- 年份
- 2024(11044)
- 2023(16012)
- 2022(14037)
- 2021(13036)
- 2020(11163)
- 2019(25896)
- 2018(25504)
- 2017(50322)
- 2016(26741)
- 2015(30101)
- 2014(29940)
- 2013(29659)
- 2012(27207)
- 2011(24431)
- 2010(24308)
- 2009(22321)
- 2008(22016)
- 2007(18927)
- 2006(16664)
- 2005(14513)
- 学科
- 济(110675)
- 经济(110549)
- 管理(80974)
- 业(78450)
- 企(65644)
- 企业(65644)
- 方法(56905)
- 数学(50760)
- 数学方法(50203)
- 财(32522)
- 中国(28673)
- 农(27991)
- 贸(24686)
- 贸易(24676)
- 易(24054)
- 业经(23198)
- 务(21236)
- 财务(21166)
- 财务管理(21122)
- 制(20848)
- 学(20191)
- 企业财务(20093)
- 地方(19222)
- 农业(18457)
- 银(17417)
- 银行(17384)
- 融(17171)
- 金融(17169)
- 理论(17036)
- 技术(16997)
- 机构
- 大学(386594)
- 学院(383151)
- 济(160213)
- 经济(157070)
- 管理(156859)
- 理学(136975)
- 理学院(135608)
- 管理学(133382)
- 管理学院(132677)
- 研究(120093)
- 中国(92242)
- 京(80118)
- 财(76917)
- 科学(70786)
- 财经(62713)
- 所(58223)
- 经(57199)
- 中心(55136)
- 农(54980)
- 业大(54275)
- 江(52987)
- 研究所(52476)
- 北京(50422)
- 经济学(49595)
- 范(47243)
- 财经大学(47178)
- 师范(46812)
- 经济学院(45280)
- 院(43785)
- 州(43374)
- 基金
- 项目(261807)
- 科学(207533)
- 基金(193595)
- 研究(191178)
- 家(167080)
- 国家(165768)
- 科学基金(144444)
- 社会(122572)
- 社会科(116480)
- 社会科学(116449)
- 基金项目(102741)
- 省(99732)
- 自然(94390)
- 自然科(92269)
- 自然科学(92248)
- 自然科学基金(90600)
- 教育(88408)
- 划(84100)
- 资助(81030)
- 编号(77415)
- 成果(61381)
- 部(59385)
- 重点(57389)
- 创(54209)
- 发(53928)
- 教育部(51828)
- 课题(51506)
- 国家社会(50820)
- 人文(50685)
- 创新(50559)
- 期刊
- 济(164939)
- 经济(164939)
- 研究(112870)
- 中国(63995)
- 财(58710)
- 管理(56855)
- 学报(56176)
- 科学(51671)
- 农(48035)
- 大学(43712)
- 学学(41306)
- 融(36572)
- 金融(36572)
- 教育(35938)
- 农业(33314)
- 技术(32923)
- 财经(30805)
- 经济研究(27537)
- 业经(26810)
- 经(26189)
- 问题(22376)
- 贸(20594)
- 理论(19572)
- 技术经济(18957)
- 统计(18697)
- 商业(18029)
- 图书(17898)
- 实践(17714)
- 践(17714)
- 国际(16920)
共检索到548058条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 投资研究
[作者]
张淳奕
随着我国商品市场交易品种和规模的增大,其对传统金融市场的溢出效应愈发受到关注。本文通过实证检验,说明了商品期货交易活动能够溢出到其对应的股票上,并认为此效应很可能来自于投资者关注。文章说明,该溢出效应在短期内引起相关股票价格过度上涨,减弱了动量效应、增强了反转效应,并引起了波动率的增加,降低了短期价格的有效性。
关键词：
商品 溢出效应 投资者关注
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮
研究投资者情绪在股票和商品期货市场的溢出效应，对于投资者更好地理解资本市场的网络结构以及有效规避投资风险具有一定的理论和实践意义。采用百度搜索指数作为投资者情绪的代理变量，可以有效统一两个市场的衡量标准，避免了以往研究标准无法统一的问题。通过对投资者情绪的跨市场溢出效应进行检验，得出以下结论：投资者情绪对跨市场的资产收益率及资产波动率均存在显著的影响；两个市场的投资者情绪存在着显著的波动溢出现象，且股价下跌后股票投资者情绪对商品期货市场的波动溢出变得更为显著。
关键词：
投资者情绪 波动溢出 搜索指数 信息溢出
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
田冰 刘晓雪 胡俞越
"百度指数"作为投资者关注的衡量指标,被用于投资者关注与股票市场波动或收益率的分析,但鲜少用于期货市场研究中。本文通过考察百度指数与成交量等市场指标之间的相关性、平稳性、VAR一阶滞后模型的基础上,利用BEKK-GARCH模型对投资者关注与沪深300股指期货、股票指数收益率之间的波动溢出效应进行了实证分析,结果表明:第一,百度指数在一定程度上能够精确即时地反映投资者关注;第二,滞后一期投资者关注对主要市场变量产生正向压力,这与股票市场的反应类似;第三,沪深300股指期货与沪深300股票指数之间存在双向波动溢出效应;第四,限仓措施一定程度上"阻断"了沪深300股指期货、现货市场向百度指数信息传递的有效路径,使得百度指数向沪深300股票期货与现货之间的传导由双向波动溢出转为单向波动溢出,进而提出了三条针对性的建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李顺平 朱顺和
投资者关注造成的股票流动性和价格波动变化具有明显的同业溢出效应。本文创新性地将空间计量模型引入上市公司研究，使用2017年1月—2021年12月33个门类共899家上市公司构成的平衡面板数据，实证检验投资者关注对股票流动性和价格波动的同业溢出效应。研究发现：股票流动性和价格波动具有显著的同业自相关特征；投资者关注对股票流动性和价格波动具有正向影响，且存在显著的同业溢出效应；机构持股比例越高，投资者关注引起的股票自身流动性和价格波动就越容易受到抑制，却显著促进了同业其他公司投资者关注与股票流动性和价格波动的关系。此外，后疫情时代抑制了投资者关注与股票流动性和价格波动的关系，也抑制了股票流动性和价格波动的同业溢出效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张良贵 王立勇
随着我国期货市场的发展壮大,国际影响力也在逐渐增强。但在影响力增加的同时,期货市场的风险也在增强。这为监管者的政策制定和执行增加了难度。本文通过构建收益指数、波动溢出指数和VAR模型来研究商品期货品种间的溢出效应,为监管者更好地制定相关监管法律,健全我国期货市场健康发展提供依据,并提出相关的对策建议。
[期刊] 经济纵横
[作者]
周佰成 侯丹 邵振文
运用基于结构向量自回归模型的溢出指数,检验我国沪深300股指期货与沪深300指数收益率间静态和动态的波动溢出效应和信息溢出效应。结果表明,在股指期货市场未限制交易前,我国沪深300股指期货收益率波动对沪深300指数收益率波动具有显著正向净溢出效应,沪深300股指期货成交量对沪深300指数收益率波动也具有显著正向净溢出效应;在股票市场剧烈波动时,波动溢出效应和信息溢出效应均会增加,沪深300股指期货成交量的增加会放大股指期货对现货的波动溢出效应。因此,在我国股票市场持续不稳定波动的背景下,对股指期货成交量和波动进行合理的管制,可降低期货市场对股票市场的波动溢出效应,进而有效防范资本市场风险。
关键词：
股指期货 沪深300 溢出效应 成交量
[期刊] 经济纵横
[作者]
周佰成 侯丹 邵振文
运用基于结构向量自回归模型的溢出指数,检验我国沪深300股指期货与沪深300指数收益率间静态和动态的波动溢出效应和信息溢出效应。结果表明,在股指期货市场未限制交易前,我国沪深300股指期货收益率波动对沪深300指数收益率波动具有显著正向净溢出效应,沪深300股指期货成交量对沪深300指数收益率波动也具有显著正向净溢出效应;在股票市场剧烈波动时,波动溢出效应和信息溢出效应均会增加,沪深300股指期货成交量的增加会放大股指期货对现货的波动溢出效应。因此,在我国股票市场持续不稳定波动的背景下,对股指期货成交量和
关键词：
股指期货 沪深300 溢出效应 成交量
[期刊] 投资研究
[作者]
乔海曙 赵昊 粟亚亚
文章在PVAR模型中引入百度搜索指数作为投资者关注的代理变量,研究了媒体报道影响股票收益率的传导机理。结果发现,投资者关注是"媒体效应"十分重要的传导渠道,其传导过程表现为:(1)上市公司媒体报道数量的增长将对投资者关注度带来正向的冲击;(2)投资者"注意力驱动"的买入行为在短期内将对股票的收益率与成交量造成正向的影响;(3)在长期,投资者的非持续"过度自信"行为导致股票收益率出现"反转效应"。
关键词：
股票收益 媒体效应 传导机理 有限关注
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李保林 阿布都瓦力·艾百
本文以我国沪深300股指期现货为研究对象,采用2012年4月16日—2014年3月20日的1分钟高频交易数据,通过构建多元DCC-VARMA-GARCH模型检验了我国股指期现货市场之间的溢出效应。实证结果表明,我国股指期现货市场之间存在双向波动溢出效应,且现货市场的波动溢出效应大于期货市场,而均值溢出效应仅表现为期货市场向现货市场的单向传递。这说明我国股指期货市场已具备基本的价格发现功能,发挥了稳定股票现货市场的作用。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张静 吴春贤
"新兴加转轨"的特殊经济体制下,我国政府一直注重采用以五年规划为核心的产业政策对特定的行业进行鼓励和支持,以满足国家经济稳定和产业结构调整的需要。产业政策的颁布实施不仅直接影响实体经济,对证券市场亦有影响。本文基于国家"十一五"、"十二五"规划,以行为金融学的视角,研究产业政策对我国证券市场股票定价效率的影响及其影响路径。研究表明,受产业政策支持的上市公司其股价往往被高估,投资者关注在其中发挥了部分中介作用。进一步研究发现,产业政策通过投资者关注为中介对股票错误定价的正向影响在媒体关注度高时才存在。这一结论不仅拓展和深化了股票错误定价成因的研究,同时丰富了产业政策经济后果的研究内容,为政策制定者、监管层的决策提供了新的依据。
关键词：
产业政策 投资者关注 股票错误定价
[期刊] 金融研究
[作者]
俞庆进 张兵
搜索引擎是当今人们获取信息的入口,百度指数反映了关键词被搜索的次数,直接衡量着投资者的有限关注。本文实证检验了百度指数和创业板股票市场表现的相关性,在此基础上,验证了投资者有限关注能影响股票的市场交易活动。投资者的有限关注能给股票带来正向的价格压力,而这种压力会很快发生反转。本文还利用百度指数逐日可测的优点,研究发现非交易日的投资者关注将显著影响下一交易日股票集合竞价时的价格跳跃。
关键词：
有限关注 百度指数 股票收益
[期刊] 现代日本经济
[作者]
姜峥睿 庞德良 边香顺
目前,除了日本境内的大阪交易所外,国际上还有两家证券交易所推出了以日经225指数为标的的股指期货,其中在美国芝加哥交易所交易的以美元报价的CME Nikkei225期货最具影响力。相比境内股指期货,境外股指期货与标的指数间的关系更为复杂。本文基于国际视角,通过建立能够分析数据分布偏度的Bayes-DCCMGARCH-Skew模型,从波动率溢出效应出发,实证分析了日本股票市场与其境外股指期货及国际大宗商品之间的关联关系,并将结论与美国和中国股票市场的相应溢出效应进行了比较研究。研究发现:相对于日本股票市场,境外日经225股指期货更容易受到来自美国股指期货市场的波动影响;境外日经225股指期货更容易受到国际大宗商品市场波动的影响。
[期刊] 现代日本经济
[作者]
姜峥睿 庞德良 边香顺
目前,除了日本境内的大阪交易所外,国际上还有两家证券交易所推出了以日经225指数为标的的股指期货,其中在美国芝加哥交易所交易的以美元报价的CME Nikkei225期货最具影响力。相比境内股指期货,境外股指期货与标的指数间的关系更为复杂。本文基于国际视角,通过建立能够分析数据分布偏度的Bayes-DCCMGARCH-Skew模型,从波动率溢出效应出发,实证分析了日本股票市场与其境外股指期货及国际大宗商品之间的关联关系,并将结论与美国和中国股票市场的相应溢出效应进行了比较研究。研究发现:相对于日本股票市场,
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈植元 米雁翔 厉洋军 郑君君
文章将百度指数应用于股票市场的研究,选取20支新三板概念股作为研究对象,搜集了2013年2月1日至2014年1月30日一年的日搜索数据和交易数据,采用固定效应常系数面板数据模型进行实证分析。实证结果表明百度指数是一种有效的投资者关注度指标,并与股票市场呈现显著正相关,能有效地改善已有股票预测模型的准确度。
关键词：
百度指数 股票价格 成交量 面板数据模型
[期刊] 金融发展研究
[作者]
梁龙跃 肖茜
本文以A股市场上市公司为研究对象，使用机器学习的因果森林模型验证空气污染严重对股票收益率的影响。研究发现，空气污染严重对股票收益率有显著的负向影响；在分样本讨论后发现，空气污染严重对不同行业股票收益率的影响程度存在异质性，受空气污染严重影响最大的是租赁和商务服务业，其次为农林牧渔业、批发和零售业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业，其中，空气污染严重对租赁和商务服务业达到了约12倍的影响力，对其余行业也达到了约4～7倍的影响力；机制分析表明，空气污染严重通过影响投资者的关注度来影响股票收益率。
关键词：
机器学习 空气污染 有限关注 股票收益
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
