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[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭立甫
本文采用结构方程模型中的多指标多原因(MIMIC)模型,测算了人民币外汇市场压力(EMP)指数。在构建MIMIC模型时,以人民币外汇市场压力作为不可观测变量,选取代表宏观经济、金融体系、国外冲击三方面的10个指标作为人民币外汇市场压力的外生原因变量,选取汇率变化率和外汇储备变化率作为人民币外汇市场压力的结果变量。从实证结果来看,基于MIMIC模型的结构方程测算的人民币外汇市场压力指数能够比较准确地反映我国外汇市场压力的变化;汇率预期、中美利差、贸易顺差/工业增加值和通货膨胀率是影响人民币外汇市场压力的重要因素。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
彭玉镏 康文茹
笔者基于2000年3月至2017年5月间的月度数据,参考Stavarek (2010)外汇市场压力(EMP)模型,对人民币EMP (外汇市场压力)进行测算,并根据Nakajima (2013)的门限参数时变向量自回归模型(LT-TVP-VAR模型)分析我国数量型货币政策、价格型货币政策、汇率市场预期、GDP增速、通货膨胀对EMP的影响。结果显示:价格型货币政策、通货膨胀对EMP影响不显著,数量型货币政策对EMP有反向拉动作用,GDP增速、汇率市场预期对EMP有显著正向影响。这表明,利率、汇率传导机制受阻,利率调控人民币汇率作用有限,应深化利率市场化,为人民币汇率市场化准备条件;数量型货币政策对人民币汇率有重要影响;经济基本面是人民币汇率的重要支撑;汇率预期对汇率有短期冲击效应,应加强预期管理,防止非理性预期的过度冲击。
[期刊] 管理评论
[作者]
叶欣 孟万山
研究外汇市场压力和货币市场压力的传导机制对于防范系统性金融风险具有重要的现实意义。本文针对人民币升贬值不同状态下中国外汇市场压力与货币市场压力之间存在的非线性影响关系,采用马尔科夫机制转换模型(MS-VAR)对2005年7月—2019年12月期间进行区制识别,在此基础上分析外汇市场压力(EMP)与货币市场压力(MMP)在不同区制以及区制转移过程中的变化路径。研究结果表明:MSMH(3)-VAR(2)模型识别出适度升值、较强升值和较强贬值三种区制状态;当EMP从较强贬值或较强升值压力区制向适度升值压力区制转移时,MMP均得到了缓解;在较强贬值和较强升值压力区制下,央行干预强化了EMP对MMP的正向冲击作用,特别是在贬值时期EMP对MMP的正向冲击效应显著增强;在三种区制下,MMP对EMP均产生了负向冲击作用。由此可知,维护金融市场稳定的关键是要缓解外汇市场压力,短期内避免人民币处于较强贬值状态,长期内引导人民币向适度升值状态转移,并逐步减少央行的干预行为。
[期刊] 财政研究
[作者]
孙群力 李永海
财政幻觉是世界各国（地区）普遍存在的一个经济现象。本文在对财政幻觉内涵重新界定的基础上，首次分析了我国地区财政幻觉的影响因素，采用ＭＩＭＩＣ模型测算了我国３０个地区２００６－２０１３年的财政幻觉指数，结果表明：我国各地区财政幻觉指数呈逐年下降趋势，其中，西部地区最高，中部地区次之，东部地区最低，各地区财政幻觉指数与人均ＧＤＰ显著负相关。研究还发现，地方财政负担水平、间接税占比、税收ＨＨＩ指数、自我就业率、教育水平和ＣＰＩ指数是影响地区财政幻觉的主要因素，而较高的财政幻觉则不利于财政透明度的提升。因此，政府应降低财政负担，优化政府支出结构，改革完善税制结构，鼓励个体和私营经济发展，提高居民受教育．．．
[期刊] 上海金融
[作者]
张莹
本文运用马尔可夫区制转移向量自回归模型,刻划了不同区制下的中国外汇市场压力与国内货币政策之间的非线性动态影响关系。实证结果表明,MSIH(3)-VAR(2)模型能够识别我国外汇市场压力变化与国内货币政策变动的三种不同区制状态,并且在不同区制下各经济变量的互动影响关系不尽相同。针对当前经济形势,我们建议货币当局适度放松货币政策,在控制基础货币投放和国内货币供给的基础上,采用定向降准和下调利率方式,来促进国内物价平稳增长和减缓人民币贬值压力。
[期刊] 预测
[作者]
叶欣 袁川泰
针对系统性风险管理中不同金融市场压力指标间的相关性问题,本文考察了近年来中国外汇市场压力(EMP)与货币市场压力(MMP)的动态变化及互动影响关系。首先采用模型独立法对EMP和MMP指数进行测算,其次构建包含共同因素的VAR模型分析两者的动态影响关系。研究发现:中国的EMP与MMP之间存在显著的相互影响关系,EMP对MMP具有强化作用,MMP对EMP具有弱化作用,且EMP对MMP的影响具有滞后效应。该结论揭示了中国维持汇率稳定条件下外汇市场压力和货币市场压力的传导关系,对于构建宏观审慎监管框架、协调货币政策和汇率政策以实现金融稳定具有实际价值。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
石建勋 金政
本文构建了中国产品、货币和外汇市场CGE模型,基于GMM和工具变量法测度了2006年12月到2014年6月的人民币外汇市场压力指数和央行干预指数,研究人民币汇率制度改革之后的压力变化及央行的汇率政策。研究结果表明:从2006年年底开始,人民币面临较大的升值压力,而央行的汇率政策存在单边干预的特点:当人民币处于较大升值压力时,央行更多采取逆向干预,在外汇市场上卖出人民币购入外汇;而当人民币处于贬值压力时,央行更倾向于正向干预或者不直接干预。最后,基于研究结果,本文从稳步扩大人民币汇率浮动区间及积极推行银行间外汇市场建设两方面提出了相关政策建议。
关键词：
一般均衡模型 外汇市场压力 广义矩法
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 彭红枫 李艳丽
由于汇率制度改革以及外部宏观经济因素的影响,中国外汇市场压力(EMP)表现出明显的结构突变现象,本文运用变系数向量自回归(TVP-VAR)模型来刻画该背景下EMP与货币政策的非线性动态关系。实证结果表明,国内货币供给对EMP影响并不显著,而国内经济增长、中美利差、通货膨胀对EMP存在明显影响,且在不同的经济周期阶段表现不同。因此,调整经济增长结构和减少外部性才能从根本上减少外部市场非均衡带来的人民币升值压力问题。此外,通货膨胀对经济增长的负面影响非常显著,而EMP和信贷数量变动对通货膨胀的短期影响较大,因此政策当局应协调运用信贷政策和汇率政策抑制物价的过快上涨。
关键词：
外汇市场压力 变系数模型 货币政策
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周兵 靳玉英 张志栋
针对1997-1998年东亚金融危机和2007-2008年美国次债引发的全球性金融危机,本文对1990-2009年期间新兴市场国家外汇市场压力问题进行了比较研究。首先,本文统计分析了这两次危机前后样本国家外汇市场压力的阶段性特征,发现2000年以来,升值成为新兴市场国家绝对主导的外汇市场压力类型;其次,本文对两阶段外汇市场压力形成的影响因素进行了实证分析,比较结果发现,两阶段外汇市场压力形成的影响因素存在很大差异,本文从新兴市场国家经济政策变化和危机发源地差异的角度对其原因进行了分析;最后,本文对研究结果的政策含义进行了诠释。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈娟 田丰 陈创练 陈国进
本文基于1996~2010年月度数据,采用马尔可夫三区制转换模型对人民币外汇市场压力进行了区制识别,并考察了货币扩张、通货膨胀、外汇储备、经济增长及人民币名义有效汇率变动5个变量在不同区制及区制转换过程中的动态变化情况。实证结果表明,MSIH(3)-VAR(1)模型能较好识别人民币外汇市场压力区制,人民币外汇市场经历了适度升值压力区制、贬值压力区制及较强升值压力区制三个阶段;其中,外汇储备是外汇市场压力区制转变的关键因素,较强升值压力区制向其他两种区制转换过程中会伴随着汇率的升值和外汇储备的减少。
关键词：
外汇市场压力 马尔可夫区制转换 外汇储备
[期刊] 财政研究
[作者]
孙群力 陈海林
本文通过构建一个多指标多原因(MIMIC)模型,对我国各省(区、市)营商环境的决定因素和影响效应进行了分析,构建并测算了各省1995-2016年间的营商环境评价指数。研究发现,政府规模、法治水平、政府分权、劳动力素质、融资环境、创新活力、基础设施以及对外开放水平是提高营商环境水平的主要决定因素,而税收负担、劳动力成本、政府腐败和犯罪是导致营商环境恶化的主要原因。优化营商环境可以显著地提高地区FDI水平和新增就业规模,且有助于促进经济增长、缩小收入分配差距。营商环境评价指数的测算结果表明,全国各省营商环境评价指数的平均值从1995年的26.48上升到2016年的62.86,我国营商环境建设成效显著,营商环境不断改善。但不同地区营商环境存在较大差异,其中,东部地区营商环境水平最高,中部地区次之,西部地区最低。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
郭红 庞爽 刘柄铄
本文根据Weymark(1997)理论框架,构建了反映我国经济外部非均衡的外汇市场压力指数及中央银行外汇干预指数测度模型,并基于1994-2011年月度数据估计出联立方程组的结构参数,对我国外汇市场压力和外汇干预指数进行测度。实证结果显示:在1994-2011年之间长达17年的时间里,人民币一直处于较大的升值压力之下;中央银行通过强势外汇干预使人民币汇率保持稳定,并呈现出单边干预的特点,但在2005年人民币汇率制度改革后,随着人民币汇率波动弹性增加,外汇干预程度有所下降。
[期刊] 经济学动态
[作者]
栗书茵
本文通过运用产业组织理论对我国的外汇市场结构的特征进行了分析。在对我国外汇市场集中度进行实证分析的基础上,得出我国外汇市场结构呈现出"买方较高垄断,卖方较高寡占"的总体特征。这样的市场结构决定了人民币汇率在较长时期内缺乏弹性,造成资源的非效率配置,应通过增加多层次的市场主体、培育外汇经纪人以及降低外汇市场进入壁垒来改善外汇市场结构。
关键词：
产业组织理论 外汇市场 市场结构
[期刊] 金融论坛
[作者]
吴立雪
为解释人民币国际化、汇率和外汇储备的关系,本文建立一个内嵌人民币国际化、境内外汇差、外汇市场压力和货币当局有限干预的一般均衡理论模型,并通过三因子TVP-SV-VAR模型验证。研究结果表明:人民币国际化与外汇市场压力和离岸市场价格等因素紧密相关;人民币国际化的快速发展与长期以来的人民币升值压力、外汇储备累积压力以及以离岸市场价格代表的升值预期压力有较强相关度;人民币国际化会对中国的外汇市场压力带来额外波动。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
叶立新 赵毅曼
本文运用ADF单位根检验、格兰杰因果检验等计量方法,从价格引导角度,对人民币的在岸即期、在岸远期、离岸即期、离岸远期及NDF五个外汇市场之间的关系进行递进式的分析。为量化上述外汇市场之间价格引导作用的大小,进一步引入GarbadeSilber模型。实证结果显示:人民币NDF市场的价格引导能力最强,在岸即期市场的引导能力处于第二位,其次是在岸远期市场、离岸远期市场,而离岸即期市场的价格发现能力最弱。
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