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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张奇松 王雪标
国债收益率的高低,既影响国家宏观调控,又关系到国家宏观经济的整体运行。本文通过梳理2006年以来我国国债收益率的发展现状及特点,以2006-2017年国债收益率的年度数据为基础,利用向量自回归(VAR)模型实证分析国内生产总值、财政赤字规模和信贷规模对我国国债收益率的影响。结果表明:短期内我国国内生产总值对我国国债收益率影响较大,而长期趋于正面影响,且影响稳定;财政赤字规模和信贷规模均对我国国债收益率有正面效应,尤其财政赤字影响较大。
[期刊] 金融研究
[作者]
王一鸣 李剑峰
本文对宏观经济变量对收益率曲线的几个特征有如何影响进行了实证分析,发现宏观经济变量更多的是对整个收益率曲线的位置有影响,也就是对整个债券市场的总的收益率有影响;消费价格指数对不同待偿期债券之间收益率关系的影响最大,期限结构包括了有关未来消费增长的信息;股票市场指数则对总的收益率存在负效应,即股票的上扬会引起债券收益率的整体下降。除了宏观经济因素会对债券收益率曲线有影响外,还有其他因素会有影响,如各债券本身的一些因素等等,因此研究结果不支持纯预期理论。
[期刊] 金融论坛
[作者]
韩国文 黄笑言 赵刚
本文运用共同主成分分析研究中美德三国国债收益率曲线变动的共同因素结构，研究表明：共同水平因素和共同斜度因素起决定性作用；共同水平因素主要与各国水平因素有关，但也会受到各国斜度因素的小幅影响，由各国期限结构的水平变动决定；共同斜度因素同时受到各国水平因素和斜度因素的相反作用，由各国期限结构的斜率变动决定。针对这两种因素采取套期保值策略，可以防范三国国债收益率９５％以上的波动风险。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
寇楚欣
文章从国际收支视角阐述利率与汇率的联动机制，基于中国国情分析债券收益率与人民币汇率的传导情况，将2022年与2012015—5 2016年中美货币政策背离期间的贬值情况进行对比，从而研判后续国内金融市场情况并据此提出债市投资建议。
关键词：
债券收益率 人民币汇率波动
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
耿建新 崔宏
对我国深圳股票市场2001年度净资产收益率大幅下降的原因进行的实证研究表明:已处于亏损境地企业的净资产收益率变动,是深圳股票市场净资产收益率大幅下降的最主要因素;其他因素虽有一定影响,但不够显著。
关键词：
净资产收益率 大幅下降
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张雪莹 封超 马世群
中美国债收益率之间的溢出效应对于国际资本流动、货币政策有效性乃至金融市场稳定具有重要影响。本文采用动态Nelson-Siegel模型提取了中美两国国债收益率水平、斜率和曲率三个因子，反映利率期限结构曲线的不同特征。在此基础上，运用时变参数向量自回归关联(TVP-VAR connectedness)方法与TVP-VAR模型，分析中美国债收益率因子的溢出效应及其影响因素，发现中美国债收益率之间的溢出效应具有较强的时变性与非对称性，人民币汇率贬值与中国短期跨境资本流动增加可放大中美国债收益率的溢出效应，中国宏观经济景气程度与中美国债收益率净溢出水平反向变动。基于此，中国应继续健全和发展国债市场，完善国债交易品种与交易机制；继续深化汇率市场化改革，坚持金融市场双向开放，提高抵御短期资本流动风险的能力，保持货币政策的独立性，增强抵御国际债券市场联动冲击的能力。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王晓芳 王瑞君
总体经验模式分解(EEMD)是Norden E.Huang等人提出的一种最新的数据处理方法。本文通过EEMD将上证综指分解为高频分量、低频分量和趋势项三个分量,结合各结构分量的波动特征发现,高频分量对上证综指的解释率较低,低频分量和趋势项对上证综指的解释率较高。进而运用VAR模型分别分析低频分量收益率与趋势项收益率的影响因素,结果显示,M2增长率是长期内影响两者的最主要因素,并且M2增长率对趋势项收益率的影响高于对低频分量收益率的影响;趋势项受同业拆借利率和工业增加值增长率的影响明显,而低频分量则受自身影响较大。
[期刊] 金融研究
[作者]
陈思翀 陈英楠
基于资产定价的视角,本文通过将标准的动态戈登增长模型和传统的住房使用成本模型相结合,建立了一个关于住房市场租金收益率的动态住房使用成本模型。该模型将租金收益率分解为购房的预期资金成本、预期购房相对于租房的风险溢价和预期未来租金增长率三个部分的现值之和。进一步,本文将该模型应用于京沪广深四大城市的季度数据,并使用方差分解方法来考察国内住房市场动态波动的影响因素及其相对重要性。本文结果表明,资金成本变动在四大城市的住房市场波动中为最重要的影响因素,而租金在住房市场波动中虽然存在着一定的影响作用,但并不如资金成本显著。此外,本文还发现,不能直接观测得到的购房相对于租房的风险溢价也是影响国内住房市场的一个不可忽视的重要因素。值得注意的是,近年四大城市居民租房面临的风险相对于购房正日益上升。
[期刊] 保险研究
[作者]
周涛 程晨
本文以上证国债指数日收益率的波动为研究对象,通过GARCH和非对称GARCH模型的实证分析,发现上证国债指数对数收益率表现出如下波动特征:一是具有集聚性,过去的波动对当前的波动具有持续的影响。二是存在显著的杠杆效应,利空消息引起的波动比同等大小的利好消息引起的波动要大。国债市场的波动性和风险对保险投资的策略选择具有重要的决策参考意义:当收益率大幅波动,出现突发事件和利空消息时,保险投资国债需要谨慎,反之则可以稳健投资。
[期刊] 特区经济
[作者]
柳宇鸿
全国社会保障基金是由中央政府集中的社会保障储备基金，专门用于人口老龄化高峰期养老保障以及特殊时期其他社会保障方面的需要。自2000—2021年，社保基金复合年化投资收益率为8.3%。如此优秀的成绩足以证明社保投资相较于市场组合是能获得超额收益的，但是历年社保基金收益波动较大，因此，为实现全国社保基金保值增值目的，明确全国社保基金投资管理方向，探究哪些因素会影响社保基金业绩是十分必要的。本文选取了2003—2021年全国社保基金收益数据并运用向量自回归模型实证分析了全国社保基金收益率波动的影响因素。实证结果显示，通货膨胀率与全国社保基金收益率呈负相关，证券化率与全国社保基金中期呈正相关，基金规模增长率与全国社保基金收益率是正相关关系，但一些影响程度较小。
关键词：
全国社会保障基金 影响因素 VAR模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
徐九成 徐敏 范镕
目前我国债券交易市场尚未统一,呈现"一个主体、两个中心"的分割状态。本文基于我国国债市场2009年7月至2014年1月的55个月度数据,建立计量经济模型,对债券分市场国债指数收益率就经济增长、狭义货币供应量、居民消费价格指数、市场利率和股市收益率水平五个宏观经济变量变动的敏感性差异进行实证分析,来进一步分析我国债券市场的分割现状。最后根据研究结果对我国债券市场的发展提出有益建议。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
孔文涛 张卫国 杜倩
债券市场收益率是债券投资者关心的重要指标。本文主要采用平滑转移门限自回归(STAR)模型刻画上证企债收益率,并对其波动性进行分析和预测,结果表明:以Logistic函数作为转换函数的STAR模型能很好地描述企业债券市场收益率的走势;同时,基于此模型得出的收益率预测结果显示,用该模型预测得到的收益率走势和现实的情况是总体一致的。
[期刊] 经济管理
[作者]
一、我国国债收益率曲线过于平滑,且处于较低水平长短期国债收益率的决定是涉及利率期限结构的问题,传统的利率期限结构理论包括预期理论、流动性理论和市场分割理论,但传统理论在实际运用中各有缺陷,当前利率期限结构的最新发展是在传统理论的基础上,运用随机过程无套利分析方法得
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张奇松 王雪标
本文针对遗传算法的多项式样条函数利率期限模型中,单纯遗传算法在进化过程中容易丧失样本多样性的缺陷,提出一种基于成长机制的遗传算法,改进单纯遗传算法的求解能力,并利用2016年10月21日国债市场上10只性质一致的国债进行实证比较。实验证明,从定价误差角度来看,所提算法优于后者,能够较为精确地描述国债收益率与期限之间的关系。最后为我国国债市场的发展和相关政策制定提供相应参考建议。
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