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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张奇松 王雪标
本文针对遗传算法的多项式样条函数利率期限模型中,单纯遗传算法在进化过程中容易丧失样本多样性的缺陷,提出一种基于成长机制的遗传算法,改进单纯遗传算法的求解能力,并利用2016年10月21日国债市场上10只性质一致的国债进行实证比较。实验证明,从定价误差角度来看,所提算法优于后者,能够较为精确地描述国债收益率与期限之间的关系。最后为我国国债市场的发展和相关政策制定提供相应参考建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
王晓燕
本文从基准利率视角探讨了国债收益率与Shibor的地位和作用,分析了Shibor和国债收益率曲线的编制方法、运行情况以及存在的问题,并利用协整关系检验和DCC-MVGARCH模型分析了国债收益率与Shibor之间的动态相关关系。研究结果表明:国债收益率与Shibor之间存在一定的相互引导作用,但这种相互引导作用目前还较弱;相对国债收益率而言,Shibor对基准利率的引导作用会更强,而且对于期限越短的品种,这种引导作用会更强。为更好地发挥国债收益率与Shibor作为利率定价基准的作用,本文还提出要完善国债收益率与Shibor等基准利率定价机制、促进期限结构合理分布和加大在金融市场定价中的更广泛应...
关键词：
金融市场 利率市场化 基准利率 动态相关
[期刊] 金融研究
[作者]
姚长辉 梁跃军
文章以上海证券交易所上市交易的非保值国债品种为考察对象，描绘出了１９９６、１９９７两年中具有代表意义的６个时点上的国债收益率曲线，并结合当时的经济、金融情况进行了分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡泽俊 马伟力
随着我国国债市场的发展,国债的收益率曲线也越来越能反映出经济发展的状态。文章首先对利率期限理论进行了基本的分析,继而用我国上海证券交易所2012年4月17日的所有交易国债的数据分析我国国债收益率曲线,选用连续复利指数型模型、幂函数模型和三次多项式函数模型对我国国债进行静态拟合分析,并进行对比,继而择优构造我国国债收益率曲线。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高珂 施文
研究债券定价是否存在税收效应具有重要的理论和实践意义。相比于其他券种，国债按照票面利率免征利息收入的所得税，不同时期发行的国债由于票面利率不同，所能获得的免税收入也不同，这种差异将直接反映在债券的价格中，使得同一期限的国债收益率出现明显差异。本文实证分析国债定价中的税收效应，研究发现：票面利率对国债收益率有显著的负面影响，债券的代偿期越长，该效应越小。但同样的模型在国开债的样本中并没有发现同样的效应，不同的票面利率对债券的估值收益率没有影响，证实了国债票面利率对价格的影响的确是由于税收效应导致的。本文从实证的角度验证了免税政策的价格效应，提出以下建议：对国债利息以及资本利得采用和国开债相同的税收制度；国债、地方政府债票面利息收入和资本利得均免征企业所得税。
关键词：
债券市场 国债定价 利率 税收效应
[期刊] 经济体制改革
[作者]
段宏 武娜
在证券投资中 ,人们往往更关注股票投资 ,相对而言 ,由于国债的炒作性不大 ,往往被人们忽视。实际上 ,国债投资也有很大的操作空间 ,操作得好 ,收益可观。固定利率附息国债的收益率 ,是投资者在选择投资国债品种时判断其投资价值考虑的主要因素。作者通过对固定利率附息国债的收益率和风险的研究、分析 ,得出以下结论 :( 1)国债是一种信用度高 ,市场风险小 ,高于存款利息收益 ,兑现容易的投资品种 ;( 2 )投资国债的风险是通货膨胀和银行提息 ;( 3)国债的买点 ,主要看到期收益率 ,平价和贴水价买入无风险。
关键词：
国债投资 收益 风险
[期刊] 金融研究
[作者]
王一鸣 李剑峰
本文对宏观经济变量对收益率曲线的几个特征有如何影响进行了实证分析,发现宏观经济变量更多的是对整个收益率曲线的位置有影响,也就是对整个债券市场的总的收益率有影响;消费价格指数对不同待偿期债券之间收益率关系的影响最大,期限结构包括了有关未来消费增长的信息;股票市场指数则对总的收益率存在负效应,即股票的上扬会引起债券收益率的整体下降。除了宏观经济因素会对债券收益率曲线有影响外,还有其他因素会有影响,如各债券本身的一些因素等等,因此研究结果不支持纯预期理论。
[期刊] 经济管理
[作者]
一、我国国债收益率曲线过于平滑,且处于较低水平长短期国债收益率的决定是涉及利率期限结构的问题,传统的利率期限结构理论包括预期理论、流动性理论和市场分割理论,但传统理论在实际运用中各有缺陷,当前利率期限结构的最新发展是在传统理论的基础上,运用随机过程无套利分析方法得
[期刊] 经济研究
[作者]
牛霖琳 洪智武 陈国进
本文使用５年期城投债与国债的利差作为地方政府性债务风险的市场化代表因子，采用无套利ＮｅｌｓｏＮ－ｓｉｅｇｅｌ利率期限结构扩展模型，在保证各期限国债定价一致性的基础上，对２００９年至２０１４年间国债收益率曲线和城投债利差的周数据联合建模，研究两者的联合动态与风险传导机制。实证结果表明，城投债风险通过两个渠道影响国债收益率：一是＂避风港效应＂，当城投债风险上升时，作为较安全资产的国债价格被推升、中短期预期收益率下降；二是＂补偿效应＂，城投债风险可能引致系统性风险，增加国债收益率中的风险溢价。样本期内＂避风港效应＂强于＂补偿效应＂。本文的结构性建模思路为即时有效的地方政府性债务风险预警和防范机制的建．．．
[期刊] 财经科学
[作者]
李燕
国债的价格与收益率是整个国债市场运作的核心 ,笔者利用威廉斯的传统国债定价模型及持续期理论对最近一次降息对我国国债价格影响进行了实证分析 ,针对国债发行和流通市场上存在的有关问题 ,提出了更好地完善国债价格和收益率之间的关系及促进国债市场发展的一些政策建议
关键词：
国债价格 收益率 定价模型
[期刊] 亚太经济
[作者]
邱林卉 张华荣
２００８年全球金融危机之后，中国与美国的长期国债收益率联动性明显提高，传统观点认为中美收益率联动中，美国国债收益率浮动是中国国债收益率浮动的原因，本文对中美长期国债收益率联动的因果关系进行了检验，验证了长期以来美国引导中国长期国债收益率浮动，但２０１０年６月汇改重启之后，中美长期国债收益率进入互相反馈阶段，互为对方的格兰杰原因。本文分析了在＂十三五＂提出＂双向开放金融市场＂要求以及全球经济增长乏力的背景下，中美长期国债收益率相互影响的原因，阐述和分析该联动关系对中国经济和金融市场的影响，并对中美长期国债收益率联动进行了展望。
关键词：
中美 国债收益率 联动
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谢海玉
本文对美国和我国债券收益率曲线进行了比较分析,总结了影响我国债券收益率曲线变动的主要因素,并结合当前市场形势对我国债券价值变化做出定量分析,意在发现债券的合理投资价值。
关键词：
国债收益率曲线 利率走廊隐 含远期收益率
[期刊] 财经科学
[作者]
张永生 李伟明 曹兴华
[期刊] 中国货币市场
[作者]
韩松
本文采用主成分分析方法对我国交易所国债市场不同阶段收益率曲线的变动模式进行了分析,发现主成分分析得到的三个因子可以解释国债收益率曲线变动中98%以上的方差,分别是实证的平行、斜向和曲率移动。从国际比较看,除由于市场价格粘性较大造成曲率移动成分比较多以外,我国收益率曲线变化模式与发达国家基本相同。
关键词：
收益率曲线 变动模式 主成分分析
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘灿 易璐
实证研究表明,深沪两市对隐含在国债价格横截面数据中的收益率期限结构的看法总体上是一致的。这也说明,虽然我国没有实现利率市场化,国债在期限品种上也不够丰富,但是市场己经基本形成了被大家所认同的利率期限结构。
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