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[期刊] 金融研究
[作者]
徐琼 赵旭
我国证券市场快速发展,推动了基金业的迅猛增长,随着基金数量的增多,作为管理基金的基金经理的作用和地位正在迅速上升。基金经理的投资决策行为势必会影响到基金的业绩,如何综合评价基金经理的投资行为,是摆在我们面前的一大课题。本文在对国内外学者有关基金经理投资行为文献评析的基础上,提出了"投资行为度"的概念,并运用多元回归计量方法和突变评价法对我国基金经理的投资风格、投资策略、投资绩效、择股时机选择能力、风险管理能力以及个人行为模式和基金业绩之间的关系等进行了实证检验,得出了一些有意义的结论。最后从行为金融理论角度分析了中国证券投资基金经理行为偏离的根本原因,并提出相应的政策建议。
关键词：
基金经理 投资行为 突变评价法 行为金融
[期刊] 管理评论
[作者]
李晓梅 刘志新
本文考察了四大城市(上海、深圳、北京和广州)各基金系基金经理投资之间的关系。结果发现,同城基金经理投资相互影响显著大于其他城市基金经理的影响。这种现象可由口碑效应解释,同城投资者之间更易通过口头交流传递关于股票的信息和看法,进而影响投资行为。同时发现各城市基金经理倾向于采取相同投资决策,优质上市公司资源有限、基金公司股票池雷同、基金经理生存压力等原因可能导致基金持股趋同,该结果也一定程度上反映出基金管理公司的治理水平存在不足。
关键词：
基金经理 投资行为 基金系 口碑效应
[期刊] 证券市场导报
[作者]
徐迁 张士伟 张芳 田峰
按照基金契约中公布的投资风格将基金划分为价值型、平衡型、成长型三类的效果不甚理想,而且难以得到投资者的认同。有必要增加新的基金分类标准,进一步识别基金之间的差异,在此基础上实现对基金客观、科学地分类。
[期刊] 产业经济研究
[作者]
贾俊生 林树 姚佩怡
在对基金经理行为影响基金绩效理论分析的基础上，采用风险厌恶二次效用函数结合风险中性线性效用函数刻画基金经理行为，模型推导结果发现，兼职基金经理会将大部分乃至全部精力投入于管理开放式基金，而忽略了封闭式基金的管理，兼职的开放式基金经理比专职开放式基金经理业绩好。模型结论得到经验数据的部分验证，即没有足够的证据表明兼职管理中的封闭式基金绩效比专职管理中的封闭式基金绩效更差。兼职管理的开放式基金绩效比专职管理的开放式基金绩效更好。研究结论对于基金公司人员配置、投资者选择基金等方面有重要借鉴意义。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
禹湘 谢赤 肖贤辉
选取沪深两市2003年6月至2007年6月共55只封闭式基金与18只开放式基金及其重仓持有的126支股票为研究对象,通过构建MT指标考察中国证券投资基金经理惯性投资策略对股价惯性的影响。研究表明,中国开放式基金经理大多倾向于采取追涨杀跌的惯性投资策略,并且惯性收益随MT值的上升而上升,说明证券投资基金经理的惯性投资策略影响了重仓股股票的惯性收益。
关键词：
证券投资基金 基金经理 惯性 MT指标
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李奇泽 王洋天
随着我国证券投资基金行业竞争的加剧,非理性的业绩窗饰行为时有发生。本文对我国证券投资基金业绩窗饰行为的存在性及作用途径进行了实证检验,结果显示,季度末存在明显的业绩窗饰行为。在此基础上,本文提出了相应的对策建议。
关键词：
证券投资基金 业绩窗饰 委托代理
[期刊] 证券市场导报
[作者]
祁斌 袁克 胡倩 周春生
国外的研究显示,发达国家市场机构投资者的羊群行为并不十分明显。作为新兴市场主体的中国机构投资者在这方面的行为特征如何呢?本文使用经典的LSV方法以及Wermers的扩展方法,对我国金融市场上以证券投资基金为代表的机构投资者交易行为进行了实证研究。结果发现,我国证券投资基金之间具有较明显的羊群行为,并具有以下特点:同时使用正负反馈操作策略;在流通盘较大和较小的股票上的羊群行为显著;成长型基金的羊群行为显著等。针对这些发现,笔者探究了羊群行为产生的原因,并提出了一些避免过度羊群行为的措施。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
黄静 高飞
本文主要研究2000年末到2004年6月国内基金投资行为与投资绩效。我们将基金交易行为分为:新进入、完全退出和对仓位进行调整3类,并分别研究其投资行为。研究结果显示,我国基金交易频率很高,近90%的基金采用动量投资策略,基金新进入股票时动量效应最强。价值型基金更易采取动量投资策略,高动量组收益高于低动量组收益。
关键词：
基金 投资行为 动量投资策略 投资业绩
[期刊] 证券市场导报
[作者]
黄静 高飞
本文主要研究2000年末到2004年6月国内基金投资行为与投资绩效。我们将基金交易行为分为新进入、完全退出和仓位调整三类,并分别研究其投资行为。研究结果显示,我国基金交易频率很高,近90%的基金采用动量投资策略,基金新进入股票时动量效应最强。价值型基金更易采取动量投资策略,高动量组收益高于低动量组收益。
关键词：
基金 投资行为 动量投资策略 绩效
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张美霞
从基金管理公司内部的委托—代理关系出发,以封闭式基金为研究对象,从基金经理调整现状、基金业绩与基金经理调整的关系、基金经理调整公告的市场反应三个方面,对基金经理变动进行了实证分析。研究发现:基金业绩确实对基金经理更换及更换后的去向具有一定的参考价值,但基金经理更换并没有使更换经理后的基金业绩显著改善;基金经理公告确实引起了基金市场价格的变动,但没有使基金投资者的财富显著增加。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杜威望 肖曙光
利用行为金融、投资潮涌和物理共振的相关理论,本文对基金投资潮涌导致我国个股股价暴涨暴跌的作用机制进行分析。在分析过程中引入基金经理整体的价值认同感和个股股价客观波动变量,理论分析发现当两者的趋同值超过某一值时,将发生共振效应,对个股股价产生巨大的正(负)向冲击。利用模糊断点回归设计进行实证检验,结果表明:在基金投资潮涌中,当基金经理整体的价值认同感和个股股价的客观波动的趋同值超过0.90或-0.89时会发生共振效应,导致个股股价上涨48.4970%或下跌55.7674%。
[期刊] 金融与经济
[作者]
何玉梅 徐新一 苏丽
本文对我国上市的现存传统型封闭式基金和运行平稳的ETF基金进行实证研究,发现:我国封闭式证券投资基金的投资管理行为表现为成熟性和能动性;ETF基金的投资管理行为表现出成熟性、能动性和不成熟性;我国已初步形成拥有良好职业素质的基金管理人队伍。进而提出主要观点:培育和扶持拥有能动性行为的基金管理人;对于不成熟行为的基金投资管理,应进行必要的外部干预。
[期刊] 技术经济
[作者]
朱道才
在马柯维兹的风险及证券组合模型基础上确立的理论模型,即CAPM有单因素、多因素模型之分。文章在阐述单因素、多因素CAPM模型基础上,对近些年我国证券市场的基金投资行为进行了实证研究,得出相应的结论。
关键词：
CAPM 基金投资 实证研究
[期刊] 中国软科学
[作者]
王珏 张新民
如何更为准确地度量共同基金的选股能力关系到基金投资者切身利益,常用的统计检验方法都有正态分布的假设,而我国共同基金的各种特征导致基金收益无法满足正态分布的假设,因此采用bootstrap分析方法研究开放式股票型基金的选股能力。结果表明,我国至少有10%的基金具有良好的选股能力,同时有一半以上的基金不具备选股能力,不能为基金份额持有人带来超额回报。具有选股能力的基金其投资组合中的股票具有明显的大市值、高账面市值比和高业绩动量特征。同时发现外资参股可以使基金整体业绩表现更为稳定。boostrap分析方法适用于金融研究的各个领域,该方法对研究数据的分布形态没有要求,同时可以消除随机性导致的结果误差。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈亮
美国共同基金大多采取公司型治理模式。与一般公司相类似,基金公司的董事会职责是监督公司动作、确保公司政策的执行;不同之处在于基金公司的董事会更扮演了一种“ｗａｔｃｈｄｏｇ”的角色,其最重要的职能是保护投资者的利益。
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