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[期刊] 上海金融
[作者]
徐苏江
本文使用协整理论、误差修正模型(ECM)和Granger因果关系检验等方法,分析我国5年期国债期货价格对现货价格的影响,发现期货与现货价格具有联动性,期货市场具有"价格发现"的功能。为充分发挥国债期货的职能,应尽快完善国债期货与现货市场之间的沟通协调机制,确保货币政策在两个市场上传导的效率。
关键词：
国债期货 国债现货 银行间市场 价格传导
[期刊] 金融研究
[作者]
张劲帆 汤莹玮 刚健华 樊林立
本文采用信息份额模型和基于向量自回归(VAR)模型的格兰杰因果检验,研究了国债现货、国债期货和利率互换三个市场之间的价格发现机制。信息份额模型表明,从整体来看利率互换相对于国债期货和国债现货都具有信息优势,而国债期货相对于国债现货具有信息优势。另外,国债期货的价格发现能力相对于另外两个市场都在随时间增强。格兰杰因果检验结果显示,利率互换在价格发现中单向引领国债期货以及国债现货,国债期货单向引领国债现货。所有结果一致表明,利率互换和国债期货这两种利率衍生产品在引导中国利率市场价格发现中发挥了重要作用。
关键词：
国债现货 国债期货 利率互换 价格发现
[期刊] 上海经济研究
[作者]
杨军战
本文采用2008年1月至2011年9月上海黄金期货价格与上海黄金现货价格数据,利用协整检验、Granger因果检验、误差修正模型、脉冲响应函数分析了黄金期货与现货价格的互动关系,结果表明:黄金期货价格与黄金现货价格之间存在长期均衡关系,且二者之间存在双向引导关系,但是现货价格在价格发现中起主导作用。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
刘宏
我国钢材期货和现货价格波动存在正相关性,即使价格短期出现分歧,但从长期来看也会趋向于一致;钢材期货表现出了一定的价格发现功能;上一期现货价格的波动会引起当期期货价格和现货价格的同方向变动,且影响远大于同期期货价格波动和前一期期货价格和现货价格波动的影响;钢材期货的上市不仅不是钢材现货市场价格大幅波动的原因,而且在一定程度上对现货价格的大幅波动起到了抑制作用。钢材期货的推出,无论是对涉钢企业规避价格风险,还是对钢材市场平稳发展及稳定钢材价格,都具有一定的积极意义。
关键词：
钢材期货 价格发现 价格波动
[期刊] 特区经济
[作者]
于永瑞
期现货市场利率及其变动是利率类产品、信用类产品进行资产定价、产品设计、套期保值、期现套利等资产操作的基础，对国债期货不同合约所揭示出的市场利率进行深入研究是期现货市场的核心课题，也是对利率类产品进行定价的关键所在。十八届三中全会提出“健全反映市场供求关系的国债收益率曲线”，国务院及相关部委也把推进利率市场化作为利率市场化的重要任务。随着利率市场化改革进程的加快，有代表性的市场基准利率体系必将建立，国债期货合约将在货币市场利率基准体系中发挥较大的作用。发达国家历史经验告诉我们，国债期货与现货联动性较强，国债期货上市将近十年时间，具有一定数据支持，因此，本文研究现货与期货的联动关系具有重要的现实意义。
关键词：
国债期货 期现关系 期现套利
[期刊] 金融研究
[作者]
鲍建平 杨建明
本文考察了利率期货交易对提高现货市场价格发现效率的影响机制,并对发达和新兴市场国家开展利率期货交易对现货市场价格发现效率的影响进行了经验研究。无论是理论还是实践经验都表明,利率期货交易能够有效提高现货市场的价格发现效率。
关键词：
利率期货交易 保证金 做空机制 价格发现
[期刊] 投资研究
[作者]
戴志敏
我国国债期货价格变动分析戴志敏金融期货是随着商品期货的发展在本世纪７０年代迅速发展起来的一种新型金融工具。１９７２年５月，美国芝加哥商品交易所下属的国际货币市场（ＩＭＭ）开放，１９７７年８月，该交易所又开办了美国长期国库券期货合约。之后，许多发达国家...
[期刊] 上海金融
[作者]
余亮 周小舟
本文通过实证方法,研究了我国黄金期货与现货市场的价格发现机制,研究结果表明,目前我国黄金期货市场的价格发现功能尚未有效实现,主要原因在于我国黄金期货市场的投资者组成结构不合理以及期货市场和现货市场存在一定程度分割。因此,可以考虑适当放宽黄金期货市场准入,鼓励机构投资者进入黄金期货市场,整合现货市场和期货市场的交易规则,改进黄金期货的价格发现和套期保值功能,提高我国黄金期货市场的运行效率。
关键词：
价格发现 向量自回归 方差分解
[期刊] 金融与经济
[作者]
张茂军 郭梦菲 李昊
本文基于VAR模型的预测误差方差分解方法,构建了测量国债期货与现货收益与波动的总溢出指标和定向溢出指标,进而分析信息传导的跨市场行为。首先,通过格兰杰因果检验选择国债期货和现货在计算溢出指标时的顺序,然后从溢出效应的平均水平和动态变化两方面分析信息在国债期货市场和现货市场的传导行为。研究表明:国债期货市场是信息的传导者,国债现货市场是信息的接收者,说明国债期货市场具有价格发现功能;在大部分期限,信息在收益溢出效应中的传导强于在波动溢出效应中的传导,且滚动样本溢出指标的动态特征能够捕捉一些重大事件。
[期刊] 财政研究
[作者]
艾华 万红
我国曾经因为国债期货市场发生过“327”、“319”事件而认为国债期货风险很大。其实,从世界各国来看,国债期货是风险最小的期货品种,我国出现风波有其发生的特殊性。随着我国金融体制改革的进展,期货市场清理整顿后规范化程度的提高.证券市场监管力度的加大,有关交易法规
[期刊] 中国金融
[作者]
马健
国债期货于20世纪70年代产生于美国,因固定利率国债的持有者对风险管理和债券保值的强烈需求,使得具备套期保值功能的国债期货应运而生。我国曾于1992年推出国债期货试点,但因当时交易所分散,市场分割,交易制度差异很大,交割制度欠合理,市场成为高度投机的场所,导致"国债327事件"爆发,随即国债期货交易终止。
[期刊] 价格月刊
[作者]
周日旺 刘芳园 王丽娅
从人民币价格与我国国债期货价格走势图和经济理论角度,分析了二者之间呈现出的负相关关系以及理论上可能存在的正相关关系。通过VAR模型实证检验了二者之间是相互影响的,给予国债期货一个正向冲击时,它会对人民币价格产生负向影响;给予人民币一个正向冲击时,它会对国债期货价格产生正向影响。二者关系背后体现出的是我国利率市场化与人民币国际化进程的高度统一性。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘玄
2012年2月13日,中国金融期货交易所国债期货仿真交易联网测试正式启动,8家金融机构参与首轮联网测试。仅仅两个多月后,4月23日,仿真交易又开始向全市场推广,国债期货再次走入公众的视线。本文在对我国国债现货市场流动性进行实证研究的基础上,客观分析了现货市场的流动性不足可能会给未来国债期货市场带来潜在不利影响。同时,更进一步的研究表明,虽然潜在风险客观存在,但是在实际运行中的不利影响完全可控,未来国债期货市场可以保持稳健运行。
关键词：
国债现货 国债期货 流动性 稳定性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 李欣欣
我国棉花期货与现货市场价格具有高度相关性,研究其传导机制,可以深化对棉花市场价格波动特征的认识,保障我国棉花产业的健康发展。本文应用实证分析方法,对棉花期货与现货价格之间的传导关系进行研究,发现棉花期货与现货市场价格之间存在长期稳定的均衡关系。在此基础上,对棉花期货与现货市场的发展和完善提出建议。
关键词：
棉花价格 期货市场 现货市场 传导机制
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
赵照 贺强
文章针对铜期现货价格关系,对已有的文献进行梳理后发现,国内对于我国不同品种的期现货间价格关系的研究多是静态研究,对于我国近年来铜期现货间价格关系的动态变化特点少有涉及。因此,文章通过综合利用向量误差修正模型和信息份额模型,对2011年12月以来我国铜期货与现货间的价格关系分阶段进行了动态研究。结论表明:我国铜期现货价格间始终存在显著的长期均衡关系。在价格震荡趋势中,期现货价格间存在双向引导关系,期货价格在期现货价格的引导关系中占据主导地位。期货信息份额贡献度为63.82%。而在价格下跌趋势中,只存在期货价
关键词：
铜期货 期货价格 期货市场 金融经济
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