国系统性金融风险的外部冲击效应,运用具有随机波动的SV-TVP-VAR模型构建以我国系统性金融风险指标、利率和汇率(美元、欧元和日元)为变量的脉冲响应函数,分析其时变特征和响应机制。实证结果表明,美国、欧盟和日本的货币政策会对我国金融市场稳定造成不同程度的冲击,与我国形成的利差及对人民币升值的预期都会导致大量跨境资本流入我国,增加系统性金融风险发生的可能。因此,必须防范其他国家货币政策冲击所带来的风险,加强对跨境资本流动的监管,并健全金融监管体系,以维护金融稳
关键词：
发达经济体 货币政策 系统性金融风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
张名誉
当面临外部流动性冲击时,企业现金持有及动态调整会呈现哪些特征。借鉴最近的全球性金融危机,运用动态面板模型及系统GMM估计方法,得出不同财务特征的企业在解释现金持有及动态调整速度与成本方面的差异。我们发现金融危机会显著增加公司调整持有现金的成本。在进一步的分析中,正常状况下,公司进行现金调整的资金来源主要依靠银行贷款与经营性现金流量,但在金融危机冲击时,中国上市公司对银行融资性资金来源的依赖更为明显,这与我国以银行为主体的间接融资方式相一致。
关键词：
现金持有 金融危机 动态面板分析动态调整
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
麦强盛 李谦 吕秀芬
商业银行通过参与银行间合约、债券投资和银团贷款等金融交易活动，相互间结成紧密的捆绑关系，加大了金融动荡快速传导的可能性，因此有必要评估银行间系统性关联。网络传导分析可以规避银行双边风险敞口数据的限制，通过跟踪银行假想的几轮倒闭外溢效应，确定商业银行ＴＣＴＦ风险及其脆弱性。通过对１７家主要商业银行进行流动性冲击试验，发现银行业经营稳健，随着银行同业交易规模的扩大，商业银行显著增强了系统性影响。监管部门应该特别关注流动性紧缩事件导致的商业银行资金展期风险，它可能成为新的系统性风险来源。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
赵爱玲 李成祥 金煌 徐磊
我国目前缺乏对融资性担保机构的风险预警,加之监管不力,导致风险事件频发,甚至引发行业危机。本文构建了融资性担保机构风险预警指标体系,采用层次分析法和熵值法对定性和定量预警指标权重赋值,确定指标的阈值和安全区间,采用模糊综合评判法对融资性担保机构风险状况进行评判,确定其风险预警级别。利用该风险预警体系,监管部门可以对融资性担保机构的风险状况实施动态监控,以便对其采取不同的措施。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张宗新 周聪
防控信用债的流动性风险关系到防范系统性金融风险和维护国家安全，其核心在于对风险进行有效测度和预警。本文采用2009年1月—2020年12月的中国信用债月度数据，通过尾部相关性测度信用债流动性风险，从融资约束、信用风险和噪声交易角度构建预警风险因子体系，并采用神经网络等包含11种设定的机器学习模型，预警信用债流动性风险并识别重要风险因子的作用机理。研究表明：第一，包含一层隐含层的神经网络对信用债流动性风险的预警能力最强，在不同类型债券和不同外部环境的样本中预警能力的稳定性较强，能准确预警市场层面的流动性枯竭事件；第二，券龄的重要性最高，新发行的债券会通过引发噪声交易的方式形成流动性风险，但随着券龄增加，流动性风险减少的程度是递减的；第三，流动性风险是由多类风险因子协同运动生成的，其中，经济状况变动、货币政策改变或跨市场冲击与券龄的非线性联动对于驱动流动性风险最为重要。
[期刊] 南方经济
[作者]
莫国莉 于学增 谭春枝
自2018至2023年，中国—东盟区域经贸合作遭遇了疫情冲击，但同时获得了贸易规模升级、RCEP协议生效的发展成果，经济金融的“同频”效应加强。文章从流动性风险视角运用Vine-Copula类模型来研究该区域流动性风险的溢出效应。研究表明：（1）采用R-Vine-Copula模型及设计的流动性风险指标，较好地刻画了该区域2018—2023年期间流动性风险溢出状况，还揭示了影响风险变动的主要因素；（2）2018—2020年初疫情发生前、疫情发生后至2022年初RCEP协议生效前、RCEP生效后这三个阶段的流动性风险状况各不相同：疫情发生前区域的整体流动性风险值在三个阶段中最低；疫情期间整体溢出效率最低且整体流动性风险值处于最高位，2022年后整体流动性风险值由于俄乌冲突与疫情反扑等内外部因素冲击未能回落到2018—2020年初状态，而整体溢出效应却达历史新高；（3） RCEP协议在带来更加紧密经济金融合作的同时，一定程度上增强了该区域流动性风险整体溢出效应，但各国间的溢出关系从负向溢出更多地变为正向溢出，中国—东盟之间的互惠共生关系在逐渐代替竞争关系。论文的研究结果丰富了中国—东盟区域流动性风险溢出问题的研究成果，基于理论分析与实证研究提出的“流动性竞争”理论概念为研究金融风险溢出问题开辟了新视角。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李俏
2022年末银行理财产品遭遇大规模赎回，信用债被持续折价抛售，信用利差急速走阔。理财赎回冲击折射出我国信用债市场长期以来在深度和流动性方面的不足。文章试图从供给和需求两个角度分析该现状产生的深层次原因，并就如何促进信用债市场长足健康发展提出建议。
关键词：
市场流动性 信用债 防范研究 风险探讨
[期刊] 中国流通经济
[作者]
马淑琴 郑佳豪 王江杭
基于信用中介化与流动性风险恶性循环机制的理论分析,对网络借贷出借行为结构模型进行优化,采用普通最小二乘法(OLS)模型、逻辑回归(Logit)模型、Probit模型实证检验借款信息变量的借贷策略效应,通过大数据决策树算法对所选取的变量进行预警过程的仿真模拟,结果表明:P2P网络借贷平台的信用中介化融资风险市场系统化效应显著,第三方大数据风险监测与预警有利于规制P2P网络借贷平台信用中介化下的主体融资风险,P2P网络借贷平台应该定位为信息中介。为了回归这一定位,增强平台性质"变异"过程中第三方风控预警能力,必须落实平台信息中介政策,严惩信用中介化网络借贷平台;实行行业数据共享,完善征信体系建设,构建信贷市场有序化发展的良性契约基础;加强金融风险教育,建立政府—平台—主体"三位一体"的风险规制体系,完善市场准入机制和平台动态监管预警机制,建立良好、有序的网络信贷市场。
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