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[期刊] 投资研究
[作者]
杨宁 陈永生
本文从实证角度出发,采用面板数据分析法研究基金规模与业绩及其投资行为之间的关系。结果显示:随着基金规模的扩大,基金经理先是倾向于提高投资组合内股票的持股比例,然后才是增加股票的数目,提高投资的分散化程度。大型基金随规模变大其投资分散化程度提高较显著;而大盘股基金随规模扩大其持股比例提高的程度较显著。
关键词：
基金规模 基金业绩 投资行为
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蔡庆丰
与个人投资者相比,机构投资者具备信息优势和规模经济,但即使在基金业最发达的美国,多数机构投资者还是无法战胜市场。本文认为机构投资者的代理问题是导致其无法充分发挥信息处理优势的主要原因之一,并且这种代理投资的道德风险也会给金融市场带来消极的影响。
关键词：
机构投资者 代理问题 金融市场
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱冰 朱洪亮
本文利用2005年至2010年的积极偏股型基金的数据分析了基金规模对基金行为和基金绩效的影响,实证结果显示规模大的基金存在较高的正反馈交易策略,并且其交易活动在牛市中呈现出更高的羊群行为,由此可见规模大的基金并没有提高理性投资的功能;在基金的绩效方面,随着基金规模的增大,基金的选股能力得到了增强,但是择时能力却逐渐减弱。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
晏艳阳 刘振坤 席红辉
以 2 0 0 0年 12月 2 9日以前上市的 3 0只封闭型基金为样本 ,对其在 2 0 0 0年 12月 2 9日至 2 0 0 2年 12月 2 7日这段时间内的业绩进行了全面评价 ,并对不同规模的封闭型基金的业绩进行了比较研究。结果表明 ,经风险调整后 ,大部分基金未能跑过大市 ,而基金的不同规模对基金业绩不构成显著影响
关键词：
封闭型基金 业绩 规模 比较
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
丁乙
该文构建了基金羊群行为的度量指标,给出其检验基金羊群行为的理论依据。通过研究分析师荐股评级调整对我国基金羊群行为的影响,发现当分析师荐股评级上调时,基金买入该股票的羊群效应显现,反之存在基金卖出该股票的羊群效应。研究表明:分析师荐股评级上调或下调幅度越大,基金买入或卖出该股票的羊群行为程度越强烈;与分析师荐股评级上调相比,评级下调导致基金卖出对应股票的羊群效应更为强烈。这充分证实了基金经理具有职业顾虑,害怕独自承受失败的脆弱特征。该文发现:因分析师评级调整导致的基金羊群行为短期内会引起股票价格波动,加剧市
关键词：
羊群行为 荐股评级 基金
[期刊] 金融研究
[作者]
徐琼 赵旭
我国证券市场快速发展,推动了基金业的迅猛增长,随着基金数量的增多,作为管理基金的基金经理的作用和地位正在迅速上升。基金经理的投资决策行为势必会影响到基金的业绩,如何综合评价基金经理的投资行为,是摆在我们面前的一大课题。本文在对国内外学者有关基金经理投资行为文献评析的基础上,提出了"投资行为度"的概念,并运用多元回归计量方法和突变评价法对我国基金经理的投资风格、投资策略、投资绩效、择股时机选择能力、风险管理能力以及个人行为模式和基金业绩之间的关系等进行了实证检验,得出了一些有意义的结论。最后从行为金融理论角度分析了中国证券投资基金经理行为偏离的根本原因,并提出相应的政策建议。
关键词：
基金经理 投资行为 突变评价法 行为金融
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘翔 于瑾
以2005～2010年上半年开放式股票型基金为样本,从羊群行为角度考量开放式股票型基金业绩持续性。结果表明,基金卖出股票羊群行为强于买入股票羊群行为,且没有证据表明我国基金有联手坐庄行为。相对于输者组合,赢者组合在卖出价格下跌股票时行为更加趋同,且受市场行情影响较小,这与其业绩压力和研究能力有关。
关键词：
开放式股票型基金 业绩持续性 羊群行为
[期刊] 中国经济问题
[作者]
廖明情 刘欢
运用DEA方法对包括中投公司在内的世界九大主权财富基金的投资绩效进行评价,选取C2R模型作为计量模型,并将Linaburg Maduell透明度指数引入模型的指标体系当中。研究结果显示,样本选取的九大主权财富基金中,有七个的投资是有效的,而我国中投公司和新加坡GIC的投资弱势有效。最后,结合国外优秀主权财富基金的经验和模式,提出对我国主权财富基金日后发展的建议。
[期刊] 财贸经济
[作者]
何杰 杨丹
本文采用中国证券投资基金业自建立以来的1999-2007年中国证券市场所有基金管理公司的不平衡面板数据,首次从基金管理公司层面,分析了其股票投资业绩的影响因素(这在理论及实践意义上均不同于以往仅从基金层面展开的研究)。研究发现,基金管理公司外资持股比例对其投资业绩有着较明显的正向影响;基金管理公司高管的金融行业从业背景、政府官员从业背景的正向影响显著。在基金经理特征的相关变量中,基金经理平均年龄、基金经理中女性的比例对基金管理公司投资业绩有着较明显的正向影响。调整后基金管理公司股票资产管理总额、管理基金数量对基金管理公司投资业绩的负向影响显著;基金管理公司管理开放式基金的规模比例、基金管理公司...
关键词：
基金管理公司 投资业绩 不平衡面板数据
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
许丽婉 张业圳
选取14家QDⅡ基金公司数据样本,运用三阶段DEA和Malmquist指数方法对其海外经营效率进行静态和动态分析,同时运用SFA回归模型分析影响效率的因素。分析得到如下结论:我国基金系QDⅡ机构海外经营综合效率较低,受国际宏观经济环境影响明显,纯技术效率和规模效率需要进一步提升;影响因素方面,QDⅡ基金的费用率、基金公司国内市场份额、基金投资行业集中度和区域集中度等因素对海外经营效率有负面影响,基金经理拥有海外投资经验则具有正面影响;我国基金系QDⅡ机构海外业务可持续发展能力整体上有待提高,其中技术进步因素对提高全要素生产率有主导影响。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
吴祖尧
一、海外中国基金的兴起 自1987年香港成立怡富中国投资公司以来,以中国大陆为投资方向的国家基金加速发展。1991年中国新技术创业投资公司在香港牵头发起设立中国置业基金;1992年9月,英国本森银行的中国发展基金在北京宣布成立;同年10月,香港中银集团在港设立中银中国基金;1993年中资机构参与在港成立了招商局中国基金、中国航空发展基金、上海发展基金。据统计,目前在香港及海外组建的中国基金已有30多家,资金总额约50亿美元。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
肖继辉 许安然
流动性约束会对组合风险和收益产生重要影响,本文以我国偏股型开放式基金为样本,从流动性约束视角检查资金流入时组合流动性、分散化的改变,及其经济后果。研究发现,规模增加后基金的股票组合流动性下降、分散化提高。基金追加对已持股票的投资是组合流动性下降的主要原因,其中重仓股比非重仓股的流动性下降更明显。与规模小基金相比,规模大基金受到的流动性约束更大,在资金流入时更有效地控制组合流动性的恶化。基金通过增加持有股票的只数、降低重仓股比例等途径实现分散化,分散化一定程度上能缓解流动性约束,但不能根本解决规模扩大所带来的流动性下降。流动性下降将损害基金业绩,适度分散化可以改善流动性对业绩的不利影响,但过度分散化也不利于基金信息优势的发挥,对业绩不利。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
肖继辉 许安然
流动性约束会对组合风险和收益产生重要影响,本文以我国偏股型开放式基金为样本,从流动性约束视角检查资金流入时组合流动性、分散化的改变,及其经济后果。研究发现,规模增加后基金的股票组合流动性下降、分散化提高。基金追加对已持股票的投资是组合流动性下降的主要原因,其中重仓股比非重仓股的流动性下降更明显。与规模小基金相比,规模大基金受到的流动性约束更大,在资金流入时更有效地控制组合流动性的恶化。基金通过增加持有股票的只数、降低重仓股比例等途径实现分散化,分散化一定程度上能缓解流动性约束,但不能根本解决规模扩大所带来
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
欧阳敬东 李艳艳
目前我国基金市场存在着相当大的危机。与美英日发达国家的基金结构相比,我国基金业的发展与生存环境存在着制度缺陷和立法缺失。改进基金托管人的选择办法,引入公司型基金并尽快完善基金管理法是解决问题的当务之急。
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