- 年份
- 2024(13269)
- 2023(19275)
- 2022(16807)
- 2021(15595)
- 2020(13210)
- 2019(30203)
- 2018(29963)
- 2017(58244)
- 2016(31546)
- 2015(35204)
- 2014(34912)
- 2013(34106)
- 2012(31168)
- 2011(28112)
- 2010(28083)
- 2009(26340)
- 2008(25811)
- 2007(22725)
- 2006(20000)
- 2005(17778)
- 学科
- 济(122661)
- 经济(122490)
- 管理(95202)
- 业(90581)
- 企(74854)
- 企业(74854)
- 方法(59240)
- 数学(52253)
- 数学方法(51638)
- 财(37235)
- 中国(34533)
- 农(33135)
- 制(29240)
- 业经(27390)
- 贸(23981)
- 贸易(23966)
- 务(23720)
- 银(23663)
- 财务(23639)
- 银行(23611)
- 财务管理(23587)
- 学(23559)
- 易(23307)
- 行(22412)
- 企业财务(22398)
- 融(22187)
- 金融(22182)
- 地方(21459)
- 农业(21356)
- 理论(20501)
- 机构
- 大学(445655)
- 学院(444384)
- 济(181926)
- 经济(178058)
- 管理(175894)
- 理学(151444)
- 理学院(149898)
- 管理学(147291)
- 管理学院(146487)
- 研究(144012)
- 中国(113715)
- 京(93358)
- 财(90447)
- 科学(85413)
- 财经(71699)
- 所(70953)
- 农(68120)
- 中心(66428)
- 经(65155)
- 江(64506)
- 研究所(63877)
- 业大(63763)
- 北京(58999)
- 经济学(56285)
- 范(55323)
- 师范(54777)
- 财经大学(53595)
- 农业(53417)
- 院(52340)
- 州(52264)
- 基金
- 项目(298113)
- 科学(234768)
- 研究(218657)
- 基金(217693)
- 家(188706)
- 国家(187195)
- 科学基金(161639)
- 社会(138897)
- 社会科(131699)
- 社会科学(131666)
- 省(115171)
- 基金项目(114583)
- 自然(104778)
- 自然科(102364)
- 自然科学(102337)
- 教育(101267)
- 自然科学基金(100502)
- 划(96938)
- 资助(90686)
- 编号(89277)
- 成果(72364)
- 部(66627)
- 重点(66293)
- 发(62261)
- 创(61957)
- 课题(60898)
- 创新(57902)
- 教育部(57765)
- 国家社会(57310)
- 科研(57194)
- 期刊
- 济(195996)
- 经济(195996)
- 研究(134450)
- 中国(82376)
- 财(70292)
- 学报(66943)
- 管理(64893)
- 农(61306)
- 科学(61077)
- 大学(51701)
- 学学(48929)
- 融(48239)
- 金融(48239)
- 教育(45261)
- 农业(41617)
- 技术(38039)
- 财经(35744)
- 业经(32217)
- 经济研究(31994)
- 经(30487)
- 问题(25523)
- 理论(22548)
- 贸(21508)
- 业(21148)
- 技术经济(20883)
- 统计(20456)
- 商业(20374)
- 实践(20327)
- 践(20327)
- 版(19818)
共检索到653809条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 产业经济研究
[作者]
张琳琳 蒋盼
自我国国债期货上市以来，国债市场的波动仍较为频繁，国债期货市场的定价效率越来越受到关注。为此，基于不同风险机制的视角，在构建马尔科夫转换的向量自回归模型的基础上，对我国国债期货及其标的现货间的定价效率进行了实证研究。实证结果发现：我国国债期货市场已具有基本的定价能力，但相对于国债现货市场而言，国债期货市场的定价效率相对较低。通过区分高低风险机制的实证分析发现，从价格引导关系来看，国债期货市场在低风险机制下的定价效率要明显高于高风险机制下的定价效率；但从冲击反应上看，高风险机制下国债期货和国债现货之间的冲击反应程度要远大于低风险机制下的情形。这意味着高风险机制下信息效率的缺失是影响国债期货市场定．．．
[期刊] 财经问题研究
[作者]
肖俊喜 刘颖
本文首先从经验上分析了大连大豆期货市场上集合竞价所生成的开盘价收益率和连续竞价所生成的收盘价收益率分布性质,然后进一步地从竞价交易机制和信息累积及扩散两个层面对此进行解释,并针对"波动性比率之迷"成因,使用5分钟高频数据进行深入经验分析,发现:隔夜非交易时段所产生的大量累积信息不是随着交易逐渐扩散,而是在开盘后迅速扩散(大概需要15—40分钟时间),并在随后的交易中保持稳定。建议将大连大豆期货市场现行的封闭式集合竞价改为开放式集合竞价,并适当延长集合申报和撮合时间;尽快推出晚间电子交易,尽量减少非交易时间。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘江云
在国际金融危机持续的背景下,以石油、黄金为代表的商品价格出现了剧烈震荡,国际期货市场定价机制的变化及期货交易规则的高杠杆效应也使得市场风险被明显放大。面对世界复杂的经济环境及国内通胀压力,如何增强我国期货市场抗风险能力,保护投资者正当利益成为社会各界普遍关心的问题。
关键词：
期货市场 定价机制 风险管理
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨晨辉 刘新梅 魏振祥 耿紫珍
基于VAR模型,选取铜、铝、白糖和玉米期货做为研究样本对我国期货市场定价效率进行实证研究。研究结果显示:选取样本的期货价格和现货价格之间具有长期均衡关系;铜、铝和玉米具有期货价格引导现货价格的单向引导关系,而白糖具有期、现货价格相互引导的双向引导关系;脉冲响应函数分析发现除了白糖以外,期货市场对现货价格的冲击大于现货市场对期货价格的冲击;方差分解发现铜、铝和玉米的定价能力较强,白糖的定价能力较弱。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋国良 陈旭兰
运用GARCH模型对我国5年期国债期货仿真交易阶段和正式交易阶段的连续收益率进行实证分析。结果表明,我国5年期国债期货连续收益率存在尖峰厚尾的特征,通过GARCH模型较为准确地拟合我国国债期货波动特征。通过不同置信度下的Va R与国债期货对应的最低交易保证金水平进行对比分析,得出我国最低交易保证金水平逐步下调至与国际水平接轨,为我国国债期货的市场风险控制提供一定借鉴意义。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾啸波
本文以2008-2016年我国商品期货市场46个交易品种的周度交易数据为样本,考虑成交量与持仓量信息,研究商品期货市场的反转效应。研究结果表明:我国商品期货市场存在显著的反转效应,该效应随着持有期的延长而逐渐减弱,反转效应主要源于多头过度自信引发的过度交易;交易活跃度助推了市场的非理性过度交易,与反转效应正相关;市场深度减缓了市场的非理性过度交易,与反转效应负相关。由此可见,我国商品期货市场尚未达到有效市场的要求,投资者的非理性行为加剧了反转效应。监管当局应制定适当政策,抑制投资者的过度交易行为,鼓励投资
[期刊] 南方金融
[作者]
曾啸波
本文以2008-2016年我国商品期货市场46个交易品种的周度交易数据为样本,考虑成交量与持仓量信息,研究商品期货市场的反转效应。研究结果表明:我国商品期货市场存在显著的反转效应,该效应随着持有期的延长而逐渐减弱,反转效应主要源于多头过度自信引发的过度交易;交易活跃度助推了市场的非理性过度交易,与反转效应正相关;市场深度减缓了市场的非理性过度交易,与反转效应负相关。由此可见,我国商品期货市场尚未达到有效市场的要求,投资者的非理性行为加剧了反转效应。监管当局应制定适当政策,抑制投资者的过度交易行为,鼓励投资者长期持仓以增加市场深度,引导商品期货市场健康、有效运行。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
陈红 周奋 张磊
本文基于沪深300股指期货自2010年4月推出以来的日收盘价数据,运用协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数等方法分析股指期货市场与现货市场价格的领先滞后关系,结果发现:沪深300股指期货和沪深300指数现货价格之间存在长期稳定的协整关系,股指期货的价格引导着现货的价格,股指期货与现货指数之间存在着单向的因果关系,脉冲响应的结果也印证了期货价格对现货价格具有更大的冲击效应的结论。这说明股指期货的上市加强了现货市场的信息传导机制,股指期货市场的推进和健康发展有利于优化我国的资本市场结构。
[期刊] 投资研究
[作者]
韩鹏飞 胡奕明
债券增信对定价的影响如何,不同的增信方式对定价影响又如何?通过对2007-2012年上市债券的研究,我们发现,债券增信可以降低信用利差,提升信用评级,因为债券增信可以促进监督。我们还发现,第三方保证比其他增信方式更能降低信用利差,更能提升信用评级,因为第三方保证将强有力的第三方引入债务合约,不仅增强了债务人偿债的动力,还合理分配了监督职责,既降低了监督成本又提高了监督收益。此外,我们还发现,审计质量与债券增信对定价存在一定的替代效应。我们认为,债券增信是投资者实现自我保护的途径,尤其是第三方保证。在像中国这样制度保护弱的国家,第三方保证对于发展债券市场具有重要的作用。
关键词：
担保 保证 定价
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐建玲 查婷俊
本文首先通过对流动性风险的内生因素与外生因素进行理论分析,认为热钱是当前引起我国流动性风险的主要外生影响因素,收益率是主要内生因素。基于这两种主要因素对我国农产品期货市场效率进行探究,选取实际数据对热钱与期货价格波动率的因果关系以及收益率、持仓量、成交量的波动情况进行实证研究,最后基于研究结论给出了具体的对策建议。
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘意 徐建
本文以2005年至2007年我国A股制造业上市公司为样本数据对审计风险与审计定价进行了研究,结果表明:上市公司的经营风险中应收账款占总资产的比重对审计定价具有显著影响,其他对审计定价并不明显;会计师事务所审计定价主要与公司的流动比率有关,而与资产负债率并不存在显著的相关性;在上市公司面临的监管风险中,是否为ST公司是影响审计定价的重要因素,其他不明显;进一步研究发现,在地区发展水平较高的地区,公司所面临的财务风险越大,审计收费越高。
关键词：
审计定价 经营风险 财务风险 监管风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄亦炫
隐性主权债务大规模集中显现是欧洲债务危机爆发的重要原因,随着我国经济政策取向由稳增长向防风险转变,主权债务的隐性风险缓释对于政府宏观调控具有重要意义。研究隐性主权债务风险成因与传导机制,理论分析表明人口老化、保障性支出、政府救助行为将提高主权债务风险。基于欧洲面板数据进行实证检验,发现老龄化指标和政府救助指标对债务风险存在正向影响,而保障性支出仅在欧债危机爆发前影响显著。
[期刊] 财经科学
[作者]
朱波 牛锋 邵华明
本文使用极值理论确定能源期货标准化收益率的尾部阈值，基于投机行为和市场联动效应视角考察了金融化对我国能源期货市场极端风险的影响。结果表明，国际原油价格的正（负）向冲击会导致国内能源期货价格极端上涨（下跌）的概率增加；在市场剧烈波动时期，国内金融市场会对能源期货市场左尾极端风险产生影响，而国际黄金价格冲击则会导致其右尾出现极端变动；投机行为会增加能源期货市场价格极端上涨的概率，但对价格极端下跌的影响却不显著。我国应进一步完善能源期货品种结构，加强对过度投机行为的监管，切实维护市场的稳定。
关键词：
能源期货市场 极端风险 形成机制
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
徐雪 李建林
近几年棉花市场价格受供需差额影响大幅度波动,很多没有预计到价格变化的加工企业,缺乏库存,面临更高的生产成本而不得不停止生产。人们更加关注棉花期货市场对未来现货价格的预测能力。本文以市场机制比较成熟的美国期货市场作为比较对象,运用协整分析,格兰杰因果检验等方法通过对中美两国棉花期货价格的关系研究,分析对比两国棉花期货市场的不同之处,并且针对结论提出相应政策建议。本文认为中美两国棉花期货市场价格具有长期的稳定关系,美国棉花期货市场对中国棉花期货市场有引导作用,美国棉花期货价格对中国棉花期货价格的传递效应具有由
关键词：
棉花期货 定价效率 农产品经济 期货市场
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄孝武 赵乾安
人民银行定期发布的《货币政策执行报告》为市场投资者提供了关于中央银行货币政策立场的重要信息。基于中国国债市场收益率数据，本文实证分析了国债市场在《货币政策执行报告》发布前五日窗口期内的市场响应。结果表明，国债市场存在对货币政策公告的预响应现象，国债收益率的期限溢价在《货币政策执行报告》发布前的窗口期内显著提高。随着国债收益率期限的延长，国债市场预响应的显著性逐渐减弱，说明该现象在中短期的国债收益率中表现更明显。进一步区分《货币政策执行报告》政策立场倾向后，本文发现当政策立场为宽松（紧缩）时，国债市场的预响应表现为更低（更高）的期限溢价。本文为完善中央银行沟通制度、增强人民银行对市场预期管理能力提供参考。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
